Это соответствует модели случайного блуждания со сносом [c.128]
DGP xt = a + xt-i + et (случайное блуждание со сносом). [c.129]
Неправильный выбор оцениваемой статистической модели может существенно отразиться на мощности критерия Дики - Фуллера. Например, если наблюдаемый ряд порождается моделью случайного блуждания со сносом, а статистические выводы производятся на основании результатов оценивания статистической модели без включения в ее правую часть трендовой составляющей, то тогда мощность критерия, основанная на статистике tp, стремится к нулю с возрастанием количества наблюдений [c.135]
DGP xt = а + xt- + et, а 0 (случайное блуждание со сносом). [c.137]
В качестве альтернативы процессу случайного блуждания (со сносом или без сноса) критерий Дики - Фуллера предлагает процесс, стационарный относительно линейного тренда. Однако при просмотре приведенного графика возникает впечатление, что линейный тренд ряда имеет различный наклон на подпериодах до 1974 г. и после 1974 г. [c.158]
Если мы соглашаемся с несомненной тенденцией возрастания совокупного располагаемого дохода с течением времени (по крайней мере, в США), то принятую нами на последнем шаге модель вряд ли можно считать удовлетворительной случайное блуждание без сноса должно со временем обнаружить убывание значений ряда. [c.145]
Для смоделированной реализации WALK 2 случайного блуждания со сносом 0.2 [c.137]
Опять рассмотрим смоделированную реализацию ST 1 ряда ряда xt = 0.8 xt- + et. Если мы будем проверять для ряда xt гипотезу единичного корня, то, как теперь ясно, можем исходить либо из SM xt = a xt-i + t (подозревая, что DGP - простое случайное блуждание) либо из SM xt = а + а xt- + et (подозревая, что DGP -случайное блуждание со сносом). [c.138]
Принимая во внимание все изложенное ранее, здесь очевидна необходимость различения модели случайного блуждания со сносом и процесса, стационарного относительно линейного тренда. Последуем процедуре Доладо и др. [c.144]
Для сравнения приведем аналогичный график отношения дисперсий для реализации WALK 2 случайного блуждания со сносом [c.151]