Стоп-ордер на покупку помещается на одно минимальное движение цены выше максимума ценового бара, который соответствует (в том же самом временном интервале) второму по высоте максимуму. [c.73]
Нисходящее движение от "Fs" до "FR" имеет два максимума реакции, четыре Фиб-уз-ла и одну область Скопления "К". Даже не обращаясь к оценке возможного поведения рынка с помощью Индикатора Направления, опирающегося на ценовое Движение, можно составить мнение о вероятной ценовой пляске между Узлом поддержки "F5" и областью Скопления, определяющей зону сопротивления "К". Знание высокой вероятности подобного поведения цен, основываясь на графике с краткосрочным временным масштабом, позволяет содрать несколько скальпов. [c.159]
УДАР ИЗ ДРУГОГО МАСШТАБА - ситуация, когда на рынке начинается сильная тенденция. Многие игроки не успевают на неё среагировать и несут убыток. Очень часто такой удар получают мелкие спекулянты. Это происходит, когда крупный игрок начинает активно продавать или покупать. У. И. Д. М. называется так потому, что когда игрок скальпирует, то он сосредотачивается на относительно мелком масштабе игры он смотрит на внутридневной график максимум за пару дней, а решения принимает, исходя из конфигурации ценовых движений максимум за пару часов. Крупный же игрок очень часто перед выходом на рынок анализирует движение цен за довольно значительный временной интервал несколько месяцев, или даже несколько лет. [c.38]
Наиболее распространенный способ построить линию тренда нацелен на охват ею всего ценового движения. На столбиковом графике (где ценовой диапазон представлен вертикальным столбиком) восходящая линия тренда строится через минимумы столбиков (см. рис. 2.14). Нисходящая линия тренда касается максимумов столбиков. Некоторые аналитики предпочитают соединять только цены закрытия, а не отдельные ценовые столбики. При анализе долгосрочной тенденции разница невелика. При анализе же краткосрочной тенденции я предпочитаю соединять верхние и нижние уровни отдельных столбиков. [c.50]
Прогнозируя эволюцию ценового движения, ориентируйтесь на противопоставление нисходящей и восходящей тенденций. Начните с анализа уровней разворотов Фибоначчи и соразмерьте силы ценового падения и предшествующих трендов. Одна простая структура 5WD вызывает первую 38°о-ую волну, вторую 50°о-ую, и третий импульс вызывает 62° о-ую волну большего восходящего тренда. Это говорит о том, что цена окончательно вернется, чтобы протестировать уровень максимума, откуда и начиналась рассматриваемая нисходящая тенденция Но, если модель откорректирует 100° о или более основного ралли, значительный отскок может быть очень слабым и акция может в конечном счете пойти вниз. В такой ситуации, вероятнее всего, цена прорвет трендовую линию вниз, затем сделает короткую передышку и уже после этого упадет ниже следующего уровня поддержки. Торгуйте с осторожностью и используйте разбросы ценовых колебаний. А когда цена достигнет дна, готовясь к прорыву, быстро меняйте торговые тактики [c.173]
В процессе формирования негативной обратной связи, объемы должны сокращаться и иссякать Наклонная трендовая линия, вытянутая над гистограммой объема, будет отражать спад рынка. Вблизи завершающейся стадии бокового ценового диапазона цена и объем синхронизируются в так называемой пустой зоне (EZ) спокойной зоне, расположенной между участками негативной и позитивной обратной связи. Количество участников рынка сокращается до самого низкого уровня толпа покидает эту скучную нейтральную область. Внимательно наблюдайте из этого центра апатии толпы за первыми признаками пробуждения новой тенденции. Используйте последующие объемы в качестве параметра, позволяющего идентифицировать будущий установочный набор позиции. Если идентификация осуществлена верно, участие толпы в построении ценовых баров даст ценную обратную связь, которая позволит четко определить силу и направление надвигающегося ценового движения. Так, например, если цена выходит за пределы максимума без наличия значительных торговых объемов, вероятность того, что данный ценовой прорыв ложный, резко возрастает. [c.207]
Параллельные ценовые каналы (РРС) строятся вдоль максимумов и минимумов данного ценового движения. Они дают два набора трендовых линий на равных расстояниях друг от друга и могут существовать длительное время. Параллельные ценовые каналы (РРС) представляют большую ценность для прогнозирования, нежели простые трендовые линии, и работают с многочисленными разнообразными стратегиями. Они строятся как в арифметических, так и в логарифмических графических системах, но не в обеих одновременно. Своим существованием они обязаны пропорциям Фибоначчи внутри развития тенденции. [c.303]
