Проблемы спецификации модели [c.243]
Коэффициент частной корреляции часто используется при решении проблемы спецификации модели (см. далее п. 4.4). Остановимся на этом аспекте более подробно. [c.122]
К проблемам спецификации традиционно относят два типа задач. Первый — это выбор структуры уравнения модели. Второй — это определение набора объясняющих переменных. В настоящей главе мы остановимся на проблемах второго типа, оставаясь в рамках линейных моделей. [c.243]
В этом параграфе мы рассмотрим проблемы спецификации классической модели, удовлетворяющей предпосылкам 1—6 (см. 4.2). Соответствующая задача может быть сформулирована следующим образом. Пусть регрессоры разделены на две группы — Хи Z, причем регрессоры X являются важными, и параметры при них требуется оценить с максимально возможной точностью, между тем, как регрессоры Z представляют значительно меньший интерес, и оценки соответствующих им параметров сами по себе для нас не важны. Следует выбрать одну из моделей [c.243]
Построение уравнения множественной регрессии начинается с решения вопроса о спецификации модели. Суть проблемы спецификации рассматривалась применительно к парной зависимости в п. 2.1. Она включает в себя два круга вопросов отбор факторов и выбор вида уравнения регрессии. Их решение при построении модели множественной регрессии имеет некоторую специфику, которая рассматривается ниже. [c.91]
При использовании краткосрочной кривой Филлипса исследователь сталкивается с двумя проблемами. Первая из них связана со сложностью оценки инфляционных ожиданий, а вторая — с оценкой естественной нормы безработицы. Ни одна из двух переменных не может быть непосредственно наблюдаема в экономике, в результате чего исследователь вынужден прибегнуть к их моделированию. В некоторых исследованиях инфляционные ожидания моделируются как среднее взвешенное предыдущих показателей инфляции (адаптивные ожидания), в других — как точная оценка будущей инфляции (рациональные ожидания), в третьих — как их комбинация (ожидания с распределенным лагом). Что касается естественной нормы безработицы, то можно предположить, что она является константой тогда эмпирический анализ кривой Филлипса заметно упрощается. Однако прикладные исследования конца 1990-х гг. выявили, что естественная норма безработицы не является устойчивой во времени. Все существующие на сегодня оценки данного показателя критически зависят от спецификации модели, в связи с чем вопрос ее моделирования до сих пор остается открытым. [c.166]
Построение эконометрических моделей, т. е. представление экономических моделей в математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа. Данную проблему принято называть проблемой спецификации. Отметим, что зачастую она может быть решена несколькими способами. [c.11]
Однако необходимо предостеречь от абсолютизации полученного результата. Проблема заключается в том, что даже качественная модель является подгонкой спецификации модели под имеющийся набор данных. Поэтому вполне реальна картина, когда исследователи, обладающие разными наборами данных, строят разные модели для объяснения одной и той же переменной. Другой проблемой является использование модели для прогнозирования значений объясняемой переменной. Иногда хорошие с точки зрения диагностических тестов модели обладают весьма низкими прогнозными качествами. [c.201]
В ряде случаев проблема мультиколлинеарности может быть решена изменением спецификации модели либо изменением формы модели, либо добавлением объясняющих переменных, которые не учтены в первоначальной модели, но существенно влияющие на зависимую переменную. Если данный метод имеет основания, то его использование уменьшает сумму квадратов отклонений, тем самым сокращая стандартную ошибку регрессии. Это приводит к уменьшению стандартных ошибок коэффициентов. [c.252]
Главы 2-4 содержат классическую теорию линейных регрессионных моделей. Этот материал является ядром эконометрики, и студенты должны хорошо освоить его перед тем, как перейти к изучению остальных частей книги. В главе 2 рассматривается простейшая модель с двумя регрессорами, глава 3 посвящена многомерным моделям. В определенном смысле глава 2 избыточна, однако с педагогической точки зрения крайне полезно изучить сначала регрессионные модели с двумя переменными. Тогда, например, можно обойтись без матричной алгебры, в двумерном случае легче также понять графическую интерпретацию регрессии. Глава 4 содержит несколько дополнительных разделов (проблема мультиколлинеарности, фиктивные переменные, спецификация модели), однако ее материал также можно отнести к стандартным основам эконометрики. [c.15]
Увы, в нашем мире царит несовершенство после того как вы проинформируете о ваших планах тех, кто отвечает за выполнение той или иной работы, ваша работа менеджера еще не закончена. В первой части мы обсудили некоторые принципы, на которых строится модель тактического менеджмента. Каждый из них исходил из фундаментального постулата вам станет намного легче достичь долгосрочных целей, если вы систематически решаете вопросы, связанные с исполнением подчас прозаических краткосрочных задач. Этот тезис будет уместен даже в совершенном мире. В реалиях, однако, проблемы разного рода постоянно препятствуют успешному исполнению работы, это относится и к учету требований спецификации, и к соблюдению графика, и к попыткам выдержать бюджетные рамки. Самые разнообразные препоны поджидают вас на пути к достижению организационных целей, даже если эти цели были подкреплены тщательно продуманным планом, базирующимся на более или менее адекватной, своевременной