Для долгосрочных трейдеров анализ Волны Эллиота порождает долгосрочные сигналы на недельных графиках. Это является отличным способом для капитализации акций, валют и финансовых фьючерсов на рынках с расширенными трендами в одном направлении. [c.57]
Это звучит достаточно просто, но трейдеры действительно приобретают преимущество, когда научатся использовать два временных интервала одновременно, как это делал Ганн. Больший интервал используется для идентификации тренда, а меньший интервал времени - для наблюдения за краткосрочными разворотами. Если недельный интервал демонстрирует повышающийся тренд, то на дневном интервале надо использовать разворот волны вниз как точку входа в длинную позицию. [c.45]
Крестики-нолики" указывают, что 1999 год был более важным периодом, чем любой из двух предыдущих годов. Они увеличивают для рассмотрения главный максимум в начале 1999 года и минимизируют 1997 и 1998 годы повышающегося тренда. Отметим также, что дно в конце 1999-го и начале 2000-го занимает гораздо больше места, чем этот же период, но на недельной обычной диаграмме. И снова это дает больше информации о том, что достигнутое дно является более важным. Горизонтальная ось здесь отражает ценовые подвижки, а не вращение Земли. [c.82]
Будучи долгосрочным покупателем акции, я заметил, что самые лучшие 25% сигналов на покупку появляются, когда тренд всего рынка направлен вверх. Вы можете измерять это самым элементарным способом, попросту считая что, если цена закрытия недели выше 18-недельного скользящего среднего значения, долговременный тренд - повышающийся. Если в то же самое время индекс настроения попадает в зону покупки, то это будет лучший потенциал для покупки, чем, если бы цена закрытия недели была ниже 18-недельного среднего. [c.285]
Линий тренда, как и скользящих средних, можно прочертить бесчисленное множество. Вы одинаково можете применять линии тренда на внутридневных или дневных, недельных, месячных или годовых графиках. [c.34]
Таким образом, начинаем первый урок постижения анализа рыночных трендов. Основной его принцип гласит по мере движения цен от минимума к максимуму имеет место сдвиг от точки закрытия в диапазоне каждого дня. Помните, нет никакой разницы, используем ли мы 5-минутные, часовые или недельные диаграммы. Применяется то же самое правило. [c.50]
Нет никакой несовместимости в том, чтобы продавать на недельном Двойном РеПо, закрывая сделку в точке, соответствующей Цели Разумной Прибыли, как показано на Рисунке 6-6, а затем покупать, основываясь на месячном сигнале "Хлеба с Маслом". Если подобные действия кажутся вам несочетаемыми, вы еще не полностью понимаете графические построения цены от времени, или Временные Структуры. Решить эту проблему вам поможет повторное обращение к Тренду в ГЛАВЕ 2. [c.89]
Даже если бы вы не использовали относительно несложную опционную стратегию, упомянутую выше, и ничего не знали о сезонных факторах, то все равно вам следовало готовиться войти в рынок. Почему Из-за выполнения "ОР" на недельном графике Ваше внимание было бы сфокусировано на индикаторах Тренда. Затем после сигнала Тренда, толчка вверх и модели "Стирка и Полоскание" вы воспользовались бы первой возможностью для входа. [c.243]
Этот индекс стал нашим самым главным краткосрочным индикатором. Его следует применять вместе с Индексом Бычьего Процента. Как и предполагает его название, Процент Десяти выявляется просто из процента акций, обращающихся на Нью-Йоркской Фондовой Бирже, торгующихся над своей собственной 10-недельной скользящей средней (см. рисунок 7.3). Следить за курсом краткосрочного тренда столь же важно, как и просматривать курс долгосрочного тренда. Мы используем для анализа этого индекса ту же самую решетку, что применяется вместе с Индексом Бычьего Процента. Вертикальная ось имеет значение величиной в 2 процента за клетку и обладает протяженностью от 0 до 100 процентов. Лучшие сигналы к продаже возникают, [c.130]
Первичный тренд — это долгосрочная тенденция, которая ведет весь рынок вверх или вниз. Вторичный тренд действует как сдерживающая сила для первичного тренда, корректируя отклонения от общих границ. Обычно он длится от одного до нескольких месяцев. Второстепенные тренды — это ежедневные или недельные колебания цен на рынке. [c.69]
