У меня всегда вызывали подозрение индикаторы, которыми пользуется большое число трейдеров. Мне кажется, что подобная универсальность применения сводит на нет все положительные черты таких индикаторов. Поэтому я всегда пытался либо как-то усовершенствовать имеющиеся индикаторы, либо создать свои собственные. Индекс расширения диапазона (RED — один из таких индикаторов. Мне хотелось создать индикатор, который фиксировал бы периоды постепенного роста и снижения цен, но не реагировал бы на спокойное движение цен в "горизонтальном" направлении, а также на резкие взлеты и падения. Для этого я сравниваю ценовые максимум и минимум в определенный день с максимумом и минимумом за два дня до этого. Положительная разность фиксируется тогда, когда максимальная цена выше, чем два дня назад. Отрицательная разность фиксируется тогда, когда эта максимальная цена меньше, чем два дня назад. Если минимальная цена выше минимальной цены два дня тому назад, то фиксируется положительная разность. Если она меньше, чем два дня назад, то фиксируется отрицательная разность. Затем два полученных значения суммируются и определяется значение для данного дня. [c.69]
Используя ряд суммирования Фибоначчи и отсчет по Фибоначчи, как это представлено в Главе 2, можно вычислить полосу времени, идеально дополняющую коридор ценовых целей Фибоначчи. Комбинация цены и времени — важный элемент нашего анализа. Временные и ценовые цели не слишком часто достигаются вместе в один и тот же день или на одной и той же неделе. Но, когда такое происходит, это убедительный признак предстоящего разворота тренда. В отличие от технического анализа, где движения рынка отслеживаются с запаздыванием, работа с инструментами Фибоначчи нацелена на опережающее вычисление главных максимумов и минимумов. Немногие инвестиционные инструменты могут предсказывать с такой же точностью, как торговые инструменты Фибоначчи, если, конечно, применять их правильно. [c.83]
Если вместо ВЦВ мы анализируем непосредственно ценовую динамику, чем сами ВЦВ, мы можем увидеть некоторые другие аспекты. Направлена ли динамика в одну сторону или другую Преодолела ли цена предыдущие максимумы и минимумы Наблюдаются ли резкие движения от предыдущих максимумов и минимумов Произошло ли резкое отвержение цены после достижения некоторого ценового уровня Произошло ли принятие ценового уровня Все эти вопросы и ответы на них могут подсказать вам, как могла бы работать ваша система. [c.90]
Сильное движение скрывается за экстремальными точками застойной фазы цены. Промежуточные максимумы и минимумы в пределах границ диапазона указывают на важные ценовые прорывы, когда цена начнет вторгаться в их пределы. Они также обозначают уровни, на которых денежные массы признают, что боковые диапазоны продолжаются гораздо дольше тенденций. Сначала выявите все эти важные свойства на ценовых графиках А затем, прежде, чем вступить в игру вместе с рыночной толпой, дождитесь ее реакции на эти точки разворота, чтобы, наконец, решить, в каком направлении открывать позицию. [c.179]
Такое взаимодействие цены и накопления/распределения должно помогать свинг-трейдерам при анализе позиции в случае, если цена собирается протестировать свои предыдущие уровни максимумов и минимумов. Эти важные зоны лучше реагируют на индикатор накопления/распределения, нежели на другие различные ценовые уровни. И прорыв цены вверх, и прорыв вниз нуждаются в поддержке рыночной толпы. Когда цена акции достигает нового максимума, только значительное количество участников может удержать ее на уровне максимума. Соответственно, когда цена достигает нового минимума, нарастающее чувство страха продавцов будет содействовать дальнейшему падению акции. Поэтому свинг-трейдеры, определяя дивергенцию вблизи этих экстремальных уровней, будут иметь возможность предугадать дальнейшее поведение цены - будет ли движение замирать или последует импульсу на пробитие. Ждите разворота, если влияние ценовых уровней усилится, а накопление/распределение укажет на уменьшение количества участников. [c.200]
Параллельные ценовые каналы (РРС) строятся вдоль максимумов и минимумов данного ценового движения. Они дают два набора трендовых линий на равных расстояниях друг от друга и могут существовать длительное время. Параллельные ценовые каналы (РРС) представляют большую ценность для прогнозирования, нежели простые трендовые линии, и работают с многочисленными разнообразными стратегиями. Они строятся как в арифметических, так и в логарифмических графических системах, но не в обеих одновременно. Своим существованием они обязаны пропорциям Фибоначчи внутри развития тенденции. [c.303]
