Кривую доходности свопа можно рассматривать как кривую доходности синтетических облигаций с фиксированной ставкой. [c.206]
К активным стратегиям управления относятся горизонтальный анализ, обмен (своп) облигаций, условная иммунизация и игра на кривой доходности. [c.476]
Кривые доходности для свопов 206 [c.179]
Мы уже рассматривали кривую доходности, которая представляет собой график зависимости процентных ставок от срока, применительно к инструментам денежного рынка и рынка долговых обязательств. Такая же кривая в координатах процентная ставка — срок может быть построена и для свопов. [c.206]
Кривые доходности позволяют идентифицировать различия финансовых инструментов со сходными кредитными характеристиками, например процентного свопа и казначейской облигации с одинаковыми сроками. [c.209]
Характер движения процентных ставок влияет на спред свопов относительно кривых доходности правительственных финансовых инструментов-ориентиров. [c.293]
Во-первых, иногда менеджеры прогнозируют отличное от рынка поведенш процентных ставок. Например, такие производные финансовые инструменты как свопы, оцениваются на основе прогнозируемых рынком процентных ста вок, отражаемых в кривой доходности. Если менеджеры прогнозируют иное движение ставок в будущем, чем это заложено в текущей рыночной стоимо сти свопа, они могут сыграть на этом. [c.206]
Смотреть страницы где упоминается термин Кривые доходности для свопов
: [c.60] [c.208] [c.296] [c.62] [c.489] [c.653] [c.423]Смотреть главы в:
Валютный и денежный рынок Курс для начинающих -> Кривые доходности для свопов