| Рис. 3.7 На этом рисунке представлены два графика по меди - месячный и недельный. Они составлены с использованием логарифмической шкалы. Обратите внимание, как деления становятся тем шире, чем ниже цены, и, напротив, становятся тем уже, чем цены выше. Вычерчивание линий тренда и канала может очень выиграть от использования логарифмической шкалы, особенно если речь идет о долгосрочных графиках. |  |
Далее приведено несколько примеров долгосрочных недельных и месячных графиков. Эти графики говорят сами за себя и почти не требуют пояснений. Во всех представленных примерах продемонстрированы наиболее простые и уже известные читателю методы технического анализа, за исключением краткого упоминания теории волн Эллиота и пятиволновой структуры бычьего рынка (рис. 8.5 и 8.6). Обозначения на графиках ограничены долгосрочными линиями поддержки и сопротивления, линиями тренда, процентными отношениями длины коррекции, недельными переломами и несколькими ценовыми моделями. [c.193]
Рис 8. 14а и б На недельном графике (8.14а) цены на долгосрочные казначейские обязательства столкнулись с уровнем сопротивления на отметке 73-16. На месячном графике (8.146) видно, что цены также приблизились к долгосрочной нисходящей линии тренда. [c.204]
Итоговые выводы по недельному графику. Тренд бычий с возможностями усиления и прорыва треугольника. Покупку лучше производить в случае пробития линии сопротивления в 1.54. Продавать в случае выхода курса из треугольника вниз по курсу от 1.50. Совершать операции внутри треугольника не рекомендуется. [c.118]
Осцилляторы на недельном графике в целом подтверждают бычий тренд. [c.123]
Второй экран определяет среднесрочную тенденцию с помощью осцилляторов. Осцилляторами являются стохастик, RSI и другие индикаторы, построенные на дневном графике. Если первый экран указывает на бычий рынок и осцилляторы находятся в зоне перепроданности, то это хороший сигнал для покупки. И наоборот, на недельном медвежьем тренде при перекупленности осцилляторов мы рассматриваем возможность продажи. Сигналы осцилляторов на втором экране являются рыночными волнами, которые могут идти как против волн прилива, так и по волнам. Но торговая система "три экрана" рассматривает только те рыночные волны, которые не противоречат волнам прилива. [c.176]
Использование графиков с различными временными интервалами позволяет увидеть тенденции и сигналы, которые на более подробном графике, но для более коротких временных интервалов не видны, ибо не хватает длины графика. Например, если рассмотреть месячные, недельные, дневные и часовые графики для немецкой марки, то можно заметить, что на часовом графике мы не видим тех трендов, которые определены дневным графиком, а на дневном — тех трендов, которые легко обнаружить на недельном (см. рис. 6-6, 6-7, 6-8 и 6-9). [c.88]
В заключение отметим, что краткосрочный уровень сопротивления образовавшийся в конце мая — начале июня, на самом деле не краткосрочный тренд отката, а определен главным многолетним трендом, который можно увидеть только на недельном графике. Как мы уже говорили, если мы не будем анализировать графики с разными периодами времени, то можем допустить ошибку. Если мы рассмотрим недельный график швейцарского франка (он аналогичен графику немецкой марки см. рис. 6-7, 6-8, 6-9), то увидим, что дальнейший рост курса франка был остановлен линией сопротивления, определенной несколько лет назад. [c.105]
Фигуры продолжения тренда имеют меньший период формирования, чем разворотные фигуры, поэтому их можно анализировать не только на недельных и месячных графиках, но и на дневных. [c.117]
Расчет уровней откатов и отскоков — достаточно простое занятие, что делает этот анализ привлекательным. Кроме того, откаты и отскоки действуют как на главных трендах, так и на вторичных и краткосрочных. Таким образом, их можно наблюдать на недельных и часовых графиках. [c.125]
Лейн рекомендует применять стохастики к недельным и месячным графикам для прогнозирования долгосрочной перспективы. Причем наибольшее значение для определения разворота основного тренда с помощью стохастиков он придает недельным графикам. Стохастики могут применяться также и для анализа дневных графиков при краткосрочной торговле. [c.159]
