В главах 3,4 рассмотрены классические линейные регрессионные модели в главе 3 — парные регрессионные модели, на примере которых наиболее доступно и наглядно удается проследить базовые понятия регрессионного анализа, выяснить основные предпосылки классической модели, дать оценку ее параметров и геометрическую интерпретацию в главе 4 — обобщение [c.3]
Наиболее хорошо изучены линейные регрессионные модели, удовлетворяющие условиям (1.6), (1.7) и свойству постоянства дисперсии ошибок регрессии, — они называются классическими моделями. [c.19]
При рассмотрении классической модели регрессии характер экспериментальных данных, как правило, не имеет принципиального значения. Однако это оказывается не так, если условия классической модели нарушены. [c.133]
В этой главе мы остановимся на некоторых общих понятиях и вопросах, связанных с временными рядами, использованием регрессионных моделей временных рядов для прогнозирования. При анализе точности этих моделей и определении интервальных ошибок прогноза на их основе, будем полагать, что рассматриваемые в главе регрессионные модели временных рядов удовлетворяют условиям классической модели. Модели временных рядов, в которых нарушены эти условия, будут рассмотрены в гл. 7, 8. [c.133]
Пример 6.4. По данным табл. 6.1 дать точечную и с надежностью 0,95 интервальную оценки прогноза среднего и индивидуального значений спроса на некоторый товар на момент t= 9 (девятый год). (Полагаем, что тренд линейный, а возмущения удовлетворяют требованиям классической модели (см. дальше, пример 7.8.) [c.145]
Полагая, что тренд линейный и условия классической модели выполнены [c.149]
Для доказательства оптимальных свойств оценки Ь преобразуем исходные данные — матрицу X, вектор Y и возмущение Е к виду, при котором выполнены требования классической модели регрессии. [c.153]
Нетрудно проверить, что в случае классической модели, т. е. при выполнении предпосылки = Q = <з2Е , оценка обобщен- [c.154]
Предположим, что средние квадратические (стандартные) отклонения возмущений о, пропорциональны значениям объясняющей переменной X (это означает постоянство часто встречающегося на практике относительного (а не абсолютного, как в классической модели) разброса возмущений е, регрессионной модели. [c.159]
Вначале по исходным наблюдениям находят состоятельные оценки параметров 0=(0ь 02,-ч 6Л) - Затем получают оценку параметра ст2. В соответствии с (4.21) такая оценка для классической модели находится делением минимальной остаточной сум- [c.186]
Если уравнения (9.18), (9.19) по отдельности удовлетворяют условиям классической модели, матрицы Z// — скалярные. Тогда [c.237]
Выбор одной из двух классических моделей. Теоретические аспекты [c.243]
В этом параграфе мы рассмотрим проблемы спецификации классической модели, удовлетворяющей предпосылкам 1—6 (см. 4.2). Соответствующая задача может быть сформулирована следующим образом. Пусть регрессоры разделены на две группы — Хи Z, причем регрессоры X являются важными, и параметры при них требуется оценить с максимально возможной точностью, между тем, как регрессоры Z представляют значительно меньший интерес, и оценки соответствующих им параметров сами по себе для нас не важны. Следует выбрать одну из моделей [c.243]
Рассматриваются две альтернативные модели, удовлетворяющие условиям классической модели [c.257]
Пусть справедлива следующая модель, удовлетворяющая условиям классической модели [c.257]
Классическая модель регрессии 19, 61 [c.300]
Как в классической модели устанавливается уровень цен [c.455]
Как в классической модели определяются процентные ставки [c.455]
Классическая модель была первой систематической попыткой объяснить детерминанты таких важных макроэкономических, или агрегатных, переменных, как уровень цен, валовой национальный продукт, уровень занятости и расходов. С помощью классической модели также пытались дать объяснение взаимосвязи этих переменных и роли денег. [c.456]
В 1970—80-е годы развернулись острые дискуссии среди экономистов по поводу оптимальной модели экономики (оптимальной в смысле наиболее точно предсказуемой) и теории, в которой денежно-кредитная политика занимала бы достойное место. Хотя было создано несколько специфических теорий, большинство экономистов в 1990-е годы делится на две основные группы. Первая пытается восстановить существенные элементы исходной классической модели, дополнив их некоторыми положениями кейнсианства, которые они считали полезными. Ядро этой группы называют сторонниками новой классической макроэкономики. Они продолжают традиции экономистов-классиков, утверждая, что предпосылка об эластичности цен, заработной платы и процентных ставок является основой для оптимальной модели экономики и анализа роли денег в ней. [c.458]
