Структурная форма модели

С проблемой идентификации модели не следует путать проблему ее идентифицируемости (гл. 9), т. е. проблему возможности получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений (точнее, параметров структурной формы модели, раскрывающей механизм формирования значений эндогенных переменных, по параметрам приведенной формы модели, в которой эндогенные переменные непосредственно выражаются через предопределенные переменные).  [c.22]


Стохастические регрессоры 191—196 Структурная форма модели 231 Сумма двух матриц 259  [c.305]

Такая система уравнений называется структурной формой модели.  [c.107]

Данное выражение содержит переменные уз, Х] и х3, которые нужны для первого уравнения структурной формы модели (СФМ). Подставим полученное выражение х2 в первое уравнение приведенной формы модели (ПФМ)  [c.110]

Шаг 2. По сверхидентифицированному уравнению структурной формы модели заменяем фактические значения С на теоретические С и рассчитываем новую переменную С + D (табл. 3.2).  [c.114]

С этой целью структурная форма модели преобразуется в приведенную форму  [c.116]

Итак, структурная форма модели имеет вид  [c.118]

Дана следующая структурная форма модели  [c.126]

Структурная форма модели  [c.128]

Проверьте структурную форму модели на идентификацию.  [c.134]

Система взаимозависимых уравнений получила название системы совместных, одновременных уравнений. Тем самым подчеркивается, что в системе одни и те же переменные (у) одновременно рассматриваются как зависимые в одних уравнениях и как независимые в других. В эконометрике эта система уравнений называется также структурной формой модели. В отличие от предыдущих систем каждое уравнение системы одновременных уравнений не может рассматриваться самостоятельно, и для нахождения его параметров традиционный МНК неприменим. С этой целью используются специальные приемы оценивания.  [c.180]


Система совместных, одновременных уравнений (или структурная форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные.  [c.181]

Структурная форма модели позволяет увидеть влияние изменений любой экзогенной переменной на значения эндогенной переменной. Целесообразно в качестве экзогенных переменных выбирать такие переменные, которые могут быть объектом регулирования. Меняя их и управляя ими, можно заранее иметь целевые значения эндогенных переменных.  [c.181]

Структурная форма модели в правой части содержит при эндогенных и экзогенных переменных коэффициенты bt и о, (й, — коэффициент при эндогенной переменной, о, - коэффициент при экзогенной переменной), которые называются структурными коэффициентами модели. Все переменные в модели выражены в  [c.181]

Использование МНК для оценивания структурных коэффициентов модели дает, как принято считать в теории, смещенные и несостоятельные оценки. Поэтому обычно для определения структурных коэффициентов модели структурная форма модели преобразуется в приведенную форму модели.  [c.182]

Коэффициенты приведенной формы модели представляют собой нелинейные функции коэффициентов структурной формы модели. Рассмотрим это положение на примере простейшей структурной модели, выразив коэффициенты приведенной формы модели (5/j) через коэффициенты структурной модели Ц- и bt). Для упрощения в модель не введены случайные переменные.  [c.182]

Таким образом, мы представили первое уравнение структурной формы модели в виде уравнения приведенной формы модели  [c.183]

Из уравнения следует, что коэффициенты приведенной формы модели представляют собой нелинейные соотношения коэффициентов структурной формы модели, т. е.  [c.183]


Запишем это выражение yt в левой части первого уравнения структурной формы модели (4.1)  [c.184]

Она позволяет получить значения эндогенной переменной с через переменную х. Рассчитав коэффициенты приведенной формы модели (Aq, А,, Во, В,), можно перейти к коэффициентам структурной модели аи Ь, подставляя в первое уравнение приведенной формы выражение переменной х из второго уравнения приведенной формы модели. Приведенная форма модели хотя и позволяет получить значения эндогенной переменной через значения экзогенных переменных, аналитически уступает структурной форме модели, так как в ней отсутствуют оценки взаимосвязи между эндогенными переменными.  [c.185]

При переходе от приведенной формы модели к структурной исследователь сталкивается с проблемой идентификации. Идентификация — это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели.  [c.185]

Переходим от приведенной формы модели к структурной форме модели, т. е. к системе уравнений  [c.197]

Если к каждому уравнению структурной формы модели применить традиционный МНК, то результаты будут резко отличаться  [c.198]

Почему необходимо преобразовывать структурную форму модели в  [c.33]

Структурная модель всегда представляет собой систему совместных уравнений, каждое из которых требуется проверять на идентификацию. Идентификация - это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели. С позиции идентифицируемости структурные модели можно разделить на три вида  [c.5]

Задана структурная форма модели  [c.13]

