Рынки формируют дно при цене закрытия на уровне минимума дневного диапазона и формируют вершину, когда они закрываются на уровне или близко к максимуму дневного диапазона. [c.50]
Так как мой рабочий тезис состоит в том, что нам требуется очень быстрый взрыв изменения цен, то я предпочитаю использовать значения дневных диапазонов — разницу между максимумом и закрытием дня. Эта величина показывает, насколько волатильным был рынок каждый день. Именно тогда, когда эта волатильность увеличивается сверх недавних пределов, происходит изменение тренда. [c.71]
В этой таблице я использовал процент, даже превышающий 100, применяемый к предыдущему дневному диапазону, который привязывался к закрытию вычисленное значение прибавлялось при покупке и вычиталось при продаже. В этом примере, а также для всех показанных результатов, стопы не использовались, и всегда была открытая длинная или короткая позиция. [c.72]
В таблице 3.1 показаны четыре возможных варианта соотношения между дневными диапазонами цен сегодня и два дня тому назад. Относительно ценового максимума и минимума два дня тому назад [c.69]
| Таблица 3.1 Сравнение дневных диапазонов цен |  |
Практическое применение этой формулы до сих пор давало достаточно высокие результаты, поскольку она позволяла устанавливать реалистичные параметры для динамики цен последующего дня. Тем не менее я не могу гарантировать, что данная формула и дальше будет работать так же эффективно. В таблице 9.1 показаны примеры прогнозирования дневного диапазона цен мартовского контракта 1994 года на сою. [c.135]
Все сегодняшние рынки имеют между собой что-то общее. Независимо от того, работаем ли мы с фьючерсными контрактами, иностранной валютой, фондовыми рынками или даже взаимными фондами. Скорость и волатильность увеличились невероятно. То, что в 1983 году имело обыкновение ограничивать дневной диапазон на рынке S P, теперь происходит в одном баре на пятиминутном графике Чем бы вы ни торговали, вчерашние методы плохо подходят для решения сегодняшних задач. Новые требования предполагают использование Ведущих Индикаторов. [c.125]
Индекс Дневного Диапазона [c.137]
| Рисунок 7.7 Дневной Диапазон |  |
Максимум-Минимум)х 10° = Дневной Диапазон [c.138]
Вчера рынок открылся в верхних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона. [c.31]
Правильно. Я особенно люблю искать развороты после баров с дневным диапазоном больше [c.33]
Этот метод работает одинаково хорошо и с обыкновенными акциями. Важно выбирать рынки с хорошим средним дневным диапазоном. Иначе спрэд между вашим входом и выходом на следующий день будет слишком мал, как в точке А в начале графика. [c.36]
Соя открывается с разрывом вверх, закрывается ниже открытия и находится в нижних 50 процентах своего дневного диапазона — продаем МОС на 659 1/4 Следующим утром рынок открывает ниже на 656. Для защиты прибыли ставятся близкие стопы. (Куда вы ставите свои стопы, ваше личное дело. Просто не позволяйте этой прибыли превратиться в убыток ) [c.63]
NR4 является торговым днем с самым узким за последние четыре дня дневным диапазоном. [c.100]
Слово "стохастик" пришло из греческого языка и означает "хорошо предсказывающий". В современном рыночном анализе стохастик — это осциллятор, созданный с помощью математики, измеряющий относительное положение цены закрытия в дневном диапазоне торговли. [c.88]
Идея, заложенная в стохастик, состоит в том, что лошади тянут в том направлении, в котором движется дилижанс. Если рынок находится в установленном восходящем тренде, дневные цены закрытия имеют тенденцию пребывать в верхней части ценового диапазона дни. На медвежьих рынках цены имеют склонность закрываться в нижней части дневных диапазонов торговли. Стохастик выражает >iy идею в математических терминах. Ом придает определенный смысл положению текущей цены закрытия, сравнивая ее с самым высоким максимумом и самым низким минимумом за последние не- [c.88]
