Правила для установки стоп-лоссов [c.47]
Мы считаем, что стоп-лосс надо ставить обязательно, поскольку он позволяет ограничить убытки, если цена пошла не туда, куда мы ожидали. В связи с этим предлагаем два простых правила для установки стоп-лосса [c.47]
Нетрудно посчитать, что, несмотря на разную величину хода, в обоих случаях можно было получить практически одинаковую прибыль. Конечно, франк и евро с вязаны между собой более тесно, чем другие валюты, но тем не менее общее правило о том, что чем тяжелее валюта, тем меньше ее ход при равных условиях обычно выполняется. Однако при установке стоп-лосса приходится учитывать не величину хода, а другие параметры, и поэтому на [c.18]
Установка стоп - лосса. [c.52]
Как показывает опыт многих поколений трейдеров, в первую очередь надо определить величину стоп-лосса. Стоп-лосс определяет величину потерь, которой Вы ограничиваете Ваши убытки. Стоп - лосе можно рассчитывать в пунктах или в долларах, но в любом случае ддя установки стоп - лосса Вы должны отдать приказ (установить ордер) на покупку или продажу валюты, если цена достигнет определенного уровня. Конечно, бывают случаи, когда после выполнения приказа на остановку потерь цена разворачивается и идет в нужном направлении. Но при правильной величине стоп-лосса это бывает редко и это недорогая плата за возможность ограничить свои потери. Те трейдеры, которые не устанавливают стоп-лосс, обманывают сами себя. Если Вы не указали, какой стоп-лосс Вы установили, то это означает, что вы установили максимально возможный для Вас стоп-лосс, равный размеру Вашего депозита. Авторы неоднократно наблюдали, как теряли весь свой депозит те трейдеры, которые были уверены, что они сумеют дождаться разворота цен в нужную сторону. На наш взгляд, установку стоп - лосса можно сравнить со страховкой. Если Вы застраховали, например, свой дом от пожара, то за это [c.52]
В принципе, стратегии установка стоп - лоссов можно условно разделить на два типа установка маленьких стоп - лоссов и установка больших стоп-лоссов, Установка маленьких стоп -лоссов позволяет избежать больших потерь на одной позиции и дает возможность открыть позицию несколько раз при ограниченной потере капитала, что очень важно при использовании торговых систем, ориентированных на редкие, но большие выигрыши и частые, но маленькие проигрыши. Однако такие стоп-лоссы приводят к потере прибыли в тех случаях, когда после отката цена все-таки разворачивается в нужную сторону. Выходом из этого положении может быть одно или несколько правил, позволяющих быстро вернуться на рынок в случае разворота цены в нужную сторону. Например, Вы работаете на часовых свечках, и у Вас была открыта короткая позиция, но при откате цены вверх Вы ее закрыли. Тогда можно повторно открыть позицию в прежнем направлении, если цена закрытия поднялась выше 24-часовой [c.54]
Существует ошибочное мнение, что при установке стоп-лосса надо учитывать размер Вашего депозита. На самом деле размер стоп-лосса определяется выбранной Вами торговой системой, а сработает он или нет, зависит от движения цены, а не от суммы денег на Вашем счете. [c.55]
Есть много методов определения величины стоп-лосса. Например, использование статистических характеристик теней часовых свечей может быть использовано для определения минимального размера стоп-лосса. Можно использовать для установки стоп-лосса диапазоны Боллинджера или еще более сложные методы. Однако, как показывает опыт, в большинстве случаев выбор в качестве стоп-лосса определенного числа пунктов дает результаты не хуже, чем более сложные процедуры. Однако при любом методе определения стоп-лосса надо быть последовательным. Например, рассмотрим результаты трейдера, который сначала работал со стоп - лоссом в 500 и после пяти последовательных проигрышей потерял 500 х 5 = 2500 и при этом цена после закрытия позиции по стоп - лоссу разворачивалась и начала идти в нужном направлении. В результате он не только потерял 2500, но и пропустил пять потенциально прибыльных движений цены. После этого он решил использовать более свободные остановки, увеличил стоп - лосе до 1500 долларов и [c.55]
После открытия позиция и установки стоп-лосса надо выработать стратегию выхода из открытой позиции при условии, что цена идет в нужном направлении. В этом случае мы должны выбирать между получением небольшого, но верного дохода и продолжением торгов в надежде получит большой выигрыш. Рассмотрим несколько стратегий выхода. [c.57]
| Рис.3.5.3. Пример установки стоп-лосса |  |
Когда вы устанавливаете стоп-лосс (т. е. предельно допустимый убыток, при достижении которого следует закрытие позиции), вы делаете две важные вещи. Во-первых, вы устанавливаете максимальную потерю (риск), на который согласны пойти. Назовем его начальным риском R. Мы назовем его R, потому что он является основой для определения R-кратности ваших сделок, которые мы рассмотрели в главе 6 об ожиданиях. После многих сделок вы найдете, что ваш средний убыток равен примерно половине этой величины, или 0,5R, в зависимости от вашей стратегии установки стопов. Но иногда рынок может быть настолько неблагоприятен, что ваш убыток достигает 2R или даже 3R. Я надеюсь, что с такими крупными убытками вы будете [c.257]
Все эти аспекты мы рассмотрим в настоящей главе, а анализ начнем с установки и движения приказов стоп-лосс. [c.479]
Первоначальный уровень установки приказа стоп-лосс определяется одновременно с решением открыть позицию и вычислением потенциального риска по позиции. Очевидно, что приказ не может стоять внутри зоны риска, которую определил инвестор при открытии позиции. Иначе вероятность его срабатывания и потери денег слишком велика. Понятно также, что приказ на закрытие позиции не должен находиться далеко от зоны риска. Иначе в случае неблагоприятного развития событий потери, вызванные неблагоприятным движением цены и срабатыванием приказа, могут быть слишком велики. Существует оптимальное место расположения приказа стоп, где потери еще не так велики, а вероятность срабатывания относительно невелика. Это место соответствует правильно определенной границе зоны риска. [c.480]
