БЫСТРЫЕ СТОХАСТИКИ

D (Быстрого Стохастика) = 3 периодная MAV от %К (Быстрого Стохастика)  [c.50]

К (Медленного Стохастика) — %D (Быстрого Стохастика))  [c.51]


БЫСТРЫЙ СТОХАСТИК, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ (MAV) ДЛЯ СГЛАЖИВАНИЯ  [c.275]

БЫСТРЫЙ СТОХАСТИК ПРОТИВ МЕДЛЕННОГО  [c.56]

K быстрой стохастики аналогично %R Вильямса. % D быстрой стохастики получено усреднением % К за 3 дня. % D быстрой стохастики становится % К медленной стохастики 8 усредняется еще раз, чтобы получить медленную стохастику.  [c.93]

Быстрая стохастика состоит из двух линий — %К и %D, нарисованных на одном графике. Она очень чувствительна к поворотам рынка, но дает много всплесков. Многие игроки предпочитают менее чувствительную медленную стохастику. %D быстрой стохастики становится %К медленной и сглаживается повторением второго шага для получения %D медленной стохастики.  [c.117]

Рис. 27.5. Быстрый Стохастик для часовых баров акций НК ЮКОС Рис. 27.5. Быстрый Стохастик для часовых баров акций НК ЮКОС
Толкование Быстрого Стохастика  [c.279]

Рис. 27.6. Быстрый Стохастик для дневных баров акций РАО ЕЭС России Рис. 27.6. Быстрый Стохастик для дневных баров акций РАО ЕЭС России
Этот метод технического анализа биржевого рынка разработал в 1950-х годах Джордж Лейн. Суть его в том, что стохастические линии показывают изменение курса акций, учитывая зону перепроданное или перекупленное , в которой находятся те или иные из них. На чарте показатели этих линий варьируются от 1 до 100. При этом выделяются два режима — быстрый и медленный стохастик. Первый характеризуется двумя линиями %К и %D. За основу второго принимается быстрый стохастик, подвергнутый сглаживанию. И хотя быстрый стохастик в большей степени свидетельствует о понижательной тенденции на рынке, эта информация не всегда бывает объективной.  [c.257]


N2 - период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 -медленная).  [c.151]

Изучая стохастики или любой другой индикатор, всегда начинайте процесс со следующего. Возьмите график любой акции или индекса, на котором нет других линий или индикаторов. Примените к этому графику медленный стохастик, выбрав те или иные временные рамки (например, 8,13 или 20 баров или дней). Как эта линия коррелирует с ценами, которые вы видите на своем графике Определите, повышается или понижается линия стохастика в тандеме с рынком или он слишком быстрый или слишком медленный А теперь скорректируйте вводные данные и параметры стохастика и посмотрите, как он коррелирует с поведением рынка.  [c.98]

К, Быстрый (Сырой) Стохастик  [c.50]

Если мы возьмем быструю линию %К из оригинальной, определенной выше формулы (Рисунок 5-1) и сгладим ее любыми средствами, то получим %К Модифицированного стохастика. Если затем сгладить эту линию %К и назвать результат %D, то образуется медленная линия Модифицированного стохастика. Вероятно, вы сумеете найти другие определения Модифицированного стохастика в справочных материалах или руководствах для пользователей программного обеспечения.  [c.52]

Когда я начинал торговать фьючерсами, то использовал только стохастик для определения внутридневного Тренда традиционным способом. Если быстрая линия пересекала медленную ниже 25 и выходила выше 25, это говорило о наличии восходящего тренда. Когда быстрая линия пересекала медленную выше 75 и опускалась ниже 75, образовывался нисходящий тренд. См. Рисунок 5-1.  [c.56]

Что касается меня, то я считаю, что все стохастики можно законно называть Стохас-тиками Лэйна - все они обязаны своим происхождением Джорджу Лэйну. Стохастики, которые мы здесь обсудим, имеют две линии быстро движущаяся линия %К и медленно движущаяся линия %D. Похоже, есть некоторое сходство между различными стохастическими формулами для %К Быстрого стохастика, иногда называемого Сырым стохастиком, поэтому мы начнем с него. Я приведу здесь его уравнение.  [c.49]