Так как при работе с небольшим капиталом основные позиции — от одного дня до недели, основной наш инструмент — дневные графики. Поэтому мы сначала анализируем недельные и месячные графики. Результат анализа этих графиков дает нам значимые уровни поддержки и сопротивления, которые мы затем учитываем при ежедневном анализе дневных графиков. То есть при составлении списка важных уровней на текущий день мы учитываем уровни, определенные недельным и месячным графиком, если они попадают в диапазон дневных уровней. При этом значимость недельных и месячных уровней обычно выше, чем дневных. Технический и компьютерный анализ месячных и недельных графиков позволяет выявить долгосрочный и среднесрочные тренды. Особенно важен для нас среднесрочный тренд. [c.194]
Индикатор Ишимоку (I himoku Kinko Hyo). Индикатор Ишимоку предназначен для определения одновременно рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи на недельных и дневных графиках. Он объединяет в себе, таким образом, целый ряд других индикаторов и разнообразных подходов к прогнозированию движения цены. При вычислении индикатора используется четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения следующих линий, составляющих этот индикатор, каждая из которых представляет собой середину ценового диапазона за соответствующий промежуток времени [c.63]
Как показано на ценовой диаграмме AAPL (см., число(рисунок) 10.16), акция развивалась вдоль ее 10- и 20-недельной скользящей средней в течение месяцев, и эти трендовые линии обеспечивали безупречную поддержку. Это поддерживало мнение, что промежуточный тренд AAPL был в пользу быков. [c.273]
Ниже приводится серия из четырех графиков. Давайте используем Смещенную Скользящую Среднюю (Displa ed Moving Average, DMA), наложенную поверх чартов, как инструмент нанесения Тренда. Длина и тип этой DMA не имеют значения. Важно лишь наше определение Тренда. Если мы идентифицируем восходящий Тренд при закрытии выше DMA, а нисходящий Тренд при закрытии ниже этой DMA, можно видеть, какие разные сигналы Тренда получаются по закрытии торговли в один и тот же день, 28 февраля. Бонды находятся в восходящем Тренде на 15-минутном графике, но в нисходящем Тренде - на дневном. Тренд направлен вниз на недельных, но вверх - на месячных графиках. Если ваша методология торговли использует Тренд как часть характеристики системы, и вы не знаете свою Временную Структуру, ваше дело пропащее. [c.19]
Mi rosoft (Рисунок 6-6) достиг своего максимума, представив Windows 95, и создал почти совершенное Двойное РеПо. Оттуда он упал к рассчитанной по Фибоначчи точке получения прибыли. Мало того, что этот момент позволил взять по недельным графикам прибыль от продажи, здесь также было и подходящее время для открытия длинных позиций в русле месячной реакции в продолжающемся тренде. Сейчас вам не пошло бы на пользу перескакивание вперед, но именно там находятся некоторые очень интересные графики по Mi rosoft в месячной временной структуре. Для тех из вас, кто все еще не усвоил понятия Временной Структуры, Тренда и Направления, эти графики должны оказаться очень полезными. [c.79]
Для дополнительной безопасности "Фиб-Приседающий" наиболее полезен в существующем контексте, но только - в пределах контекста. Например, вы отслеживаете сильный недельный тренд и видите, как происходит отход Стохастика через линию продажи на недельной диаграмме. MA D держится хорошо. Чтобы выбрать один из нескольких дневных Фиб-узлов для открытия длинной позиции, полезно увидеть, что "Приседающий" подтверждает его, прежде чем впрыгивать в рынок. [c.103]
Хотя в главе, посвященной Индикаторам Направления, об этом специально не говорилось (в тот момент для этого не было оснований), сильная область Скопления, особенно на недельных или месячных графиках, может сама по себе служить Сигналом Направления. Этот подход в определенной степени опасен, если рынок не перепродан как при "Растяжке". Я применяю эту стратегию следующим образом жду Подтверждения Тренда, в данном случае - вверх, а затем использую один из тактических приемов входа по сигналам Фибоначчи, которые мы рассмотрим в ГЛАВЕ 13. Некоторые из моих студентов применяют "Бонсай" в области Скопления. Я, как правило, выбираю "Сапера" (Minesweeper) "А" или "В". Предлагаю вам не перескакивать сейчас вперед, чтобы посмотреть, что это за тактика. Думаю, вам лучше перечитать этот раздел позже, а пока придерживаться плана книги. [c.151]
