Пусть ломаная линия AB условно изображает движение котировок ценной бумаги. Точка А — минимум цены на рассматриваемом интервале, В — максимум, а С — соответственно текущее значение цены. Видно, что цены выросли от минимума до максимума и в настоящий момент находятся в стадии коррекции. Расстояние по вертикали между минимумом и максимумом, т.е. между точками А и В, называется рыночным размахом. Поставим вопрос так если считать, что размах равен 100%, то до какой величины можно ожидать продолжение коррекции Ответ звучит следующим образом [c.319]
Чтобы свести до минимума условности при закрытии счетов, руководствуются следующим принципом в первую очередь закрывают счета отраслей и производств, имеющих максимальное количество потребителей и минимальные размеры встречных затрат, и в последнюю - счета с максимумом встречных услуг и минимумом потребителей. Исходя из этого принципа закрывают счета в такой последовательности [c.117]
Точка условного глобального максимума (минимума) функции f(x, x2) является точкой условного локального максимума (минимума) этой функции. Обратное, вообще говоря, неверно. На рис. 8.2 точка (х,°,х,°) является точкой не только локального, но и глобального условного максимума функции Дх, ) при наличии ограничения g(x,,x2) = 0. [c.122]
В случае функции Дх,,. ..,хя) п независимых переменных х,,..., хп задача на условный максимум (минимум) формулируется так [c.122]
Если значение Дх,0,. .., хл°) сравнивается с значениями во всех точках (х,,..., хи), удовлетворяющих уравнениям (4), то имеем задачу на условный глобальный экстремум (максимум или минимум) функции Дх,,..., хи). [c.122]
Фондоемкость на одну скважину эксплуатационного фонда характеризует отрицательное влияние этого показателя на уровень себестоимости. При помощи трансцендентной производственной функции можно определить для анализируемого периода и оптимальный уровень влияющих факторов. В предположении, что нет никаких ограничений на использование значений факторов, тогда эта задача решается посредством отыскания точки безусловного экстремума производственной функции (при наличии некоторых ограничений следует решить соответственную задачу на отыскание условного экстремума производственной функции). Свои экстремальные точки трансцендентная функция (47) имеет при bt g> ОД у/ > > 0 (максимум) и bt < 0,ДУг<Н 0 (минимум). В обоих случаях экстремум достигается при переменной величине, равной XW = [c.93]
Графически движение рынка нашего абстрактного условного продукта может быть отражено, как показано на рисунке 3.2. Мы исходим из того, что закрытие каждого из этих пяти торговых дней на графике происходит на максимуме в "плюсовой день" и на минимуме в "минусовой день". Если мы работаем с фильтром, устраняющим все движения меньше 50 тиков, соответственно изменится и все наше движение за пять рабочих дней. Два дня коррекции 20 плюс 20 тиков устраняются, потому что коррекция на общее число 40 тиков оказывается меньше, чем размер фильтра в 50 тиков. [c.51]
Процесс оптимизации (выработки оптимального решения) можно трактовать как поиск и выбор наилучшего с некоторой точки зрения варианта среди множества допустимых. Оптимизация представляет процесс нахождения экстремума (максимума или минимума) функции при заданных ограничениях (условная оптимизация) или без ограничений (безусловная оптимизация). [c.207]
При А = 2/3 находим, что А(1,1) = А( —1, —1) = —24, а при А = 2 находим, что А(л/3, — л/3) = А(—л/3, л/3) = 24. Тогда из теоремы 12 следует, что в точках (1,1) и (— ,— ) достигается строгий локальный минимум, а в точках (л/3, —л/3) и ( — л/3, л/3) — строгий локальный максимум (в принципе, эти точки являются точками абсолютных условных экстремумов, как можно заметить из геометрических соображений). [c.188]
Вновь, пусть ломаная линия AB условно изображает движение котировок ценной бумаги. Точка А — локальный максимум цены на рассматриваемом интервале, В— минимум, а С— соответственно текущее значение цены. Видно, что цены упали с максимума А до минимума Вив настоящий момент находятся в стадии корректирующего движения. Расстояние по вертикали между максимумом и минимумом, т.е. между точками А к В, как и в случае роста, зовется рыночным размахом. Считая величину этого размаха равной 100%, можно ожидать продолжения коррекционного роста до уровней 38.2 и 61.8%. Наиболее вероятной величиной коррекции вновь является уровень 38.2%. То есть цены с большой вероятностью, поднявшись к уровню, определяемому величиной 38.2%, развернутся и возобновят падение. Если, тем не менее, рост цен продолжится, т.е. точка С преодолеет уровень 38.2%, то следующий возможный уровень сопротивления будет лежать на уровне, определяемом второй величиной коррекции Фибоначчи — 61.8%. [c.320]
