GP — экзогенная величина государственных закупок на рынке товаров и услуг [c.112]
MD — экзогенная величина спроса на деньги, не связанная с текущим производством национального продукта и установившимся уровнем процентной ставки [c.112]
Следовательно, инвестиции не зависят от других экономических величин, но они представляют собой экзогенную величину, то есть определяются внеэкономическими факторами. [c.54]
Из соображений удобства мы рассмотрим сейчас изменения начального запаса сегодняшних потребительских благ и оставим все остальные экзогенные величины постоянными. Поэтому функции оптимальных множеств потребительских благ (1.30) упрощаются и сводятся к q( o) и С (СЬ). Подстановка в оба условия оптимума (1.29) и (1.27) приведет после преобразований к [c.28]
Используемые в реальной Д.м.э. временные ряды содержат три элемента — тренд, сезонные переменные (см. Сезонные колебания) и случайную переменную (остаток) во многих моделях рыночной экономики выделяется еще одна составляющая — циклическая. В качестве экзогенных величин могут выступать, напр., выявленные статистическим путем макроэкономические зависимости, сведения о демографических процессах и т.п. в качестве эндогенных величин — темпы роста, показатели экономической эффективности и др. [c.85]
Текущая экзогенная величина 400 [c.491]
Эта доктрина не является теорией заработной платы. С точки зрения процесса определения заработной платы, она относится исключительно к стороне спроса, так как только при совершенно неэластичном предложении предельный продукт однозначно определяет заработную плату. На уровне фирмы доктрина является скорее теорией занятости, так как заработная плата может здесь рассматриваться как экзогенная величина. На более агрегированном уровне заработная плата и занятость определяются спросом и предложением. [c.307]
Абсолютной жесткости, в ее чистом варианте, видимо, никогда и не существовало, но в XIX веке в ведущих капиталистических странах ограничение было близко к абстрактному полюсу... Случаи полного банкротства не были редкостью. Никто не спасал разорившееся предприятие, а удачливые конкуренты растаптывали его. Распродажа с аукциона личного имущества банкрота и долговая тюрьма — вот признаки жесткой системы налогообложения и кредитования. За некоторыми исключениями... размер предприятий был невелик, а цены, сформированные действительно анонимными рыночными процессами, являлись, таким образом, экзогенными величинами для предприятий .18 [c.308]
Как альтернативы, так и внешняя среда действия субъекта хозяйствования в теории принятия решений рассматривается в качестве экзогенной величины, структура и механизм влияния которой представляют собой черный ящик и не требуют содержательного анализа. Внимание концентрируется на проблемах сравнительной оценки результатов реализации альтернатив в условиях [c.153]
На денежном рынке деньги выступают как объект спроса и предложения. И если спрос на деньги повышается, а предложение денег (как экзогенная величина) остается неизменным, то цена денег должна возрасти. Вспомним, что на денежном рынке ценой денег является ставка процента. Таким образом, инфляционное повышение цен вызывает (при прочих равных условиях) повышение ставки процента на денежном рынке. [c.556]
Переменная экзогенная — это понятие, противоположное переменной эндогенной. В расчетах и исследованиях экономико-математических моделей экзогенные величины принимаются обычно как известные (заданные) входные параметры, рассчитываемые вне модели. [c.455]
Экзогенные величины — внешние по отношению к моделируемой системе. При использовании модели в экономических расчетах все величины, характеризующие моделируемые объекты, подразделяются на экзогенные, или входные (известные, рассчитываемые вне модели), и эндогенные, или выходные [c.226]
Здесь мы делаем обычное для моделей с экстерналиями предположение, что экономические субъекты считают экстерналии, которые на них влияют, фиксированными (экзогенными, величина которых не зависит от их решений). Таким образом, экономический субъект максимизирует свою целевую функцию только по своим переменным. [c.346]
Она решила следующие задачи а) перевод инвестиционной функции из экзогенной величины (какой она была в упрощенной модели Кейнса) в эндогенные б) объединение исследования реального сектора с исследованием денежного рынка. Это позволило представить теорию Кейнса в качестве частного случая концепции общего равновесия и благодаря этому схема доходы-расходы считается квинтэссенцией неоклассического синтеза . Сама схема представляет собой график, системой координат которого служат уровень национального дохода и процентная ставка. Он одновременно демонстрирует возможные условия равновесия на товарном рынке (модель IS) и денежном рынке (модель LM ). При их совмещении на одном графике точка пересечения кривых IS-LM является точкой равновесия одновременно товарного и денежного рынков. [c.20]
