Второй способ использования Стохастика состоит в поиске минимумов и максимумов индикатора % ) вблизи или внутри зон перекупленности и перепроданности. Пример использования этих сигналов показан на рис. 27.5 двумя первыми стрелками. Этот сигнал имеет опережающее свойство и при правильном его использовании [c.287]
Игроки на дневной основе могли бы продать по рыночной цене на закрытии в день, когда образовалось Двойное РеПо. Альтернативная стратегия в том, чтобы на следующий день попытаться продать при коррекционном движении в направлении 3x3. Имея возможность просмотра внутридневных графиков, предпочтительнее выглядит продажа на коррекции с использованием графических построений в более короткой Временной Структуре. Например, можно продать при увядании покупающего сигнала Стохастика на заранее рассчитанном D-уровне по часовому или получасовому графику. Защитный стоп-ордер на покупку по дневным данным в этом случае надо поставить выше Фиб-узла " " 0,618 при закрытии, так как здесь та точка, где сигнал на продажу готов показать свою несостоятельность. Чтобы вычислить этот уровень обратного движения, поставьте Фокусное Число на минимуме дня Двойного РеПо. Тогда ваша первая (и единственная) Реакция находится на максимуме, в Точке С. Если такой тип размещения стопа вас не устраивает, установите более низкий стоп позади дневного или часового D-уровня. Но помните если ваш стоп будет пробит на внутридневном графике, и " "0,618 не окажется пройден на закрытии, Двойное РеПо все еще остается в силе. Поэтому надо повторно продать при первой же возможности. [c.199]
БЫСТРЫЙ СТОХАСТИК, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ (MAV) ДЛЯ СГЛАЖИВАНИЯ [c.275]
Совместное использование индикаторов — всегда хорошая идея. Ранее мы обсуждали ценность комбинирования RSI со стохастикой. [c.64]
Многие предпочитают стохастики более общепризнанному RSI из-за того, что RSI учитывает лишь цены закрытия, а стохастики используют все исходные данные. Кроме того, стохастики изменяются быстрее RSI и дают больше сигналов, и, как считают некоторые аналитики, эти сигналы более опережающие, чем сигналы RSI. Но необходимо помнить, что все равно основным по силе и опережению сигналом является дивергенция. А дивергенция при использовании RSI работает ничуть не хуже дивергенции у стохастиков. Обратите внимание, как хорошо показывают ее для дневного швейцарского франка в мае Момент и RSI (см. рис. 7—6 я 7—8), а у стохастиков практически ничего не видно. Однако внутри области консолидации (июнь—июль) шустрые стохастики лучше показывают развороты, чем Момент или RSI. [c.159]
Когда недельный тренд идет вверх. Система Трех Экранов принимает от дневных осцилляторов только сигналы к покупке и игнорирует сигналы к продаже. Когда недельный тренд идет вниз. Система Трех Экранов принимает от дневных осцилляторов только сигналы к продаже и игнорирует их сигналы к покупке. Индекс силы и лучи Элдера хороши для использования в Системе Трех Экранов, но и стохастика и %R Вильямса работают хорошо. [c.138]
Единственным параметром индикатора %К является число периодов п. По умолчанию это число равно 14, но часто могут использоваться и другие величины, например 21 и 11. Чем больше параметр п, тем большая фаза движения рынка вовлекается в рассмотрение. Но одновременно и снижается чувствительность индикатора. Чем меньше величина п, тем более чувствительным инструментом становится Стохастик, но одновременно тем больше ложных сигналов он вырабатывает. Ранее трейдеры часто использовали величину п - 5 мы считаем, что лучшие результаты получаются при использовании п = 11 или 21. При использовании п > 25 чувствительность индикатора существенно снижается. При подборе нужного значения п можно использовать следующее правило, которое хорошо зарекомендовало себя на циклических рынках. Если период движения цены от верхней границы коридора и обратно составляет т, то в качестве значения п наиболее адекватно выбрать величину, близкую к половине значения т. [c.278]
