Периоды %К. Это число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора. [c.221]
Расчет стохастического осциллятора [c.234]
| Рис. 30-1. Таблица расчетов стохастического осциллятора |  |
Для расчета стохастического осциллятора необходимо выбрать число п — то есть контрольное число дней (столбиков). Если взять небольшое число (меньше 10), стохастический осциллятор будет сориентирован на последние столбики и укажет точки малых разворотов. Если взять большее число, стохастический осциллятор будет указывать более крупные поворотные точки, пропуская второстепенные. [c.133]
Насколько широким должно быть окно для расчета стохастического осциллятора Используя осцилляторы для обнаружения разворотов, лучше брать короткий отрезок времени, а широкие окна оставлять для индикаторов тренда. Для начала можно взять интервал в пять — семь дней, а затем попробовать расширить это окно, чтобы подыскать значение, наиболее подходящее для вашего рынка. [c.133]
Индикатор %R Ларри Уильямса является вариантом стохастического осциллятора. Он представляет собой измененную формулу для расчета стохастика %К для периода 10 дней. График %R Ларри Уильямса строится со шкалой от 0 до 100%. Бычьим разворотным сигналом (на продажу) считается достижение индикатором уровня 80%, а медвежьим (на покупку) - падение до 20%. Интерпретация показаний аналогична интерпретации стохастиков (см. рисунок 5.45.). [c.97]
Формула расчета индикатора %R схожа с формулой для стохастического осциллятора (см. стр. 182) [c.246]
Стохастический анализ устанавливает расположение последней цены закрытия относительно диапазона цен за определенный период времени. Наиболее распространенный период расчета этого осциллятора составляет пять дней. Значения кривой К, более чувствительной из двух, определяют по следующей формуле [c.270]
Только что описанная формула представляет быстрый стохастический осциллятор. Графически обе его кривые напоминают зубцы. Поэтому большинство трейдеров применяют сглаженный вариант этого индикатора — медленный стохастический осциллятор. При его расчете линию %D просто сглаживают еще раз. В результате получаем три кривые. Быстрый стохастический осциллятор представлен двумя быстрыми кривыми, а медленный — двумя медленными (сглаженными). Рекомендуется брать медленный стохастический осциллятор со значениями периодов по умолчанию 14, 3 и 3. Его кривые более сглажены и надежнее, в чем легко убедиться. [c.131]
R определяет расположение каждой цены закрытия относительно недавнего диапазона между максимумами и минимумами. Этот индикатор принимает расстояние между наивысшей и наинизшей точками в данном окне за 100% и определяет расстояние между последней ценой закрытия и максимумом этого окна как долю от 100% (см. таблицу расчетов на рис. 29-1). %R схож со стохастическим осциллятором (см. раздел 30). [c.173]
Стохастический осциллятор сложнее процентного диапазона Уильямса. Его расчет производится в несколько этапов, каждый из которых отсеивает рыночный шум и отбраковывает ложные сигналы. Стохастический осциллятор состоит из двух линий быстрой, обозначенной %К , и медленной, обозначенной %D . [c.177]
Получение медленной линии %D. Медленная линия % D получается путем сглаживания быстрой линии %К, используя более узкое окно, чем у линии %К. Например, если мы захотим получить пятидневный стохастический осциллятор, то возьмем значение п = 5 для расчета %К и значение п = 3 для расчета %D по следующей формуле [c.133]
По вопросам трейдера легко определить, на каком этапе развития он находится. Новички всегда спрашивают о методах какие индикаторы применять, какую систему выбрать. Их занимают параметры стохастического осциллятора и периоды расчета скользящих средних. Большинство начинающих так тянутся за прибылями и так мало думают о риске, что никакие инструменты не спасут их от краха. [c.286]
В этих уравнениях i означает номер торгового дня, H(i) — максимум дня г, L(i) — минимум дня i, (i) — цену закрытия дня i. Все остальные переменные — производные серии данных, необходимые для расчета различных стохастических осцилляторов. Как видно из уравнений, стохастические осцилляторы выделяют относительное положение цены закрытия в пределах, установленных недавними максимумами и минимумами высокие значения (до 100) возникают, когда цена закрытия близка к высшим значениям недавних цен, низкие (до 0) — когда цена закрытия близка к низшим. [c.159]
Sto hasti Os illator Стохастический осциллятор. Технический индикатор разработан Джорджем Лэйном. Сравнивает цену закрытия ценной бумаги с ее диапазоном цен за данный период времени. Идея стохастического осциллятора в том, что, когда акция повышается, она стремится закрываться около максимума этого периода времени, а когда понижается, она стремится закрываться около минимума. Стохастики наносятся на график со значениями в пределах от 0 до 100 за определенный период времени. Как и у скользящих средних, чувствительность их увеличивается при более коротких промежутках времени. Как правило, значения более 80 считаются сильными и указывают, что цена закрывается около максимума. Значения ниже 20 указывают, что цена закрывается около своего минимума. Алгоритм расчета стохастического осциллятора можно изменить, получив тем самым медленный стохастик, частично сглаживающий волатильность индикатора. Многие технические аналитики полагают, что медленный стохастик дает более точные сигналы и проще в интерпретации. [c.239]