Согласно этой формуле, ставка подоходного налога для соблюдения равновесия становится экзогенной величиной, т. е. заранее заданной, для различного уровня получаемого дохода. [c.25]
Если центральным звеном неоклассической модели микроэкономического равновесия является рынок труда, то в кейнсианской модели ведущая роль принадлежит эффективному спросу, формирующемуся на рынке благ и денег. Кейнсианская модель рынка строится с учетом условий равновесия на отдельных рынках. То есть с учетом ряда исходных функций производственной, сбережений, налоговых отчислений, импорта, инвестиций, спроса на деньги, цены, спроса на труд. Если представить общее экономическое равновесие на основе названных экзогенных величин, то это будет такое равновесие, при котором существует устойчивая конъюнктурная безработица. Как уже указано ранее, причиной ее существования является фиксированная денежная ставка заработной платы. [c.49]
Выбор равновесной траектории определяется расположением луча М относительно луча L. Если первый имеет более низкий угол наклона, то выбирается траектория быстрого роста G-, в противном случае равновесной траекторией является G2, и переходный рост постепенный. В данном случае выбор модели роста осложняется тем, что наклон луча М зависит от произведения сй и z0. Первый сомножитель является экзогенной величиной, тогда как второй определяется эндогенно, совместно с о и /Q. Интуитивно, результирующий эффект вариаций а0 неоднозначен, так как, к примеру, увеличение сто стимулирует приток капитала в страну, что ведет к снижению ZQ. Следующее Утверждение показывает, что данный эффект достаточно сильный. [c.45]
Убежденность в устойчивости соотношения спроса на деньги используется, в общем, следующим образом. Если предположить, что выпуск продукции — экзогенная величина (т.е. зависит от решений домашних хозяйств и фирм по поводу предложения на микроэкономическом уровне), так что Q можно считать заданным, то из определения скорости обращения денег следует [c.282]
И еще одно замечание. При анализе сложной модели, если это возможно, необходимо проводить сначала анализ отдельных блоков, и только затем — всей модели в целом. В случае ретроспективного предсказания все входные переменные блока должны быть заданы как экзогенные и соответствовать значениям, наблюдавшимся в реальности. Тогда выходные переменные блока должны быть близки в том или ином смысле к реальным значениям величин. Таким образом, для проверки некоторого блока необходимо иметь информацию о реальных значениях входных и выходных переменных блока. Так, например, в нашей модели экономики мы могли бы проверить отдельно блок [c.280]
Экзогенная переменная — значащая переменная модели, величина которой прогнозируется за пределами этой модели. [c.97]
С построением списка вопросов, на которые должно ответить исследование, тесно связана проблема формулировки понятия объекта исследования. Прежде всего надо решить вопрос о масштабах задачи о границах исследуемой системы, о продолжительности моделируемого отрезка времени (долгосрочные или краткосрочные эффекты интересуют нас в исследовании) и т. д. Надо уточнить, для какого типа объектов исследования надо ответить на сформулированные вопросы либо это некоторый обобщенный объект, отражающий свойства систем некоторого типа, либо задача связана с некоторой конкретной системой. Надо решить, какие элементы будут рассматриваться в исследовании и какие будут считаться внешними, а их воздействия — экзогенными. Наконец, надо установить, какие из экзогенных воздействий находятся под контролем заказчика, т. е. он может управлять этими величинами (конечно, в определенных преде-134 [c.134]
Учет налога. Предположим теперь, что продавцы товара облагаются специальным налогом Т. Величина налога меняется со временем и в выборке представлена временным рядом, т. е. является экзогенной переменной. Тогда уравнение спроса не меняется (спрос определяется лишь одной эндогенной переменной — рыночной ценой товара), а в уравнение предложения добавляется соответствующий член. Тогда модель примет вид [c.241]
Шаг 2. Выбранное значение случайной величины наряду со значениями переменных, которые являются экзогенными переменными, используют при подсчете чистого дисконтированного дохода (NPV) проекта. [c.244]
В модели равновесия трех рынков имеется четыре уравнения, в которых четыре неизвестных (Q, г, р и F). Остальные параметры модели считаются заданными экзогенно (т.е. определяются вне модели) и являются известными величинами — это 17 параметров модели. [c.111]
С— величина экзогенного потребления домохозяйствами товаров и услуг за счет внешних по отношению к текущему производству источников (при посылке, что DI = 0) [c.111]
MS — величина экзогенного предложения денег, регулируемая правительством [c.112]
