Риск предпринимателя количественно характеризуется субъективной оценкой вероятности возникновения максимального или минимального дохода (убытков) от принятия решения. Чем больше диапазон между максимумом и минимумом результата при равной вероятности их получения, тем выше степень риска. Неопределенность условий рынка ставит предпринимателя перед выбором по принципу повезет — не повезет . Предприниматель в процессе своих действий должен предвидеть риск и противодействовать потерям. [c.354]
Часто для долговых обязательств с плавающей процентной ставкой указывается минимальная ставка ("пол") или, что реже, оговаривается ее максимальная величина ("потолок")". Встречаются также облигации с "ошейником", т. е. с фиксированным максимумом и минимумом процентной ставки одновременно, а также облигации "со страховкой", означающей, что снижение процентной ставки допускается до определенного уровня, после которого ставка фиксируется до истечения срока погашения облигационного займа. [c.655]
Дифракция лазерного излучения на дифракционной решетке позволяет наблюдать значительное число ( 5-6) максимумов в результате чего определяется постоянная решетки, расположение максимумов и минимумов. Кроме того, распределение интенсивностей в зависимости от максимума дифракции. [c.30]
Ряд последовательно возрастающих максимумов и минимумов говорит о силе восходящего движения понижающиеся максимумы и минимумы свидетельствуют о слабости рынка. [c.86]
Построение квадрантных линий начинается с определения максимальной и минимальной цен за анализируемый период. Верхняя линия проводится на уровне максимума, а нижняя — на уровне минимума данного периода. Три оставшиеся линии проводятся затем так, чтобы поделить интервал между максимумом и минимумом на четыре равные части. Центральная линия (средняя цена) обычно наносится пунктиром. [c.91]
У.Уайлдеру принадлежат такие слова Где-то в лабиринте цен открытия и закрытия, максимумов и минимумов пролегает призрачная линия— реальный рынок . Кумулятивный индекс колебаний и помогает выявить эту призрачную линию. Поскольку он стремится отразить реальный рынок , его график очень схож с ценовым. Это сходство позволяет использовать классические линии поддержки/сопротивления при анализе самого индекса. Стандартный анализ состоит в выявлении прорывов, новых максимумов и минимумов, а также расхождений. [c.94]
К текущему накопленному значению индикатора прибавляется или вычитается из него определенная доля дневного объема. Чем ближе цена закрытия к максимуму дня, тем больше прибавляемая доля. Чем ближе цена закрытия к минимуму дня, тем больше вычитаемая доля. Если цена закрытия находится строго между максимумом и минимумом, значение индикатора не изменяется. [c.126]
НОВЫХ МАКСИМУМОВ И МИНИМУМОВ КУМУЛЯТИВНАЯ РАЗНОСТЬ [c.129]
Кумулятивный индикатор разности новых максимумов и минимумов используется для подтверждения текущей тенденции. Большую часть времени индикатор движется в том же направлении, что и основные рыночные индексы. Однако когда индикатор и рынок движутся в противоположных направлениях, вероятен разворот рынка. [c.129]
При образовании расхождений, когда индикатор не подтверждает максимумы или минимумы рыночного индекса, кумулятивный индикатор разности новых максимумов и минимумов интерпретируется так же, как линия роста/падения (см. стр. 159). Расхождения в условиях растущего рынка указывают на его потенциальную слабость, а в период падения рынка — на его потенциальную силу. [c.129]
На следующем рисунке показаны графики индекса S P 500 и кумулятивного индикатора разности новых максимумов и минимумов. Классическое расхождение возникло в 1985-1986 годах, когда индекс S P 500 продолжал устойчиво расти, образуя новые максимумы, а индикатору не удавалось подняться выше своих предыдущих максимумов. За этим последовал обвал рынка акций в октябре 1987 года. [c.129]
КУМУЛЯТИВНАЯ РАЗНОСТЬ НОВЫХ МАКСИМУМОВ И МИНИМУМОВ [c.130]
НОВЫХ МАКСИМУМОВ И МИНИМУМОВ РАЗНОСТЬ [c.131]
Коэффициент NH/NL,— еще один инструмент, позволяющий наглядно представить соотношение акций, достигших новых максимумов и минимумов. Высокие значения индикатора указывают на то, что большое количество акций установило новые максимумы (по сравнению с числом акций, опустившихся до новых минимумов). Значения ниже 1 говорят о том, что новых максимумов достигло меньше акций, чем новых минимумов. [c.133]