Трейдеры, работающие в условиях среднего уровня риска потерь, также могут найти благоприятные условия для прибыльных позиций в подобных волатильных условиях утренней сессии. Найдите модель первого повышения цены к максимуму последнего часа закрытия предыдущей торговой сессии. Это ценовое движение знаменует заполненный гэп и первую поддержку разворота, которая может подняться. Рассматривайте это простое тестирование цены как Двойную Вершину и ищите благоприятные условия для открытия длинных позиций при следующем откате или третьем подъеме к точке экстремума. [c.317]
Исследуйте Симметричный Треугольник в контексте текущей тенденции. Те Симметричные Треугольники , которые появляются в ранней стадии формирования тенденции, служат устойчивым уровнем поддержки для данной тенденции. Общепринятые торговые тактики используют линии, составляющие Треугольник и формирующие восходящие и нисходящие уровни для выявления точек ценовых прорывов. Вне зависимости от направления, расширяющееся ценовое движение встречает на своем пути еще одно тестирование в начальных точках максимума или минимума модели до того момента, как цена перейдет в новый этап тенденции. Этот завершающий уровень часто способствует финальному откату цены на линию прорыва, которую свинг-трейдеры и должны использовать для последующего открытия позиции. Особое внимание необходимо уделить крайне редко появляющимся Двойным Симметричным Треугольникам , в которых один Треугольник строится сразу после другого. Центральная точка между этими двумя моделями указывает на середину основной тенденции точно так же, как и гэп на отрыв. [c.321]
Тщательно исследуйте те участки ценовых графиков, на которых появляются те или иные модели свечей. Наиболее важные формирования рассматриваются в контексте с текущей тенденцией, а не с массивными боковыми диапазонами. Всегда уделяйте большое внимание времени тенденции. Некоторые модели демонстрируют бычий настрой рынка в самом начале ценового движения, а медвежий настрой лишь в созревшем состоянии. Понаблюдайте за предыдущими барами, формирующимися внутри различных форм уровней поддержки сопротивления, такими, например, как предыдущие максимумы или минимумы и средние скользящие. Затем визуально сравните длину свечи с предыдущим ценовым движением. Самые значительные события проявятся в объемах превышающих средние и в размере диапазона свечей. [c.326]
Современные инструменты технического анализа значительно облегчают процесс изучения коррекции по Фибоначчи. Многие годы свинг-трейдеры рассчитывали уровни отката на калькуляторе, а затем вручную вводили их в компьютер. Большинство графических программ сегодня предлагает комплекс инструментов, позволяющий в считанные доли секунд проделывать любые необходимые математические расчеты. Установите сетку коррекции Фибоначчи и растяните ее между взаимосвязанными максимумами и минимумами изучаемого этапа динамичного ценового движения. Затем нанесите поверх данной сетки многочисленные сетки Фибоначчи (желательно в различных цветах), соответствующие другим, более длительным ценовым ралли и коррекциям. Проанализируйте полученную картину взаимодействия важных уровней коррекции, полученных в различных сетках Фибоначчи. Идентифицируйте эти зоны застоя и применяйте их уровни поддержки/сопротивления для планирования трейдинга. [c.361]
Внутридневные короткие продажи осуществляются посредством тех же стратегий, которые применяются при трейдинге более длительных коротких позиций. С той лишь разницей, что с уменьшением периода удержания позиции снижается количество благоприятных возможностей для успешного закрытия сделки, и поэтому при сжатии шортов внутридневного плана риск потерь выше. Зачастую тренд, который устанавливается в первый час работы регулярной сессии, сохраняется на протяжении всего торгового дня. Старайтесь продавать акции, которые демонстрируют слабость при открытии сессии и находятся под прессингом продаж первые 60 минут работы рынка. Многие из них делают на протяжении всей торговой сессии только одну серьезную попытку сформировать сильное ралли. Такой подъем акции часто обеспечивает прибыльными короткими позициями, при условии, что свинг-трейдер сумел определить данную точку нарушения модели. Как правило, данный ценовой уровень находится намного ниже внутридневного максимума и пребывает там до тех пор, пока акция не откроет сессию нисходящим гэпом. Используйте уровни коррекции Фибоначчи для прогнозирования вершины ценового движения и точного момента входа в рынок с применением разворота краткосрочных стохастиков. [c.570]
