Модель идентифицируема, если все структурные ее коэффициенты определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, т. е. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели. В этом случае структурные коэффициенты модели оцениваются через параметры приведенной формы модели и модель идентифицируема. Рассмотренная выше структурная модель (4.4) с двумя эндогенными и тремя экзогенными (предопределенными) переменными, содержащая шесть структурных коэффициентов, представляет собой идентифицируемую модель. [c.187]
Выполнение условия идентифицируемости модели проверяется для каждого уравнения системы. Чтобы уравнение было идентифицируемо, необходимо, чтобы число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, было равно числу эндогенных переменных в данном уравнении без одного. [c.188]
Если обозначить число эндогенных переменных ву -м уравнении системы через Я, а число экзогенных (предопределенных) переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение, — через D, то условие идентифицируемости модели может быть записано в виде следующего счетного правила [c.188]
При практическом решении задачи на основе статистической информации за ряд лет или по совокупности регионов за один год в уравнениях для эндогенных переменных ух, у2, у3 обычно содержится свободный член (AQi,A02, AOi), значение которого аккумулирует влияние неучтенных в уравнении факторов и не влияет на определение идентифицируемости модели. [c.192]
Данная модель может быть получена из предыдущей идентифицируемой модели [c.201]
Сверхидентифицируемую модель можно превратить в точно идентифицируемую путем добавления некоторых переменных или отбрасывания некоторых ограничений на параметры. Не исключено, что при правильной спецификации модели она может оказаться неидентифицируемой, и поэтому переходят к сверх-идентифицируемым или точно.идентифицируемым моделям, несколько упрощающим характер взаимосвязей экономических явлений. Отметим, что наличие множества прикладных моделей для решения одного и того же класса задач не случайно. Наиболее ярко это проявляется при построении макроэкономических моделей, когда, например, одна и та же функция потребления может включать в себя разный набор экономических переменных. [c.205]
Необходимое условие идентифицируемости модели [c.32]
Совокупность методов воздействия государства на распределение доходов принято называть перераспределительной политикой. Эти методы весьма многообразны и изменяются в широком диапазоне в зависимости от политических, культурных, исторических и прочих особенностей каждого конкретного государства. В данном разделе предлагается сравнительный анализ перераспределительной политики в России и в странах с развитой рыночной экономикой, в первую очередь в США и Германии. Выбор последних двух стран объясняется желанием обеспечить полноту сравнения, так как они представляют собой две хорошо идентифицируемые модели социальной политики — американскую и европейскую . [c.358]
Сформулированные необходимые условия (так называемые правила порядка) в силу своей простоты являются весьма полезными при решении проблемы идентифицируемости, поскольку при построении модели они позволяют сразу выявить неидентифицируемые уравнения. Однако эти условия могут оказаться далекими от достаточных. Необходимое и достаточное условие (14.15) не годится для проверки идентифицируемости модели, поскольку требует построения матрицы П. Тем не менее из него можно извлечь критерий идентифицируемости и в терминах структурной формы (правило ранга). [c.409]
При исследовании вопроса об идентифицируемости модели [c.149]
Метод функциональных преобразований предполагает также использование эвристического подхода. Например, использование логарифмических преобразований в качестве операторов В и С приводит к информационным критериям построения идентифицируемых моделей и использованию мощного инструмента теории информации [6]. Пусть оператор В представляет собой суперпозицию операторов умножения на функцию ,(.) и сдвига на функцию К0(), оператор С - оператор [c.107]
С проблемой идентификации модели не следует путать проблему ее идентифицируемости (гл. 9), т. е. проблему возможности получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений (точнее, параметров структурной формы модели, раскрывающей механизм формирования значений эндогенных переменных, по параметрам приведенной формы модели, в которой эндогенные переменные непосредственно выражаются через предопределенные переменные). [c.22]
Очевидно, модель (9.28)— (9.29) является идентифицируемой. Ее приведенная форма имеет вид [c.240]
Очевидно, в этом случае модель будет идентифицируемой. [c.241]
Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое уравнение модели. [c.129]
С позиции идентифицируемости структурные модели можно подразделить на три вида [c.187]
Структурная модель всегда представляет собой систему совместных уравнений, каждое из которых требуется проверять на идентификацию. Модель считается идентифицируемой, если каждое уравнение системы идентифицируемо. Если хотя бы одно из уравнений системы неидентифицируемо, то и вся модель считается неидентифицируемой. Сверхидентифицируемая модель содержит хотя бы одно сверхидентифицируемое уравнение. [c.188]