Управление, которое удовлетворяет всем поставленным ограничениям и обращает в минимум (максимум) критерий управления, называют обычно оптимальным управлением. Линейное программирование является составной частью теории оптимизации, изучающей методы нахождения условного экстремума функций многих переменных. [c.117]
Если значение Дх,0 0) функции Дх,,х2) больше (меньше) значений Дх,,х,) этой функции во всех точках (xt,x2) линии (х,, ) ,то значение Дх,°,х20) называется условным глобальным максимумом (минимумом) функции Дх,,х2) при наличии ограничения g(x,,x2)=0, a точка (х,°,х2°) - точкой условного глобального максимума (минимума) функции Л, ,, )- [c.122]
На рис. 8.4 дана геометрическая иллюстрация решения задачи (5),(6). На линии L, по которой пересекаются вертикальная плоскость Q и график Гг функции (5), самой низкой точкой является точка />0=(х,° . 0,У))=(1/2,1/2,1/2). На поверхности У самой низкой является точка 0 = (0,0,0). Таким образом, на рис. 4 видно, что условный глобальный минимум функции (5), который равен глобального максимума и абсолютного глобального максимума. [c.124]
Решение задач условной оптимизации методом Лагранжа. Одним из наиболее общих подходов к решению задачи поиска экстремума (локального максимума или минимума) функции при наличии связующих ограничений на ее переменные (или, как еще говорят, задачи условной оптимизации) является метод Лагранжа. Многим читателям он должен быть известен из курса дифференциального исчисления. Идея данного метода состоит в сведении задачи поиска условного экстремума целевой функции [c.84]
Вновь, пусть ломаная линия ЛВС условно изображает движение котировок ценной бумаги. Точка Л —локальный максимум цены на рассматриваемом интервале, В — минимум, а С — соответственно текущее значение цены. Видно, что цены упали с максимума А, тр минимума Бив настоящий момент находятся в стадии корректирующего движения. Расстояние по вертикали между максимумом и минимумом, т.е. между точками А и В, как и в случае роста, зовется рыночным размахом. Считая величину этого размаха равной 100%, можно ожидать продолжения коррекционного роста до уровней 38,2 и 61,8%. Наиболее вероятный уровень коррекции имеет смысл определять, привлекая дополнительные соображения, например уже упомянутую теорию Эллиотта. [c.336]
Котировки дополняются многочисленными условными обозначениями и примечаниями, дающими читателю дополнительную информацию. Например, пометка зе рядом со значением дивидендов компании будет означать, что их ставка для данной компании не является постоянной. Пометка s рядом с максимальным значением цены означает учет дивиденда или дробления акций, тогда как пометка <ш > рядом с наименованием компании указывает на то, что последняя эмиссия данных акций произошла в последние 52 недели (то есть менее чем год назад). Черная направленная вправо стрелка в начале строку указывает на то, что достигнут новый годовой максимум цены, а стрелка влево- новый минимум. [c.523]
Пусть функция f(M) определена на множестве Fs R". Точка M0 V называется точкой условного локального минимума (максимума) функции /(ЛГ) на множестве -V, если существует окрестность S. (М0) точки М такая, что для всех точек М 6 Sr ( о) П V выполняется неравенство f(M0)
БЕЗУСЛОВНЫЙ МИНИМУМ, МАКСИМУМ ФУНКЦИИ [un onditional minimum, maximum] — минимум максимум) функции, не обусловленный ограничениями задачи. Ср. Условный минимум, условный максимум. [c.30]
Метод разрешающих слагаемых, предложенный советским ученым А. Л. Лурье, относится к методам последовательного сокращения невязок или условно-оптимальных планов. При решении задач этим методом сначала учитываются требования целевой функции (получение минимума или максимума величины) вне зависимости от исходных (ограничивающих) условий, а затем шаг за шагом в первоначальный план вводятся ограничения, и в результате получается оптимальный план. [c.221]