Если для получения %К воспользоваться формулой на Рисунке 5-1, выровняв ее с помощью трехпериодной модифицированной скользящей средней (MAV), мы получим линию быстрого стохастика %D. В своей статье о стохастиках Джордж Лэйн использовал пример, взятый из TQ20/20 , который давал именно этот тип сглаживания %К для создания линии %D. Тот же самый тип сглаживания для создания Медленного стохастика, запрограммированный в TQ, показан на Рисунке 5-3.  [c.50]

Медленные (предпочтительные) стохастики получаются из Быстрых стохастиков. Если мы возьмем линию %D, рассчитанную как показано выше, переименуем ее в %К, а затем сгладим, используя трехпериодную Модифицированную скользящую среднюю, то получим новую Медленную линию, являющуюся %D Медленного стохастика. Эти две линии образуют индикатор, называемый Медленным Стохастиком, созданный сглаживанием Модифицированной скользящей средней. Это - стохастик, который я использую ("Предпочтительный").  [c.51]

D = З-периодн я модифицированная Скользящая Средняя от %К ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ (МЕДЛЕННЫЙ) СТОХАСТИК %К = %D (от вышеописанного быстрого стохастика) %D = 3-периодная MAV от %К  [c.275]

Только что описанная формула относится к быстрому стохастику. Если две линии будут размещены на графике, они будут выглядеть, как зубцы. В результате большинство трейдеров применяют более гладкую версию этого индикатора, называемую медленный стохас-тик . Формула медленного стохастика просто берет медленную линию %D и сглаживает ее еще один раз. В результате есть три линии. Быстрый стохастик использует две быстрые линии, в то время как медленный стохастик использует две медленные (гладкие) линии. Рекомендуется использовать медленный стохастик. Значения по умолчанию для медленного стохастика — 14, 3 и 3. Вы найдете линии медленного стохастика более надежными.  [c.56]

Можно изобразить два варианта стохастики быстрый и медленный. Быстрая стохастика состоит из двух линий, % К и % D, нарисованных на одном графике. Она очень чувствительна к поворотам рынка, но дает много всплесков. Многие игроки предпочитают менее чувствительную медленную стохастику. % D быстрой стохастики становится % К медленной и сглаживается повторением шага 1 для получения %D медленной стохастики. Медленная стохастика лучше подавляет рыночный шум и дает меньше всплесков, 5 -дневная медленная стохастика со сглаживанием за три дня весьма популярена среди игроков (рис. 29).  [c.93]

Индикатор используется в виде двух линий либо %К и %D (быстрый стохастик), либо %D и Slow%D (медленный стохастик). Для исследования фон-доного рынка обычно используют быстрый стохастик, а для рынка FX чаще используют медленный стохастик этот рынок более динамичный, и слишком чувствительный быстрый стохастик дает много ложных сигналов. Методы анализа - как и у всех осцилляторов- достижение максимумов/минимумов, дивергенции, пересечение двух линий осциллятора Замечено, что пересечение линий лучше работает на больших временных периодах (день, неделя).  [c.179]

Метод стохастических линий (sto hasti ) — индикатор, применяемый в техническом анализе. Его значения варьируются в диапазоне от 1 до 100. Выделяются 2 вида стохастиков — быстрый и медленный. На чарте В быстрый стохастик представляет собой линии %К и %D. Медленный стохастик — это сглаженное значение быстрого стохастика, и хотя он позволяет быстрее выявить понижательную тенденцию на рынке, полученные таким образом сигналы о со-стоянни рынка не вполне объективны,  [c.352]

Так называемый удар стохастиков наблюдается на графике акции Sepra or на консервативном уровне 80%, предлагающем два прибыльных трейда. Данная техника следования тенденции находится в сильной зависимости от умелого управления рисками потерь. Закрывайте позицию оперативно, как только быстрый стохастик пересечет медленный  [c.351]

Именно при вычислении медленной линии %D возникает большое количество проблем. Медленная линия %D - это сглаженная версия быстрой линии. Однако существуют различные пути сглаживания. Например, можно использовать разное число периодов как в пятипериодной скользящей средней или десятипериодной скользящей средней. Также допустимо применять различные типы скользящих средних, например, использовать простую или экспоненциальную скользящую среднюю. Поскольку имеется множество способов для сглаживания линии, существует и вариативность стохастиков.  [c.50]