Для оценки параметров структурной модели система должна быть идентифицируема или сверхидентифицируема. [c.189]
Рассмотренное счетное правило отражает необходимое, но недостаточное условие идентификации. Более точно условия идентификации определяются, если накладывать ограничения на коэффициенты матриц параметров структурной модели. Уравнение идентифицируемо, если по отсутствующим в нем переменным (эндогенным и экзогенным) можно из коэффициентов при них в других уравнениях системы получить матрицу, оп- [c.189]
Из таблицы видно, что достаточное условие идентификации не выполняется. Уравнение неидентифицируемо. Следовательно, рассматриваемая в целом структурная модель, идентифицируемая по счетному правилу, не может считаться идентифицируемой исходя из достаточного условия идентификации. [c.191]
Проблема идентифицируемости в системе структурных уравнений связана с наличием достаточного числа ограничений, накладываемых на него моделью. Применительно к -анализу — это проблема соответствия между количеством возможных соотношений между Гц и ру и числом ру. [c.220]
Иначе говоря, проблема идентифицируемости структурных параметров — это проблема достаточности эмпирических данных для оценки всех коэффициентов модели. Необходимым условием идентифицируемости уравнения является отсутствие среди линейных комбинаций оставшихся уравнений, таких, которые удовлетворяли бы всем ограничениям модели, накладываемым на исследуемое уравнение. [c.220]
Мы будем изучать лишь задачу идентифицируемости отдельного уравнения в том случае, когда ограничения имеют наиболее простой вид, а именно, часть структурных коэффициентов равна 0. Более полное изложение проблем, связанных с идентифицируемостью модели, содержится, например, в (Greene, 1997, глава 16). [c.234]
В главе 9 изучены эконометрические модели, выраженные системой одновременных уравнений. Рассмотрены проблемы идентифицируемости параметров модели, косвенный и трехша-говый метод наименьших квадратов. [c.4]
Типичные примеры коррелограмм временных рядов, идентифицируемых с помощью модели ARMA, изображены на рис. 7.7 (AR(1)) и 7.8 (М4(1)). [c.179]
Первое уравнение этой системы не изменилось. Система по-прежнему содержит три эндогенные и четыре экзогенные переменные, поэтому для него D = 2 при = 3, и оно, как и в предыдущей системе, идентифицируемо. Второе уравнение имеет Н = 2 kD—2 (j , j 4), так как 2 + 1 > 2. Данное уравнение сверхиденти-фицируемо. Также сверхидентифицируемым оказывается и третье уравнение системы, где Н— 3 (уь у2, у3) и D = 3 (j ,, x2, x3), т.е. счетное правило составляет неравенство 3 + 1 > 3 или D + 1 > Н. Модель в целом является сверхидентифицируемой. [c.189]
В рассматриваемой эконометрической модели первое уравнение системы точно идентифицируемо, ибо Н = 3 и D = 2, и выполняется необходимое условие идентификации (D + 1 = Н). Кроме того, выполняется и достаточное условие идентификации, т. е. ранг матрицы равен 3, а определитель ее не равен 0 detA равен — а31, что видно в следующей таблице [c.192]
Как уже отмечалось, КМНК применяется в случае точно идентифицируемой структурной модели. Процедура применения КМНК предполагает выполнение следующих этапов работы. [c.195]
Рассмотрим применение КМНК для простейшей идентифицируемой эконометрической модели с двумя эндогенными и двумя экзогенными переменными [c.195]
Рассматриваемая модель Кейнса точно идентифицируема, и для получения величины структурного коэффициента Ь применяется КМНК. Это значит, что строится система приведенных уравнений [c.206]
Данная модель содержит три эндогенные переменные — С, г, у и одну экзогенную переменную /. Система идентифицируема в первом уравнении Н— 2 и D = 1, во втором Н= 1 и D = 0 С + / рассматривается как предопределенная переменная (подробное изложение решения данной системы приведено в работе Г. Тинт-нера)1. Наряду со статическими широкое распространение полу- [c.207]
Переменные R и экзогенные. Введя их в модель, получим идентифицируемую структурную модель, оценки параметров которой могут быть даны с помощью КМНК. [c.211]
Это эквивалентно так называемому условию порядка для того чтобы уравнение в системе из т линейных структурных уравнений было идентифицируемо, необходимо, чтобы в нем отсутствовало по меньшей мере т — 1 переменных из т + к переменных, встречающихся в модели. Обозначим через т число эндогенных переменных в модели, к — число предопределенных переменных, А — число эндогенных переменных в рассматриваемом уравнении, g — число предопределенных переменных в рассматриваемом уравнении. Тогда условие порядка может быть записа-но в форме т+к — h — g > m — 1 или к — g > h — 1. [c.220]
Смотреть страницы где упоминается термин Идентифицируемость модели
: [c.22] [c.188] [c.338] [c.339] [c.333] [c.9] [c.357] [c.441] [c.189] [c.194] [c.203] [c.205] [c.54]Эконометрика (2001) -- [ c.20 , c.188 , c.205 ]