Компьютеры и торговые системы

Компьютеры и торговые системы  [c.401]

Механические торговые системы известны так же давно, как и рынки. Интерес к техническим методам и торговым системам переживает подъемы и спады вместе с интересом к самим рынкам. В последние 10 лет интерес к торговым системам демонстрирует потрясающий рост. Это развитие во многом обязано взрывному росту производительности недорогих компьютеров, что, в свою очередь, обеспечило примерно такой же рост производительности и доступности сложного программного обеспечения для торговли и тестирования. Взаимодействие всех этих тенденций привело к ренессансу методов технической торговли.  [c.1]


Все эти торговые системы плюс системы в Великобритании, Сингапуре, Швеции, Дании и других странах обладают характерной чертой, а именно они позволяют трейдерам на финансовых рынках размещать заказы на покупку и продажу ценных бумаг через компьютеры. Как минимум эти автоматизированные торговые системы обещают существенно сократить толкотню и крик в торговых залах на товарных, фьючерсных и других биржах. В общем, развитие данных систем может привести к ненадобности прямого взаимодействия людей на этих биржах.  [c.414]

Следует учитывать различия в системах продажи и маркетинга, в том числе для разных сегментов рынка компьютеров и программного обеспечения. В частности, фирмы-производители дешевых персональных компьютеров и соответствующего программного обеспечения не организуют собственных подразделений по сбыту, маркетингу и технической поддержке. Как правило, они имеют группы маркетинга, базирующиеся в центральном офисе. Эти службы действуют через программы общественных связей, рекламу, выставки и т.д., нанимая также местных торговых агентов, перепродающих продукцию с некоторой надбавкой в цене. Компании проводят тщательный отбор и обучение этих агентов и обеспечивают им техническую поддержку и материально-техническую базу. В обязанности торговых агентов входит решение простых вопросов, а более сложные проблемы решают службы производителя.  [c.254]


В этой. -лаве мы рассмотрели роль компьютера в области технического анализа фьючерсных рынков. На примере аналитической программы "Компутрэк", лидирующей в настоящее время среди программ такого рода, мы продемонстрировали возможности компьютерного анализа на современном этапе. Мы показали сильные и слабые стороны механических торговых систем, использующих сигналы, выдаваемые компьютером. Системный подход к фьючерсной торговле представляет собой метод "черного ящика". Пользователю не надо вмешиваться в процесс анализа, он получает уже готовые решения, ему вообще не надо знать или понимать, что происходит внутри системы. Однако некоторые пользователи, наоборот, хотят участвовать в процессе анализа. Они используют сигналы, которые выдает компьютер, и данные других индикаторов, оставляя за собой право принимать окончательное решение. На этом и основана программа "Компутрэк".  [c.425]

С появлением персональных компьютеров среди трейдеров появилось много желающих свести разрозненные правила технического анализа в единые торговые системы. Целью создания подобных систем было определение сигналов на покупку и продажу без вмешательства человека Это снижает риск психологического влияния на действия трейдера и повышает устойчивость торговли. Единственным недостатком этих систем является отсутствие интуиции, о значении которой будет рассказано ниже.  [c.175]

Оценка торговой модели происходит на основе ее тестовых результатов для каждой комбинации значений переменных. Компьютер вычисляет чистые прибыль и убыток и несколько других статистических показателей торговли для данной торговой модели с 1 -дневной скользящей средней и 15-дневной скользящей средней. Эти статистики сохраняются и будут сравниваться со статистиками всех остальных комбинаций. Набор лучших моделей будет отобран из этих торговых статистик ста различных вариаций нашей торговой системы, использующей скользящие средние.  [c.25]


Протестированная на компьютере торговая система дает количественную оценку прибыли и риска. Она также предоставляет много других очень полезных статистик, обеспечивающих понимание сути действия торговой системы и знание того, чего от нее можно ожидать при торговле.  [c.38]

Тестирование торговой системы с помощью компьютера есть моделирование, имитация торговли. Как и любая имитация, она может быть точной или неточной. Точная имитация воспроизводит торговый процесс на исторических данных таким же образом, как и в режиме реального времени. Чем точнее имитация, тем, как правило, лучше бывает эффективность торговли в режиме реального времени. Неточная имитация будет приводить к ложным выводам об эффективности торговой системы. А эти ложные выводы вероятнее всего будут приводить к убытком при реальном трейдинге. В этой главе предусмотрено все необходимое для возможности наиболее полного моделирования, позволяющего точно тестировать торговую систему.  [c.51]

Допустим, торговая система вводит один приказ в день перед открытием данного дня. Независимо от типа ордера, компьютер должен протестировать лишь то, будет ли цена приказа достигнута при открытии, и если нет — то окажется ли она в пределах дневного диапазона. Если хотя бы одно из этих условий выполнено, данный ордер обязательно будет исполнен. Если оба условия не выполнены, то ордер не будет исполнен.  [c.56]

Первая компьютеризация многих инструментов Фибоначчи сделана в 1985 году на платформе Mi rosoft DOS. Но настоящий прорыв произошел, когда массовому рынку стали доступными преимущества операционной системы Mi rosoft Windows и ее графического интерфейса пользователя. Вместе с безграничной мощью современных персональных компьютеров и огромной вместимостью жестких дисков и съемных носителей торговые инструменты Фибоначчи приобрели почти неограниченный потенциал.  [c.6]

Биржа позволяет достичь эффективности операций с ценными бумагами, их ликвидности, честности торговли и прозрачности рынка. Наиболее оптимальный вариант торговли ценными бумагами - введение компьютеризованных операций с ними. Это дает возможность участникам рынка вести торговлю в режиме реального времени, а инвесторам - контролировать выполнение своих заказов. Логическим следствием компьютеризации торговой системы станет создание взаимосвязанной с ней централизованной компьютеризованной системы регистрации и депозитария. Она позволит вносить запись в реестр и сразу направлять сведения о владельце акций в центральный компьютер, а также избежать целого ряда проблем, таких, как подделка и потеря сертифи-. катов, поиск пропавших платежей и пр. В этом случае башкирский фондовый рынок способен совершить скачок к новейшим и самым передовым технологиям, не проходя через многие стадии развития, которые проходили развитые рынки стран Запада.  [c.369]

Fit IBM. Утрата компанией значительной доли компь-1Л ютерного рынка была связана с тем, что ее менеджмент неправильно оценил перспективы сегмента персональных компьютеров, а ее громоздкая система организации маркетинга и сбыта привела к утрате связей с потребителями. Службы маркетинга и сбыта были организованы по географическому принципу когда торговые представители обслуживали потребителей разных отраслей промышленности. Торговые агенты компании уделяли основное внимание продажам стационарных компьютеров, в то время как потребители переориентировались на ПК. Потеря доли рынка и огромные затраты на поддержание службы сбыта заставили IBM пересмотреть и реорганизовать всю маркетинговую и торговую деятельность по следующим направлениям.  [c.627]

Огромную важность имеет база данных потребителей с детальным описанием сделок, заключенных с каждым из них, его характеристики и возможные реакции. Однако слишком часто информация о специфических характеристиках покупателя находится в головах торговых агентов или в памяти их компьютеров. Когда торговый агент увольняется или уходит на пенсию, важные сведения могут быть утеряны. Поэтому многие компании ввели сложные автоматические системы продаж, благодаря которым информация из компьютеров торговых агентов ежедневно пер,е-качивается в главную компьютерную сеть компании.  [c.111]

Смотреть страницы где упоминается термин Компьютеры и торговые системы

: [c.508]    [c.755]    [c.67]    [c.28]    [c.298]