Для формирования нового ралли необходимо, чтобы объем поддержал ценовое движение. По мнению О Нила, торговый объем при прорыве максимума должен, по крайней мере, на 50% превосходить 5 0-дневный средний объем, рассчитанный до взятия нового максимума, что позволяет отобрать акции, привлекающие большее количество участников торгов в дни роста их курсов, чем в дни их понижения. Классическое определение модели также отфильтровывает объем внутри самой чашки . В дни роста цены, при формировании правой стороны чашки , торговый объем превышает суммарный объем в дни понижения цены акции и 50-дневный VMA. [c.586]
Используйте стратегию третьего наблюдения для трейдинга на прорывах модели Тройная Вершина . В то время как математические данные выдают специфический тип модели С Н, рынок рисует данную модель в различных уникальных вариациях. Механизм развития ценового движения и в случае формирования восходящего Треугольника , и при построении модели Прямоугольник одинаков Уровень сопротивления ценового канала, чаще всего нарушается при третьей попытке взятия максимума, в тот момент, когда ценовой импульс вызывает расширение ценовых баров. Иногда относительные максимумы цены появляются на равном друг от друга расстоянии, а не в соответствии с пропорциями Чашки с Ручкой . Этот эффективный установочный набор предоставляет свинг-трейдерам возможность проникнуть в суть состояния рынка и использовать прибыльные тактики для различных типов ценовых прорывов. [c.588]
Большинство установочных наборов внутридневного трейдинга имеет тенденцию достигать своего апогея в последний час торговой сессии. Чаще всего сильная тенденция достигает своего первого экстремума в самом начале торгового дня и в течение последующих нескольких часов тестирует новый диапазон. Если рынок сохраняет свою силу в течение дня, позитивная обратная связь приведет цену к уровню дневного максимума к концу торгового дня. Это поддерживает новых спекулянтов, лелеющих надежду увидеть очередной этап тенденции или желающих покупать акции на ожидании продолжения ценового движения на следующее утро. Иногда рынок закрывается как раз в тот момент, когда цена достигает максимума, но не успевает осуществить прорыв этого уровня. В таком случае растет вероятность гэпа на открытии следующей утренней сессии. [c.590]
И у покупателей, и у продавцов будут завышенные ожидания того, что может сделать рынок то есть либо достичь новых максимумов, либо сначала упасть, а уже потом достичь новых максимумов. По мере приближения рынка к новой высоте на сторону покупателей могут склониться трейдеры из числа нейтралов, если среди участников найдутся желающие предложить цену, перешагнув через эту отметку на какой-либо значимый уровень. С притоком же новых покупателей подъем усилится, чем, возможно, заставит бывших продавцов распрощаться с их позициями. А от этого темп восходящего ценового движения также возрастет. [c.232]
Концепция, стоящая за моделью метода трех поднимающихся, берет свое начало в ранней истории фьючерсной торговли Японии и является важной составляющей метода Сакаты. Метод трех поднимающихся рассматривается как отдых от торговли или отдых после битвы. В современной терминологии рынок просто берет перерыв. Психология, стоящая за подобным ценовым движением, состоит в том, что в готовность к продолжению тренда вкрадываются определенные сомнения. Эти сомнения растут по мере появления коррективных дней с маленьким ценовым диапазоном. Однако как только быки видят, что новые минимумы не могут быть достигнуты, их воодушевление растет, и новые максимумы устанавливаются очень быстро. Метод трех падающих в точности противоположен. [c.169]
