Вычисление диапазонов Боллинджера [c.26]
Что представляет собой средняя линия в индикаторе диапазоны Боллинджера [c.141]
Почему число свечей, используемых для вычисления диапазона Боллинджера не должно быть слишком малым [c.141]
Что можно сказать о рынке, если цены были выше верхней линии диапазона Боллинджера и после этого вернулись в канал [c.141]
Есть много методов определения величины стоп-лосса. Например, использование статистических характеристик теней часовых свечей может быть использовано для определения минимального размера стоп-лосса. Можно использовать для установки стоп-лосса диапазоны Боллинджера или еще более сложные методы. Однако, как показывает опыт, в большинстве случаев выбор в качестве стоп-лосса определенного числа пунктов дает результаты не хуже, чем более сложные процедуры. Однако при любом методе определения стоп-лосса надо быть последовательным. Например, рассмотрим результаты трейдера, который сначала работал со стоп - лоссом в 500 и после пяти последовательных проигрышей потерял 500 х 5 = 2500 и при этом цена после закрытия позиции по стоп - лоссу разворачивалась и начала идти в нужном направлении. В результате он не только потерял 2500, но и пропустил пять потенциально прибыльных движений цены. После этого он решил использовать более свободные остановки, увеличил стоп - лосе до 1500 долларов и [c.55]
Обычно конвертом называют две линии, построенные таким образом, что одна из них расположена выше цены, а вторая ниже. Между ними часто строится третья линия (обычно некоторая скользящая средняя), от которой и рассчитывается расстояние до верхней и нижней линий конверта. Это расстояние называют шириной конверта. Ширина конверта может измеряться в процентах, в пунктах, и стандартных отклонениях (например, при построении диапазона Боллинджера), в долларах и так далее. В чем именно измеряется ширина конверта зависит от того, какой именно конверт строится. Для построения любого конверта необходимо [c.127]
Ниже в этой главе мы рассмотрим несколько вариантов построения торговой системы, основанной на одном хорошо известном конверте - диапазоне Боллинджера. Практически все предложенные варианты систем легко могут быть использованы с любым из других конвертов. [c.130]
| Рис. 5.2.1. Диапазон Боллинджера на часовых свечах швейцарского франка |  |
Закрываем длинную позицию, когда цена закрытия пересечет верхнюю границу диапазона Боллинджера сверху вниз. [c.132]
| Рис. 5.2.2. Результаты тестирования первой системы, основанной на диапазоне Боллинджера. |  |
Рассматривая график диапазона Боллинджера, можно заметить, что цена перед разворотом часто доходит не до противоположной границы, а до средней линии, и отбивается от нее. С учетом этого можно добавить в торговую систему следующие условия. [c.137]
Диапазон Боллинджера и RSI для швейцарского франка [c.139]
Рассматривая одновременно графики диапазона Боллинджера и RS1 (рис. 5.3.1) нетрудно заметить, что обычно если цены выше верхней границы диапазона Боллинджера, то RSI имеет большие значения, а если цена ниже нижней границы, к RSI имеет низкие значения. Поэтому можно попробовать использовать RSI следующим образом, [c.140]
Открывать короткую позицию, если цена выше верхней границы диапазона Боллинджера и RSI начал убывать. [c.140]
Закрывать короткую позицию, если цена ниже нижней границы диапазона Боллинджера и RSI начал возрастать. [c.140]
При реальной работе возможна ситуация, когда цена закрытия уже пересекла нижнюю границу диапазона Боллинджера, a RSI еще не успел развернуться вверх. В этом случае мы можем пропустить возможность для открытия длинной позиции. Возможна аналогичная ситуация и дня короткой позиции. Поэтому [c.142]
RSI можно использовать и для того, чтобы закрывать позицию, если цена развернулась не дойдя до противоположной границы диапазона Боллинджера. Например, для закрытия короткой позиции можно использовать следующее добавочное условие RSI пересек снизу вверх уровень 50, то есть он опустился ниже 50, а затем развернулся и пошел вверх. Аналогичное условие может быть записано и для закрытия длинной позиции. [c.143]
