Критерий минимаксных потерь 198 [c.471]
Критерий минимаксного сожаления (принцип Сэвиджа). Стратегия выбора по принципу Сэвиджа характеризует те потенциальные потери, которые фирма будет иметь, если выберет неоптимальное решение. Детализированная процедура выбора в этом случае производится в три этапа. [c.107]
Минимаксное решете соответствует стратегии, при которой максимальное сожаление минимально. В нашем случае для линии малой мощности максимальное сожаление составляет 150 (в ситуации высокого спроса), а для линии большой мощности —100 (при отсутствии спроса). Поскольку 100 < 150, минимаксное решение — построить линию большой мощности. Минимаксный критерий ориентируется не столько на фактические, сколько на возможные потери или упущенную выгоду. [c.187]
Хотя ситуация неопределенности предполагает, что максимизация дохода не является надлежащей целью или критерием, она не предполагает, что рациональное поведение не будет эффективно. Имитация, адаптация и инновация являются примерами рациональных стратегий в условиях неопределенности. Можно сформулировать субъективные мнения относительно вероятности, но эластичность, диверсификация и пределы безопасности также будут использованы. Все они являются элементами минимаксной стратегии. Они также включают в себя формулировку суждений и испытывают влияние систем предпочтения полезности тех, кто принимает решение. Иногда возникает более значительная неопределенность обеспечения возможности достижения большего дохода или чистых поступлений, т. е. в данном случае возможность максимальной потенциальной потери, вызываемая теми, кто хочет пойти на риск, для одних будет больше или меньше, чем для других.63 [c.482]
Критерий Вальда (минимаксный или максиминный критерий), основанный на принципе наибольшей осторожности. В случае когда результат У7 представляет собой потери, при выборе оптимальной стратегии используется минимаксный критерий. Требуется на первом этапе в каждой строке найти наибольший элемент тах V- , а далее выбирается действие R. (строка/), которому будет соответствовать наименьший элемент из этих наибольших элементов [c.311]
Если в исходной матрице (по условию задачи) результат Vjt представляет потери лица, принимающего решение, то при выборе оптимальной стратегии используется минимаксный критерий. Для определения оптимальной стратегии RJ необходимо в каждой строке матрицы результатов найти наибольший элемент max Ид , а затем [c.324]
Пример 9.5. Рассмотрим пример 9.4. Так как fy в этом примере представляет потери (затраты), применим минимаксный критерий. Необходимые результаты вычисления приведены в табл. 9.4 [c.325]
Это означает, что / есть разность между наилучшим значением в столбце / и значениями Vjt при том же /. Отметим, что независимо от того, является ли Vjt доходом (выигрышем) или потерями (затратами), / в обоих случаях определяет величину потерь лица, принимающего решение. Следовательно, можно применять к TJI только минимаксный критерий. Критерий Сэвиджа рекомендует в условиях неопределенности выбирать ту стратегию RJ, при которой величина риска принимает наименьшее значение в самой неблагоприятной ситуации (когда риск максимален). [c.325]
Минимаксный критерий Сэвиджа используется в тех случаях, когда требуется в любых условиях избежать большого риска. В соответствии с этим критерием предпочтение следует отдать решению, для которого максимальные при различных стратегиях поведения потери окажутся минимальными. Критерий Сэвиджа пытается минимизировать "упущенную выгоду". Достигается это с помощью перехода к другим данным, которые уже рассчитываются по критерию Вальда. Формула перехода — [c.35]
Минимаксное решение соответствует стра гаи, при которой максимальное сожаление минимально. В i шем случае для линии малой мощности максимальное сожалеь составляет 150 тыс. долл. (в ситуации высокого спроса), a i линии большой мощности — 100 тыс. долл. (при отсутств спроса). Поскольку 100<150, минимаксное решение — пост ить линию большой мощности. Минимаксный критерий орш тируется не столько на фактические, сколько на возможн потери или упущенную выгоду. [c.126]