Стохастические регрессоры 191—196 Структурная форма модели 231 Сумма двух матриц 259 [c.305]
Такая система уравнений называется структурной формой модели. [c.107]
Данное выражение содержит переменные уз, Х] и х3, которые нужны для первого уравнения структурной формы модели (СФМ). Подставим полученное выражение х2 в первое уравнение приведенной формы модели (ПФМ) [c.110]
Шаг 2. По сверхидентифицированному уравнению структурной формы модели заменяем фактические значения С на теоретические С и рассчитываем новую переменную С + D (табл. 3.2). [c.114]
С этой целью структурная форма модели преобразуется в приведенную форму [c.116]
Итак, структурная форма модели имеет вид [c.118]
Дана следующая структурная форма модели [c.126]
Структурная форма модели [c.128]
Проверьте структурную форму модели на идентификацию. [c.134]
Система взаимозависимых уравнений получила название системы совместных, одновременных уравнений. Тем самым подчеркивается, что в системе одни и те же переменные (у) одновременно рассматриваются как зависимые в одних уравнениях и как независимые в других. В эконометрике эта система уравнений называется также структурной формой модели. В отличие от предыдущих систем каждое уравнение системы одновременных уравнений не может рассматриваться самостоятельно, и для нахождения его параметров традиционный МНК неприменим. С этой целью используются специальные приемы оценивания. [c.180]
Система совместных, одновременных уравнений (или структурная форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные. [c.181]
Структурная форма модели позволяет увидеть влияние изменений любой экзогенной переменной на значения эндогенной переменной. Целесообразно в качестве экзогенных переменных выбирать такие переменные, которые могут быть объектом регулирования. Меняя их и управляя ими, можно заранее иметь целевые значения эндогенных переменных. [c.181]
Структурная форма модели в правой части содержит при эндогенных и экзогенных переменных коэффициенты bt и о, (й, — коэффициент при эндогенной переменной, о, - коэффициент при экзогенной переменной), которые называются структурными коэффициентами модели. Все переменные в модели выражены в [c.181]
Использование МНК для оценивания структурных коэффициентов модели дает, как принято считать в теории, смещенные и несостоятельные оценки. Поэтому обычно для определения структурных коэффициентов модели структурная форма модели преобразуется в приведенную форму модели. [c.182]
Коэффициенты приведенной формы модели представляют собой нелинейные функции коэффициентов структурной формы модели. Рассмотрим это положение на примере простейшей структурной модели, выразив коэффициенты приведенной формы модели (5/j) через коэффициенты структурной модели Ц- и bt). Для упрощения в модель не введены случайные переменные. [c.182]
Таким образом, мы представили первое уравнение структурной формы модели в виде уравнения приведенной формы модели [c.183]
Из уравнения следует, что коэффициенты приведенной формы модели представляют собой нелинейные соотношения коэффициентов структурной формы модели, т. е. [c.183]
Запишем это выражение yt в левой части первого уравнения структурной формы модели (4.1) [c.184]
Она позволяет получить значения эндогенной переменной с через переменную х. Рассчитав коэффициенты приведенной формы модели (Aq, А,, Во, В,), можно перейти к коэффициентам структурной модели аи Ь, подставляя в первое уравнение приведенной формы выражение переменной х из второго уравнения приведенной формы модели. Приведенная форма модели хотя и позволяет получить значения эндогенной переменной через значения экзогенных переменных, аналитически уступает структурной форме модели, так как в ней отсутствуют оценки взаимосвязи между эндогенными переменными. [c.185]
При переходе от приведенной формы модели к структурной исследователь сталкивается с проблемой идентификации. Идентификация — это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели. [c.185]
Переходим от приведенной формы модели к структурной форме модели, т. е. к системе уравнений [c.197]
Если к каждому уравнению структурной формы модели применить традиционный МНК, то результаты будут резко отличаться [c.198]
Почему необходимо преобразовывать структурную форму модели в [c.33]
Структурная модель всегда представляет собой систему совместных уравнений, каждое из которых требуется проверять на идентификацию. Идентификация - это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели. С позиции идентифицируемости структурные модели можно разделить на три вида [c.5]
Задана структурная форма модели [c.13]
Структурная форма модели преобразуется в П.ф.м. путем последовательных подстановок, и все коэффициенты параметры) последней представляют собой некоторые функции первоначальных коэффициентов структурной формы модели. [c.280]
