Осциллятор стохастик

Последний из рассматриваемых нами осцилляторов — стохастика. Она основана на построении линии расположения текущей цены закрытия относительно выбранного периода. Обычно используют две стохастики, имеющие даже специфические обозначения  [c.255]


На этом мы заканчиваем главу о торговых системах, основанных на конвертах. Еще раз обращаю Ваше внимание, что вместо диапазонов Боллинджера можно использовать любой из конвертов, а вместо RSI - любой из осцилляторов (стохастику, %W и т.д.). В заключение этой главы необходимо отметить, что все перечисленные выше торговые системы надо рассматривать только как примеры для создания собственных торговых систем.  [c.144]

Индикатор %R Ларри Уильямса является вариантом стохастического осциллятора. Он представляет собой измененную формулу для расчета стохастика %К для периода 10 дней. График %R Ларри Уильямса строится со шкалой от 0 до 100%. Бычьим разворотным сигналом (на продажу) считается достижение индикатором уровня 80%, а медвежьим (на покупку) - падение до 20%. Интерпретация показаний аналогична интерпретации стохастиков (см. рисунок 5.45.).  [c.97]


Пустой разговор об "этом стохастике" или "том осцилляторе" без рассмотрения формул, используемых для их создания, или программирования, лежащего в основе расчетов при построении баров, может привести к самым неутешительным результатам, без малейшего намека на то, в чем же проблема  [c.54]

Слово "стохастик" пришло из греческого языка и означает "хорошо предсказывающий". В современном рыночном анализе стохастик — это осциллятор, созданный с помощью математики, измеряющий относительное положение цены закрытия в дневном диапазоне торговли.  [c.88]

Второй экран определяет среднесрочную тенденцию с помощью осцилляторов. Осцилляторами являются стохастик, RSI и другие индикаторы, построенные на дневном графике. Если первый экран указывает на бычий рынок и осцилляторы находятся в зоне перепроданности, то это хороший сигнал для покупки. И наоборот, на недельном медвежьем тренде при перекупленности осцилляторов мы рассматриваем возможность продажи. Сигналы осцилляторов на втором экране являются рыночными волнами, которые могут идти как против волн прилива, так и по волнам. Но торговая система "три экрана" рассматривает только те рыночные волны, которые не противоречат волнам прилива.  [c.176]

Индикатор %R, в отличие от большинства остальных осцилляторов, является перевернутым , т.е. он достигает наибольших своих значений при убывании цен, а наименьших при их возрастании. Поэтому его часто переворачивают и чертят не как график стохастиков или RSI от 0 до 100, а как график от 100 до 0, т.е. 100 находится внизу, а 0 — наверху.  [c.159]

Если вы играете внутри треугольника, используйте такие осцилляторы, как стохастика (см. главу 3.7) и лучи Элдера (см. главу 8.1). Они помогут вам уловить мелкие колебания.  [c.68]

Выбор периода времени для стохастики весьма важен. Краткосрочные осцилляторы более чувствительны. Долгосрочные осцилляторы разворачиваются только в наиболее важных минимумах и максимумах. Если вы пользуетесь только стохастикой, то более длинный период лучше. Если вы пользуетесь стохастикой как частью системы, объединяя ее с индикаторами указателями тренд а, то короткий период лучше.  [c.95]


Когда недельный тренд идет вверх. Система Трех Экранов принимает от дневных осцилляторов только сигналы к покупке и игнорирует сигналы к продаже. Когда недельный тренд идет вниз. Система Трех Экранов принимает от дневных осцилляторов только сигналы к продаже и игнорирует их сигналы к покупке. Индекс силы и лучи Элдера хороши для использования в Системе Трех Экранов, но и стохастика и %R Вильямса работают хорошо.  [c.138]

В отличие от других осцилляторов, форма графика у стохастика при смене направления движения может дать информацию и о будущем движении цены, но объем книги не позволяет нам подробно касаться этой темы. Кроме того, это свойство стохастика все же не является философским камнем , т. е. принципиальных преимуществ не дает.  [c.179]

Мы представим три осциллятора моментум, стохастики индекс относительной силы.  [c.154]

Стохастический осциллятор, или стохастик  [c.156]

Линия движения осциллятора показывает изменение соотношения сил противоборствующих сторон. Как и в обращении с движущимися средними, обычно используются две линии осцилляторов, по пересечениям которых выносятся суждения прогностического характера. Но в отличие от упомянутых средних стохастик работает в "боковой волне" и опасен для применения при переходе "боковой волны" в тренд.  [c.157]

Применительно к осцилляторам (моментум, стохастик, RSI) используется весьма интересная и важная категория понятий, знать которые обязан всякий начинающий трейдер. Они характеризуют рынок с точки зрения того, имеют ли еще порох в пороховницах для завоевания новых рубежей "быки" или "медведи", победившие в ходе предыдущей борьбы и положившие начало тренду в ту или иную сторону, либо они уже истощены и далее не смогут развивать наступление.  [c.158]

Интерпретация стохастика сходна с интерпретацией линии RSI. Поищите ситуации перепокупки и перепродажи (в этом случае, однако, значения 80 и 20). Затем поищите потенциальные расхождения, как и с RSI. Что отличает стохастик, так это пересечение двух линий, которые добавляют ценный ингредиент к этому осциллятору. При наличии условия перепродажи (ниже 20), особенно при существовав г нии положительного расхождения, пересечение более быстрой линии %К выше медленной линии %D составляет сигнал покупки. При условии перепокупки (выше 80) любое пересечение быстрой линией %К ниже медленной линии %D составляет сигнал продажи. Поэтому осциллятор стохастик предоставляет не только предупреждение опасно расширенного рынка, но и сигнал действия.  [c.56]

Лучше всего всегда комбинировать индикаторы. Каждый из этих осцилляторов можно использовать отдельно, но их ценность повышается при совместном использовании. Во-первых, осциллятор стохастик (так как он более изменчив) имеет тенденцию достигать районов перепокупки и перепродажи намного быстрее, чем линия RSI. Сгохас-  [c.57]

Соответствующие графики строят, используя шкалу от 1 до 100%, на которой сигналами об условиях на рынке overbought и oversold являются показатели соответственно 70% и 30%. Сигнал на покупку (т.е. о бычьем развороте) возникает при величине стохастика ниже 10%, а на продажу (о медвежьем развороте) - выше 90%, после соответствующего разворота графика цены. Дополнительными важными сигналами являются сигналы о схождении - расхождении направления движения графика цены и графиков осцилляторов. Реальный пример индикатора Стохастики приведен на рис. 4.63.  [c.59]

Средняя часть книги углубляется в модели, которые определяют рыночные повороты, циклы, и проектировки. Мой друг и наставник, Том ДеМарк, описывает два революционных осциллятора, которые переопределяют концепцию параметров перекупленности и перепроданности. Читатели убедятся в бесполезности старых фаворитов, типа, Индекса Относительной Силы и стохастиков. За Томом следует одно из самых больших имен в работе с циклами, Питер Элиадес, который ловко объясняет концепцию и использует определение рыночного цикла, чтобы помогать предсказывать синхронизацию, ценовое движение, и точки проектировки. Этот раздел книги заканчивается работой Стива Позера, одного из немногих людей, кого я знаю, кто может фактически делать деньги, используя анализ волн Эллиотта в реальном времени. Эта методология всегда была тайной для меня, поскольку я редко находил кого-то, кто знал, на какой волне рынок находится, в то время как он там находился. Стив имеет очень хорошее понимание концепции, большую практику и написал потрясающую главу и для новичков, и для долговременных волновых серферов.  [c.20]

Почти каждый тип традиционного осциллятора, таких как стохастик, RSI или осциллятор скользящей средней, могут быть использованы для индикации нового моментального максимума или минимума. Простой индикатор "скорости изменения" (rate of hange) также работает исключительно хорошо.  [c.47]