и полной информации. На тактическом уровне менеджеры отвечают за сглаживание возникающих проблем и устранение таких препон, а также за недопущение возможности их появления в будущем. В реальной производственной сфере следует стремиться к расширению нашей модели с тем, чтобы она включала в себя формальные механизмы, способствующие решению этих проблем. Нам нужны как минимум два элемента. Во-первых, это процессы, посредством которых мы сможем выявить и количественно оценить возникшие проблемы. Во-вторых, — и это более важно — процессы, посредством которых мы сможем выработать и предпринять все необходимые меры по эффективному разрешению этих проблем. Во Введении мы кратко затронули данную тему и отметили, что с помощью тщательно подобранных компонентов вполне реально создать модель управления замкнутого типа. Мы погружаемся в две крайне взаимосвязанные области концепцию управленческого цикла замкнутого типа и механизм, призванный замкнуть спираль . В работе этого механизма и заключается управляющее воздействие. [c.194]
Тип соответствия. 1. Модель соответствия один к одному (каталожная модель). Каждой спецификации требования в функциональном пространстве будет дано какое-то решение в опознавательном пространстве с точным соответствием. Проблема проектирования сводится к проблеме поиска данных. Это значит, что никакого артефакта не будет создано в ходе проектирования, который не существовал в прошлом. 2. Расчетная модель. Если допустить аппроксимацию в опознавательном пространстве, полагая множество элементов опознавательного признака конечным. и каждый элемент выразить числом, то возможно представить функцию от признаков. 3. Порождающая модель. Если существует ряд правил, которые создают решение в значениях опознавательного признака, давая спецификацию в значениях функции, то проект детерминирован порождающим правилом. [c.28]
Однако необходима определенная осмотрительность при применении данного метода. В этой ситуации возможны ошибки спецификации. Например, при исследовании спроса на некоторое благо в качестве объясняющих переменных можно использовать цену данного блага и цены заменителей данного блага, которые зачастую коррелируют друг с другом. Исключив из модели цены заменителей, мы, скорее всего, допустим ошибку спецификации. Вследствие этого возможно получение смещенных оценок и осуществление необоснованных выводов. Таким образом, в прикладных эконометрических моделях желательно не исключать объясняющие переменные до тех пор, пока коллинеарность не станет серьезной проблемой. [c.252]
Выбор правильной формы модели регрессии является в данной ситуации достаточно серьезной проблемой, т. к. в этом случае вполне вероятны ошибки спецификации. Наиболее рациональной практической стратегией выбора модели является следующая схема. [c.267]
Почему все так бесперспективно Для ответа на этот вопрос читателю стоит обратиться ко второй главе этой книги. Там мы уже говорили о том, что протестировать теорему ММ напрямую практически невозможно, так как возникают проблемы с формулированием гипотезы (иногда еще говорят -возникают проблемы с эмпирической спецификацией теории), а также с поиском эконометрического аппарата, необходимого для ее проверки. То же можно сказать и о неоклассических моделях структуры капитала. [c.172]
Думать о потенциальном решении проблемы можно лишь только после того, как разработан полный набор пользовательских требований, поскольку это означает, что уже определено именно то, что пользователь сможет получить от предполагаемой системы. Далее хорошая практика заключается еще и в том, что вместо того, чтобы сразу переходить к созданию детальных спецификаций системы, нужно сначала определить какие именно характеристики должна иметь система, не вдаваясь в детали реализации. В этом, как раз, и состоит процесс разработки системных требований. На этом этапе рекомендуется разработать абстрактную модель системы. Несмотря на абстрактность, такая модель очень полезна при обсуждениях внутри команды, разрабатывающей систему, поскольку помогает достичь взаимопонимания и общего (единого) видения будущей системы. [c.27]
Кроме того, существуют также чисто технические причины для соблюдения осторожности при оценке всех выводов, рассмотренных в разделах 20.1 и 20.2. Самая важная из них заключается в том, что в упомянутых исследованиях использовались такие приемы, как, например, обычная регрессия, рассчитываемая по методу наименьших квадратов, которые не учитывают, что функция спроса на деньги-это лишь одно структурное уравнение внутри целой системы одновременно решаемых уравнений. Это порождает и другие проблемы. Одна из них-это проблема идентификации. Без спецификации функций предложения денег и других уравнений системы невозможно выяснить, идентифицируема ли функция спроса на деньги. Лишь в том случае, когда другие уравнения обладают определенными свойствами, можно получить ответ, выводятся ли расчетные параметры функции спроса из данных, полученных в точке пересечения устойчивой функции подлинного спроса со смещающейся функцией предложения, или смещается сама функция спроса. Только при наличии первой ситуации можно быть уверенным, что эмпирически обнаруживаемая связь между денежным запасом и группой независимых переменных представляет собой эмпирическую функцию спроса. Другой проблемой является ошибка одновременно решаемой системы уравнений. Чтобы решить проблему идентификации, достаточно дать спецификацию других структурных уравнений, убедиться, что эта процедура проделана правильно, и исследовать свойства модели. Но даже если модель такова, что [c.648]