К каждой задаче ЛП можно построить своего рода симметричную функционалы оптимальных решений у обеих задач совпадают, но если в прямой задаче они отражают наиболее эффективную кои утглщю ресурсов, которая дзет максимум целевой функции, то в другой, двойственной — наиболее эффективную комбинацию расчетных цен (оценок) ограниченных ресурсов. Это такие цены, при которых полученная продукция оправдывает затраты, а технологические способы, не включенные в план, по меньшей мере не более рентабельны, чем примененные. (Впрочем, хотя и принято считать прямой задачу, ориентированную на максимум целевой функции, а двойственной — ориентированную на минимум, на самом деле эти обозначения условны обе задачи абсолютно равноправны, любую можно принять за прямую и искать к ней двойственную.) [c.70]
ОПТИМАЛЬНАЯ (ИЛИ ОПТИМИЗАЦИОННАЯ) ЗАДАЧА [optimization problem] — экономико-математическая задача, цель которой состоит в нахождении наилучшего (с точки зрения какого-то критерия) распределения наличныхресурсов. (Иногда то же Экстремальная задача.) Решается с помощью оптимальной модели методами математического программирования, т.е. путем поиска максимума или минимума некоторых функций или функционалов при заданных ограничениях (условная оптимизация) и без ограничений (безусловная оптимизация). [c.242]
На графике индикатора Бестрендовости за определенный период ищете ряд экстремумов, которые соединяете линией. Количество экстремумов — три-четыре и больше, а если не получается, то можно и пару. Если эти максимумы отличаются друг от друга (скорее всего так и будет), необходимо найти их среднюю величину и на найденном уровне построить линию. Эта линия будет соответствовать уровню 100% перекупленности (максимум перекуплен-ности), а линия, построенная по минимумам, — уровню -100% (минус сто, максимум перепроданное ). Далее, имея эти условные +100% и -100% уровни индикатора, вы находите уровни 70, 80, 90% для перекупленности (или -70, -80, -90% для перепроданности). Когда цена оказывается такой, что индикатор достигает заданных уровней, вы забираете прибыль. Таким образом, эти подуровни будут являться ориентирами, аналогичными по существу ценовым Целям Разумной Прибыли. Само собой, вы можете сами решать, закрываться ли на 70% или ждать до 80%. [c.115]
Задача (1), (2) называется задачей на условный локальный максимум (минимум). Термин условный здесь появляется в связи с тем, что независимые переменные х, и х2 удовлетворяют условию (ограничению) (2). Вместо двух терминов (максимум и минимум) используется обобщенный термин экстремум. В задаче (1), (2) на условный экстремум функциюДх , ) принято называть целевой, ибо ее максимизация (или минимизация) часто есть формальное выражение какой-то цели (например, максимизации объема производства при фиксированных затратах). Функцию g называют функцией, задающей ограничение, или функцией связи. [c.120]
Уравнение (2) есть уравнение нулевой линии (точнее множества) уровня функции g(x, х2), ибо g(x,,x2)=T, где т=0. Поэтому задачу на условный локальный максимум (минимум) можно еще сформулировать так среди точек нулевой линии уровня функции y=g(x ,x2) найти точку (х,°,х20), в которой частное значение.ДхДх") функции 7=У(х,,х,) больше (или меньше) ее частных значений дх,,х2) в ос- [c.120]
Типовая недельная модель включает три основных канала воздействия на электорат (пресса, радио, телевидение) ориентируется на условное разделение электората на "свой" (целевая группа) и "широкий". Также существует условное разделение задач на "задачу-минимум" и "задачу-максимум". Понятно, что реальный "максимум" — т. е. "верхний потолок" рекламных усилий — установить трудно, однако следует иметь в виду как реальные возможности (ограниченность ресурсов), так и возможный психологический эффект "оскомины", который может возникнуть у аудитории в ответ на "супермаксимум" усилий. Таким образом, "задача-максимум" вкупе с "дополнительными усилиями" означает желательный "потолок", выше которого можно и не залезать. "Задача-минимум" означает нижний уровень, ниже которого опускаться крайне нежелательно. Реализация еженедельных акций требует еженедельного создания не менее двух серьезных "информационных поводов". [c.377]
Если f(M) — вогнутая (выпуклая) функция на множестве V, то в любой точке условного локального максимума (минимума) она достигает своего наибольшего (наименьшего) значения. [c.147]