Современные инструменты технического анализа значительно облегчают процесс изучения коррекции по Фибоначчи. Многие годы свинг-трейдеры рассчитывали уровни отката на калькуляторе, а затем вручную вводили их в компьютер. Большинство графических программ сегодня предлагает комплекс инструментов, позволяющий в считанные доли секунд проделывать любые необходимые математические расчеты. Установите сетку коррекции Фибоначчи и растяните ее между взаимосвязанными максимумами и минимумами изучаемого этапа динамичного ценового движения. Затем нанесите поверх данной сетки многочисленные сетки Фибоначчи (желательно в различных цветах), соответствующие другим, более длительным ценовым ралли и коррекциям. Проанализируйте полученную картину взаимодействия важных уровней коррекции, полученных в различных сетках Фибоначчи. Идентифицируйте эти зоны застоя и применяйте их уровни поддержки/сопротивления для планирования трейдинга. [c.361]
Эта редкая доджи появляется, когда все четыре ценовых компонента совпадают. То есть цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум равны (рис. 2-11). Эта свеча появляется, когда акции в высшей степени неликвидны или у источника данных нет других цен, кроме цены закрытия. Фьючерсным трейдерам не следует путать это с ограниченным движением. Такая доджи встречается настолько редко, что при ее появлении следовало бы посмотреть, нет ли в данных ошибок. Тем не менее эта свеча указывает на полную неуверенность трейдеров в том, в каком направлении движется рынок. [c.32]
Игра на разрыве от ценовых максимумов и минимумов — японский эквивалент игры на пробой. Когда начинается ценовая консолидация вблизи уровня поддержки или сопротивления, нерешительность на рынке с течением времени становится все больше. Как только этот диапазон пробит, направление движения рынка быстро восстанавливается. Если пробой вызван разрывом в том же направлении, к которому склонялись цены до консолидации, дальнейшее движение в этом направлении несомненно. Из-за субъективного характера данных формаций их примеры редко встречаются в учебных пособиях. [c.217]
Кроме того, можно чертить ФИ-каналы на основе корректирующих волн ценовой фигуры. ФИ-каналы, основанные на коррекциях, дают уровни сопротивления, препятствующие главному тренду. Базовые линии таких ФИ-каналов определяются максимумом или минимумом в точке №3 и минимумом или максимумом в точке №6 корректирующего движения 4-5-6. [c.89]
Звезда дожи появляется после затянувшегося движения и состоит из гэпа и линии дожи (вспомните дожи — это когда цены открытия и закрытия совпадают). Это то же самое, что вечерняя или утренняя звезда, но с дожи посередине. Данная фигура часто сигнализирует о приближающемся максимуме или минимуме цены на рынке. Звезды дожи могут свидетельствовать о надвигающейся точке разворота рынка, но более консервативные трейдеры дождались бы появления тела следующей свечи для подтверждения изменения ценового тренда. [c.234]
Наиболее распространенный способ построить линию тренда нацелен на охват ею всего ценового движения. На столбиковом графике (где ценовой диапазон представлен вертикальным столбиком) восходящая линия тренда строится через минимумы столбиков (см. рис. 2.14). Нисходящая линия тренда касается максимумов столбиков. Некоторые аналитики предпочитают соединять только цены закрытия, а не отдельные ценовые столбики. При анализе долгосрочной тенденции разница невелика. При анализе же краткосрочной тенденции я предпочитаю соединять верхние и нижние уровни отдельных столбиков. [c.50]
Исследуйте Симметричный Треугольник в контексте текущей тенденции. Те Симметричные Треугольники , которые появляются в ранней стадии формирования тенденции, служат устойчивым уровнем поддержки для данной тенденции. Общепринятые торговые тактики используют линии, составляющие Треугольник и формирующие восходящие и нисходящие уровни для выявления точек ценовых прорывов. Вне зависимости от направления, расширяющееся ценовое движение встречает на своем пути еще одно тестирование в начальных точках максимума или минимума модели до того момента, как цена перейдет в новый этап тенденции. Этот завершающий уровень часто способствует финальному откату цены на линию прорыва, которую свинг-трейдеры и должны использовать для последующего открытия позиции. Особое внимание необходимо уделить крайне редко появляющимся Двойным Симметричным Треугольникам , в которых один Треугольник строится сразу после другого. Центральная точка между этими двумя моделями указывает на середину основной тенденции точно так же, как и гэп на отрыв. [c.321]