Наряду с условием, согласно которому значение цены закрытия должно пересечь линию среднего скользящего, некоторые аналитики также предъявляют дополнительное требование - чтобы весь дневной диапазон цен вышел за пределы среднего скользящего. [c.215]
На рисунке 4.8 также видна двойственная природа этих свечей. Повешенный, появившийся в середине апреля, стал сигналом окончания роста цен, начавшегося после возникновения бычьего молота 2 апреля. В середине марта появилась разновидность повешенного, длина нижней тени которого не превышала длину тела в два раза. Тем не менее, эта свеча удовлетворяла другим требованиям тело находилось в верхней части дневного диапазона, и почти не было верхней тени. Ее медвежий характер подтвердился на следующий день понижением цены закрытия. Таким образом, сигналом прекращения восходящей тенденции, начавшейся месяц назад, стала свеча, не являющаяся идеальным повешенным. И это вполне объяснимо, поскольку методика японских [c.26]
Простой пример этого подхода мог бы выглядеть следующим образом. Создается теория поведения рынка, согласно которой увеличение дневного торгового диапазона является сигналом к изменению тренда. Разрабатывается механизм применения этой теории к торговле. Будем занимать длинную позицию, если рынок демонстрирует рост на 120% от величины трехдневного среднего дневного диапазона, приняв за точку отсчета вчерашнюю цену закрытия. Займем короткую позицию при падении рынка на 120% трехдневного среднего дневного диапазона от вчерашней цены закрытия. Выходим по противоположным сигналам. Пишется программа для тестирования этой идеи. Она обнаруживает скромную прибыльность стратегии на пяти рынках в пяти [c.8]
Например, занимайте длинную позицию, когда рынок растет более, чем на 125% от вчерашнего дневного диапазона относительно цены закрытия. Занимайте короткую позицию, когда рынок падает на ту же величину. Выходите из позиций по сигналу, противоположному сигналу на вход. [c.10]
Сегодняшнее закрытие находится в верхней трети дневного диапазона. [c.48]
Допустим, торговая система вводит один приказ в день перед открытием данного дня. Независимо от типа ордера, компьютер должен протестировать лишь то, будет ли цена приказа достигнута при открытии, и если нет — то окажется ли она в пределах дневного диапазона. Если хотя бы одно из этих условий выполнено, данный ордер обязательно будет исполнен. Если оба условия не выполнены, то ордер не будет исполнен. [c.56]
Однако, если торговая система генерирует приказ на вход и соответствующий стоп-лосс, результат может быть неоднозначным. Имитация проверяет приказ на вход относительно открытия. Если приказ исполнен, она проверяет стоп-лосс относительно дневного диапазона. Здесь все понятно, за исключением того, когда в течение дня был исполнен этот ордер на вход. Почему Потому что исполнение или неисполнение стопа-лосса зависит от того, что в течение дня было первым — максимум или минимум. [c.56]
Например, если это был приказ на вход в покупку по стоп-це-не 352, ему соответствовал стоп-лосс по цене исполнения минус 2.00 пункта, максимум дня был 354, минимум — 350, а закрытие — 353, то входной стоп по 352 был исполнен. Это вполне понятно. Если первым появляется максимум, то стоп-лосс по 350 тоже будет наверняка исполнен, и данная сделка завершается. Однако если первым появляется минимум, то торговая имитация будет предполагать, что входной приказ был исполнен на повышении к закрытию от минимума, достигнутого ранее в течение дня, и стоп-лосс не сработал. Важность этого повышается еще больше, когда система отправляет более двух приказов. Следовательно, чтобы устранить из имитации избыточный оптимизм , необходимо исходить из худшего случая — то есть, что если стоп находится в пределах дневного диапазона, то он исполнен. [c.56]