В главе 10 отражены проблемы спецификации эконометри-ческих моделей. [c.4]
Формально с проблемами спецификации приходится сталкиваться постоянно при анализе модели, например, при тестировании гипотез о значимости тех или иных регрессоров. Однако, как мы увидим здесь, принятие или отвержение гипотезы само по себе не тождественно принятию решения, какую именно модель использовать. В частности, мы увидим, что для максимально эффективного оценивания параметров при наиболее важных регрессорах вопрос о включении или невключении остальных регрессоров решается с помощью другого критерия, нежели простая проверка гипотезы об их незначимости. [c.243]
Как видно, значение статистики d Дарбина— Уотсона очень близко к двум, так что в новой модели проблема автокорреляции ошибок регрессии отсутствует. Отсюда следует, что ее причина была в неверной спецификации модели. Стоит также обратить внимание, что коэффициент регрессии при xt уменьшился вдвое — на товары роскоши, подобные дорогому отдыху, расходы рассредоточиваются по нескольким ближайшим годам. [c.254]
Во-вторых, наличие ошибки предсказаний Qit+ приводит к корреляции между ошибкой и переменной инвестиций Iit+i в момент t+1. Из-за корреляции ошибок с объясняющими переменными применение OLS и GLS также приводит к несостоятельным оценкам. Эти проблемы имеют место для любой спецификации модели как для фиксированных, так и для случайных эффектов. Для оценки (4.10) могут быть применены несколько альтернативных процедур, связанных с использованием инструментальных переменных, среди которых метод инструментальных переменных, обобщенный метод инструментальных переменных, обобщенный метод моментов (GMM). Среди перечисленных методов обобщенный метод моментов является единственным, который обеспечивает эффективные оценки параметров, поэтому предпочтение было отдано методу GMM ( Verbeek M., 2000 Baltagi В. Н., 1995). [c.61]
Между тем отдельные специалисты по институциональной экономике считают, что проблема спецификации прав собственности не является краеугольным камнем этой теории. В частности, Дж.Стиглиц пишет, что опыт Китая и Российской Федерации наиболее ярко продемонстрировал, что конкуренция более важна для успешного экономического развития, чем форма собственности. Китай расширил сферу конкуренции без приватизации государственных предприятий. В России же большая часть экономики была приватизирована, при этом специальные меры по стимулированию конкуренции не предпринимались. Трудно себе представить больший разрыв в объемах производства — Россия скатилась на уровень десятилетней давности, в то время как в Китае на протяжении почти двух десятилетий поддерживаются двузначные темпы экономического роста [15. С. 24]. Реформирование экономики по рецептам Международного валютного фонда превратило Россию в некое соединение коррумпированности, мафиозности, бандитизма, прозападных моделей транснациональных систем менеджмента, ценных бумаг и т.д. , включающее в себя огромные сегменты квазисоциалистической и просто плутовской экономики [16. С. 8]. [c.16]
При обычных предположениях о распределении возмущения и и о независимости между X и и в принципе не возникают новые проблемы, связанные с оцениванием этой модели. Если спецификация модели выбрана правильно, то метод наименьших квадратов обеспечивает получение лучших линейных несмещенных оценок. Однако некоторые трудности могут возникнуть при практической реализации этого метода. Прежде всего нельзя ожидать, что теория позволит нам сколько-нибудь точно определить длину максимального лага, который должен быть включен в уравнение. Поэтому остается попытаться определить этот лаг, выбрав вначале его достаточно большим и изучив впоследствии значимость коэффициентов при значениях X, отвечающих различным сдвигам во времени. Однако -такая попытка приводит к появлению двух существенных статистических трудностей. Одна трудность связана с тем, что при большой длине лага процедура оценивания проводится при сильно уменьшенном числе степеней свободы, а другая, типичная для подобных моделей, состоит в том, что из-за высокой корреляции между разными лаговыми значениями X падает точность оценок лаговых коэффициентов, что мешает сделать определенные выводы об их величине. [c.292]
Написание компонентов ПО. В точке 4 обсуждаемой модели выполняется несколько шагов трансляции, начиная с трансляции внутреннего описания и кончая детальной разработкой необходимого набора программных операторов, обеспечивающих работу ПО в соответствии с заданными спецификациями. Этот этап работы реализует такие шаги, как трансляция внешнего описания проблемы в структуру компонентов ПО (модулей) и трансляция этих компонентов в описания структурного уровня, например блок-схемы процессов обработки информации. Именно в этой точке модели разработчик имеет дело с все возрастающим объемом информации, а отсюда и вероятность возникновения ошибок здесь достаточно высока. Основными задачами исследования надежности системы в это время являются задачи сравнительного анализа эффективности различных способов обеспечения надежности и выбор вариантов, обладающих заданной надежностью при учете реально существующих ограничений по различного рода ресурсам. Эти исследования могут проводиться на уровне моделей. Получение программы. Процесс последнего этапа разработки представляет собой трансляцию программных спецификаций в операторы языка программирования,. В силу формальности и рутинности выполняемой работы на этом этапе отмечается большое число ошибок, но эти ошибки, как правило, легко обнаруживаются и исправ- [c.51]