День перелома может происходить как на вершине, так и в основании определенного ценового движения. Согласно наиболее известному определению, день перелома в высшей точке — это возникновение нового максимума при тенденции на повышение с последующим закрытием в тот же день ниже предыдущей цены закрытия. Другими словами, в период роста цен при восходящей тенденции в определенный момент в течение торгового дня (обычно ближе к началу) цены устанавливают новый максимум, а потом ослабевают и закрываются ниже уровня цены закрытия предыдущего дня. Что касается дня перелома в низшей точке, то за возникновением нового минимума в течение дня следует закрытие, уровень которого выше, чем за день до этого. [c.112]
Наибольший максимум и более низкое закрытие появляются достаточно часто, даже в середине мощного подъема. В отсутствие длительного движения в цене или времени, а также завершенного спада, эта модель может выдать ложный сигнал о формировании вершины. Исследования показывают, что если эта модель не выполняется, то только потому, что рынок не смог выполнить, по крайней мере, какое-либо одно из следующих условий равновесие ценового колебания, равновесие временного колебания, завершенность ценового движения в границах временного периода. [c.133]
Тогда как TD REI и TD DeMarker I измеряют импульсы продажи и покупки от одного бара к другому и для всех ценовых баров, осциллятор TD DeMarker II конструируется совершенно другим способом. Он соотносит ценовые движения от различных ценовых уровней, с целью определения уровней поддержки и сопротивления. Значение числителя состоит из комбинации двух измерений давления покупателей. Разность между максимумом текущего бара и ценой закрытия предыдущего бара для серии баров складывается с разностью между закрытием текущего бара и его же минимумом для той же серии. Эти две меры имеют отношение к интенсивности покупок. Если разность между вершиной текущего бара и закрытием предыдущего отрицательна, то это слагаемое принимается равным нулю. [c.152]
Двойная вершина (double top) — ценовое движение, по конфигурации похожее на букву М , при котором цены дважды поднимаются до одинаковых или почти одинаковых максимумов. [c.302]
В основе Теории Эллиотта лежит особенным образом формирующаяся волновая диаграмма, соотношения внутри которой задаются коэффициентами Фибоначчи. Эллиотт первым подал идею использовать Числовую Последовательность Фибоначчи для составления прогнозов в рамках технического анализа. Торговая стратегия с ее использованием дает возможность выявлять поворотные точки на рынке. Определив будущие появления максимумов и минимумов любого ценового движения, можно отдать своевременный приказ о продаже или покупке. Риск вступления в сделку снижается до приемлемого уровня, а возможная прибыль увеличивается благодаря тому, что момент принятия решения об открытии и закрытии торговой позиции рассчитывается очень близко к экстремальным значениям цены. Кроме этого, у трейдера возникает возможность не только "поймать" тот или иной пик или спад цены, но и определить уровни приказов о минимизации возможных убытков17. [c.137]
Исследуйте каждое понижение цены в контексте более крупного ценового движения Акция Tellabs совершила мощный подъем, отраженный в 6 точках на 5-минутных графиках, и затем быстро совершила откат до 62%-го уровня, отраженный в пятиволновой модели падения. Затем сформировалась простая модель Двойное Дно , и произошел прорыв цены вверх. До тех пор пока старый восходящий тренд останется невредимым, будет тестироваться 62%-ый уровень предшествующего максимума. Внимательно пересмотрите модель TOP-1-2-DROP-UP во всех существующих временных рамках. [c.174]
Идентифицируйте новый максимум цены в пределах зоны свежего воздуха, применяя метод проекций Фибоначчи. При прорыве часто наблюдается небольшое скопление ценовых баров и точек поворота, дающих хороший материал для построения уровней поддержки/сопротивления. Опытный аналитик непременно отметит, что последний 38%-ый уровень отката при ралли может продемонстрировать вертикальное ценовое движение. Определите место старта ценового прорыва в последней зоне скопления под новым уровнем максимума (high) и начертите сетку Фибоначчи выше текущего ралли, чтобы найти уровень, завершающий зону свежего воздуха. Помните, эта стратегия требует особой дисциплинированности, так как этот йетод не зависит от предыдущих событий. [c.194]
Для открытия fade-позиции вблизи уровня поддержки сопротивления используйте небольшие модели разворота на графике временного диапазона меньшего времени удержания позиции. Самыми простыми моделями, к которым применим метод 3D, являются Адам и Ева , Двойное Дно и Двойная Вершина . Короткая позиция зависит от того, нарушит ли цена дно более мелкой модели вершины, в то время как длинная позиция дает сигнал, когда цена прорастает сквозь вершину более мелкой модели дна. Данный оригинальный метод позволяет закрыть позицию с минимальным риском потерь на более высоких уровнях максимума или минимума при ожидании более значительного ценового движения. [c.226]