Первый этап расчета стохастического осциллятора - получение несглаженной стохастической линии, или %К [c.178]
Стохастический осциллятор (Sto hasti s) - осциллятор перекупленности/перепроданности, основанный на том принципе, что при росте цен цена закрытия стремится к верхней границе ценового диапазона. При нисходящей тенденции цены обычно закрываются у нижней границы диапазона. Наиболее распространенные периоды расчета осциллятора -9 и 14 дней. Стохастический осциллятор состоит из двух линий линии %К и ее 3-дневного скользящего среднего - линии %D. Эти две линии колеблются в вертикальном диапазоне от О до 100. Значения выше 80 соответствуют перекупленному рынку, а ниже 20 - перепроданному. Сигнал к покупке возникает тогда, когда обе линии находятся ниже уровня 20 и быстрая линия %К пересекает снизу вверх медленную линию %D. Сигнал к продаже образуется, когда обе линии находятся выше уровня 80 и быстрая линия %К пересекает сверху вниз медленную линию %D. Существует два варианта стохастического осциллятора быстрый и медленный. Большинство трейдеров пользуется медленным вариантом, потому что он имеет более сглаженный вид, и его сигналы более надежны. Быстрый стохастический осциллятор рассчитывается по следующим формулам [c.295]
Sto hasti Os illator — стохастический осциллятор. Стохастический процесс в математике означает процесс бесконечной прогрессии совместно распределенных, выбранных случайным образом переменных. Стохастический осциллятор показывает моменты, когда цена подходит близко к границе ее торгового диапазона за определенный период времени. Стохастический осциллятор состоит из двух кривых быстрой (%К) и медленной (%D) кривой. Формула расчета параметра %К (быстрая кривая) данного индикатора имеет следующий вид [c.262]
Williams %R — процентный разброс Уильямса. Формула расчета данного индикатора похожа на формулу стохастического осциллятора (см. выше). Процентный разброс Уильямса строится на пе- [c.264]
Согласно Американскому словарю Ameri an ollege Di tionary , прилагательное стохастический характеризует значение случайной переменной на упорядоченном множестве испытаний . Применительно к рыночному индикатору данный термин употребляется в гораздо более узком смысле и является достаточно свободной интерпретацией его истинного значения. В том виде, в котором он здесь используется, стохастический осциллятор описывает расположение текущей цены акции относительно диапазона цен за определенное время, Используемый чаще всего период составляет 14 дней. Стохастический осциллятор позволяет вычислить положение текущей цены в процентном диапазоне от 0 до 100 относительно ценового диапазона за последние 14 дней. Формула расчета довольно проста [c.129]
Стохастический осциллятор (Sto hasti s) — осциллятор перекуплен-ности/перепроданности, основанный на том принципе, что при росте цен цена закрытия стремится к верхней границе ценового диапазона. При нисходящей тенденции цены обычно закрываются у нижней границы диапазона. Наиболее распространенные периоды расчета осциллятора — 9 и 14 дней. Стохастический осциллятор состоит из двух линий линии %К и ее трехдневного скользящего среднего — линии %D. Эти две линии колеблются в вертикальном диапазоне от 0 до 100. Значения выше 80 соответствуют перекупленному рынку, а ниже 20 — перепроданно- [c.323]
Есть оригинальный способ использования стохастического осциллятора -это стохастический скачок (sto hasti pop). Поднимаясь над верхней по-гранлинией, стохастическая линия, как известно, указывает на силу рынка. Поэтому можно купить в расчете на краткосрочный подъем, но потом - едва стохастический осциллятор повернет вниз - быстро продать. С помощью этого сигнала можно уловить последний всплеск волны повышения. [c.183]
Тесты 7—9. Модели на основе стохастического осциллятора с сигнальной линией. Эта модель оценивалась с входом по цене открытия (тест 7), по лимитному приказу (тест 8) и по стоп-приказу (тест 9). Рассчитывался оригинальный Медленный %К по Лэйну, поскольку в предварительном тестировании Быстрый %К приводил к избыточному числу сделок, вызванных высоким уровнем шума. Сигнальная линия представляла собой простое скользящее среднее Медленного %Кс периодом 3 дня. Период осциллятора — от 5 до 25 с шагом 1. Наилучшие значения для тестов 7, 8 и 9 составили 15, 14 и 11 соответственно. В целом модель несла тяжелые убытки в расчете на одну сделку. Ввиду большого количества сделок убытки были астрономическими. Вход по лимитному приказу был наилучшим (т.е. имел минимальный убыток в сделке и максимальный процент прибыльных сделок). Хуже всего работал вход по цене открытия. Эта модель положительно реагирует на использование стоп-приказов. Воз- [c.171]
Смотреть страницы где упоминается термин Расчет стохастического осциллятора
: [c.178] [c.277] [c.164] [c.338]Смотреть главы в:
Графический анализ финансовых рынков -> Расчет стохастического осциллятора