Под системой эконометрических уравнений обычно понимается система одновременных, совместных уравнений. Ее применение имеет ряд сложностей, которые связаны с ошибками спецификации модели. Ввиду большого числа факторов, влияющих на экономические переменные, исследователь, как правило, не уверен в точности предлагаемой модели для описания экономических процессов. Набор эндогенных и экзогенных переменных модели соответствует теоретическому представлению исследователя о [c.204]
Тема 5. Системы эконометрических уравнений. [c.31]
Таким образом, эконометрический метод можно отнести к комбинированным (комплексным) методам прогнозирования. Эконо-метрическая модель может состоять из одного уравнения регрессии или из нескольких взаимосвязанных уравнений. Но используются и модели, состоящие из системы независимых уравнений. Каждое уравнение решается самостоятельно, вне зависимости от других уравнений, но все они рассматриваются в рамках единой модели. [c.136]
Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получила система взаимозависимых уравнений. В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях — в правую часть системы [c.180]
Как уже отмечалось, не все эконометрические модели имеют вид системы одновременных уравнений. Так, широкий класс функций спроса на ряд потребительских товаров часто представляет собой рекурсивную систему, в которой с уравнениями можно работать последовательно и проблемы одновременного оценивания не возникают. [c.212]
Одна из основных проблем, которую приходится решать на этапе оценки параметров систем одновременных уравнений, -это проблема идентификации. Именно эта проблема наряду с разделением переменных эконометрической модели на эндогенные и предопределенные послужила основным поводом для критики стандартного подхода к системам одновременных уравнений. [c.330]
Кроме того, каждый экономико-математический метод или подход акцентирует внимание, как правило, на определенной методике формализации конкретной задачи, определенных постулатах или аксиомах, принятых для данного метода. Например, метод линейного программирования с использованием системы алгебраических уравнений, неравенств и целевой функции позволяет находить оптимальные решения при заданных ограничениях. В этот математический аппарат трудно ввести понятия случайности, или вероятности, надежности или самоорганизации объекта. Точно также не представляется возможным ввести в эконометрические модели понятия цели управления, стратегии из теории игр и т.п. [c.14]
Кроме того, принцип систематизации различных схем, принятый в табл. В.2, не приспособлен для выделения одного важного (особенно в области социально-экономических приложений) случая, когда связи между количественными переменными X и Y описываются системой одновременных уравнений, в которых одни и те же переменные могут играть одновременно (в различных уравнениях системы) и роль результирующих, и роль объясняющих. Этому посвящена теория одновременных эконометрических уравнений, основные результаты которой представлены в гл. 14. [c.23]
Таким образом, целью анализа была оценка того, как система подоходного налогообложения меняет распределение заработной платы и доходов населения после взимания налога. Результаты расчетов и оценок соответствующих эконометрических уравнений приведены в табл. 4.8и4.91П. [c.283]
Система уравнений (4-5) не позволяет вычислять отдельно Д-(Х) и уг-(Х), поэтому нужно их оценивать вместе через следующие эконометрические уравнения [c.81]
Система уравнений в эконометрических исследованиях может быть построена по-разному. [c.178]
В эконометрических моделях часто наряду с уравнениями, параметры которых должны быть статистически оценены, используются балансовые тождества переменных, коэффициенты при которых равны 1. В этом случае хотя само тождество и не требует проверки на идентификацию, ибо коэффициенты при переменных в тождестве известны, в проверке на идентификацию собственно структурных уравнений системы тождества участвуют. [c.191]