На этом мы заканчиваем главу о торговых системах, основанных на конвертах. Еще раз обращаю Ваше внимание, что вместо диапазонов Боллинджера можно использовать любой из конвертов, а вместо RSI - любой из осцилляторов (стохастику, %W и т.д.). В заключение этой главы необходимо отметить, что все перечисленные выше торговые системы надо рассматривать только как примеры для создания собственных торговых систем. [c.144]
Чтобы выяснить, как далеко может уйти цена до соударения с ВВ, применяется стандартное отклонение (std dev) параметров. Большинство пособий по техническому анализу советуют обычно использовать двойное стандартное отклонение (2 std dev). Можно сократить отрезок и тем самым ускорить сигнал, но мы будем иметь те же хаотические изменения цены, которые имеют место в случае применения средних скользящих. Большинство свинг-трейдеров предпочитает начинать с наиболее применяемых параметров цля каждого из временных диапазонов и приспосабливать их к волатильности рынка. Когда используется двойное стандартное отклонение полос Боллинджера, цена нечасто переходит границы трендов. А вот параболические подъемы или падения цен могут выйти за пределы границ ВВ, если используется тройное (или более высокого порядка) стандартное отклонение. [c.105]
Из сужения ценового диапазона и снижения волатильности следует формирование новой модели, которая стремится найти точку равновесия, соответствующую местонахождению нового импульса. Применяйте полосы Боллинджера и индикатор скорости изменения (RO ) для успешной идентификации этой точки [c.181]
Скорость развития событий увеличивается, когда ценовой прорыв происходит в отсутствие зоны застоя. Расширяющиеся ценовые бары и свечи отражают волновой импульс, независимо от временного диапазона. Расширение определяет прибыль. Свинг-трейдер, вошедший в рынок при первом откате, пытается положить в карман большую часть следующего ценового выпада. Крайне важно в данной стратегии четко спланировать закрытие позиции. Самое естественное полагать, что позицию следует держать до замедления движения скорости и затухания импульса. Но в таком случае высокие прибыли не защищены от естественных откатов. Оградите свою позицию от опасности, применив сигнал на выход, который дают модели расширения баров. Используя этот метод вкупе с полосами Боллинджера, хватайте высокую прибыль и закрывайте позицию в тот самый момент, когда рынок развернется против толпы. [c.184]
Когда цена проходит экстремальные точки, основная тенденция предлагает благоприятные условия для трейдинга при соотношении высокая доходность/высокий риск. Подобные тактики работают лучше при застойном рынке, нежели при экстремальной волатильности вблизи кульминационных событий Стратегия выбирает цену, когда длительные выпады ценовых баров за пределы полос Боллинджера достигают 50° о своей длины. В условиях, когда рынок пребывает в боковом диапазоне, шансы на успех резко возрастают, если полосы при вершине или дне выстраиваются горизонтально как раз перед тем, как произойдет прорыв цены [c.228]
Изучайте волатильность рынка, наблюдая за расширением и сужением диапазонов ценовых баров. Найдите диапазон NR7 и широкие трендовые бары, отражающие переменчивые настроения толпы. Для изучения диапазонов баров применяйте полосы Боллинджера. Ищите полосы, сужающиеся вокруг цены, когда волатильность снижается и дает сигнал на надвигающиеся колебания с расширением баров. Определите, как быстро они могут развернуться, если сформируется ценовой импульс. Используйте классические индикаторы волатильности, расположенные в нижних окнах под ценовыми графиками, которые, следуя основной тенденции, отслеживают изменение цены. [c.232]
Открывать длинную позицию, когда цена закрытия пересечет среднюю линию диапазона Боллинджера (скользящую среднюю) снизу вверх. Если в момент пересечения ддинная позиция уже открыта, то второй раз она не откроется. [c.137]
