Аргументы за и против активного политического вмешательства приведены в гл. 19. Большие эконометрические модели рассматриваются ниже в этой главе. [c.412]
Таким образом, количественные результаты, полученные на базе нашей теоретической модели, совпадают с результатами, которые дают большие эконометрические модели. Конечно же, реальный мир очень сложен, и это многообразие может быть отражено только большими, а не простыми эконометрическими моделями. Например, мы не можем точно учесть результаты многообразных видов политики и лагов. Но ведь главное требование к простой модели — отражать наиболее важные аспекты действительности и давать реальные прогнозы. Модель IS-LM в сочетании с моделью QS/QD удовлетворяет этим требованиям для многих случаев краткосрочных изменений в политике. [c.419]
Как и в предыдущем случае, мы возьмем за основу небольшую страну со свободным перемещением капитала. Затем рассмотрим ситуацию, когда перемещение капитала ограниченно, и случай большой страны, которая оказывает влияние на мировые показатели, в частности на мировую ставку процента. В заключение мы проанализируем фактические данные о влиянии фискальной и денежной политики при плавающем обменном курсе и обсудим результаты использования некоторых больших эконометрических моделей. [c.456]
Рассмотрим вначале случай сокращения государственных расходов. Исходя из нашей теоретической модели, следует ожидать сокращения выпуска, обесценения доллара и падения выпуска за рубежом (вспомним, что в основной модели фискальная политика характеризуется положительным эффектом передачи — действует в одинаковом направлении в стране и за рубежом). Торговый баланс США улучшается, так как доллар дешевеет и уменьшается поглощение. Посмотрим, подтверждаются ли эти результаты большой эконометрической моделью. [c.472]
Подход Тинбергена основан на представлении о стабильных (неизменных) количественных связях между политическими инструментами и целевыми показателями. Политики, применяя теорию Тинбергена на практике, использовали большие эконометрические модели. При этом предполагалось, что мультипликаторы, подсчитанные в их моделях, являются стабильными параметрами, связывающими политические инструменты и целевые показатели. Лукас приводит убедительные для многих аргументы, утверждая, что параметры больших моделей нельзя считать стабильными. Он утверждает, что если политика правительства должна решительно измениться, то оценки эконометрических коэффициентов больших моделей перестают быть надежными, хотя изменения их значений могут быть замечены при переоценке модели только через несколько лет. [c.658]
Центральной проблемой, с точки зрения Лукаса, является трактовка ожиданий в стандартных моделях. Ожидаемые будущие значения переменной обычно приближенно вычисляются с помощью эконометрических методов как функции от ее значений в прошлом в явных и неявных предположениях о том, что формирование ожиданий происходит главным образом как адаптивный процесс. Этот простой метод, с точки зрения Лукаса, является порочным, так как вряд ли ожидания действительно формируются путем механической экстраполяции прошлых значений переменных. Лукас подчеркивает, что если меняется политический курс, то, вероятно, способ формирования ожиданий тоже изменяется, но таким образом, что эти изменения невозможно выявить с помощью обычных больших эконометрических моделей. [c.658]
Наиболее сильную атаку на стандартный подход к экономической политике предпринял в середине 70-х годов Роберт Лукас она получила название "критика Лукаса". Подход Тинбергена базировался на идее о том, что существуют стабильные количественные взаимосвязи политических инструментов и целевых показателей, и эта идея претворялась в жизнь с использованием больших эконометрических моделей. Лукас привел доводы в пользу того, что большие модели ненадежны в тех слу- [c.671]
Однако надо отметить, что при формализации многое остается за пределами анализа, и чем больше степень формализации, тем в общем случае беднее оказывается модель. Особенно четко эта ситуация видна при переходе от методов логического моделирования к эконометрическим моделям. [c.113]
Одним из недостатков эконометрических моделей является тот факт, что эконометрический анализ часто приходится проводить на скудных или даже недоброкачественных данных, поэтому все больше завоевывают признание имитационные модели, призванные частично восполнить этот пробел. В процессе имитационного моделирования некоторые факторы остаются фиксированными, а другие заданным образом изменяются, т.е. появляется возможность проведения контролируемых машинных экспериментов. Поиск решения осуществляется путем проигрывания на ЭВМ различных вариантов моделирования хозяйственной ситуации, удовлетворяющих ряду выбранных критериев эффективности. [c.328]