Как и при использовании стохастика, если быстрая линия пересекает медленную линию снизу, вы получаете сигнал на покупку. Сигнал на продажу появляется, когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху. И как бы я ни любил совершенствовать индикаторы, мне так и не удалось найти такой вводной комбинации, которая была бы на равных, не говоря уже о том, чтобы превосходила разработанную Джейком систему, а именно 0,213, 0,108, 0,199. Эти экспоненциальные вводные могут трансформироваться в вводные "периодов" 8,3897,17,5185, 9,0503, если программное обеспечение, которое вы используете, запрограммировано на прием вводных "периодов" и симулирующих Сглаженную экспоненциальную скользящую среднюю. Среди известных мне графических программ подобный подход практикуется в программных пакетах от QG, In ., Aspen Graphi s , TradeStation и в нашем собственном ТОРГОВОМ ПАКЕТЕ IS. Я уверен, другие пакеты также с этим справляются, но я не подтверждаю этого факта.  [c.58]

Рисунок 5-7 показывает пятиминутные S P при сильном движении вниз. Трудно видеть масштабы движения, так как представление ценовых баров ограничивается только одной третьей частью графика. Это сделано специально, чтобы я мог показать вам работу MA D и Стохастика. Сначала оба индикатора посылают сигналы на продажу. Затем достигается промежуточный ценовой минимум, и Стохастик переходит в режим покупки. Это выводит на рынок слабые длинные позиции и избавляет его от слабых коротких. Нисходящий тренд, определяемый MA D, остается неизменным. Наблюдение за этим типом действий покажет вам, как передвигаемые стопы, расставленные в неподходящих областях, дают знающим игрокам прекрасную возможность забирать позиции слабых игроков, то есть покупать при падениях или продавать на подъемах в направлении преобладающего Тренда. Рисунок 5-7 демонстрирует, как срабатывают покупающие стопы, ведя рынок к сопротивлению, выявленному на основе чисел Фибоначчи. После хода вверх Стохастик разворачивается в обратном направлении, совпадающем с указанием от MA D, и рынок возвращается к своему предыдущему движению, возможно устремляясь к новым минимумам. Это действие повторяется снова и снова на графиках различных Временных Структур. Только убедитесь, что вы действительно находитесь на быстро двигающемся рынке, чтобы избежать возможного получения "двойных убытков".  [c.61]

Нет, вы подавляете Стохастик на быстро движущемся рынке в контексте Тренда, поддержанного MA D. И вы не просто ПОКУПАЕТЕ или ПРОДАЕТЕ. Вы применяете методы входа, описываемые в ГЛАВАХ 8, 9, 10, 11 и 13.  [c.65]

Из-за уникального способа, которым я использую индикатор, сигналом считается любое пересечение медленной и быстрой линий. Вероятно, вам будет полезно обратить внимание, что мой опыт торговли (не формальное компьютерное исследование) указывает и MA D, и Стохастик обычно дают более сильные сигналы, если в точке пересечения имеется больший угол атаки. Взгляните на Рисунки 5-10 "А" и "В". Как правило, более выраженное проявление этого феномена показательно для рынков, которые движутся и разворачиваются, а не консолидируются.  [c.65]

И MA D, и Стохастик подают сигналы Тренда, когда быстрая линия пересекает медленную линию. Эти сигналы остаются неизменными до тех пор, пока не происходит другое пересечение. Сигнал подтверждается при закрытии периода.  [c.66]

Интерпретация стохастика сходна с интерпретацией линии RSI. Поищите ситуации перепокупки и перепродажи (в этом случае, однако, значения 80 и 20). Затем поищите потенциальные расхождения, как и с RSI. Что отличает стохастик, так это пересечение двух линий, которые добавляют ценный ингредиент к этому осциллятору. При наличии условия перепродажи (ниже 20), особенно при существовав г нии положительного расхождения, пересечение более быстрой линии %К выше медленной линии %D составляет сигнал покупки. При условии перепокупки (выше 80) любое пересечение быстрой линией %К ниже медленной линии %D составляет сигнал продажи. Поэтому осциллятор стохастик предоставляет не только предупреждение опасно расширенного рынка, но и сигнал действия.  [c.56]