Рассмотри торговую модель, состоящую из двух скользящих средних и 2-дневного временного фильтра. 2-дневный временной фильтр требует, чтобы сигнал оставался действительным в течение времени, задаваемого данным фильтром то есть, пересечение скользящих средних должно оставаться действительным два дня. Модель покупает по цене открытия, когда МА1, 3-дневная скользящая средняя цен закрытия, оставалась выше МА2, 12-дневной скользящей средней середин дневных диапазонов, в течение двух дней. [c.106]
Первые вычисления, которые необходимо проверить вручную — это вычисления 3-дневной скользящей средней цен закрытия и 12-дневной скользящей средней середин дневных диапазонов. Второе, что надо проверить — условия сигнала на покупку модель должна была купить по цене открытия, и лишь после того, как значение МА1 было больше МА2 в течение двух дней. Последний элемент, который необходимо проверить — условия сигнала на продажу модель должна была продавать по открытию, и только после того, как МА1 была ниже МА2 на протяжении двух дней. [c.107]
Нетрендовые дни имеют достаточно узкий диапазон первого часа, если он вообще есть. Большая часть дневного диапазона формируется в течение первого часа и далее превращается в узкий, но горизонтально растянутый профиль. Хотя, [c.111]
З.Ваша первичная целевая прибыль будет установлена приблизительно на 50% сложившегося к настоящему времени дневного диапазона. При максимуме 1308 и минимуме 1299 срединная точка будет расположена на 1303,50, где вы, вероятно, продадите по крайней мере половину своей длинной позиции. Если покупающий моментум останется сильным, вы могли бы решить смасштабироваться на 1303,50 из половины своей позиции и держать остальное до области сопротивления 1305—1308. Вы можете также решить (в зависимости от наблюдаемой вами покупающей активности) смасштабироваться из остатка позиции, начиная с 1305. [c.99]
Например, S P находится в коридоре между 1210 и 1220. (Или акция в течение нескольких прошлых дней может быть в дневном диапазоне от 48 до 51 долл.) Будете ли вы покупать на 1215 Будете ли вы на этом уровне открывать короткую позицию Нет, не будете, потому что из этой точки рынок может пойти в любую сторону. У вас только половина шансов оказаться "правым", а это не такие шансы, чтобы торговать. Еораздо лучшая стратегия подождать, пока рынок не дойдет до 1210,10 или 1210,20 и купить там, с продающим стопом на 1209,80 и целевой прибылью на 1219,50. [c.113]
Если теория Кутнера справедлива и рыночная активность случайна, то проверка междневных изменений цен должна быть очень легким делом. Мы можем начать с очень простого вопроса Если рыночная активность случайна, разве не должен дневный диапазон торговли, т. е. максимум минус минимум каждого дня, быть примерно одинаковым, независимо, какой это день недели [c.100]
Для устранения этой сверхчувствительности к наибольшему проигрышу были разработаны разнообразные алгоритмы. Многие из этих алгоритмов заключаются в изменении наибольшего проигрыша в большую или меньшую сторону, чтобы сделать наибольший проигрыш функцией текущей волатильности рынка. Эта связь, как утверждают некоторые, квадратичная, то есть абсолютное значение наибольшего проигрыша, по всей видимости, увеличивается с большей скоростью, чем волатильность. Волатильность чаще всего определяется как средний дневной диапазон цен за последние несколько недель или как среднее абсолютное дневное изменение за последние несколько недель. Однако об этой зависимости нельзя говорить с полной уверенностью. То, что волатильность сегодня составляет X, не означает, что наш наибольший проигрыш будет X л Y. Можно говорить лишь о том, что он обычно где-то около X Л Y. Если бы мы могли заранее определить сегодняшний наибольший проигрыш, то, безусловно, могли бы лучше использовать методы управления деньгами1. Это тот самый случай, когда мы должны рассмотреть сценарий худшего случая и отталкиваться от него. Проблема состоит в том, что мы не знаем точно, каким будет сегодня наибольший [c.71]
