В этой, заключительной, главе мы обсудим, чем собственно занимается эконометрист, рассмотрим связь между эконометрикой и физикой, эконометрикой и математической экономикой, эконометрикой и математической статистикой, разрыв между теорией и практикой, методологиями сверху вниз и снизу вверх , слабые звенья, агрегирование и как использовать опыт других исследований. Это попытка суммировать все то, что могло бы быть образно названо патологией эконометрики. [c.472]
В физике, химии, биологии, медицине можно проводить контролируемые эксперименты, но только не в экономике. (Астрономические данные также не являются экспериментальными мы не можем изменить орбиту Марса, чтобы посмотреть, как это повлияет на орбиту Земли.) Отсюда следуют серьезные последствия для экоиометрической теории. Традиционные методы математической статистики — теория оценивания и проверки гипотез — были развиты для экспериментальных наук, но не для экономики. Эти методы, таким образом, не могут быть без какой-либо модификации применены в эконометрике. [c.475]
Нам кажется, что разрыв между теорией и практикой в эконометрике больше, чем в физике, медицине и других науках. Когда Эд Лимер около тридцати лет назад был студентом Мичиганского университета, там работала очень активная группа, занятая построением эконометрической модели США. Группа работала на первом этаже, а теоретические курсы по эконометрике читались на последнем, четвертом, этаже. Я был ошеломлен тем, - писал Лимер, - что один и тот же язык использовался в обоих местах. Еще более забавно было наблюдать метаморфозы отдельных индивидуумов, которые буйно грешили на первом этаже и превращались в святейших жрецов, поднимаясь на четвертый этаж (Learner, 1978). [c.476]
Традиционная эконометрика предписывает исследователю построить модель, собрать данные, выбрать подходящий метод оценивания и затем оценить модель. После того как получена подходящая модель, можно делать шаги в разных направлениях оценивать функции параметров (например, эластичности), проверять гипотезы, представляющие интерес, делать прогнозы или давать рекомендации по экономической политике. Это хороший метод, но он не работает. Он слишком амбициозный. В отличие от физики в экономике нет моделей, которые были бы справедливы во всех случаях. Лучшее, на что можно надеяться, — то, что модель будет справедлива локально. Это означает, что модель должна зависеть от того, на какой главный вопрос собирается ответить исследователь. Назовем его центром (фокусом) исследования. По нашему мнению, выбор центра исследования — это единственный здравый путь его начала. Все остальное модели, необходимые данные, метод оценивания — зависит от этого. Вышесказанное может многим показаться очевидным, но это не очевидно для большинства эконометристов. [c.478]
Носко Владимир Петрович - кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник механико-математического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Автор более 50 научных работ и таких учебных пособий как "Эконометрика для начинающих Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов", "Эконометрика Основные понятия и введение в регрессионный анализ временных рядов", "Эконометрика", соавтор учебного пособия "Основные понятия и задачи математической статистики". Преподает эконометрику с 1994 года. В настоящее время читает курсы лекций по эконометрике на механико-математическом факультете МГУ, в Институте экономики переходного периода и в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. [c.379]