Если для сглаживания вместо Модифицированной скользящей средней используется Простая скользящая средняя, вы получаете значительно менее полезный Медленный стохастик. Собственно говоря, я нахожу его вообще бесполезным. [c.51]
Это - новый термин, превосходно объясняющий то, что я использую и нахожу полезным. Уравнения, приведенные выше для получения Медленного стохастика и Модифицированной скользящей средней, вполне удовлетворяют моим требованиям. Другие формулы и ссылки, имеющие отношение к стохастику, помещены в Приложение "Е", чтобы еще больше не усложнять этот вопрос. [c.52]
Название Медленный %К, основанный на Модифицированной Скользящей Средней [c.271]
БЫСТРЫЙ СТОХАСТИК, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ (MAV) ДЛЯ СГЛАЖИВАНИЯ [c.275]
MAV, -- значение текущей модифицирован ной Скользящей средней [c.275]
Рассмотрим следующий пример. Торговая модель, использующая 2 скользящих средних, тестируется на выборке данных за 200 дней. Самая длинная скользящая средняя может иметь период 50 дней. Для ее вычисления используются данные за 50 дней, что приводит к потреблению 50 степеней свободы. При этом остается лишь 150 дней, которые могут генерировать сигналы. Если генерируется 5 сделок, мы имеем 2 скользящих средних, стоп-лосс, и т.д... (т.е., 5 правил продуцируют 5 сделок). Следовательно, этот тест должен быть либо отменен, либо модифицирован. Модифицировать его можно путем увеличения числа точек данных в выборке, сокращения периода длинной скользящей средней в данном тесте или исключением ограничивающих правил. [c.124]
Очень часто аналитики и трейдеры предпочитают использовать не простые скользящие средние, а определенным образом модифицированные. Как правило, пользователи идут по пути предопределения различных весов ценам в зависимости от близости периода к текущему моменту [c.253]
Если для получения %К воспользоваться формулой на Рисунке 5-1, выровняв ее с помощью трехпериодной модифицированной скользящей средней (MAV), мы получим линию быстрого стохастика %D. В своей статье о стохастиках Джордж Лэйн использовал пример, взятый из TQ20/20 , который давал именно этот тип сглаживания %К для создания линии %D. Тот же самый тип сглаживания для создания Медленного стохастика, запрограммированный в TQ, показан на Рисунке 5-3. [c.50]
Медленные (предпочтительные) стохастики получаются из Быстрых стохастиков. Если мы возьмем линию %D, рассчитанную как показано выше, переименуем ее в %К, а затем сгладим, используя трехпериодную Модифицированную скользящую среднюю, то получим новую Медленную линию, являющуюся %D Медленного стохастика. Эти две линии образуют индикатор, называемый Медленным Стохастиком, созданный сглаживанием Модифицированной скользящей средней. Это - стохастик, который я использую ("Предпочтительный"). [c.51]
Некоторые компании, выпускающие программное обеспечение, отдают предпочтение другим методам сглаживания, но они все равно называют этот индикатор Медленным стохастиком. Формула Модифицированной скользящей средней показана ниже. Отправная точка (MAVt) рассчитана как и для простой скользящей средней. [c.51]
MAVi - текущее зк чеъие Модифицированной скользящей средней MAVt-i — предыдущее значение Модифицированной скользящей средней Pt - текущая цена п - число периодов [c.51]
MAVj.j - значен u.f предыдущей модифицированной Скользящей средней [c.275]
D = З-периодн я модифицированная Скользящая Средняя от %К ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ (МЕДЛЕННЫЙ) СТОХАСТИК %К = %D (от вышеописанного быстрого стохастика) %D = 3-периодная MAV от %К [c.275]
Здесь формирование эндогенных и экзогенных данных осуществляется иначе, с использованием незначительно модифицированной идеи метода скользящей средней. Например, для расчета на II квартал 1985 г. предусматривается обработка по программе UREG фактических данных за межсезонье" по каждому продукту и нефтям (по сортам), т. е. за август, сентябрь, октябрь, январь, февраль и март 1981 —1983гг. (табл. 5.3). [c.159]
