В последние годы эконометрические методы, разработанные для построения и анализа моделей авторегрессии и моделей с распределенным лагом, широко используются для эмпирической верификации макроэкономических моделей, в которых учитываются ожидания экономических агентов относительно значений экономических показателей, включенных в модель, в момент времени /. [c.319]
При использовании краткосрочной кривой Филлипса исследователь сталкивается с двумя проблемами. Первая из них связана со сложностью оценки инфляционных ожиданий, а вторая — с оценкой естественной нормы безработицы. Ни одна из двух переменных не может быть непосредственно наблюдаема в экономике, в результате чего исследователь вынужден прибегнуть к их моделированию. В некоторых исследованиях инфляционные ожидания моделируются как среднее взвешенное предыдущих показателей инфляции (адаптивные ожидания), в других — как точная оценка будущей инфляции (рациональные ожидания), в третьих — как их комбинация (ожидания с распределенным лагом). Что касается естественной нормы безработицы, то можно предположить, что она является константой тогда эмпирический анализ кривой Филлипса заметно упрощается. Однако прикладные исследования конца 1990-х гг. выявили, что естественная норма безработицы не является устойчивой во времени. Все существующие на сегодня оценки данного показателя критически зависят от спецификации модели, в связи с чем вопрос ее моделирования до сих пор остается открытым. [c.166]
Ожидания с распределенным лагом (distributed lag expe tations) — комбинированные ожидания, совмещающие рациональные и адаптивные ожидания. Механизм ожиданий с распределенным лагом включает в спецификацию ожиданий не только текущее значение переменной, отражающее рациональность, но и ряд ее лаговых значений, учитывающих адаптивность. Распределенный лаг требует, чтобы коэффициенты при лаговых значениях подчинялись определенной математической закономерности (или распре- [c.231]
Модели с распределенным лагом, частичного приспособления, адаптивных ожиданий, исправления ошибок. Модели, содержащие стохастический тренд случайное блуждание случайное блуждание с дрейфом случайное блуждание с шумом генеральный тренд с нерегулярностью локальный линейный тренд. Устранение тренда. Ложная регрессия. Коинтегра-ция. Критерий Дики-Фуллера, Энгла-Грейнджера. Регрессия с коинтегрированными переменными. [c.86]