Если в первой половине выбранного временного интервала курс валюты вошел в коридор High, а затем развернулся и вышел из него, то это свидетельствует о том, что до конца временного интервала курс войдет в коридор Low с вероятностью 82%. Займите короткую позицию с установкой стоп-лосса на уровне High максимальное значение , а команду стоп-профит поставьте на уровне чуть выше Low среднее значение . [c.119]
Если вы поймете, что всего лишь неверно установили стоп-лосс, постарайтесь найти новый удобный момент для входа (желательно, более выгодный, чем раньше), а затем установите новый ордер на минимизацию убытков. Конечно же, при установке стоп-ордера желательно учитывать коррективы, внесенные рынком Например, возможно, что теперь лучше немного повысить величину возможных потерь и установить новый stop-loss по методу Кусты несколько ниже первоначального, чем снова ставить ордер по принципу [c.224]
При внутридневной торговле значения параболики со стандартными значениями параметров соответствуют таким отклонениям от текущей цены, которые оказываются слишком большими для установки стоп-лоссов, особенно на начальном этапе развития тренда. Но даже если вы не будете использозать ее для установки стоп-лоссов, то по крайней мере при открытии позици все же учитывайте направление параболики и ее подсказку на тему о том, куда направлен тренд. [c.38]
Мы уже рассказали о стоп-лоссе. Теперь давайте немного расширим эту концепцию для того, чтобы изучить возможность аварийного закрытия позиции с прибылью. Самый простой способ добиться подобного результата — использовать трейлинг-стоп. Суть данного типа биржевого приказа заключается в установке стоп-лосса, уровень которого не фиксируется, а изменяется в зависимости от ситуации на рынке. Уровень трейлинг-стопа изменяется вслед за ценой в том случае, когда последняя движется в нужную вам сторону, и остается неизменным, если рынок идет против вас. Рассмотрим в качестве примера 25%-ный трейлинг-стоп. Это означает, что вы помещаете начальный уровень срабатывания вашего стопа на 25% ниже текущей цены. Если у вас открыта длинная позиция75 и акции дорожают, то вместе с изменением цены будет изменяться и уровень стопа — причем изменяться таким образом, чтобы всегда обеспечивать 25%-ное отставание от достигнутых новых максимумов. Для открытой короткой позиции76 уровень трейлинг-стопа устанавливается на 25% выше текущей цены и изменяется в случае достижения ценой новых минимумов. [c.267]
Тестовый профиль устанавливает денежную величину максимального проседания. Чтобы иметь допуск на изменения вола-тильности и ошибку выборки, фактический системный стоп-лосс должен умножаться на определенное число. При установке данного лимита убытков необходимо рассмотреть изменения во-латильности. Другими словами, если известно, что при среднедневной волатильности в 4 пункта максимальное проседание составляет 4,000, то для среднедневной волатильности в 6 пунктов соответствующим будет проседание 6,000. [c.184]
Установка системного стоп-лосса также продиктована соображениями защиты капитала. Независимо от того, насколько торговая система прибыльна, крайне маловероятно, что она принесет прибыль при торговле с недокапитализированного счета. Все торговые системы имеют требование по величине минимального капитала. Способ расчета требуемого капитала основан на объединении требуемой маржи и увеличенного максимального проседания. Например, предположим, маржа составляет 5,000 на контракт, проседание равно 5,000 и поправка на риск равна 3. Тогда капитал, требуемый для торговли поданной системе, равен 20,000. Он вычисляется следующим образом маржа 5,000 плюс утроенное проседание 5,000 равно 20,000. [c.185]
Обычно я применяю близкий стоп, составляющий 3.10 пункта ОЕХ, и подтягиваемый стоп после того, как ОЕХ сдвинулся на три пункта в мою пользу. Это дает хорошую степень точности, но ограничивает прибыли на более крупных движениях. Поэтому, чтобы найти лучшую систему торговли с помощью данного осциллятора, мы разыграли на компьютере разные сценарии с целью оптимизации результатов. Предметом исследований стал ОЕХ-индекс. Изначально системе задавалась точка стоп-лосс, но в случае движения ОЕХв нашу пользу использовался подтягиваемый стоп для фиксации прибылей. Далее, частичные прибыли должны были сниматься в двух фиксированных точках — и в каждой из них распродавалась треть позиции. При таких критериях система в дальнейшем модифицировалась установкой размера стонов и точек снятия частичных прибылей. Оказалось, что лучше всего эти точки устанавливать в процентах ОЕХ, а не в фиксированных величинах. [c.235]
Вспомним, что установка Кена Робертса состоит в том, что рынок совершает подъем или спад в течение 9 месяцев, а затем образует на графике трехшаговую фигуру. Входным сигналом служит ситуация, когда цена достигает нового экстремума в направлении, противоположном прежним максимальным или минимальным значениям, — иначе говоря, вы входите, когда рынок снова проходит точку завершения шага 2 в трехшаговой фигуре 1-2-3. Стоп-лосс — это просто помещение стопа в определенную логическую точку графика — сразу же за точкой завершения шага 1. [c.276]
Смотреть страницы где упоминается термин Установка стоп - лосса
: [c.86] [c.138] [c.259] [c.25] [c.480] [c.502]Смотреть главы в:
Создание и оптимизация торговых систем в metastock -> Установка стоп - лосса