Информационная база специализированных компаний отличается узостью, но глубиной, поскольку ассортимент продукции небольшой, но время от времени сфера информационного поиска расширяется, в частности когда приобретают большую роль вопросы экспорта. Важную роль в сборе стратегической информации играет центральный плановый отдел. В прогнозировании спроса на продукцию могут использоваться такие сложные методы, как эконометрические модели и имитационное моделирование. [c.80]
Per Джонс описывает ситуацию в компании в это время следующим образом Наши показатели отразили слабое планирование и слабое понимание самого бизнеса. Основной причиной этой слабости был способ, которым мы были организованы. При существующей структуре с функциональными штабными подразделениями на корпоративном уровне бизнес-планы получали только функциональную оценку. Не было оценки с точки зрения бизнеса. Фактически у нас был корпоративный отдел планирования, но его сотрудников больше заботили эконометрические модели и прогнозирование изменений в окружающей среде, чем сложные расчеты бизнес-планов. К счастью, Фред Борг был способен распознать проблему . [c.73]
Разработчики широкомасштабных эконометрических моделей обычно предусматривают несколько стандартных прогнозов, основанных на определенном наборе экзогенных переменных [57]. Некоторые модели содержат вероятность, с которой может осуществляться тот или иной прогноз. В других случаях пользователи могут использовать сделанные ими самими предположения и анализировать полученные в результате этих предположений прогнозы. Широкомасштабные эконометрические модели такого типа насчитывают большое число уравнений, которые описывают множество важных взаимосвязей. Несмотря на то что оценки таких взаимосвязей основаны на данных за прошедший период, они достаточно эффективно могут работать в ближайшем будущем. [c.231]
Как будут действовать поставщики, дистрибьюторы и партнеры Можно предположить, что их будущие решения сходны с прошлыми — это будет простая, наивная модель прогноза. Для существующих стабильных рынков эта модель подходит, но когда ожидаются большие изменения, лучше выбрать другую модель. В таких случаях можно использовать структурированные эвристические методы, экстраполяцию аналогичных ситуаций или эконометрические модели. [c.358]
Если модель внутренне нелинейна по параметрам, то для оценки параметров используются итеративные процедуры, успешность которых зависит от вида уравнений и особенностей применяемого итеративного подхода. Модели внутренне нелинейные по параметрам могут иметь место в эконометрических исследованиях. Однако гораздо большее распространение получили модели, приводимые к линейному виду. Решение такого типа моделей реализовано в стандартных пакетах прикладных программ. Среди них, в частности, можно назвать и обратную модель вида [c.71]
Под системой эконометрических уравнений обычно понимается система одновременных, совместных уравнений. Ее применение имеет ряд сложностей, которые связаны с ошибками спецификации модели. Ввиду большого числа факторов, влияющих на экономические переменные, исследователь, как правило, не уверен в точности предлагаемой модели для описания экономических процессов. Набор эндогенных и экзогенных переменных модели соответствует теоретическому представлению исследователя о [c.204]
Дж. Кейнс придал экономической теории новое качество. Это особенно заметно на фоне классической политической экономии, которая сосредоточилась на чисто теоретическом анализе стихийной регулирующей роли системы цен, оставляя без внимания количественную сторону этого процесса. Кейнсианство открыло первую страницу в эконометрическом анализе национального хозяйства. Так, например, была разработана модель, которая выражает зависимость величины дохода от объема инвестиций Y = F(i). Дж. Кейнс придавал большое значение инвестициям как такой независимой переменной величине, которая влияет на зависимые от нее переменные величины — занятость, доход нации, потребительский спрос населения. В связи с этим он создало теорию мультипликатора, которая определяет, насколько эффективно государственные расходы воздействуют на объем общественного производства, занятость, доход и рынок, а тем самым — на эффективный спрос. [c.316]