Тщательно исследуйте те участки ценовых графиков, на которых появляются те или иные модели свечей. Наиболее важные формирования рассматриваются в контексте с текущей тенденцией, а не с массивными боковыми диапазонами. Всегда уделяйте большое внимание времени тенденции. Некоторые модели демонстрируют бычий настрой рынка в самом начале ценового движения, а медвежий настрой лишь в созревшем состоянии. Понаблюдайте за предыдущими барами, формирующимися внутри различных форм уровней поддержки сопротивления, такими, например, как предыдущие максимумы или минимумы и средние скользящие. Затем визуально сравните длину свечи с предыдущим ценовым движением. Самые значительные события проявятся в объемах превышающих средние и в размере диапазона свечей. [c.326]
Полосы Боллинджера могут колебаться между взаимосвязанными минимумами и максимумами и затем откатывать на уровни коррекции с тем, чтобы начать движение в новой тенденции. Или же они могут выявить боковой диапазон цен своими ненаправленными извилистыми движениями. Движение быстро затухает, когда цена увеличивается и достигает опускающейся полосы или когда цена при своем падении достигает, наоборот, растущей полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера могут носить боковой характер распространения как при боковом ценовом диапазоне, так и в трендовом рынке. Цена часто терпит неудачу при попытке достичь нового максимума или минимума, пока полосы Боллинджера, расширяясь, не укажут путь цене. В большинстве случаев время открытия/закрытия позиции полосы Боллинджера предсказывают точнее, чем цену. [c.339]
В то время, когда Эллиот начал наблюдать за деятельностью фондовых бирж и детально изучать движения цен, рынки вышли из состояния волатильности был 1930 год. Изучая движение индексов в течение многих лет, Эллиот смог найти некоторую структуру внутри этих движений, которые казались подобными друг другу. Шаги и способы достижения ценами новых максимумов или новых минимумов повторялись каждый раз. Проводя наблюдения с удивительным энтузиазмом, Эллиот смог обнаружить волновую структуру движения цен акций. Начав с простой системы, он выяснил большое количество подробностей относительно структуры и размера волн, методов их определения и устранения искажений. Эллиот не мог объяснить причину этого явления, но волновая структура проявлялась в ценовых изменениях снова и снова. В середине 30-х годов Эллиот записывал цены ежемесячно, ежедневно, ежечасно, изучал их день и ночь до тех пор, пока он не ощутил себя подготовленным к тому, к чему он стремился, — прогнозированию рынка. Его прогнозы в течение многих последующих лет отличались точностью и правильностью. [c.257]
Концепция, стоящая за моделью метода трех поднимающихся, берет свое начало в ранней истории фьючерсной торговли Японии и является важной составляющей метода Сакаты. Метод трех поднимающихся рассматривается как отдых от торговли или отдых после битвы. В современной терминологии рынок просто берет перерыв. Психология, стоящая за подобным ценовым движением, состоит в том, что в готовность к продолжению тренда вкрадываются определенные сомнения. Эти сомнения растут по мере появления коррективных дней с маленьким ценовым диапазоном. Однако как только быки видят, что новые минимумы не могут быть достигнуты, их воодушевление растет, и новые максимумы устанавливаются очень быстро. Метод трех падающих в точности противоположен. [c.169]
День перелома может происходить как на вершине, так и в основании определенного ценового движения. Согласно наиболее известному определению, день перелома в высшей точке — это возникновение нового максимума при тенденции на повышение с последующим закрытием в тот же день ниже предыдущей цены закрытия. Другими словами, в период роста цен при восходящей тенденции в определенный момент в течение торгового дня (обычно ближе к началу) цены устанавливают новый максимум, а потом ослабевают и закрываются ниже уровня цены закрытия предыдущего дня. Что касается дня перелома в низшей точке, то за возникновением нового минимума в течение дня следует закрытие, уровень которого выше, чем за день до этого. [c.112]
Использование индикатора тенденции только лишь при входе в рынок позволяет трейдеру ориентироваться на рынке, следя за изменениями в тенденции (рис. 8.4 и 8.5). После правильного построения графиков индикаторов тенденции определите текущее положение рынка относительно его исторических ценовых уровней или диапазона, в котором движется активный в настоящее время контракт. Это важно, потому что индикатор тенденции как инструмент анализа работает лучше, когда рынок находится на историческом максимуме или минимуме, либо следует за продолжительно развивающимся движением вверх или вниз. [c.151]