При имитационном моделировании применяется много математических схем конечные и вероятностные автоматы, системы массового обслуживания (СМО), агрегативные системы, системы, описываемые дифференциальными уравнениями и марковскими процессами, методы общей теории систем, а также специально сконструированные эвристические подходы для конкретных типов объектов моделирования. Применительно к экономическим объектам и процессам наиболее часто используются, на наш взгляд, математические схемы СМО, агрегативные системы, а также эвристические подходы. Кроме этого, отдельные элементы метода статистических испытаний или метода Монте-Карло, которые лежат в основе имитационного моделирования, применяются достаточно часто при расчете различных параметров для других типов моделей — эконометрических, моделей кривых роста и т.п. В данной главе будут рассмотрены имитационные модели СМО и агрегативные имитационные модели. Естественно, приведенные ниже математические схемы ни в коей мере не исчерпывают их перечень. Кроме того, часто при имитационном моделировании применяется сочетание различных математических подходов, поэтому дать весь перечень применяемых математических схем затруднительно, да и вряд ли целесообразно. Главное — наличие имитационного мышления при выборе тех или иных математических подходов. [c.229]
Возможно, большинство ограничивающих предположений традиционного анализа касаются времени. В ньютоновской физике время полагается инвариантным. Это означает, что время, не имеет значения для ее задач. Движение тел в пространстве может быть повернуто вспять простым изменением уравнений. Поскольку экономическая теория и инвестиционный анализ многое заимствовали у ньютоновской физики, мы по традиции считаем время не имеющим значения для наших проблем. Событие может оказать возмущающее воздействие на систему, но по прошествии достаточно короткого промежутка времени система вернется в положение равновесия, это событие будет забыто. Такая короткая память является характеристикой большинства эконометрических методов, если они вообще как-то учитывают время. [c.260]
Проблема оценивания здесь также имеет свои особенности. Основная трудность состоит в том, что в эконометрических моделях переменная, играющая роль независимой (объясняющей) переменной в одном соотношении, может быть зависимой в другом. Это приводит к тому, что в регрессионных уравнениях системы объясняющие переменные и случайные возмущения оказываются, вообще говоря, коррелированными. Наконец, в современной практике встречаются модели, имеющие десятки и даже сотни уравнений (в том числе и нелинейных), в связи с чем возникают и вычислительные трудности. [c.402]
Эконометрические модели представляют собой системы регрессионных многофакторных зависимостей и балансовых уравнений (тождеств). Их параметры устанавливаются статистически на основе временных рядов или выборочных данных. Введение переменных с временным запаздыванием или параметра времени придает эконометрической модели динамический характер. [c.407]
Макроэкономическая эконометрическая модель, Казначейства, ядро которой составляет система из 25 уравнений. Из них 16 оцениваются совместно. [c.50]
На среднесрочную перспективу (2006-2008 гг.) параметры определяются на основе поквартальной балансово-эконометрической модели (345 уравнений, 449 переменных), на последующий период (2009-2020 гг.) - по балансовой модели долгосрочного прогнозирования, построенной на основе межотраслевого баланса, системы национальных счетов и моделей отдельных секторов экономики. [c.7]
Модель LSEM — это комплексная система эконометрических уравнений для описания мировой экономики или экономики конкретного региона. Подобная система может включать сотни, а то и тысячи уравнений. Конечно же, нет человека, который был бы способен решать такие модели, хотя необходимые расчеты можно выполнить с помощью компьютера. Тем не менее по своей базовой структуре такие модели очень похожи на изученные нами. Сложности возникают при неочевидном нарушении связей между потреблением, инвестициями, спросом на деньги и т.д. LSEM применяется в мод гировании в основном для ответа на вопрос какое количественное воздействие оказывают на эндогенные переменные (выпуск, цены и пр.) изменения экзогенных переменных (например, фискальной, денежной политики, обменного курса). [c.417]
В главе 9 изучены эконометрические модели, выраженные системой одновременных уравнений. Рассмотрены проблемы идентифицируемости параметров модели, косвенный и трехша-говый метод наименьших квадратов. [c.4]
До сих пор мы рассматривали эконометрические модели, задаваемые уравнениями, выражающими зависимую (объясняемую) переменную через объясняющие переменные. Однако реальные экономические объекты, исследуемые с помощью эко-нометрических методов, приводят к расширению понятия эко-нометрической модели, описываемой системой регрессионных уравнений и тождеств1. [c.19]
Эконометрическая модель строится в форме системы одновременных уравнений, число которых должно быть равно числу неизвестных (под ними в эко-нометрическом уравнении понимаются текущие эндогенные переменные). [c.113]