От Дж. М. Кейнса идёт традиция считать, что все потребительские расходы можно разбить на две части. Первая, основная часть потребительских расходов является функцией общей величины дохода домашних хозяйств чем больше этот доход, тем больше и затраты домашних хозяйств на товары и услуги, и наоборот. Вторая часть рассматривается как независимая от уровня общего дохода и носит поэтому название автономных потребительских расходов. Имеется в виду, что есть такие минимально необходимые траты населения, которые будут произведены им независимо от полученного текущего дохода. Эта простая гипотеза в общем подтверждается экономико-статистическим (эконометрическим) анализом, хотя имеются и более сложные модели потребительского поведения населения. [c.221]
Во-первых, в больших эконометрических моделях, содержащих сотни переменных и уравнений, иногда трудно определить некоторые переменные как чисто экзогенные. Например, управляемые переменные экономической политики часто считают экзогенными. Однако в ответ на макроэкономические условия правительство может внести изменения в эти управляемые переменные и параметры. В этом смысле все переменные экономической политики являются эгдогенными. [c.330]
Эмпирические исследования вышли на новый рубеж — бы созданы большие эконометрические модели, позволяющие уста вить статистические характеристики важнейших макроэкономич ких зависимостей, прежде всего тех, которые в той или иной фор отражали влияние денег на экономику. Наиболее известной модел такого рода, построенной в соответствии с монетаристскими npi ставлениями о характере взаимосвязей между денежной массой, емом производства, ценами, процентными ставками и т.д., былат называемая сент-луисская модель. [c.572]
Лоренс Клейн из Университета шт. Пенсильвания считается пионером и ведущим специалистом по разработке больших эконометрических моделей (LSEM). За эту работу Шведской академией наук он был удостоен Нобелевской премии по экономике за 1982 г. Во вставке 12-1 приводится обзор работ Клейна и некоторых других экономистов по проблемам LSEM. [c.418]
В гл. 14 представлены результаты эконометрических исследований (проведенных с использованием больших эконометрических моделей LSEMs), подтверждающих тот факт, что денежная политика оказывает более сильное влияние на инфляцию. Например, в одном из недавно проведенных эмпирических исследований6 содержатся следующие значения коэффициентов из уравнений (19.31) нашей модели [c.646]
Наконец, оценивая результаты, полученные Фридме-ном-Мейзельманом и Андерсеном-Джорданом с применением уравнений сокращенной формы, интересно сравнить их с результатами, полученными на больших эконометрических моделях. Такие модели основаны на расчете коэффициентов большого числа структурных уравнений, а не на единичном уравнении сокращенной формы, которое в принципе является (но может в действительности и не быть) решением системы структурных уравнений. В то время как монетаристское исследование, основывающееся на уравнениях сокращенной формы, указывает, что фискальная политика сравнительно неэффективна, большинство крупных эконометрических моделей содержит коэффициенты, свидетельствующие, что изменение реальной величины правительственных расходов оказывает в краткосрочном плане существенное влияние на реальный объем расходов и продукта. Фромм и Клейн (Fromm and Klein, 1973) отмечают, что фискальная политика, как правило, оказывает наибольшее влияние на реальный доход в пределах от двух до трех лет, что мультипликатор этого эффекта значительно выше единицы и что денежная масса также оказывает свое влияние. [c.668]
Вопрос, следовательно, в том, находятся ли большие эконометрические модели с их структурными уравнениями и выводом, что и фискальная, и денежно-кредитная политика производят значительный эффект, ближе к истине, чем монетаристские уравнения сокращенной формы Эндо и Модильяни (Ando and Modigliani, 1976) [c.668]
Широкомасштабные эконометрические модели такого типа насчитывают большое число уравнений, которые описывают большое число важных взаимосвязей. Несмотря на то что оценки таких взаимосвязей основаны на данных за прошедший период, эти оценки могут позволить (или не позволить) модели эффективно работать в будущем. Когда прогнозы оказываются неудачными, то иногда говорят, что лежащая в основе модели экономическая взаимосвязь претерпела структурные изменения. Однако неудача может явиться следствием влияния неучтенных в модели факторов. Та и другая ситуации требуют изменений или величин оценок, или самой концепции эконометри-ческой модели, или же того и другого. Редко можно встретить пользователя, который бы не ремонтировал (или полностью перестраивал ) такую модель время от времени по мере накопления опыта. [c.815]
