В принятых обозначениях игровая постановка задачи стохастического программирования (задачи управления в условиях частичной неопределенности) может быть сформулирована следующим образом. [c.135]
В [265] обсуждаются игровые постановки задач — стохастических аналогов моделей выпуклого программирования. [c.136]
До сих пор мы рассматривали решение стохастических задач в чистых стратегиях. В качестве оптимального плана задачи принимался детерминированный вектор х или решающее правило х (в>), принадлежащие заданной области и оптимизирующие щелевой функционал. Игровой подход к задачам стохастического программирования, как и игровые постановки вообще, не гарантируют решения задачи в чистых стратегиях. Существуют, таким образом, вполне осмысленные постановки экстремальных задач, о решении которых можно говорить только в том случае, если расширить область определения задачи и под допустимыми [c.133]
В работах [115, 134, 181, 265, 312] исследуются игровые постановки линейных и выпуклых задач стохастического программирования и приводятся условия, гарантирующие существование оптимальных смешанных стратегий игры — решающих распределений соответствующей стохастической задачи. [c.134]
В настоящей главе обсуждаются качественные и численные аспекты решения задач стохастического программирования в смешанных стратегиях. Параграф 2 посвящен игровым постановкам стохастических задач. В 3 приводятся различные постановки задач, в которых оптимальный план представляет собой решающее распределение. Здесь же рассматриваются методы построения решающих распределений для частных классов задач стохастического программирования. В 4 исследуются случаи, в которых целесообразно полагать, что функциональный вид решающего распределения задан. В 5 изучаются достаточные условия, при которых оптимальное значение целевого функционала, обеспечиваемое решающими распределениями, может быть достигнуто и с помощью решающих правил. [c.135]
Оптимальная стратегия F x первого игрока представляет собой априорное решающее распределение задачи стохастического программирования в игровой постановке. [c.137]