Когда мы пытаемся понять, сохранился или нет долгосрочный бычий рынок, то обращаемся к нашим индикаторам тренда на недельных и месячных графиках. Скажем, можно сконцентрировать наблюдение на пробитие Главного Узла " " 0,382 или основной области Скопления. Если важный уровень поддержки не устоял и разрушен, то очевидно он демонстрирует больше слабости, чем есть на самом деле. Такой прорыв указывает на крупномасштабное изменение в Движении рынка. Визуально D-уровень по месячным данным, показанный в файле BDMOPA2 (значение = 10423), выглядит как Главный Узел 0,382. На самом деле, как мы увидим позже, - это Фиб-узел, воспроизведенный на основе Основополагающей Реакции, а не от минимума Главной Реакции. Хотя пересечение ценами 10423 правильно предсказало будущее снижение рынка, оно не столь серьезно как прорыв Узла, созданного от минимума Главной Реакции. [c.231]
У меня есть привычка во время уик-энда просматривать недельные и месячные переходящие графики приблизительно по 20 фьючерсным контрактам. Рынки закрыты, и я могу выработать объективную (без помех) точку зрения. Я ищу главным образом Индикаторы Направления, основные D-уровни и, конечно же, индикаторы Тренда. В дополнение к выявлению Тренда, я смотрю, нет ли ускорения цены, или. толчка, на любой из используемых мной DMA, особенно 25x5. Если есть, я это отмечаю. Сильный толчок через 25x5 на переходящем графике, особенно после периода спокойствия, часто означает, что на подходе крупное движение. [c.239]
При анализе рынка первым делом нужно ознакомиться с двадцатилетним графиком непрерывного развития. На нем определяют наиболее четко различимые графические модели, основные линии тренда, а также возможные уровни поддержки или сопротивления. Затем приступают к исссле-дованию недельного графика за последние пять лет, при этом методы анализа повторяются. После этого изучается дневной график с временным отрезком от шести до девяти месяцев. Таким образом, аналитик переходит от "макро" к "микро" анализу. При желании трейдер может воспользоваться внутридневными графиками для еще более детального исследования динамики рынка за последнее время. [c.190]
RSI направлен вверх и подает сигнал о развороте короткого недельного медвежь его тренда. [c.123]
На первом рисунке мы видим линии Фибоначчи, построенные на недельном графике японской йены к доллару США. Самая нижняя линия Фибоначчи была очень хорошим уровнем сопротивления на медвежьем тренде. Но когда тренд закончился, а именно в этот момент мы и построили указанные линии, самая нижняя линия Фибоначчи не смогла оказать достойное сопротивление сильному бычьему движению курса Тем не менее, вторые две линии в целом явились некоторыми линиями resistan e. [c.133]
Длительность второй циклической волны - среднесрочный тренд - 20 недель плюс/минус неделя дюрации. Из них 12 недель плюс/минус неделя приходится на бычью фазу, а 8 плюс/минус неделя - медвежий рынок. В целом получается, что среднесрочный тренд мы видим два раза в год. Бычья фаза среднесрочного тренда три-четыре раза совпадает с бычьей фазой долгосрочного тренда. Медвежьи фазы среднесрочного и долгосрочного трендов совпадают от одного до трех раз за полный цикл. Большинство трейдеров предпочитают заключать свои сделки именно в периоды однонаправленности динамики этих двух трендов. Для выявления среднесрочного тренда рекомендуется применять недельные графики. Результаты анализа среднесрочных циклов важны для трейдеров, имеющих значительные инвестиционные ресурсы под достаточно длинные позиции. [c.166]
Первый экран определяет главную тенденцию. Это он делает на основании недельного графика MA D-гистограммы. Если гистограмма снижается, то рассматривайте только варианты на продажу. Сигнал на продажу будет сильнее, если MA D находится ниже ноля. Когда гистограмма делает повышательное движение, по сравнению с предыдущим - покупайте. Покупка будет надежнее при значении MA D выше ноля. По определению автора торговой системы "три экрана" Ал.Элдера тенденция, определенная на первом экране, подобна приливу. А против волн прилива лучше не плыть (помните - "тренд ваш друг"). [c.176]
Вы можете быть дейтрейдером, торговать на дневном, недельном, месячном масштабах или вообще только по тренду. Критерии добавления для каждого торгового плана будут иными. [c.21]