Временные ряды — основной источник данных для построения эконометрических моделей в форме систем одновременных уравнений. Однако методы построения структурных моделей (особенно крупных моделей, содержащих большое количество уравнений и переменных) достаточно сложны, поэтому в последние десятилетия был разработан и получил широкое распространение еще один подход — построение моделей векторной авторегрессии. В разработку этого подхода внесли большой вклад Р. Лукас, Т. Сарджент, К. Симе и ряд других макроэкономистов. [c.330]
Эконометрические модели- это система регрессионных зависимостей и тождеств, с помощью которой делается попытка учесть большее количество факторов, влияющих на электропотребление. При этом, задавая различные комбинации экзогенных показателей, удается моделировать множество вариантов развития электропотребляющего комплекса в отраслевом и региональном аспектах, что сужает зону неопределенности прогноза. При этом экзогенные показатели определяются на основе сценариев экономического роста при разработке последних используется сочетание формальных процедур и экспертных оценок. [c.198]
В зависимости от характера ограничений и статистической структуры переменных эконометрические модели классифицируются на линейные модели с одной, двумя и большим числом переменных, а также на пробит-модели, ло-гит-модели, тобит-модели и др. [c.400]
Нам кажется, что разрыв между теорией и практикой в эконометрике больше, чем в физике, медицине и других науках. Когда Эд Лимер около тридцати лет назад был студентом Мичиганского университета, там работала очень активная группа, занятая построением эконометрической модели США. Группа работала на первом этаже, а теоретические курсы по эконометрике читались на последнем, четвертом, этаже. Я был ошеломлен тем, - писал Лимер, - что один и тот же язык использовался в обоих местах. Еще более забавно было наблюдать метаморфозы отдельных индивидуумов, которые буйно грешили на первом этаже и превращались в святейших жрецов, поднимаясь на четвертый этаж (Learner, 1978). [c.476]
Иногда можно получить опубликованные прогнозы состояния факторов внешней среды из базы библиотек исследований, которая доступна в Интернете. Эти прогнозы могут быть адекватны многим целям. Однако бывает сложно определить, какие методы были использованы для создания прогноза. В таких случаях эконо-метрические модели могут дать более точные прогнозы состояния внешней среды, чем экстраполяция или эвристические методы. Очевидность этого подтверждает Дж. Аллен (Allen, 1999). Есть важные находки, помогающие эконометрическим моделям (1) выбор причинных переменных основан больше на теории прогнозирования и на знании ситуации, чем на статистическом соответствии ретроспектив- [c.357]
Эконометрические модели предлагают альтернативный, но более дорогой подход к предсказанию действий посредников. Этот подход требует большого объема информации. Например, Д. Монтгомери (Montgomery, 1975) описывает модель для предсказания, выставит ли закупочный комитет супермаркета на прилавок новый товар. Эта модель, которая использует информацию о рекламе, репутации поставщика, надбавках и розничной цене, предоставляет рациональные предсказания для приведенного примера. [c.359]
Задача измерения уровня бедности и экономического неравенства в современном российском обществе рассматривается в контексте общей проблемы снижения социальной напряженности путем адресной социальной помощи малоимущим слоям населения. Индикаторы уровня бедности (типа индекса Фостера-Гриира-Торбека) строятся на основании распределения населения по расходам (а не по доходам, как это обычно делается), что обусловлено спецификой российского переходного периода. Эконометрический анализ модели распределения населения по среднедушевым расходам основан на одновременной статистической обработке микро- и макроданных, что позволяет с большей точностью оценить соответствующие индикаторы. В модели используются специальные методы калибровки распределения, построенного на базе официальной статистики RLMS (5 - 8-й раунды) и выборочные бюджетные обследования домашних хозяйств Республики Коми, а также Волгоградской и Омской областей (II квартал 1998 г.) [c.2]