При т= и модифицированный индикатор превращается в обычный. Этот индикатор впервые был реализован в торгово-аналити-ческом терминале SmartTrade. Там же предусмотрена возможность выбора вида скользящих средних простая и экспоненциально взвешенная. [c.296]
Эта группа включает модели, построенные по принципу следования за трендом, с использованием скользящих средних. Модели различаются видом скользящих средних, правилами генерации сигналов и видами приказов, обеспечивающих вход. Использовались следующие виды скользящих средних простые, экспоненциальные, треугольные с передним взвешиванием и модифицированные VIDYA. Исследованы системы простого пересечения цены и средней, пересечения двух скользящих средних, а также модели со входами на основе наклона графика скользящей средней. В качестве входов использовались лимитные, рыночные и стоп-приказы. [c.142]
В этой модели используются три параметра исходная защитная остановка для первого бара, сдвиг среднего истинного диапазона (СИДС в табл. 14-4) и коэффициент степени адаптации (КОЭФФ), который определяет относительную скорость движения уровня защитной остановки по направлению к рыночной цене или же период лежащего в основе модели модифицированного экспоненциального скользящего среднего. Все параметры подвергались оптимизации в ходе широкого поиска. [c.350]
На этой основе удалось получить лучшую из пока обнаруженных стратегий размещения защитной остановки при исходном параметре 2,5, сдвиге СИДС = 1 и коэффициенте адаптации КОЭФФ = 0,30. В оригинальном тесте модифицированного ЭСС (табл. 14-4) был использован оптимальный фиксированный уровень целевой прибыли, сейчас же на его место поставлен динамический лимитный приказ — уровень целевой прибыли, который изначально установлен далеко от рыночной цены, но приближается к ней со временем. Идея состоит в том, чтобы обеспечить выход из застойных сделок на пике шумовой активности цены, при этом не жертвуя прибылью потенциально выгодных позиций в первые дни их жизни . Использованный подход очень напоминает методику получения динамической защитной остановки на основе экспоненциального скользящего среднего. Здесь скользящее среднее инициализируется необычным образом скользящей сумме присваивается значение рыночной цены плюс (длядлинных) или минус (для коротких позиций) произведение среднего истинного диапазона и параметрам/т. Таким образом, скользящее среднее начинается, как и при вычислении защитной остановки. Точно таким же образом уровень целевой прибыли корректируется в каждый последующий день расстояние между текущей ценой целевой прибыли и текущей ценой закрытия умножается на параметр ptga. Результат затем вычитается из текущей цены целевой прибыли, приближая ее к рыночной цене. В отличие от защитной остановки целевая прибыль может перемещаться в обоих направлениях, хотя это и маловероятно — если позиция открыта уже достаточно долго, то лимитный приказ прервет сделку при любом сильном благоприятном движении цены. Второй параметр ptga управляет периодом скользящего среднего, т.е. скоростью приближения целевой прибыли к рыночной цене. Правила, в общем, идентичны вышеприведенному тесту защитной остановки на модифицированном ЭСС, но относятся к уровню целевой прибыли. [c.353]
В попытках обуздать рынок трейдеры иногда идут по тому же пути, по которому идут создатели автомобилей и те и другие одновременно с созданием новых моделей ав- томобилей или индикаторов занимаются модифицированием уже имеющихся. Скользящее среднее — живой пример к этому утверждению, потому что вслед за простым и взвешенным скользящим средним возникло еще одно — экспоненциальное А для чего Чтобы еще лучше видеть рынок, еще увереннее принимать решения... еще... еще... еще... [c.16]
Смотреть страницы где упоминается термин МОДИФИЦИРОВАННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ
: [c.420] [c.295] [c.140] [c.513]Смотреть главы в:
Торговля с использованием уровней ДиНаполи -> МОДИФИЦИРОВАННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