Характерный пример использования таких сигналов показан на рис. 27.5 последними тремя стрелками как в окне ценового графика, так и в окне Стохастика. Видно, что этот метод толкования приводит к генерации подтверждающих сигналов уже после разворота цены вверх или вниз. Стрелки, направленные вверх, указывают на сигнал к покупке, стрелки, направленные вниз, — на сигнал к продаже. [c.279]
Структура колебания рынка в течение торгового дня достаточно сложна. Свинг-трейдеры пытаются раскрыть суть чередования настроений на рынке и выстраивать соответствующие позиции. Имейте в виду, что краткосрочные циклы цены могут генерировать значительные шумы или не появляться вовсе. Наблюдайте за общими тенденциями времени на 5-минутных тиковых графиках, с использованием внутридневных стохастиков. Следуйте за ними, если они дают сильные сигналы и направленную реакцию, и игнорируйте ими, когда их поперечное распространение создает негативную обратную реакцию. На графике может и не проявиться скоординированный ценовой цикл. Периоды негативной обратной связи имеют тенденцию проскакивать отведенные им промежутки времени, в то время как резкие тренды, как правило, формируются даже менее чем за 90 минут. Можете пренебречь ограничивающими правилами и попытаться научиться распознавать эти важные временные колебания в момент их появления. [c.385]
С помощью схем расположения Вы можете сгруппировать диаграммы одинаковых или различных типов инструментов данных в один управляемый блок. Например, может быть Вы бы хотели просматривать диаграммы цен всех Ваших компьютерных акций на экране не только сегодня, но и каждый день. Вы могли бы загрузить их все, показывать их на экране, когда Вы бы этого хотели и затем сохранять их в схеме расположения для дальнейшего использования. Или. может быть. Вы бы всегда хотели бы просматривать на экране диаграммы цены зерна и пшеницы с 14-ти дневной стохастикой, 9-ти дневной RSI и 10-ти дневной скользящей средней величиной. Снова используйте схему расположения. [c.47]
Третий способ состоит в поиске расхождений между экстремумами графика цен и графика Стохастика. Этот способ вполне аналогичен использованию расхождений других осцилляторов, например RSI или Момента, рассмотренных выше. При этом принято выделять медвежью дивергенцию, указывающую на близость максимума цен, и бычью дивергенцию, определяющую близость минимума цен на рынке. [c.288]
Как и при использовании стохастика, если быстрая линия пересекает медленную линию снизу, вы получаете сигнал на покупку. Сигнал на продажу появляется, когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху. И как бы я ни любил совершенствовать индикаторы, мне так и не удалось найти такой вводной комбинации, которая была бы на равных, не говоря уже о том, чтобы превосходила разработанную Джейком систему, а именно 0,213, 0,108, 0,199. Эти экспоненциальные вводные могут трансформироваться в вводные "периодов" 8,3897,17,5185, 9,0503, если программное обеспечение, которое вы используете, запрограммировано на прием вводных "периодов" и симулирующих Сглаженную экспоненциальную скользящую среднюю. Среди известных мне графических программ подобный подход практикуется в программных пакетах от QG, In ., Aspen Graphi s , TradeStation и в нашем собственном ТОРГОВОМ ПАКЕТЕ IS. Я уверен, другие пакеты также с этим справляются, но я не подтверждаю этого факта. [c.58]
Остроумный способ использования стохастики, предложенный Яковом Бернстейном, называется стохастическим пиком. Когда стохастика переходит через верхнюю справочную линию, это говорит о силе. Вы можете покупать в расчете на короткий рост цен и продать, как только стохастика пойдет вниз. Этот сигнал поможет вам ухватить последнюю волну рынка "быков". [c.95]
Преподавая использование комбинации сигналов MA D /Sto hasti , я, как правило, разбиваю подачу материала по степени сложности и учу до уровня, возможного в каждом отдельном случае, в зависимости от обстановки и качества подготовки студентов. Объясненное мною чуть ранее, включает в себя уровень 1 (прежде, чем давать определение Тренда, следует дождаться, пока оба индикатора не укажут в одном направлении) и уровень 2 (понятие отката сигнала слабого стохастического индикатора при открытии своей позиции в преобладающем Тренде). Позже мы рассмотрим примеры использования этой техники на уровнях 1 и 2. Уровень 3 (предвосхищение, или действие на основе неподтвержденного сигнала) будет обсужден частично. А вот уровень 4, в котором используется смещение вашей Временной Структуры, слишком сложен, чтобы пройти его вне классных занятий. Но открою небольшой секрет получасовой тренд будет, как правило, указывать на продажу, чтобы далее получить подтверждение от нашего отката по стохастику на пятиминутном графике. Мы рассмотрим больше примеров после того, как разберем анализ Фибоначчи. [c.62]