Стохастики стохастический осциллятор (Sto hasti Os illator) сравнивает цену закрытия с диапазоном цен данного периода времени. В основе индикатора лежит идея, что во время восходящего тренда закрытия стремятся располагаться около максимума, а во время нисходящего тренда закрытия — около минимума. Стохастический осциллятор наносится на график со значениями от 0 до 100 для определенного периода времени. Осциллятор отображается как две линии линия "%К" основана на максимуме, минимуме и закрытии. "%D" — это скользящая средняя линии "%К". Как правило, значение стохастика 80 или выше считается "сильным" и указывает, что цена закрывается около максимума. Значения ниже 20 также "сильные" и указывают, что цена закрывается около минимума.  [c.43]

Sto hasti Os illator Стохастический осциллятор. Технический индикатор разработан Джорджем Лэйном. Сравнивает цену закрытия ценной бумаги с ее диапазоном цен за данный период времени. Идея стохастического осциллятора в том, что, когда акция повышается, она стремится закрываться около максимума этого периода времени, а когда понижается, она стремится закрываться около минимума. Стохастики наносятся на график со значениями в пределах от 0 до 100 за определенный период времени. Как и у скользящих средних, чувствительность их увеличивается при более коротких промежутках времени. Как правило, значения более 80 считаются сильными и указывают, что цена закрывается около максимума. Значения ниже 20 указывают, что цена закрывается около своего минимума. Алгоритм расчета стохастического осциллятора можно изменить, получив тем самым медленный стохастик, частично сглаживающий волатильность индикатора. Многие технические аналитики полагают, что медленный стохастик дает более точные сигналы и проще в интерпретации.  [c.239]

Первое свое программное обеспечение INSIGHT для построения графиков я купила в ] 986 году. Я сразу же почувствовала себя ребенком, которого запустили в кондитерскую. Там было так много технических инструментов, с которыми можно было играть. Но скоро я оказалась в затруднении, потому что инструменты, используемые мною с 1981 года, в этот пакет включены не были. (Это был осциллятор скользящих средних 3—10 с 16-периодичной простой скользящей средней.) Я возилась со стохастиками %К и %D, пытаясь продублировать осциллятор 3—10. Я нашла, что, используя 7%К и 10%D, модель Анти работала даже лучше, чем когда она имела дало с моими старыми инструментами.  [c.42]

Важнейшим осциллятором, заранее предсказывающим разворот тренда с большой точностью, является стохастик (sto h) (рис.27а,б), разработанный ДжЛейном около двух десятков лет назад /28-36/. Достоинством стохастика является то, что и скользящая средняя (с периодом 5, см. раздел 1. 4), построенная на базе sto h, уверенно предсказывает поворотные моменты (см. рис.27а).  [c.58]

Стохастик анализирует расположение цены закрытия бара относительно выделенного временного интервала. Наиболее распространенный период расчета sto h является интервал, включающий пять баров. Значения этого осциллятора (%К) определяют по следующей формуле  [c.58]

На мой взгляд, наиболее удобным на рынке Форекс является так называемый медленный стохастик (ssto h) (рис.276), использование которого позволяет отсекать большинство ложных сигналов /28, 29, 33, 34 /. В сочетании с правильно подобранной скользящей средней (я рекомендую тА с порядком 5) этот осциллятор вносит огромный вклад в анализ рынка. Пути исследования ssto h примерно те же, что и для трендовых индикаторов, рассмотренных выше  [c.58]

Рассмотренная выше (см.раздел 1.4.1.2) конвергенция — дивергенция скользящей средней (MA D) является, по определению, осциллятором и к ней применимы все те приемы анализа, которые были рассмотрены для стохастика и индекса относительной силы. В этом я предлагаю убедиться читателю самостоятельно.  [c.64]