Главным выводом классической модели и, естественно, основой основ теории денег является постулат предложение товаров порождает спрос . Эта фраза, принадлежащая Жану Батисту Сею (Say, 1767—1832), известна как закон Сея (Say s law). Действительно ли эта фраза является описанием закона — это дискуссионный вопрос среди экономистов, исследующих механизм функционирования экономики и определение оптимальной денежной массы. [c.460]
Пре,ц -. инки классической модели [c.460]
В основе классической модели лежат три ключевые предпосылки [c.460]
Работнику важна реальная (скорректированная с учетом уровня цен) заработная плата, так как именно она является мерой покупательной способности дохода работника. Предположим, что работник получает повышение зарплаты на 50%. Если цены товаров и услуг, которые он мог купить, также возрастут на 50%, тогда работник не станет богаче, работая большее или меньшее время, чем в данный момент. Если поведение будет несколько другим, то это значит, что работник страдает от денежной иллюзии. В классической модели вероятность денежной иллюзии очевидно отвергается. [c.469]
Рациональный работник в классической модели согласится работать дополнительное время только при условии, что реальная заработная плата действительно повысится. Ставка реальной заработной платы может возрасти при двух обстоятельствах 1) если ставка номинальной заработной платы увеличивается при неизменности уровня цен 2) если уровень цен падает при неизменности номинальной заработной платы. Рисунок 18-6 иллюстрирует влияние роста номинальной заработной платы с WQ до W. при фиксированном уровне цен PQ. Как показано на рис. 18-6/1, это влечет за собой рост реальной заработной платы, что побуждает работника предоставлять больше трудовых услуг. Поэтому график предложения труда Ns имеет положительный наклон. На рис. 18-6Б показан тот же результат, но только по оси ординат откладываются значения номинальной заработной платы. Предложение труда возрастет на то же значение, но предложение труда зависит от цен на продукцию. Поэтому мы обозначим NS(P0) этот вариант графика предложения труда, который связан особым образом с уровнем цен PQ. Графическое представление предложения труда отдельно взятого работника предполагает движение вдоль кривой при увеличении номинальной заработной платы. [c.469]
Что произойдет затем Ответ классической модели состоит в том, что номинальная заработная плата будет уменьшаться по мере того, как незанятые работники будут конкурировать с имеющими работу. Они будут согласны на меньшую заработную [c.471]
Построение графика совокупного предложения в классической модели. Если уровень цен упадет вдвое, реальная заработная плата станет в два раза больше при неизменности ее номинальной ставки И/, (рис. А). При более высокой реальной заработной плате, W0/(P0/2) = 2W0/P0, существует избыток рабочей силы. Номинальная заработная плата уменьшается, пока на рынке труда не установится равновесие при полной занятости, которому соответствует определенное количество рабочей силы /V0. Соответственно, когда уровень цен уменьшится вдвое, предельный продукт труда уменьшается и спрос на труд падает (рис. Б). Работники понимают, что их реальная заработная плата стала больше, так что растет предложение их услуг. В общем занятость остается на уровне Л/0. Объем производства (рис. В) не изменяется при равновесии. Поэтому уменьшение уровня цен не влияет на реальный объем производства прямая совокупного предложения расположена вертикально (рис. Г). [c.472]
График совокупного предложения в классической модели при полной занятости представляет собой вертикальную прямую. В результате объем продукции определяется ее предложением. В классической модели когда задано расположение графика совокупного предложения в экономике, то известен и краткосрочный объем производства, независимо от любых других факторов. [c.474]
Важной чертой построения графика совокупного предложения является то, что мы определяли равновесный уровень заработной платы и занятости при данном уровне цен мы не рассматривали сам процесс установления уровня цен. Это не означает, что мы не заинтересованы в этом. Естественно, процесс установления цен в классической модели важен лишь для понимания весьма ограниченной роли, которую экономисты-классики предназначали денежно-кредитной политике. [c.474]
Экономисты-классики считали, что решающим детерминантом уровня цен в экономике является количество денег в обращении. Это означало, что для определения уровня цен нужно было знать, сколько денег все домашние хозяйства склонны хранить. Следовательно, анализ установления уровня цен в классической модели начинается в теории спроса на деньги. [c.474]
Колич и чая теория денег Краеугольным камнем классической модели опреде- [c.474]
График совокупного спроса в классической модели. График совокупного спроса на произведенные товары и услуги строится на основе кембриджского уравнения. У него отрицательный наклон, т. е. значения функции убывают. Это означает, что при более низком уровне цен, при неизменных номинальной денежной массе и коэффициенте k кембриджского уравнения спрос на товары и услуги возрастет. [c.476]