У многих участников рынка Нисходящий Треугольник ассоциируется с моделью вершины. Однако данная модель может сформироваться где угодно. Эта медвежья модель истощает покупательную способность толпы на протяжении трех нисходящих максимумов и ведет в конечном счете к прорыву цены вниз. Горизонтальное дно инициирует давление продавцов, которые выставляют большое количество stop-ордеров при первом ценовом прорыве. Нисходящий Треугольник не завершается, когда цена растет выше трендовой линии, сформированной нисходящими максимумами. Часто ценовое движение сквозь прорванную линию бывает более динамичным, чем ожидаемый прорыв вниз. Когда цена пробивает горизонтальное дно несколькими тиками и возвращается обратно, ожидайте немедленного тестирования трендовой линии, проходящей через нисходящие максимумы. Любой прорыв этой линии будет сигналом к покупкам. [c.323]
Важные соотношения, возникающие на основе чисел Фибоначчи, выявляют предсказуемое взаимодействие между трендом и контртрендом ценового движения. Известные уровни коррекции 38%, 50% и 62% также просчитываются на основе числовой последовательности Фибоначчи. Свинг-трейдеры используют данные процентные соотношения, в соответствии с которыми происходит коррекция после ценового движения, для прогнозирования проникновения контртренда в глубь основной тенденции. С помощью чисел Фибоначчи можно также исследовать, как далеко может цена удаляться в поисках нового максимума или минимума, пока зона застоя не завершит текущую тенденцию рынка. Эти скрытые точки указывают на те уровни поддержки/сопротивления, на которых цена либо будет совершать колебательные движения, либо развернется в противоположном направлении. [c.358]
Участники рынка пристально наблюдают за ценовым движением при открытии рынка, с тем чтобы определить краткосрочные уровни цены для новой торговой сессии. Утренние ценовые колебания определяют диапазон первого торгового часа, а гэпы обеспечивают промежуточными указателями для разворотов и прорывов цены. Прорыв любого ценового диапазона в конце первого часа сессии может дать сигнал на резкое расширение ценовых баров. Гэпы, которые сохраняются в течение данного периода тестирования, также чаще всего расширяются до границ своих изначальных максимумов или минимумов. Или наоборот, неудавшийся прорыв этих ценовых уровней стимулирует применение fade-стратегий, и ордера выставляются в направлении, противоположном краткосрочных экстремумов. [c.391]
В целях обнаружения естественных уровней отката - уровней поддержки/сопротивления, установите сетку Фибоначчи, которая будет охватывать все восходящее движение цены. Второе дно модели Двойное Дно чаще представляет собой лучшую отправную точку, чем фактическая точка минимума. Для более детального исследования характера ценового движения установите сетки Фибоначчи на графиках, построенных в меньших временных рамках. Эти линии охватывают точки предыдущего максимума и последовательно снижающихся минимумов. Понаблюдайте за первичными уровнями отката - не конвергируют ли они с уровнями сетки Фибоначчи. Это должно следовать из внутренней математики движения тенденции. [c.455]
Первый контртренд после прорыва промежуточного уровня максимума обеспечивает возможность открытия длинной позиции с минимальным риском потерь, как только ценовое движение выявит свои основные свойства. При большом количестве участников цена способна прорвать предыдущий уровень сопротивления. После каждого очередного этапа понижения, активизируются покупательские настроения участников рынка. Таким образом, цену при падении поддерживают новые гэпы или расширяющиеся свечи. [c.468]
Для свинг-трейдинга необходима высокая степень уверенности в направлении надвигающегося ценового движения, поэтому, прежде чем открыть торговую позицию, отбирайте акции с самой высокой относительной силой - это лучшие кандидаты на трейдинг с применением установочного набора oiled spring . Внимательно исследуйте движение цены вблизи промежуточного максимума или на вершине модели застоя. Найдите растущие акции по их 20-барным, 50-барным и 200-барным средним скользящим. Детально исследуйте зону застоя для подтверждения того, что бычья тенденция по-прежнему контролирует рынок. И не забывайте, что данная модель крайне редко регистрируется техническими индикаторами, поэтому не рассчитывайте на них, как на источник поступления важных сигналов. [c.477]