Дополнительные сведения об интерпретации коэффициента NH/NL можно найти в разделе, посвященном индикатору разности новых максимумов и минимумов (см. стр. 108). [c.133]
При построении ренко сегодняшняя цена закрытия сравнивается с максимумом и минимумом предыдущего кирпича (белого или черного). [c.192]
Разность между сегодняшними максимумом и минимумом. [c.213]
Верхняя линия найдите разность между максимумом и минимумом цен за данный период, разделите ее на 3 и вычтите результат из максимума цен. [c.230]
Центральная линия найдите разность между максимумом и минимумом цен, разделите ее на 2 и прибавьте результат к минимуму цен. [c.231]
Свечи отражают ту же информацию (цены открытия, закрытия, максимумы и минимумы), что и современные столбиковые графики, но в отличие от последних в более простом для восприятия виде показывают соотношение между ценами открытия и закрытия. Графики свечей — это просто еще один способ наблюдения за динамикой цен они не требуют никаких вычислений. [c.270]
Поскольку графики свечей показывают соотношение между ценами открытия, закрытия, максимумами и минимумами, они не пригодны для анализа ценных бумаг, для которых известна лишь цена закрытия изначально они не предназначались и для бумаг с неизвестной ценой открытия. Желающим построить свечной график для бумаги без данных о цене открытия рекомендую использовать вместо нее цену закрытия предыдущего дня. Этот прием позволит получить [c.270]
Доу дал классическое определение тренда, базирующееся на вторичных реакциях. Для повышающегося тренда характерно такое ценовое поведение, при котором, наблюдаются одновременные увеличения максимумов и минимумов цены. То есть последующий максимум выше предыдущего и последующий минимум также выше предыдущего минимума. Понижающийся тренд характеризуется ценовым поведением, при котором последующий максимум ниже предыдущего, а также и последующий минимум ниже предыдущего. Тренд остается нетронутым до тех пор, пока он не изменится в соответствии с выше описанными определениями, и, кроме того, продолжение тренда имеет больше шансов, чем его разворот. В случае явного тренда, свинг-трейдер стремится совершать сделки в направлении этого тренда, поскольку это путь наименьшего сопротивления. [c.25]
Разрыв между максимумом и минимумом производительности труда по отдельным НГДУ достигает 2500%. [c.186]
High Low Logi Index (Логический индекс максимумов-минимумов). Вычисляется как меньшее из значений отношений количества новых максимумов и минимумов к полному количеству торгующих акций. [c.183]
Почему это так — нетрудно понять. Ведь заработки разных групп рабочих далеко не равные. И неравенство это тем значительнее, что помимо разницы в тарифных ставках оно вызывается еще в большей степени различной обремененностью работника семьей. Разница в ставках между максимумом и минимумом по майскому тарифу не превышала 75%, а разница в числе едоков, падающих бременем на одного работника, в нашей таблице колеблется от 0,9 до 2,5, достигая почти 180%. Еще больше получается разница по фактическому заработку на едока, в котором учитывается вся совокупность обстоятельств и семейного положения, ж степени квалификации, и интенсивности труда при сдельной оплате, и про-гульности в данной группе рабочих и т. д. По совокупности этих причин заработок на едока в высшей группе рабочих нашей анкеты почти на 900%, т. е. примерно в 10 раз выше, чем в низшей. Если бы в такой же степени колебались нормы питания в этих группах, то наименее обеспеченная группа получила бы лишь до 360 кал в день на едока, т. е. 1/10 полной нормы. А между тем мы видим, что только по карточкам эта группа получает втрое больше. [c.312]
Если подставить в функции значения календарных сочетаний операций, при которых они достигают максимума и минимума, можно убедиться, что формулы расчета различных видов заделов, предложенные А. И. Неймарком, В. А. Петровым, С. А. Думлером, являются частными случаями общих формул. [c.27]