Рынки, как известно, складываются из цены и времени. Идея успешной торговли состоит в равновесии этих двух составляющих, из которых, дна-ко, время является более сильной. Чтобы определять время образования вершин или оснований, грейдер должен владеть различными методами. Хронометраж может быть осуществлен путем выявления циклов, как естественных, так и адаптивных. Естественные циклы представлены природными явлениями, связанными с движением планет, а также могут быть созданы прошлым рыночным действием, - таким, как ежегодные даты и дробление времени. Хронометраж может также проводиться с использованием адаптивных методов -квадрата ценового диапазона, квадрата максимума и квадрата минимума. Продолжительность восходящих и нисходящих колебаний также может быть использована для прогнозирования будущих вершин и оснований. И, наконец, настоятельно рекомендуется сочетать различные методы работы со временем в практической деятельности. Опыт показывает, что "группировки" индикаторов времени наиболее эффективны для выявления вершин и оснований рынков. [c.292]
В любом цикле обычно присутствуют следующие четыре компонента 1) минимальное значение 2) стадия роста 3) максимальное значение и 4) стадия снижения. В переводе на язык сезонных ценовых моделей это означает сезонный минимум, сезонный рост, сезонный максимум и сезонный спад. Сезонная модель, таким образом, графически иллюстрирует обоснованную тенденцию для рыночных цен в целях определения ежегодно повторяющихся условий, таких как высокое предложение — низкий спрос, растущий спрос — снижающееся предложение, высокий спрос — низкое предложение, снижающийся спрос — растущее предложение. Что-то может начать реализовываться на практике из этой модели, что позволит лучше определить будущие движения цен. [c.108]
Данный метод основывается на неудавшемся тестировании предыдущих ценовых уровней максимума и минимума. После движений рынка вверх или вниз наблюдается много интересных закономерностей. Приведенный ниже в качестве примера метод Кена Робертса (Ken Roberts) основывается на установке типа неудавшегося теста. [c.187]
Ганн был способным учеником самого рынка. Он имел опыт работы курьером, брокером, трейдером и писателем. И писал он о различных аспектах рынка, включая рыночную психологию, практические торговые советы и эзотерические идеи, касающиеся астрологии и геометрии. Одним из главных его вкладов в анализ рыночных колебаний было изучение важности временной составляющей. Он чувствовал, что время является наиболее важным фактором, поскольку время регулирует момент наступления экстремума цены. Его наиболее известная концепция постулирует, что "цена равна времени" (pri e equals time). Другими словами, должно пройти много времени прежде, чем цена изменит направление. Ганн считал количество дней от максимумов и минимумов колебания для того, чтобы определить временные циклы и периоды. Например, множество технических аналитиков используют длину ценового колебаний для определения тренда, то есть когда ценовая длина движения наверх, превышает длину предыдущего колебания вниз, назревает разворот тренда. Ганн применил ту же концепцию ко времени. Если количество дней, в течение которых рынок двигался вверх, превышает временную протяженность последней ветки, идущей вниз, тренд развернулся. [c.37]
Очевидно, что очень важным компонентом измерения накопления и распределения является диапазон цен (pri e range) текущего дня. Сравнивая разницу между ценами закрытия и открытия текущего дня с разницей между ценовым максимумом и минимумом, а также учитывая фактор объема торговли, можно получить основу для создания эффективной модели спроса и предложения. Однако, несмотря на очевидные достоинства, данный подход, на мой взгляд, все же несколько грубоват. В конце концов мне удалось создать другую модель — более сложную и более чувствительную к изменениям спроса и предложения. Дело в том, что соотношение между динамикой цен и индексом позволяет прогнозировать направление движения цен, но с его помощью невозможно оценить относительную привлекательность тех или иных ценных бумаг в связи с разницей в объемах торговли. Ниже я подробно остановлюсь на том, каким образом мне удалось решить вопросы как сравнения, так и ранжирования ценных бумаг. Высказываемые здесь соображения по поводу сравнения изменения цены и объема торговли отнюдь не означают, что предлагаемый мною подход является самым совершенным, но он возник как результат тщательного изучения множества других методик. Его несомненными достоинствами являются логичность, простота и универсальность, а также то, что он объединил в себе лучшие черты других методик. Он позволяет сравнивать широкий спектр ценных бумаг, имеющихся на рынке. В идеале трейдер сможет делать заключения о причинах движения цен, — например, является ли всплеск цен началом новой восходящей тенденции или всего-навсего результатом массового покрытия коротких продаж Вместо того, чтобы перечислять многочисленные достоинства данного подхода, я представлю его на суд читателя. [c.83]