Появление power spike вблизи старых уровней максимума или минимума цены дает сигнал на долгосрочное направление движения рынка. Эти, ознаменовавшие себя в прошлом, поля сражений принесли прибыль или потери многим портфолио инвесторов. Настойчивые держатели акций начинают избавляться от открытых позиций с первыми признаками разворота рынка от этих критических уровней. В то же время новые участники рынка видят благоприятные возможности для открытия позиций противоположного направления. Конфликт развивается до того момента, когда расширяющиеся ценовые бары подтвердят направление ценового движения. И когда новая баталия достигает своего апогея на максимальном торговом объеме, следует сконцентрировать все свое внимание на следующем моментуме ценовых баров. [c.544]
Цена достигает экстремального уровня сильно расширяющимся баром (3), который быстро разворачивается. При откате (5) цена успешно тестирует старый уровень максимума и гэп на отрыв, нанося удары по трендовои линии (4). Сужение ценового движения формирует небольшую нисходящую трендовую линию (6). [c.580]
Данная, не отличающаяся высокой волатильностью, акция способна сокращать риск потерь, сохраняя возможность высоких прибылей. В большинстве случаев при использовании данной тактики сохраняется риск потерь до одного пункта при потенциале прибыли 2 3 пункта. Небольшие ценовые движения исключают очень краткосрочные стратегии и отдают предпочтение трейдингу более длительных позиций. Отметьте, насколько хорошо сочетаются откаты цены с уровнями поддержки максимумов моделей 3rd wat h . Такие барьеры предоставляют возможность осуществления трейдинга по установочному набору dip trip с небольшим риском потерь. [c.599]
Длинный расширяющийся ценовой бар (2) наносит удар по сентябрьскому уровню максимума (high) (1) и дает сигнал на ценовой прорыв третьего наблюдения Следующая торговая сессия открывается небольшим гэпом акции (7), что указывает на превосходные условия для открытия внутридневных позиций, при условии что свинг-трейдер может наблюдать за ценовым движением первого тор- [c.601]
Двухдневный свинг-трейд может без труда принести 10-пун-ктную прибыль с очень ограниченным риском потерь. При прорыве максимума модели 3rd wat h цена подвергается некоторым беспорядочным колебаниям. Ценовое движение поддерживает ночные позиции. Даже быстрое закрытие позиции без овернайта может принести от одного до трех пунктов прибыли. Максимальному риску позиция подвергается при покупке акций на широком гэпе. Однако этот тип стратегии риска никогда не выявлялся в игровой книге свинг-трейдера. [c.607]
В техническом плане картина такова если тестирование предыдущего максимума или минимума заканчивается провалом -значит, перед вами ярковыраженная зона поддержки или сопротивления. Легче всего эти зоны просматриваются на пункто-циф-ровых графиках, поскольку графически они представляют собой ценовое движение в разворотах. Итак, зоны поддержки и сопротивления сформировались и выявлены. Теперь торговать очень просто надо лишь разместить приказы по обе стороны от уровня поддержки или сопротивления. [c.234]
На рынке продолжается рост, длинный белый день подтверждает бычий характер происходящего. При открытии следующей торговой сессии происходит верхний ценовой разрыв, а торговля весь день ведется в узком диапазоне, только для того чтобы сессия закрылась немного ниже. Это более низкое закрытие (по сравнению с ценой открытия) все-таки оказывается новым максимумом для ценового движения. Быки отдыхают, даже несмотря на то что поведение цены с очевидностью указывает на наличие на рынке медведей. Два следующих дня вызывают определенное беспокойство по поводу сохранения повышательного тренда. Эти дни открываются примерно там, где рынок закрылся накануне, а затем закрываются слегка ниже. Даже на третий день рынок все еще находится выше цены открытия первого длинного белого дня. Укрепляется мнение, что разворот тренда не удался, и цены вновь растут, чтобы закрыться на новом максимуме. Это полностью соответствует бычьму характеру и говорит о том, что в мощном повышательном движении рынка просто возникла пауза. [c.178]