Структурная форма модели 351 [c.490]
Система (9.6), (9.7) называется структурной формой модели, соответственно коэффициенты этих уравнений называются структурными коэффициентами. Система (9.8), (9.9) называется приведенной формой модели. Обозначая [c.226]
Из-за наличия корреляции между эндогенными переменными и ошибками непосредственное применение метода наименьших квадратов к структурной форме модели приводит к смещенным и несостоятельным оценкам структурных коэффициентов. [c.229]
Предположим теперь, что имеется следующая система уравнений, называемая структурной формой модели (с этим понятием мы [c.231]
Соотношения (1.1) — (1.3) описывают структурную форму модели. Способ определения текущих эндогенных переменных станет яснее, если мы преобразуем модель к ее приведенной форме. Это достигается путем последовательных подстановок с целью выразить каждую из текущих эндогенных переменных в виде функции только от предопределенных переменных. Подставляя (1.2) и (1.3) в (1.1), получим t = а -Ь i (С, + р Yt , + 2Rt + Gt — Tt), т. е. [c.14]
Учебник написан в соответствии с типовой программой курса Экономика химической промышленности для студентов химико-технологических специальностей и учебным планом для заочной формы обучения. Согласно типовой программе разработана структурно-логическая модель курса (рис. 2), показывающая взаимосвязь его отдельных тем. [c.11]
При сравнении результатов, полученных традиционным МНК и с помощью КМНК, следует иметь в виду, что традиционный МНК, применяемый к каждому уравнению структурной формы модели, взятому в отдельности, дает смещенные оценки структурных коэффициентов. Как показал Т. Хаавельмо, рассматривая две взаимосвязанные рефессии [c.199]
СТРУКТУРНАЯ ФОРМА МОДЕЛИ [stru tural form of a model] — такая форма представления эконометрической модели, в которой в виде уравнений и тождеств записаны закономерные и случайные (стохастические) соотношения между текущими и лаговыми переменными модели, отражающими наблюдаемые исследователем экономические явления и процессы, а также другие ограничения модели и стохастические компоненты (см. Помехи). Коэффициенты уравнений при этом называются структурными коэффициентами. С.ф. для решения модели обычно преобразуется в приведенную форму модели. [c.351]
Модель приведенной формы (redu ed-form of model) — система уравнений, в которой каждая из текущих эндогенных переменных непосредственно выражена как функция предопределенных переменных. Иными словами, каждое уравнение представляет собой решение системы уравнений модели, заданной в структурной форме, относительно каждой текущей эндогенной переменной. Число уравнений модели равно числу текущих эндогенных переменных. Структурная форма модели преобразуется в приведенную путем последовательных подстановок, и все параметры последней представляют собой некоторые функции первоначальных коэффициентов. Например, если структурная модель включает уравнения, объясняющие спрос на деньги и их предложение, то приведенная форма модели содержит только одно уравнение, показывающее, как переменная денег связана с другими показателями, например ценами. [c.196]
Мы не будем давать формального определения идентифицируемости структурной модели, а для более подробного ознакомления с этой проблемой можем рекомендовать, например (Greene, 1997, глава 16). Говоря же нестрого, тот или иной структурный коэффициент идентифицируем, если он может быть вычислен на основе коэффициентов приведенной формы. Соответственно какое-либо уравнение в структурной форме модели будет называться идентифицируемым, если идентифицируемы все его коэффициенты. Подчеркнем еще раз, что [c.233]
Наконец, глава 4 дополняет материал, содержащийся в главах 11 и 12 ранее изданной книги автора "Эконометрика Основные понятия и введение в регрессионный анализ временных рядов", касающийся моделей векторной авторегрессии и моделей коррекции ошибок, сопутствующих системе коинтегрированных временных рядов. Это дополнение связано с рассмотрением возможности построения и оценивания структурной формы модели коррекции ошибок. [c.9]
Тождества, вообще говоря, позволяют исключить некоторые эндогенные переменные и рассматривать систему регрессионных уравнений меньшей размерности. Так, в модели спроса и предложения можно положить Qs = Qd = Q и рассматривать структурную форму (9.2), где1 [c.226]
Смотреть страницы где упоминается термин Структурная форма модели
: [c.108] [c.197] [c.198] [c.340] [c.31] [c.32] [c.33] [c.357] [c.574] [c.113] [c.441]Эконометрика (2001) -- [ c.180 , c.181 , c.214 , c.217 , c.220 ]
Экономико-математический словарь Изд.5 (2003) -- [ c.351 ]
Эконометрика начальный курс (2004) -- [ c.226 , c.231 ]