Индикатор используется в виде двух линий либо %К и %D (быстрый стохастик), либо %D и Slow%D (медленный стохастик). Для исследования фон-доного рынка обычно используют быстрый стохастик, а для рынка FX чаще используют медленный стохастик этот рынок более динамичный, и слишком чувствительный быстрый стохастик дает много ложных сигналов. Методы анализа - как и у всех осцилляторов- достижение максимумов/минимумов, дивергенции, пересечение двух линий осциллятора Замечено, что пересечение линий лучше работает на больших временных периодах (день, неделя).  [c.179]

Данный индекс осцилляторного типа (автор J. Welles Wilder) также пользуется популярностью в рядах трейдеров. RSI во многом подобен стохастике, поскольку измеряет баланс сил "быков" и "медведей" за интересующий исторический период. Но отличие RSI от предыдущего осциллятора в том, что в этом случае берется соотношение числа закрытий Цены, которые ближе к максимуму, к числу тех закрытий, какие оказались ближе к минимуму. Вывод о силе той или иной стороны делается по тому, каких закрытий больше за Рассмотренный интервал времени-. При этом важно иметь в  [c.157]

Это значит, что если мы выбираем для работы, скажем, индекс, пригодный для движения цен в горизонтальном ко-Ридоре (например, осцилляторы RSI и стохастик), то и исхо-  [c.161]

Совокупность графиков этих двух значений показывается в отдельном окне с диапазоном от 0 до 100 и называется Быстрым стохастическим осциллятором (Fast Sto hasti Os illator) или просто Стохас-тиком. На рис. 27.5 показан пример Стохастика для часовых баров акций НК ЮКОС. Тонкой линией показан график %К, соответственно толстой — %D.  [c.278]

Третий спосоо использования Стохастика состоит в поиске расхождений между экстремумами графика цен и графика Стохастика. Этот способ вполне аналогичен использованию расхождений других осцилляторов, например RSI или Момента, рассмотренных выше. При этом принято выделять медвежью дивергенцию, указывающую на близость максимума цен, и бычью дивергенцию, определяющую близость минимума цен на рынке.  [c.280]

Наконец, рассмотрим еще один индикатор — осциллятор, разработанный Ларри Вильямсом, который так же, как и Стохастик, может давать хорошие результаты на нетрендовом рынке. Утверждается, что этот индикатор, называемый Процентным Интервалом Вилъямса и обозначаемый % Л, обладает феноменальной способностью задолго до разворота предсказывать максимум или минимум цены. Индикатор почти всегда делает пик и перемену тренда вниз за несколько  [c.281]

Идентифицируйте тенденции и боковые диапазоны, пользуясь ценовыми моделями и индикаторами. Резкий, бурный выпад ценовых баров, образующих тренд, способствует резкому росту скорости изменения цены (Rate of hange — RO ) и индикаторам направленного движения (ADX). Боковой тренд появляется, как только наступают откаты, сжатия цены или как только цена начинает колебаться в определенных пределах. С развитием бокового тренда происходит уменьшение торговых объемов и скорости изменения цены, вследствие чего средние скользящие сглаживаются. Такие осцилляторы, как, например, стохастики, совершают колебательные движения в пределах границ бокового тренда. Понаблюдайте за тем, как индикаторы совершают скачки к экстремальным точкам, как только в силу вступает тенденция.  [c.116]

Применяйте популярные ценовые индикаторы для подтверждения полярности графиков, либо опережающей, либо запаздывающей по отношению к циклам колебаний. Осцилляторы, например, опережают важные развороты колебаний. Стохастики и индекс относительной силы Уайлдера (RSI) отслеживают изменяющиеся оси состояния перекупленности/перепроданности рынка и идентифицируют точки разворота. Индикаторы, следующие за тенденцией, являются запаздывающими, и применяются для подтверждения ценового движения. Используйте средние скользящие (МА) или классические гистограммы MA D для определения тенденций и боковых трендов и для точной идентификации текущей фазы цикла колебаний рынка.  [c.120]