Сканируйте новости после закрытия рынка, используя любой найденный вами источник новостей. Есть такой на Ameri a online. Просматривайте с помощью keywords, типа "FDA", и т.д. Записывайте дневные торговые диапазоны, максимумы и минимумы, цены закрытия. Регистрируйте у себя новости, наиболее сильно повлиявшие на акции. Продолжайте вести ваши записи каждый день. Заметьте цену открытия, предположите, что Вы купили на минимуме дня и продали на 1/4 пойнта ниже максимума. Скоро Вы должны обнаружить тип историй, которые перемещают акции и научиться определять сколько потенциала находится в каждой из историй. [c.44]
Tenkan-sen - показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два [c.63]
Индикатор волатильности Чайкина учитывает изменения спрэда между максимальной и минимальной ценами. Он определяет величину волатильности на основе ширины диапазона между максимумом и минимумом. [c.65]
Кумулятивный индикатор разности новых максимумов и минимумов — это долгосрочный динамический индикатор рынка. Он представляет собой нарастающую сумму значений разности между количеством акций, достигших новых 52недельных максимумов, и количеством акций, достигших новых 52недельных минимумов. [c.129]
Индикатор разности новых максимумов и минимумов ("NH-NL") показывает дневную разность между количеством акций, достигших новых 52недельных максимумов, и количеством акций, достигших новых 52недельных минимумов. [c.131]
Индикатор разности новых максимумов и минимумов определяется как разность между числом акций, достигших новых 52недельных максимумов, и числом акций, достигших новых 52недельных минимумов. Полученная кривая обычно сглаживается с помощью Юдневного скользящего среднего. [c.132]
На следующем рисунке линии Тироне построены методом средней точки на графике курса акций Lin oln National. Пунктиром обозначена средняя цена. Верхняя и нижняя линии делят диапазон между максимумом и минимумом на три равные части. [c.230]
Прежде чем нанести на график горизонтальные линии Тироне по методу средней точки, следует определить максимум и минимум цен за рассматриваемый период. Положение линий на графике определяется так [c.230]
Длинноногий дожи (Long-legged doji). Эта свеча указывает на переломный момент в развитии рынка. ( образуется, когда цены открытия и закрытия совпадают а диапазон между максимумом и минимумом относите но велик. [c.275]
Волчки (Spinning tops). Эти нейтральные свечи образуются, когда расстояние между максимумом и минимумом, а также между ценами открытия и закрытия относительно невелики. [c.276]
Изучение линий поддержки и сопротивления является наиболее практическим инструментов, как для студента-новичка, так и для свинг-трейдера. Трендовые линии прогнозируют будущие уровни поддержки и сопротивления на трендовом рынке, однако, в нетрендовой обстановке, ключевые максимумы и минимумы колебаний, служат в качестве базовой поддержки или сопротивления. Если рынок вырывается из торгового диапазона, уровень, ранее бывший сопротивлением, становится поддержкой или, наоборот, "донышки" становятся "вершинами". [c.30]
Ганн был способным учеником самого рынка. Он имел опыт работы курьером, брокером, трейдером и писателем. И писал он о различных аспектах рынка, включая рыночную психологию, практические торговые советы и эзотерические идеи, касающиеся астрологии и геометрии. Одним из главных его вкладов в анализ рыночных колебаний было изучение важности временной составляющей. Он чувствовал, что время является наиболее важным фактором, поскольку время регулирует момент наступления экстремума цены. Его наиболее известная концепция постулирует, что "цена равна времени" (pri e equals time). Другими словами, должно пройти много времени прежде, чем цена изменит направление. Ганн считал количество дней от максимумов и минимумов колебания для того, чтобы определить временные циклы и периоды. Например, множество технических аналитиков используют длину ценового колебаний для определения тренда, то есть когда ценовая длина движения наверх, превышает длину предыдущего колебания вниз, назревает разворот тренда. Ганн применил ту же концепцию ко времени. Если количество дней, в течение которых рынок двигался вверх, превышает временную протяженность последней ветки, идущей вниз, тренд развернулся. [c.37]