Метод Ганна необычайно сложен и труден для понимания. Последователи Ганна проводили не один год, исследуя старые графики и его записи, охватывающие двадцатипятилетний период времени, с одной только целью - расшифровать его идеи. В значительной мере подход Ганна основан на классических принципах графического анализа. Он придавал огромное значение прошлым максимумам и минимумам как будущим областям сопротивления и поддержки, соответственно. Ганн подчеркивал, что пересечение уровня сопротивления превращает последний в уровень поддержки и наоборот. Он также твердо верил в значимость пятидесятипроцентного отношения длины коррекции к длине предыдущего движения цен. В число оригинальных идей, разработанных им лично, входят так называемый "кардинальный квадрат", метод уравнивания ценовых и временных величин и геометрические углы. [c.469]
| Рис. 2.27(Г). Анализ направленности модели (dire tional pattern analysis). — Поведение рынка во время формирования модели я изображаю направленными кривыми (по одной на каждую сессию модели), соединяющими основные ценовые точки сессии. Я называю это анализом направленности модели. Направленные кривые можно использовать в качестве приближенной картины поведения рынка в ходе сессии. Однако следует иметь в виду, что хотя кривая направленности и отражает движение цен в рамках сессии, она не передает фактический порядок достижения максимума и минимума. |  |
Тенденции во всех временных рамках имеют общие элементы и подобную пропорциональность. Колебания любого финансового рынка, при его постоянном движении между уровнями максимумов и минимумов, происходят в соответствии с числовыми пропорциями Фибоначчи. Во многих отношениях эти пропорции вскрывают истинный характер движения цены. Однако крайне редко можно наблюдать полное соответствие пропорций Фибоначчи между собой в различных временных рамках. Именно этим и объясняется большая часть шумов, возникающих на ценовых графиках акций. Такая несогласованность пропорций Фибоначчи в различных диапазонах времени порождает хаотические ценовые колеба- [c.362]
Тогда как TD REI и TD DeMarker I измеряют импульсы продажи и покупки от одного бара к другому и для всех ценовых баров, осциллятор TD DeMarker II конструируется совершенно другим способом. Он соотносит ценовые движения от различных ценовых уровней, с целью определения уровней поддержки и сопротивления. Значение числителя состоит из комбинации двух измерений давления покупателей. Разность между максимумом текущего бара и ценой закрытия предыдущего бара для серии баров складывается с разностью между закрытием текущего бара и его же минимумом для той же серии. Эти две меры имеют отношение к интенсивности покупок. Если разность между вершиной текущего бара и закрытием предыдущего отрицательна, то это слагаемое принимается равным нулю. [c.152]
Много лет тому назад я провел исследование индикатора новых максимумов-новых минимумов за 52 недели, и применил методику, суть которой заключалась в сравнении текущей цены акции с ее максимумом или минимумом за 52 недели. Вместо того чтобы узнавать о новых максимумах-новых минимумах пост фактум из газет, я стремился к тому, чтобы в любой момент времени точно определять, насколько близка цена той или иной акции к достижению нового максимума или нового минимума. Очень часто подобное приближение к новому максимуму или новому минимуму трудно заметить. Созданный мной TD-индекс новых максимумов/минимумов и стал той исходной точкой, с помощью которой я смог подтверждать предполагаемые ценовые прорывы вверх или вниз. Индекс строится следующим образом. Величина изменения цены акции за 52 недели делится на 10, а затем акции приписывается определенный рейтинг на данный день. Например, если цена закрытия сегодня составляет до 10% от максимума за 52 недели, акции присваивается рейтинг 10. И, наоборот, если цена закрытия сегодня составляет менее 90% от максимума за 52 недели, акции присваивается рейтинг 1. Если сегодняшняя цена закрытия на 50% меньше максимума за 52 недели, то акции присваивается рейтинг 5. Затем я рассчитываю кумулятивное значение и наношу полученный индекс под графиком динамики рыночного индекса. Это позволяет оценивать любые движения цен и тенденции, определять их длительность и значимость. Такой метод оценки положения текущей цены закрытия относительно диапазона цен за предшествующий год с последующим построением сложного индекса (TD-индекса новых максимумов/минимумов) для прогнозирования движения рынка является ценным вкладом в развитие рыночных индикаторов. Опять-таки в данном случае обычный, всем известный индикатор — новых максимумов-новых минимумов — был доработан, и на его основе создан новый, более совершенный инструмент. Для этого потребовалось совсем немного — чуть-чуть воображения и творческий подход. [c.148]