Американская модель строится на относительно большой самостоятельности отдельных штатов. Зачастую она рассматривается как классическая модель бюджетного федерализма2. В США отсутствует система горизонтального долевого распределения доходов. Большинство федеральных субсидий штатам зависит от объемов долевого финансирования штатными и местными органами власти. Такая политика не направлена на выравнивание социально-экономических условий жизнедеятельности регионов. Более того, она содействует прежде всего развитию богатых штатов. [c.235]
В главе 7 представлены обобщенная линейная модель множественной регрессии и обобщенный метод наименьших квадратов. Исследуется комплекс вопросов, связанных с нарушением предпосылок классической модели регрессии — гетероскедастично-стью и автокоррелированностью остатков временного ряда, их тестированием и устранением, идентификацией временного ряда. [c.4]
Найденное уравнение регрессии значимо на 5%-ном уровне по /-критерию, так как фактически наблюдаемое значение статистики F= 24,32 > /o,05 i i9 = 4,35. Можно показать (например, с помощью критерия Дарбина—Уотсона) (см. далее, 7.7)), что возмущения (ошибки) е/ в данной модели удовлетворяют условиям классической модели и для проведения прогноза могут быть использованы уже изученные нами методы. [c.148]
Модели AR H и GAR H удовлетворяют всем условиям классической модели, и метод наименьших квадратов позволяет получить оптимальные линейные оценки. В то же время можно получить более эффективные нелинейные оценки методом максимального правдоподобия. В отличие от модели с независимыми нормально распределенными ошибками регрессии в AR H-модели оценки максимального правдоподобия отличаются от оценок, полученных методом наименьших квадратов. [c.217]
Классическая экономическая теория была основной теоретической школой начиная с 1770-х II до 1930-х годов. В круг приверженцев этой школы входят такие умы, как Адам Смит (1723—1790), Дэвид Юм (1711—1776), Давид Рикардо (1772—1823), Джеймс Милль (1773—1836) и его сын Джон Стюарт Милль (1806—1873), Томас Мальтус (1766—1834), Карл Маркс (1818—1883), а также А. С. Пигу (1877— 1959) и другие экономисты-неоклассики более позднего периода — Л. Вальрас (1834—1910), А. Маршалл (1842—1924) и К. Виксель (1851—1926). Даже Н. Коперник (1473—1543), будучи астрономом, внес вклад в классическую модель, и есть все основания полагать, что Т. Мальтус повлиял на учение об эволюции Чарльза Дарвина. Классическая модель, как показано в данной главе, является комбинацией макроэкономической теории кембриджской школы и пересмотренной Джоном Мей-нардом Кейнсом теории, которую мы в дальнейшем рассмотрим. [c.456]
Экономические агенты не страдают от денежной иллюзии (money illusion). Это означает, что в общем покупатели и продавцы правильно понимают и реагируют только на изменения реальных величин (т. е. относительных или скорректированных с учетом уровня цен) цен, заработной платы и процентных ставок. Они не изменяют объема купли-продажи конечной продукции и факторов производства вследствие простых изменений номинальных цен. Например, предположим, что данное домашнее хозяйство приобрело определенный набор товаров и услуг и предоставило определенное количество труда и других факторных услуг (услуги таких факторов производства, как земля и капитал) в течение года. Отсутствие денежной иллюзии означает, что домашнее хозяйство купит или продаст то же количество товаров (услуг) или факторных услуг, если за этот год доход увеличился в три раза при трехкратном увеличении цен. Поскольку реальные, или относительные, цены не изменились, классическая модель предполагает, что объем сделок домашнего хозяйства на рынке сохранится на том же уровне при прочих равных условиях. Иными словами, домашнее хозяйство не пострадает от денежной иллюзии. [c.461]
Безраьи ], н классической модели В классической модели безработица — явление временное. Если на рынке труда существует избыток рабочей силы, то ставки номинальной заработной платы будут скорректированы, чтобы избавиться от него. Однако экономисты-классики признавали, что иногда на практике имеет место безработица в течение длительного периода. Означает ли это, что в классической модели что-то неправильно Экономисты-классики так не считали. Длительная безработица, по их мнению, может возникать по причине воздействия каких-либо внешних факторов, как-то принятие законов о минимальной заработной плате или введение других ограничений (например, установление профсоюзами ставок заработной платы уменьшает эластичность заработной платы перед изменением цен). Они не принимали эти факторы всерьез настолько, чтобы включать их в модель экономики. Более того, они считали, что такие институциональные ограничения гибкости номинальной заработной платы были не нужны и что даже при их введении долго действовать они не будут. Как мы увидим в следующих главах, современные экономисты продолжают дискутировать по этим вопросам. [c.474]