Структурная форма модели преобразуется в П.ф.м. путем последовательных подстановок, и все коэффициенты параметры) последней представляют собой некоторые функции первоначальных коэффициентов структурной формы модели.  [c.280]

Структурная форма модели 351  [c.490]

Система (9.6), (9.7) называется структурной формой модели, соответственно коэффициенты этих уравнений называются структурными коэффициентами. Система (9.8), (9.9) называется приведенной формой модели. Обозначая  [c.226]

Из-за наличия корреляции между эндогенными переменными и ошибками непосредственное применение метода наименьших квадратов к структурной форме модели приводит к смещенным и несостоятельным оценкам структурных коэффициентов.  [c.229]

Предположим теперь, что имеется следующая система уравнений, называемая структурной формой модели (с этим понятием мы  [c.231]

Соотношения (1.1) — (1.3) описывают структурную форму модели. Способ определения текущих эндогенных переменных станет яснее, если мы преобразуем модель к ее приведенной форме. Это достигается путем последовательных подстановок с целью выразить каждую из текущих эндогенных переменных в виде функции только от предопределенных переменных. Подставляя (1.2) и (1.3) в (1.1), получим t = а -Ь i (С, + р Yt , + 2Rt + Gt — Tt), т. е.  [c.14]

Учебник написан в соответствии с типовой программой курса Экономика химической промышленности для студентов химико-технологических специальностей и учебным планом для заочной формы обучения. Согласно типовой программе разработана структурно-логическая модель курса (рис. 2), показывающая взаимосвязь его отдельных тем.  [c.11]

При сравнении результатов, полученных традиционным МНК и с помощью КМНК, следует иметь в виду, что традиционный МНК, применяемый к каждому уравнению структурной формы модели, взятому в отдельности, дает смещенные оценки структурных коэффициентов. Как показал Т. Хаавельмо, рассматривая две взаимосвязанные рефессии  [c.199]

СТРУКТУРНАЯ ФОРМА МОДЕЛИ [stru tural form of a model] — такая форма представления эконометрической модели, в которой в виде уравнений и тождеств записаны закономерные и случайные (стохастические) соотношения между текущими и лаговыми переменными модели, отражающими наблюдаемые исследователем экономические явления и процессы, а также другие ограничения модели и стохастические компоненты (см. Помехи). Коэффициенты уравнений при этом называются структурными коэффициентами. С.ф. для решения модели обычно преобразуется в приведенную форму модели.  [c.351]

Модель приведенной формы (redu ed-form of model) — система уравнений, в которой каждая из текущих эндогенных переменных непосредственно выражена как функция предопределенных переменных. Иными словами, каждое уравнение представляет собой решение системы уравнений модели, заданной в структурной форме, относительно каждой текущей эндогенной переменной. Число уравнений модели равно числу текущих эндогенных переменных. Структурная форма модели преобразуется в приведенную путем последовательных подстановок, и все параметры последней представляют собой некоторые функции первоначальных коэффициентов. Например, если структурная модель включает уравнения, объясняющие спрос на деньги и их предложение, то приведенная форма модели содержит только одно уравнение, показывающее, как переменная денег связана с другими показателями, например ценами.  [c.196]

Мы не будем давать формального определения идентифицируемости структурной модели, а для более подробного ознакомления с этой проблемой можем рекомендовать, например (Greene, 1997, глава 16). Говоря же нестрого, тот или иной структурный коэффициент идентифицируем, если он может быть вычислен на основе коэффициентов приведенной формы. Соответственно какое-либо уравнение в структурной форме модели будет называться идентифицируемым, если идентифицируемы все его коэффициенты. Подчеркнем еще раз, что  [c.233]

Наконец, глава 4 дополняет материал, содержащийся в главах 11 и 12 ранее изданной книги автора "Эконометрика Основные понятия и введение в регрессионный анализ временных рядов", касающийся моделей векторной авторегрессии и моделей коррекции ошибок, сопутствующих системе коинтегрированных временных рядов. Это дополнение связано с рассмотрением возможности построения и оценивания структурной формы модели коррекции ошибок.  [c.9]

Тождества, вообще говоря, позволяют исключить некоторые эндогенные переменные и рассматривать систему регрессионных уравнений меньшей размерности. Так, в модели спроса и предложения можно положить Qs = Qd = Q и рассматривать структурную форму (9.2), где1  [c.226]

Эконометрика (2002) -- [ c.231 ]

Эконометрика (2001) -- [ c.180 , c.181 , c.214 , c.217 , c.220 ]

Экономико-математический словарь Изд.5 (2003) -- [ c.351 ]

Эконометрика начальный курс (2004) -- [ c.226 , c.231 ]