F — величина издержек используемых ресурсов, зависимая от экзогенных факторов. [c.112]
АРГУМЕНТ ФУНКЦИИ [fun tion argument] — то же, что независимая переменная—переменная, от значений которой зависят значения функции. (См. также Переменная модели, Экзогенные величины ) [c.24]
ЭКЗОГЕННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (экзогенные факторы, переменные) [exogenous fa tors] — внешние по отношению к моделируемой системе. [c.397]
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ [e onometri model] — основное понятие эконометрии, экономико-математическая модель, параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики. Она выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов как на макро-, так и на микроэкономическом уровне на основе реальной статистической информации. Наиболее распространены Э.м., представляющие собой системы регрессионных уравнений, в которых отражается зависимость эндогенных величин (искомых) от внешних воздействий (текущих экзогенных величин) в условиях, описываемых параметрами модели, а также лаговыми переменными (см. Лаг). Кроме регрессионных (как линейных, так и нелинейных) уравнений, применяются и другие матема-тико-статистические модели. [c.400]
Эвристическое программирование 396 Эвроритмическая модель 396 Эджуорта (Эджворта) диаграмма 397 Эквифинальность 397 Экзогенные (вводимые) факторы 190 Экзогенные величины 397 [c.496]
Напомним еще раз, что эндогенные переменные определяются, в отличие от экзогенных, не вне экономической системы, а внутри нее. Следует заметить, что у экономистов в определении эндогенности или экзогенности переменных величин нет единой позиции, точнее, все зависит от трактовки авторами условий моделей. Но именно разность подходов к этой проблеме и определяет принадлежность экономистов к той или иной школе. Так, одни исследователи считают, что эндогенные величины связаны между собой прямыми и обратными связями, в отличие от экзогенных величин, которые не испытывают обратного воздей- [c.636]
Модель на графике Y-e. Второй способ изображения модели Манделла-Флеминга основан на построении графика, на котором по оси ординат показываются значения обменного курса валюты, а по оси абсцисс - уровень дохода (рис. 28.13). В этом случае на графике отображаются только два первых уравнения модели (кривых /S и LM), а ставка процента является экзогенной величиной и равна мировой процентной ставке (чтобы отличать это представление модели, кривые LM и /S специально помечены звездочкой). Равновесие экономики достигается в точке пересечения двух кривых, которая определяет уровни валютного курса и дохода. [c.741]
Несмотря на попытки Хикса приблизить свой анализ к реальным рыночным процессам, его теории диламики свойствен тот же недостаток, что и теория статики известная априорность рассматриваемых ожиданий, которые, будучи связаны во многом с психологическими факторами, являются для системы экзогенной величиной. Его участники хозяйственного процесса, как это очевидно и самому Хиксу, не живые люди, а идеальные образы, хотя часто они могут выглядеть как реальные люди 2l. [c.21]
При построении эконометрических моделей обычно преследуют одну из двух основных целей, а иногда и обе эти цели одновременно. Одна цель состоит в получении сведений о структурных коэффициентах и (или) о коэффициентах приведенной формы модели. Другая цель заключается в попытке осуществить с помощью модели условный прогноз эндогенных переменных при определенных предположениях относительно будущих значений экзогенных величин. Если интерес сосредоточен на структурных коэффициентах, то, как мы видели, следует воспользоваться состоятельными операторами оценивания, а затем на основе той же исходной информации оценить асимптотические дисперсии полученных оценок. Если же нас могут удовлетворить коэффициенты приведенной формы, то их несмещенности и состоятельности можно достичь, применяя обыкновенный метод наименьших квадратов к каждому из уравнений в отдельности оценки выборочных дисперсий для полученных значений коэффициентов формируются при этом автоматически. Такой метод можно усовершенствовать. Например, когда имеются опасения, что одновременные возмущения в различных уравнениях приведенной формы окажутся коррелированными, можно воспользоваться процедурой Зельнера (см. гл. 7), позволяющей оценивать несколько внешне не связанных друг с другом уравнений. Однако ни обыкновенный метод наименьших квадратов, ни метод Зельнера не налагают каких-либо ограничений на параметры приведенной формы, в то время как такие ограничения неявно существуют и они воплощены в системе уравнений, связывающей параметры структурной и приведенной формы, т. е. в матрице П = —В-1Г. Клейн полагает, что если спецификация модели в ее структурной форме выбрана правильно, то более эффективными оценками параметров матрицы П будут оценки, найденные посредством оценок В и Г матриц В и Г структурных коэффициентов2, т. е. он предлагает находить оценку матрицы П как П = —В"1 1. Если для оценивания В и Г применялся состоятельный метод оценивания, то и оценка П- тоже будет состоятельной. При этом хотелось бы уметь формировать и оценки выборочных дисперсий элементов матрицы П. Точнее эта задача может быть сформулирована [c.400]
