Критерий минимаксного риска Сэвиджа, по которому принимают решение с минимальным значением риска в самой неблагоприятной ситуации [c.155]
Здесь оптимальным решением будет то, для которого риск, максимальный при различных вариантах обстановки, окажется минимальным (так называемый критерий минимаксного риска Сэвиджа). Из табл. 3.39 видно, что таким решением является Р5, для которого минимальный из максимальных рисков равен 0,45. [c.162]
Критерий минимаксного риска Сэвиджа [c.78]
Критерий минимаксного риска Сэвиджа. При использовании этого критерия обеспечивается наименьшее значение максимальной величины риска [c.164]
Минимаксный критерий риска Сэвиджа также является пессимистическим, но при выборе наилучшего решения ориентирует не на выигрыш, а на риск. Наибо- [c.285]
Развитием критерия М. является критерий минимаксных потерь ("критерий Сэвиджа", правило наименьшего риска). В соответствии с этим правилом для каждого столбца платежной матрицы рассчитывается разность между значением строки и максимальным значением ("риск") платежная матрица преобразуется в матрицу потерь. К ней применяется минимаксный критерий выбору подлежит стратегия, которая минимизирует наибольший риск. [c.198]
Показатель минимаксного риска является основой минимаксного критерия Сэвиджа, именуемого также критерием минимакса сожалений. [c.57]
Этот показатель является основой минимаксного критерия Сэвиджа, согласно которому выбирается такая стратегия S,, при которой величина риска принимает минимальное значение в самой неблагоприятной ситуации [c.337]
Минимаксный критерий Сэвиджа используется в тех случаях, когда требуется в любых условиях избежать большого риска. [c.87]
Это означает, что / есть разность между наилучшим значением в столбце / и значениями Vjt при том же /. Отметим, что независимо от того, является ли Vjt доходом (выигрышем) или потерями (затратами), / в обоих случаях определяет величину потерь лица, принимающего решение. Следовательно, можно применять к TJI только минимаксный критерий. Критерий Сэвиджа рекомендует в условиях неопределенности выбирать ту стратегию RJ, при которой величина риска принимает наименьшее значение в самой неблагоприятной ситуации (когда риск максимален). [c.325]
Минимаксный критерий Сэвиджа используется в тех случаях, когда требуется в любых условиях избежать большого риска. В соответствии с этим критерием предпочтение следует отдать решению, для которого максимальные при различных стратегиях поведения потери окажутся минимальными. Критерий Сэвиджа пытается минимизировать "упущенную выгоду". Достигается это с помощью перехода к другим данным, которые уже рассчитываются по критерию Вальда. Формула перехода — [c.35]
Смотреть страницы где упоминается термин Критерий минимаксного риска Сэвиджа
: [c.132] [c.70] [c.305]Смотреть главы в:
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций -> Критерий минимаксного риска Сэвиджа