Это простой индекс, который мы установили для графика "крестики-нолики" (см. рисунок 7.7). Вычисление производится при использовании Bridge Data System, и мы перемещаем полученную цифру на график "крестики-нолики". Концепция проста. Дневной Диапазон просто показывает, где акция закрывается относительно ее Диапазона Котировок в каждый из дней. Давайте рассмотрим его на примере отдельной акции. Если акция XYZ сегодня имеет максимум 22, а минимум 20 и закрылась на 21, тогда мы говорим, что акция закрылась на Дневном Диапазоне в 50 процентов, так как 21 является серединой между максимумом и минимумом. Если акция последовательно закрывается в более высоком квадранте своей котировки, то она является бычьей. И наоборот, если акция закрывается в квадранте ниже своей котировки, она - медвежья. Если акция каждый день закрывается на [c.137]
Стив изучил дни, закрывавшиеся в верхних 10 процентах своих диапазонов. Затем он проверил процентное число случаев, когда рынок на следующий день превышал максимум таких дней и процентное число случаев, когда он фактически закрывался выше. Его исследования показали когда рынок закрывается в верхних/нижних 10 процентах своего диапазона, существует 80—90-процентный шанс, что следующим утром он продолжит движение в том же направлении, но фактически закроется выше/ниже только в 50 процентах случаев. Это означает, что есть хороший шанс разворота в середине дня. Как можно создать методологию, использующую этот феномен разворота Дирек Джипсон, тоже трейдер, заметил, что рынок имеет еще более высокую вероятность разворота, если первый бар схемы открывается в противоположном конце дневного диапазона. Поэтому мы добавили предварительное условие, что рынок должен открыться в нижних 20 процентах своего дневного диапазона. Затем, чтобы создать больше торговых возможностей, мы понизили функцию диапазона закрытия с 90 до 80 процентов. Это не повлияло на общую доходность. Если рынок открылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона и закрылся в верхних 80 процентах своего дневного диапазона, на следующий день назначается схема продажи (и наоборот для покупки). [c.30]
И этот индикатор, и моментум пинболл лучше b i о работают на хороших изменчивых рынках или после того, как прорыв рынка уже произошел. Научитесь сначала видеть, когда рынок имеет хорошую волатильность и дневной диапазон. Затем думайте о применении правил Тейлора в соединении с краткосрочной точкой разворота, продемонстрированной выше. [c.41]
Эта таблица показывает процент времени, которое 14-периодичный ADX проводит в определенном диапазоне для каждого фьючерса. Например, в течение 17 процентов времени S P имеет значение ADX между 30 и 39, а 7 процентов времени — между 40 и 49. Не должно вызывать удивления, что в колонке, озаглавленной Тренд , ADX в течение почти половины времени имеет положительный наклон. Последняя колонка на графике содержит среднее значение ADX, как правило, примерно 25. Обычно оптимальные для торговли рынки образуются, когда ADX 25 и выше. Не так уж важно, какой наклон — отрицательный или положительный. Самое важное, чтобы рынок имел волатильностъ в дополнение к хорошему среднему дневному диапазону. [c.140]
Существует несколько стохастических индикаторов, разработанных для определения силы рынка или его слабоети путем оценки положения иен закрытия в рамках дневного диапазона. Одним из самых ранних был осциллятор A/D (накопление/распределение), опубликованный впервые Джимом Уотерсом и Ларри Вильямсом в журнале "Биржевые товары" ( ommodities) приблизительно 20 лет назад. [c.271]
На рисунке 4.4 показаны свечи с длинными нижними тенями и маленькими телами. Тела находятся в верхней части дневного диапазона цен. Удивительным свойством этих свечей является то, что они могут быть и бычьими, и медвежьими в зависимости от того, в какой фазе тенденции они возникают. Появление названных свечей при нисходящей тенденции — сигнал того, что ее господство на рынке подходит к концу. При таком развитии событий свеча называется молотом (см. рис. 4.5). Интересно, что по-японски такая свеча называется такури . Это слово означает нечто вроде попытки измерить глубину, нащупывая дно ногой . [c.25]