Модифицированные дюрация и выпуклость облигации равны 3,85 и 19,00 соответственно. Как изменится модифицированная дюрация при увеличении внутренней доходности на 20 б.п. [c.43]
Используя денежные потоки из п. 9, рассчитайте модифицированную дюрацию и выпуклость облигации. [c.166]
Найти стоимость облигации при условиях задачи 11.1 при увеличении и уменьшении внутренней доходности на 50 б.п. Оценить приближенно модифицированные дюрацию и выпуклость исходной облигации. [c.42]
Определить точно н приближенно при Дс = 0,002 модифицированные дюрацию и выпуклость 10%-ной облигации с полугодовыми купонами, до погашения которой остается 4 года. Временная структура процентных ставок при начислении процентов дважды в год приведена ниже. [c.43]
Имеется облигация стоимостью 950 долл., модифицированные дюрация н выпуклость которой равны 8 и 135 [c.42]
Модифицированные дюрации четырех видов облигаций соответственно равны 1,2 2 3,4 и 4, а их модифицированные выпуклости составляют 4, 8, 16 и 36. [c.48]
Модифицированная дюрация D (r) и модифицированная выпуклость С од(г) облигации определяются следующими соотношениями [c.41]
Модифицированная выпуклость облигации составляет 19, а ее стоимость - 445 долл. Как изменится стоимостная дюрация при уменьшении внутренней доходности иа 40 б,п. [c.43]
Модифицированная дюрация /)МОЛ(П) и модифицированная выпуклость С Щ портфеля облигаций П определяются следующими равенствами [c.46]
Модифицированная дюрация /) Д(П) и модифицированная выпуклость С"ОД(П) портфеля облигаций П приближенно определяются следующим образом [c.46]
Определить модифицированные дюрацию и выпуклость облигации если ее внутренняя доходность при начислении процентов 4 раза в год равна 6% а поток платежей от облигации приведен ииже< [c.42]
Определить относительные изменения цены облигации при увеяичеини внутренней доходности на 20 б.п. и уменьшении ее на 40 б.п., если модифицированные дюрация и выпуклость равны 5 и 25 соответственно. [c.42]
Также можно использовать исчисление для нахождения при-ближеных значений модифицированной дюрации и выпуклости купонной облигации, если предположить, что соответствующая учетная ставка равна ставке валовой совокупной доходности. [c.147]
Основные характеристики портфеля облигаций — средневзвешенная О-внутренняя) доходность, модифицированная дюрация и выпуклость — испо зуются для сравнения портфеля облигаций с точки зрения их инвестицией го качества. [c.49]
Модифицированные дюрации пяти видов облигаций со-ot er TBeHHo равны 3 3,5 3,75 4,2 и 4,5, а их модифицированные выпуклости составляют 10, 12, 15, 20 и 25. [c.49]
Смотреть страницы где упоминается термин Модифицированные дюрация и выпуклость облигаций
: [c.47] [c.48] [c.51]Смотреть главы в:
Сборник задач по финансовым инвестициям -> Модифицированные дюрация и выпуклость облигаций