Открывать ддинную позицию, если цена ниже нижней границы диапазона Боллинджера и RSI начал возрастать (то есть значение RSI больше, чем было на предыдущей свечке). [c.140]
Полосы Боллинджера, также известные как стандартное отклонение, были разработаны Джоном Боллинджером. Боллинджер создал теорию о том, что ширина канала должна определяться рынком, а не предположениями аналитика, как происходит при работе с другими типами торговых полос и каналов. Его теория утверждает, что расстояние от границы канала до его середины является функцией от волатильно-сти рынка. Это разумно, поскольку рынок, обладающий высокой во-латильностью, характеризуется амплитудой колебаний относительно своего среднего диапазона даже несмотря на то, что на рынке может действовать явный тренд. Полосы должны расширяться так, чтобы учитывать это и не подавать ложных сигналов о развороте рынка. И наоборот, когда рынок находится во флэте, полосы должны сближаться, чтобы подавать сигнал о ценовом прорыве на ранних стадиях. [c.245]
Полосы Боллинджера значительно усовершенствовали возможности технического анализа рынка в различных временных рамках. Перейдем от недельных к внутридневным Боллинджерам без какого-либо изменения окружающих условий. Эта тренировка раскрывает превосходные возможности прогнозирования движения цены при рассмотрении графиков по методу 3D. Можно даже идентифицировать скрытые уровни поддержки/сопротивления и четкие уровни разворота по одному ценовому бару. Подобный метод позволяет построить одновременно три графика и рассматривать их развитие в различных временных диапазонах. Применяйте стратегию Трех Экранов Элдера (Triple S reen) с тем или иным методом построения открытия позиций в пределах полос Боллинджера в условиях бычьего/медвежьего рынка. [c.108]
Торговые инструменты работают во всех существующих временных рамках. При рассмотрении различных графиков в различных временных диапазонах всегда пользуйтесь полосами Боллинд-жера, уровнями откатов Фибоначчи, ценовыми каналами. Все они необходимы для корректного прогнозирования ожидаемых событий. Меняйте временные рамки, когда ищете подтверждения пересечением многообещающих установочных наборов. Эти точки пересечения часто соответствуют важным прибыльным событиям. Если, например, дневные и недельные полосы Боллинджера сходятся в единой точке ценового прорыва вверх, растет вероятность того, что цена начнет разворот непосредственно с этого уровня. [c.254]
Наслаивающиеся индикаторы во многих временных диапазонах строят по методу 3D картину краткосрочных тенденций циклов и зон скоплений И 5-минутные, и 60-минутные графики акции Nextel характеризуют 13-барные полосы Боллинджера и 8-барные простые средние скользящие. Гистограмма следующего за тенденцией индикатора MA D расположенная под 60-минутным ценовым графиком отслеживает момент а колеблющиеся стохастики под 5-минутным графиком определяют краткосрочные циклы покупок/продаж Лучшие трейды появляются когда отличительные особенности идеально выравниваются в различных временных рамках. [c.291]
Поменяйте временные рамки для исследования характера ценового цикла и постройте трендовую модель по методу 3D. Установите один набор индикаторов во временных рамках, на порядок выше и ниже изучаемого временного диапазона, коррелирующего с выбранным периодом удержания позиции. Эта задача может потребовать применения различных типов индикаторов для графиков в различных временных диапазонах. Так, например, чтобы отследить быстрый сигнал для внутридневного трейда длительностью 1-3 часа, попытайтесь применить комбинацию 6-17-9 гистограмм MA D на 60-минутном графике, комбинацию 5-3-3 стохастиков на 5-минутном графике и 8-дневные полосы Боллинджера для наблюдения за общей картиной дневного ценового движения. [c.294]
Смотреть страницы где упоминается термин Диапазоны Боллинджера
: [c.22] [c.22] [c.23] [c.24] [c.74] [c.116] [c.132] [c.142] [c.469] [c.470] [c.258] [c.167]Смотреть главы в:
Основные индикаторы и конфигурации на рынке FOREX -> Диапазоны Боллинджера