На столбиковых диаграммах поведение рынка изображается вертикальной линией, соответствующей диапазону изменения котировок в течение определенного, "стандартизированного" промежутка времени (см. Рисунок 2-4с). С точки зрения Теории Волн Эллиота, столбиковые диаграммы не обладают качествами, необходимыми для проведения анализа волн в абсолютных величинах. Проведя линию только по максимумам или минимумам, вы получите последовательность ценовых изменений, подобную показанной на Рисунке 2-4d. Это дает правильное, но не лучшее представление о всей рыночной активности в течение дня. Направление рыночного движения важно, но для правильной интерпретации поведения рынка необходимы данные особого характера (of a singular nature). Поведение цены на столбиковой диаграмме представлено двумя ценовыми факторами одновременно, высоким и низким, а для применения Теории Волн необходима одна котировка в единицу времени. [c.34]
Чтобы судить о качестве работы ФИ-эллипсов для тех или иных продуктов, которыми предстоит торговать, необходимы тесты на долгосрочных исторических данных. Функция, наносящая исторические данные на графики с постоянной ценовой шкалой, уже интегрирована в программное обеспечение WINPHI. Дневные данные O-H-L -С за два или три года невозможно разместить в пределах ширины одного экрана, а при прокрутке экрана ценовой масштаб обычно изменяется, подстраиваясь под самый высокий максимум и самый низкий минимум наносимых данных. Функция WINPHI, позволяющая сохранять постоянную шкалу, ключевой элемент, потому что масштабирование по высоте экрана привело бы к искажению углов ФИ-эллипсов, прилагаемых к движениям рынка. [c.129]
Этот график является японским вариантом столбикового графика, ставшим чрезвычайно популярным в рыночном анализе последних лет. На графике свечей используются те же ценовые данные, что и на столбиковом это цена открытия, максимум, минимум и цена закрытия. Однако свеча представляет данные в более удобной визуальной форме (см. рис. 3.2 и 3.3). На графике свечей тонкий столбик — это диапазон дневных цен, то есть тень (shadow). Более толстая часть столбика — то есть тело (real body) — отражает разницу между ценами открытия и закрытия. Если цена закрытия выше цены открытия, толстая часть свечи — белого цвета. Белая свеча говорит о бычьем движении. Если цена закрытия ниже цены открытия, толстая часть окрашена в черный цвет. Черная свеча считается медвежьей. [c.62]
Активность у кульминационной вершины. Продавайте, если рост акции становится настолько активным, что она в течение двух или трех недель на недельном графике (от 8 до 10 дней на дневном графике) демонстрирует быстрый взлет котировок. Это называется кульминационной вершиной. Спрэд между минимумами и максимумами цены в течение недели будет больше, чем в любую предшествующую неделю с самого первого движения много месяцев назад. В некоторых случаях акция вблизи кульминационной вершины может пройти назад по большому ценовому спрэду предыдущей недели от минимума предыдущей недели до ее максимума и закрыть неделю с небольшим повышением при сохранении очень высокого объема. Я называю эту фигуру рельсы , потому что на недельном графике вы будете видеть две параллельные вертикальные линии. Это является признаком продолжающегося сброса на массивном объеме без реального повышения цены в течение недели. [c.137]
Для открытия fade-позиции вблизи уровня поддержки сопротивления используйте небольшие модели разворота на графике временного диапазона меньшего времени удержания позиции. Самыми простыми моделями, к которым применим метод 3D, являются Адам и Ева , Двойное Дно и Двойная Вершина . Короткая позиция зависит от того, нарушит ли цена дно более мелкой модели вершины, в то время как длинная позиция дает сигнал, когда цена прорастает сквозь вершину более мелкой модели дна. Данный оригинальный метод позволяет закрыть позицию с минимальным риском потерь на более высоких уровнях максимума или минимума при ожидании более значительного ценового движения. [c.226]