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ [e onometri model] — основное понятие эконометрии, экономико-математическая модель, параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики. Она выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов как на макро-, так и на микроэкономическом уровне на основе реальной статистической информации. Наиболее распространены Э.м., представляющие собой системы регрессионных уравнений, в которых отражается зависимость эндогенных величин (искомых) от внешних воздействий (текущих экзогенных величин) в условиях, описываемых параметрами модели, а также лаговыми переменными (см. Лаг). Кроме регрессионных (как линейных, так и нелинейных) уравнений, применяются и другие матема-тико-статистические модели. [c.400]
Эконометрические методы. Как подчеркивается в ряде работ [65, 18], в силу высокой взаимозависимости между народнохозяйственными показателями и определяемыми ими характеристиками энергопотребления целесообразно для изучения этой взаимозависимости рассматривать не отдельно регрессионную зависимость выходного параметра от входных, а систему регрессионных уравнений, связывающих народнохозяйственные показатели с показателями энергопотребления. Тем не менее остается необходимость построения регрессионных уравнений, и здесь встают обычные в этом случае проблемы выявления как состава показателей, формирующих динамику энергопотребления, так и формы уравнений связи между входными и выходными показателями. Необходимо также решение вопроса о степени адекватности получаемого прогноза ожидаемым структурным характеристикам народного хозяйства. Существует определенный опыт в построении регрессионных уравнений для определения потребности в электроэнергии. Этот опыт [16 и др.] для каждого уровня прогноза (все народное хозяйство, промышленность, транспорт и т. п.) позволяет установить свой круг исследуемых параметров (национальный доход или валовая продукция или грузооборот, численность работающих в соответствующем объекте и т. д.). Важный аспект использования эконометрических методов связан с анализом прогнозов, получаемых на основе эконометрических моделей. Здесь, на наш взгляд, интересен подход, связанный с определением так называемых поворотных точек в развитии экономических процессов путем математического анализа системы регрессионных уравнений в сочета- [c.122]
Система (4-7) оценивается как система одновременных эконометрических уравнений, например, в программном пакете Stata или Gauss. Для решения проблемы гетероскедастичности остатков можно разделить все уравнения системы на численность населения или ВРП. Далее рассуждения проводятся в подушевых терминах. [c.81]
Наконец, оценивая результаты, полученные Фридме-ном-Мейзельманом и Андерсеном-Джорданом с применением уравнений сокращенной формы, интересно сравнить их с результатами, полученными на больших эконометрических моделях. Такие модели основаны на расчете коэффициентов большого числа структурных уравнений, а не на единичном уравнении сокращенной формы, которое в принципе является (но может в действительности и не быть) решением системы структурных уравнений. В то время как монетаристское исследование, основывающееся на уравнениях сокращенной формы, указывает, что фискальная политика сравнительно неэффективна, большинство крупных эконометрических моделей содержит коэффициенты, свидетельствующие, что изменение реальной величины правительственных расходов оказывает в краткосрочном плане существенное влияние на реальный объем расходов и продукта. Фромм и Клейн (Fromm and Klein, 1973) отмечают, что фискальная политика, как правило, оказывает наибольшее влияние на реальный доход в пределах от двух до трех лет, что мультипликатор этого эффекта значительно выше единицы и что денежная масса также оказывает свое влияние. [c.668]
Процедура одновременного оценивания регрессионных уравнений системы как внешне не связанных реализована в стандартных компьютерных пакетах. В западных эконометрических пакетах соответствующий метод оценивания называется Seemingly Unreleased Regression (SUR) (внешне не связанные уравнения). [c.237]
В рассматриваемой эконометрической модели первое уравнение системы точно идентифицируемо, ибо Н = 3 и D = 2, и выполняется необходимое условие идентификации (D + 1 = Н). Кроме того, выполняется и достаточное условие идентификации, т. е. ранг матрицы равен 3, а определитель ее не равен 0 detA равен — а31, что видно в следующей таблице [c.192]