В разделе 6 1 рассмотрим тезис, согласно которому реальный доход и продукт у всегда находятся на уровне, соответствующем состоянию полной занятости. Поддерживали ли теоретики-количественники положения, что совокупный спрос на товары всегда гарантирует возможность продажи товаров, произведенных при полном использовании всех ресурсов Иначе говоря, принимали ли они тождество Сэя В разделе 6.2 мы задаемся целью ответить на вопрос, утверждали ли теоретики-количественники, что /с —отношение между номинальным доходом и спросом на номинальные денежные остатки - постоянно. В разделе 6.3 мы выясним, считали ли они, что Ms, денежная масса, является экзогенной величиной. Наконец, в разделе 6.4 будут обобщены выводы предшествующих разделов и рассмотрены работы Викселля, наиболее изощренного сторонника количественной теории. Прежде чем двигаться дальше, необходимо напомнить, что если в гл. 4 и 5 нас интересовала модель менового хозяйства, где товары как бы падаю г с неба, то сторонники количественной теории, как правило, изучали действительный мир, где существует товарное производство. [c.199]
Вывод этих исследований состоит в том, что в кратковременном аспекте-в рамках обычного делового цикла-денежная масса является эндогенной величиной. Изменения номинального дохода и других эндогенных факторов оказывает воздействие на денежную массу. Иначе говоря, в уравнении количественной теории Ms = = ( /V)py изменения р, у и V ведут к изменениям Ms в краткосрочном плане. На протяжении же длительных периодов времени и в случае крупных промышленных циклов денежную массу можно рассматривать фактически как экзогенную величину. Изменения денежного запаса являются причиной изменений номинального дохода в долговременном плане и в периоды крупных падений или расширений производства. Иначе говоря, при наличии стабильности Кили по крайней мере стабильности общей тенденции динамики К экзогенные изменения Ms вызывают изменения р и у, если речь идет об анализе данных за длительные периоды времени. Фридмен и Шварц (Friedman и S hwartz, 1963) суммируют эти выводы следующим образом [c.264]
Из уравнения 21.13 следует, что в дол овремешюм периоде изменение равновесного дохода, являющееся резулыагом изменения правительственных расходов (рассматриваемых как экзогенная величина), равно [c.689]
Такой контрольный просчет может состоять в следующем. Мы выбираем некоторый отрезок времени в прошлом, не очень отдаленном от настоящего момента (чтобы можно было использовать те же параметры экономики, что и при анализе будущего). На этом отрезке должны быть известны динамика населения, доли капиталовложений и затрат на развитие науки в национальном доходе, потребление на душу населения. По модели подсчитывается модельная траектория потребления на душу населения, причем в качестве значений экзогенных переменных берутся их величины, наблюдавшиеся в реальной жизни. Затем две траектории сравниваются. Сравнение двух траекторий (если нас интересуют отклонения модельной траектории от реальной, как в этом случае) обычно проводится с помощью коэффициента, предложенного Г. Тейлом ). В нашем случае, если контрольный отрезок содержит, скажем, Т шагов по времени и через с (t) обозначено реально наблюдавшееся потребление на душу населения, а через с (t) — полученное по модели, то коэффициент Тейла имеет следующий вид [c.279]
Опишем процесс построения диаграммы связей для уже упоминавшейся модели распределения национального дохода. Напомним, что доказателямн являются национальный доход, количество основных фондов и потребление в расчете на душу населения. Поскольку заказчик согласился ограничиться достаточно грубым описанием, учитывающим лишь основные связи, то можно считать, что национальный доход Y, идущий на потребление и накопление, зависит лишь от уровня развития технического прогресса А, объема основных фондов К и числа трудящихся L (рис. 2.23). Стрелки па рисунке указывают направление воздействия, а знак плюс означает, что воздействие перечисленных величин на национальный доход положительно, т. е. их рост приводит к росту национального дохода. Уровень технического прогресса А зависит от затрат на развитие науки и техники V. Последняя величина зависит от уровня национального дохода и от доли затрат на развитие науки и техники в национальном доходе. Эта доля, обозначенная через s2, является экзогенной переменной (управляющим воздействием). Аналогичным образом построена