Американский коллегиальный словарь определяет стохастик как прилагательное, основанное на вероятности распределения заранее указанного числа наблюдений . Использование термина в качестве рыночного индикатора имеет более специфическое значение, что может быть свободной адаптацией истинного значения слова. В том виде, в котором он используется здесь, стохастик относится к расположению текущей цены акции в отношении к ее рэнджу за установ- [c.55]
Лучше всего всегда комбинировать индикаторы. Каждый из этих осцилляторов можно использовать отдельно, но их ценность повышается при совместном использовании. Во-первых, осциллятор стохастик (так как он более изменчив) имеет тенденцию достигать районов перепокупки и перепродажи намного быстрее, чем линия RSI. Сгохас- [c.57]
Сигналы, генерируемые линиями стохастика, бывает, слишком часто появляются и ненадежны при использовании только стохастика. Пересечения MA D менее часты и более надежны (хотя обычно более [c.64]
Эти сигналы хорошо работают в коридоре цен, но плохо, когда на рынке начинается тренд. При восходящем тренде стохастика быстро уходит в область сверхпокупки и подает сигнал о продаже все время роста цен. В нисходящем тренде стохастика быстро уходит в перепродажу и подает ложный сигнал о покупке все время, пока цены падают. Хорошо комбинировать стохастику с долгосрочным индикатором указателя тренд а (см. главу 9.1). Система Трех Экранов позволяет игрокам следовать сигналам дневной стохастики о покупке только тогда, когда недельный график показывает восходящий тренд. Когда недельный тренд нисходящий, то система допускает использование сигналов стохастика о продаже. [c.95]
На мой взгляд, наиболее удобным на рынке Форекс является так называемый медленный стохастик (ssto h) (рис.276), использование которого позволяет отсекать большинство ложных сигналов /28, 29, 33, 34 /. В сочетании с правильно подобранной скользящей средней (я рекомендую тА с порядком 5) этот осциллятор вносит огромный вклад в анализ рынка. Пути исследования ssto h примерно те же, что и для трендовых индикаторов, рассмотренных выше [c.58]
Отклонения от линейности вызывают осложнения не только в расчетах плана, но и при использовании связанных с ним оценок. В случае нелинейности эти оценки соответствуют только малым, дифференциальным, приростным изменениям переменных, значит, при расчете действия производственного способа или комплекса в целом может оказаться, что суммарные оценки продукции и затрат не совпадают друг с другом. Тогда установление цен в соответствии с о. о. оценками может привести к тому, что поступления предприятия окажутся ниже его затрат. В условиях хозяйственного расчета это означает, что нуж-но либо отказаться от такого формирования цен, либо, чтобы не нарушать" хозрасчетных принципов, предусмотреть определенные компенсационные платежи — дотации. Аналогичные осложнения вызывают целочисленность и стохастика, существующие в реальной действительности. Так, в условиях недробимости нельзя пользоваться оценками для того, чтобы установить, целесообразно ли включение в план нового производственного способа. Эти оценки работают лишь при условии, что могут быть реализованы сколь угодно малые интенсивности производственных способов. Если же это условие не выполнено, вопрос о целесообразности включения нового способа в план возможно решить только путем составления нового плана. [c.173]
Смотреть страницы где упоминается термин ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОХАСТИКА
: [c.52] [c.56] [c.280] [c.281] [c.288] [c.289] [c.26] [c.63] [c.64] [c.86] [c.272]Смотреть главы в:
Торговля с использованием уровней ДиНаполи -> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОХАСТИКА