Проблемы спецификации модели [c.243]
Спецификация модели пространственной выборки при наличии гетероскедастичности [c.249]
Вспомним, что наиболее часто употребляемые процедуры устранения гетероскедастичности так или иначе были основаны на предположении, что дисперсия ошибок регрессии ст2 является функцией от каких-то регрессоров. Если а2 существенно зависит от регрессора Z, а при спецификации модели регрессор Z не был включен в модель, стандартные процедуры могут не привести к устранению гетероскедастичности. [c.250]
Однако естественно предположить, что расходы на дорогостоящий товар — отдых на зарубежных курортах — зависят не только от текущих доходов, но и от доходов в предыдущие периоды. Изменим спецификацию модели, включив в качестве регрессоров лаговые переменные X. [c.254]
В любом случае при выборе спецификации модели следует в первую очередь руководствоваться экономическим анализом. Необходимо помнить, что выборочные данные — это всего лишь совокупность цифр, и, манипулируя ими, иногда можно получить чрезвычайно хорошую, с точки зрения математики, модель, лишенную, однако, какого-либо смысла. [c.254]
Таким образом, при спецификации модели должно быть найдено математическое решение в рамках, определенных экономическим анализом. [c.256]
Метод Монте-Карло позволяет проверить экспериментально результаты, полученные теоретически. В качестве примера рассмотрим задачу выбора спецификации модели. Пусть имеются фиксированные выборки переменных X, Z, а случайные выборки переменной К генерируются по формуле [c.286]
Составляющие временного ряда 134 Состоятельность 13 Спектральный анализ 135 Спецификация модели 22, 243 [c.305]
Значительное место в моделировании занимает определение переменных, значений входных параметров и спецификация моделей. В этом разделе мы остановимся на спецификации моделей имитационного типа. [c.296]
После определения переменных и входных параметров приступают к спецификации модели - заданию набора математических и логических зависимостей, связывающих входные переменные с переменными резуль- [c.298]
Эти методы взяты эконометрикой из статистики и хорошо знакомы студентам, изучавшим такие дисциплины, как Статистика , Математическая статистика . Таким образом обеспечивается преемственность дисциплин.. При изложении проблем анализа взаимосвязей на основе пространственных данных в учебнике уделяется внимание спецификации модели. Отмечается, что любое изолированно взятое уравнение регрессии не позволяет раскрыть структуру связей между переменными. Из этого следует естественный переход к изложению структурных моделей и путевого анализа как разновидности такого подхода. [c.5]
Любое эконометрическое исследование начинается со спецификации модели, т. е. с формулировки вида модели, исходя из соответствующей теории связи между переменными. Иными сло- [c.34]
Поэтому от правильно выбранной спецификации модели зависит величина случайных ошибок они тем меньше, чем в большей мере теоретические значения результативного признака ух подходят к фактическим данным у. [c.36]
Предполагая, что ошибки измерения сведены к минимуму, основное внимание в эконометрических исследованиях уделяется ошибкам спецификации модели. [c.37]
Следует иметь в виду, что величина линейного коэффициента корреляции оценивает тесноту связи рассматриваемых признаков в ее линейной форме. Поэтому близость абсолютной величины линейного коэффициента корреляции к нулю еще не означает отсутствие связи между признаками. При иной спецификации модели связь между признаками может оказаться достаточно тесной. [c.47]
В чем состоят ошибки спецификации модели [c.88]
Построение уравнения множественной регрессии начинается с решения вопроса о спецификации модели. Суть проблемы спецификации рассматривалась применительно к парной зависимости в п. 2.1. Она включает в себя два круга вопросов отбор факторов и выбор вида уравнения регрессии. Их решение при построении модели множественной регрессии имеет некоторую специфику, которая рассматривается ниже. [c.91]
При изменении спецификации модели, добавлении в нее новых наблюдений выборочные оценки остатков е,- могут меняться. Поэтому в задачу регрессионного анализа входит не только построение самой модели, но и исследование случайных отклонений S,-, т. е. остаточных величин. [c.155]
Это уравнение не содержит свободного члена. Вместе с тем, найдя переменные в новом преобразованном виде и применяя обычный МНК к ним, получим иную спецификацию модели [c.172]
Назовите, в чем состоит спецификация модели множественной регрессии. [c.175]
Под системой эконометрических уравнений обычно понимается система одновременных, совместных уравнений. Ее применение имеет ряд сложностей, которые связаны с ошибками спецификации модели. Ввиду большого числа факторов, влияющих на экономические переменные, исследователь, как правило, не уверен в точности предлагаемой модели для описания экономических процессов. Набор эндогенных и экзогенных переменных модели соответствует теоретическому представлению исследователя о [c.204]
Сверхидентифицируемую модель можно превратить в точно идентифицируемую путем добавления некоторых переменных или отбрасывания некоторых ограничений на параметры. Не исключено, что при правильной спецификации модели она может оказаться неидентифицируемой, и поэтому переходят к сверх-идентифицируемым или точно.идентифицируемым моделям, несколько упрощающим характер взаимосвязей экономических явлений. Отметим, что наличие множества прикладных моделей для решения одного и того же класса задач не случайно. Наиболее ярко это проявляется при построении макроэкономических моделей, когда, например, одна и та же функция потребления может включать в себя разный набор экономических переменных. [c.205]
В современной эконометрической литературе идентификация понимается как структурная спецификация модели, призванная не только определить значения параметров, но и выделить одну-единственную итоговую структурную модель анализируемых данных. [c.220]
Во-первых, величина лага/должна быть известна заранее. При ее определении лучше исходить из максимально возможного лага, чем ограничиваться лагами небольшой длины. Выбор меньшего лага, чем его реальное значение, приведет к тому, что в модели регрессии не будет учтен фактор, оказывающий значительное влияние на результат, т. е. к неверной спецификации модели. Влияние этого фактора в такой модели будет выражено в остатках. Тем самым в модели не будут соблюдаться предпосылки МНК о случайности остатков, а полученные оценки ее парамет- [c.300]
Спецификация модели. Результативный признак, признак-фактор и [c.7]
В чем Вы идите специфику спецификации модели множественной [c.18]
Результаты анализа для базовой спецификации модели (приведены в [c.234]
Идентификация объекта связана с определением характеристик объекта и выявлением приложенных к нему воздействий путем наблюдения за входами и выходами. Спецификация модели состоит в определении состава параметров и переменных модели, наиболее существенных для целей исследования, в математической формулировке модели1. В моделях различаются переменные и параметры. Переменные модели делятся на [c.428]
Как видно, значение статистики d Дарбина— Уотсона очень близко к двум, так что в новой модели проблема автокорреляции ошибок регрессии отсутствует. Отсюда следует, что ее причина была в неверной спецификации модели. Стоит также обратить внимание, что коэффициент регрессии при xt уменьшился вдвое — на товары роскоши, подобные дорогому отдыху, расходы рассредоточиваются по нескольким ближайшим годам. [c.254]
Разумеется, упорный статистик применил бы еще другие критерии, рассмотрел другие спецификации модели и преобразования данных и добился бы лучшего соответствия результатов. В этой главе мы только хотим показать, что обучение MBPN-сети и сравнение сделанного ею прогноза с наивной линейной моделью может служить полезным дополнением к традиционному статистическому подхо- [c.95]
Если остатки на фафике расположены в виде горизонтальной полосы (см. рис. 3.4), то они независимы от значений Xj. Если же фафик показывает наличие зависимости е,- и Хр то модель неадекватна. Причины неадекватности могут быть разные. Возможно, что нарушена третья предпосылка МНК и дисперсия остатков не постоянна для каждого значения фактора х,. Может быть неправильна спецификация модели и в нее необходимо ввести дополнительные члены отху, например, 2, или преобразовать значения у. Скопление точек в определенных участках значений фактора Xj говорит о наличии систематической пофешности модели. [c.159]
Спецификации моделей информационных систем. Важное значение в процессе разработки информационных систем имеют средства спецификации их проектов. Средства спецификации в значительной мере определяют суть методов ASE. [c.122]
Смотреть страницы где упоминается термин Спецификация модели
: [c.428] [c.298] [c.96] [c.117] [c.161] [c.25] [c.34] [c.35] [c.40] [c.90] [c.340] [c.16]Смотреть главы в:
Нейронные сети и финансовые рынки -> Спецификация модели
Эконометрика -> Спецификация модели
Эконометрика (2001) -- [ c.34 , c.90 ]
Экономико-математический словарь Изд.5 (2003) -- [ c.338 ]
Прикладная статистика Исследование зависимостей (1985) -- [ c.405 ]
Эконометрика начальный курс (2004) -- [ c.39 , c.67 , c.68 , c.122 , c.124 ]