логическая цепь, определяющая количество основных фондов К. Число трудящихся L зависит от доли трудящихся d в населении страны N. Величины d и N являются экзогенными. Таким образом, нам удалось установить связь показателя национальный доход с управляющими воздействиями s, и s2, а также указать другие экзогенные переменные d и N. При этом были попутно установлены связи показателя объем основных фондов . Оставшийся показатель потребление на душу населения зависит от объема потребления С и численности населения. /V (экзогенная переменная). Объем потребления С определяется уровнем национального дохода и управлениями Si и s2, причем последние оказывают на переменную С непосредственное отрицательное воздействие,- так как их рост приводит в ближайшей перспективе к уменьшению потребления. На этом составление диаграммы завершается, поскольку связи всех показателей [c.137]
Нередко оказывается, что разобраться в системе связей можно только тогда, когда граф связей будет включать не только факторы - признаки данной единицы совокупности, непосредственно определяемые в процессе ее функционирования (эндогенные), но и факторы, не зависящие от нее, но влияющие на изучаемый результат (экзогенные). Если первые образуют систему признаков и могут находиться в жестко детерминированной связи с изучаемой результативной переменной вследствие устойчивости связи в рамках единицы совокупности, то вторые не являются признаками изучаемой единицы, потому их связь с результатом неустойчива, стохастична. Как правило, действие экзогенных факторов опосредовано эндогенными переменными, формирующими результат. Потребность сочетания разных уровней анализа - вышележащего , на котором могут иметь место жестко детерминированные связи, и нижележащего , на котором они отсутствуют, вызывает интеграцию разных методов анализа. Например, изучая, почему произведен тот или иной объем валовой продукции, весьма важно не останавливаться на анализе уравнения связи, подобного приведенному в п. 10.7, включающего признаки, определяемые на уровне предприятия, а перейти на другой уровень анализа. Выявить, например, чем обусловлена та или иная величина среднечасовой вы- [c.408]
Сравнение отчетных данных с базисными свидетельствует о возрастании средних значений тех признаков, которые отражают функционирование шахт (эндогенных) среднее значение экзогенного признака - мощности пласта - несколько снизилось. Возросла вариация шахт по величине среднесменной выработки одного подземного рабочего и по мощности пласта, тогда как по уровню механизации навалки угля наметилось некоторое выравнивание данных. [c.416]
Эта переменная обозначает волатильность из формулы Блэка-Шоулса. Волатильность является наиболее важной экзогенной переменной этой модели, поскольку саму опционную торговлю, несколько упрощая, можно рассматривать как торговлю волатильностью. Считая, что BS S-модель ОРМ верна, мы можем с ее помощью определить подразумеваемую волатильность апрельских 1992 г. опционов колл всех четырех серий. Мы использовали здесь метод аппроксимации, известный как метод Ньютона-Рафсона в варианте Бенинья [37]. Цена с опциона колл есть функция величин X (цены исполнения), S (цены соответствующей акции), г (процентной ставки), а (волатильности) и т (времени до исполнения) [c.122]
Обобщая сказанное, можно сделать вывод инфляция спроса возникает в том случае, когда ежегодные темпы повышения совокупного спроса превысят темпы роста (Q). Подобные ситуации могут складываться при любом уровне занятости поскольку в условиях полной занятости экономический рост ограничивается несколькими процентами (в развитых рыночных экономиках примерно 3—4%), то вероятность некоторого (большего или меньшего) проявления инфляции весьма высока. Так, увеличение (AD) сверх требуемого уровня может быть инициировано расширением экзогенных потребления, государственных расходов, налоговых платежей, чрезмерными инвестиционными расходами в связи с падением макроэкономической ставки процента, ростом чистого экспорта и снижением величины чистых налоговых поступлений в государственный бюджет. Конечно, эти факторы весьма разнокачественны, но их объединяет [c.299]
Коэффициенты Sj являются специальным типом частных коэффициентов регрессии. Коэффициенту является стандартизованным коэффициентом р-регрессии. Будем называть ру коэффициентом влияния (согласно С. Райту), понимая при этом, что Ру есть числовая величина, которая измеряет долю стандартного отклонения /-й эндогенной переменной (следствия) с соответствующим знаком, обусловленную влияниему-й экзогенной переменной (причины) в том смысле, что если произвести измерение этого влияния при измененииу-й переменной в тех же условиях, что и в данных наблюдениях и при неизменных прочих условиях (включая постоянное воздействие фактора xui), то полученный результат будет равен рф [c.215]