Основой системы моделей являются агрегированные модели региона (третий уровень). Природно-производственная модель достаточно подробно изложена в 3.1. Она рассматривается как инструмент анализа эколого-экономического функционирования региона и выработки рациональной стратегии его развития. Конечно-разностная модель непроизводственной сферы [Матросов и др., 1991 Потороченко, 1994] выполнена в технологии эконометрического моделирования и позволяет прогнозировать различные аспекты изменения социальной сферы в зависимости от развития экономики и капиталовложений в социальную сферу, например, в здравоохранение. Аналогичная по форме уравнений динамики демографическая модель выполнена [Матросов и др., 1991 Потороченко, 1994] в традициях описания половозрастной структуры населения и учитывает процессы рождаемости, смертности, миграции. Она предназначена для прогнозирования структуры народонаселения. Модель финансовой системы призвана описывать формирование приходной и расходной частей бюджета, процессы инфляции и давать оценки возможностей инвестирования производства, природоохранной деятельности, развития социальной сферы и др. [c.252]
В работе Deaton (1998) отмечается, что существует ряд эконометриче-ских проблем, связанных с оценкой системы уравнений, описывающей потребительский спрос. Во-первых, возникает проблема эндогенности расходов потребителя суммарные потребительские расходы определяются как сумма расходов потребителей на отдельные категории товаров. Как следствие, расходы оказываются эндогенной переменной - остатки в системе уравнений спроса оказываются коррелированными с регрессором - потребительскими расходами. Однако можно пренебречь этой корреляцией, если предположить, что корреляция ошибки в каждом уравнении с величиной потребительских расходов пропорциональна предельной склонности к потреблению рассматриваемого товара. Тогда можно пользоваться более простыми эконометрическими процедурами для оценивания спроса. Одним из возможных решений данной проблемы также является использование метода инструментальных переменных с выбором инструментов на основе выводов теорий межвременного потребления. В частности, если рассматривается потребитель с сепарабельной во времени функцией полезности в качестве инструментов могут быть использованы взятые с лагами значения потребления. [c.119]
При построении эконометрических моделей обычно преследуют одну из двух основных целей, а иногда и обе эти цели одновременно. Одна цель состоит в получении сведений о структурных коэффициентах и (или) о коэффициентах приведенной формы модели. Другая цель заключается в попытке осуществить с помощью модели условный прогноз эндогенных переменных при определенных предположениях относительно будущих значений экзогенных величин. Если интерес сосредоточен на структурных коэффициентах, то, как мы видели, следует воспользоваться состоятельными операторами оценивания, а затем на основе той же исходной информации оценить асимптотические дисперсии полученных оценок. Если же нас могут удовлетворить коэффициенты приведенной формы, то их несмещенности и состоятельности можно достичь, применяя обыкновенный метод наименьших квадратов к каждому из уравнений в отдельности оценки выборочных дисперсий для полученных значений коэффициентов формируются при этом автоматически. Такой метод можно усовершенствовать. Например, когда имеются опасения, что одновременные возмущения в различных уравнениях приведенной формы окажутся коррелированными, можно воспользоваться процедурой Зельнера (см. гл. 7), позволяющей оценивать несколько внешне не связанных друг с другом уравнений. Однако ни обыкновенный метод наименьших квадратов, ни метод Зельнера не налагают каких-либо ограничений на параметры приведенной формы, в то время как такие ограничения неявно существуют и они воплощены в системе уравнений, связывающей параметры структурной и приведенной формы, т. е. в матрице П = —В-1Г. Клейн полагает, что если спецификация модели в ее структурной форме выбрана правильно, то более эффективными оценками параметров матрицы П будут оценки, найденные посредством оценок В и Г матриц В и Г структурных коэффициентов2, т. е. он предлагает находить оценку матрицы П как П = —В"1 1. Если для оценивания В и Г применялся состоятельный метод оценивания, то и оценка П- тоже будет состоятельной. При этом хотелось бы уметь формировать и оценки выборочных дисперсий элементов матрицы П. Точнее эта задача может быть сформулирована [c.400]
Смотреть страницы где упоминается термин СИСТЕМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
: [c.401] [c.280] [c.226] [c.288] [c.455] [c.504] [c.326]Смотреть главы в:
Практикум по эконометрике -> СИСТЕМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