Важные соотношения, возникающие на основе чисел Фибоначчи, выявляют предсказуемое взаимодействие между трендом и контртрендом ценового движения. Известные уровни коррекции 38%, 50% и 62% также просчитываются на основе числовой последовательности Фибоначчи. Свинг-трейдеры используют данные процентные соотношения, в соответствии с которыми происходит коррекция после ценового движения, для прогнозирования проникновения контртренда в глубь основной тенденции. С помощью чисел Фибоначчи можно также исследовать, как далеко может цена удаляться в поисках нового максимума или минимума, пока зона застоя не завершит текущую тенденцию рынка. Эти скрытые точки указывают на те уровни поддержки/сопротивления, на которых цена либо будет совершать колебательные движения, либо развернется в противоположном направлении. [c.358]
Участники рынка пристально наблюдают за ценовым движением при открытии рынка, с тем чтобы определить краткосрочные уровни цены для новой торговой сессии. Утренние ценовые колебания определяют диапазон первого торгового часа, а гэпы обеспечивают промежуточными указателями для разворотов и прорывов цены. Прорыв любого ценового диапазона в конце первого часа сессии может дать сигнал на резкое расширение ценовых баров. Гэпы, которые сохраняются в течение данного периода тестирования, также чаще всего расширяются до границ своих изначальных максимумов или минимумов. Или наоборот, неудавшийся прорыв этих ценовых уровней стимулирует применение fade-стратегий, и ордера выставляются в направлении, противоположном краткосрочных экстремумов. [c.391]
В целях обнаружения естественных уровней отката - уровней поддержки/сопротивления, установите сетку Фибоначчи, которая будет охватывать все восходящее движение цены. Второе дно модели Двойное Дно чаще представляет собой лучшую отправную точку, чем фактическая точка минимума. Для более детального исследования характера ценового движения установите сетки Фибоначчи на графиках, построенных в меньших временных рамках. Эти линии охватывают точки предыдущего максимума и последовательно снижающихся минимумов. Понаблюдайте за первичными уровнями отката - не конвергируют ли они с уровнями сетки Фибоначчи. Это должно следовать из внутренней математики движения тенденции. [c.455]
Появление power spike вблизи старых уровней максимума или минимума цены дает сигнал на долгосрочное направление движения рынка. Эти, ознаменовавшие себя в прошлом, поля сражений принесли прибыль или потери многим портфолио инвесторов. Настойчивые держатели акций начинают избавляться от открытых позиций с первыми признаками разворота рынка от этих критических уровней. В то же время новые участники рынка видят благоприятные возможности для открытия позиций противоположного направления. Конфликт развивается до того момента, когда расширяющиеся ценовые бары подтвердят направление ценового движения. И когда новая баталия достигает своего апогея на максимальном торговом объеме, следует сконцентрировать все свое внимание на следующем моментуме ценовых баров. [c.544]
В техническом плане картина такова если тестирование предыдущего максимума или минимума заканчивается провалом -значит, перед вами ярковыраженная зона поддержки или сопротивления. Легче всего эти зоны просматриваются на пункто-циф-ровых графиках, поскольку графически они представляют собой ценовое движение в разворотах. Итак, зоны поддержки и сопротивления сформировались и выявлены. Теперь торговать очень просто надо лишь разместить приказы по обе стороны от уровня поддержки или сопротивления. [c.234]
Инициирование сигнала индикатора тенденции к покупке на экстремальном минимуме. В ситуации вялого, движущегося в горизонтальном тренде рынка, который возник вслед за длительным движением вниз с точки зрения цены и времени, а также, когда рынок находится на экстремально низком ценовом уровне (рис. 8.6-8.8), размещайте стоп на покупку одного контракта над вершиной последнего колебания. После этого просто ждите, пока рынок не достигнет защитной остановки и не заполнит ордер. Затем размещайте стоп-ордер на продажу чуть ниже основания последнего колебания. Если рынок продолжает подниматься вверх, оставайтесь в этой позиции до тех пор, пока он продолжает образовывать все новые наибольшие максимумы и повышающиеся минимумы. Защитная остановка на продажу должна помещаться под основание последнего колебания. В продолжение развития этого подъема рынок может образовать ряд последовательно идущих друг за другом локальных максимумов, что может позволить ему достичь самых высоких вершин. В это время продолжайте следовать вверх за рынком, перемещая стоп на продажу каждый раз под основание нового колебания, фиксируя при этом прибыль. Как только рынок образует новую вершину колебания, а также прорвет осно- [c.151]