Осуществляя второй шаг, мы измеряли выигрыш от подбора акций, сравнивая вознаграждение, полученное конкретным фондом, с вознаграждением "контрольного" портфеля, который не являлся объектом управления. Конкретный фонд имел такой же уровень рыночного риска, как и "контрольный" портфель, но ему, кроме того, присущ и индивидуальный риск. Следовательно, его совокупный риск выше. [c.1002]
Шаговое управление — переменная, от которой зависит выигрыш (прибыль) на г-м шаге и, следовательно, выигрыш в целом. [c.270]
В задачах динамического программирования первый пункт учитывают, делая на каждом шаге условные предположения о возможных вариантах окончания предыдущего шага и проводя для каждого из вариантов условную оптимизацию. Выполнение второго пункта обеспечивается тем, что в задачах динамического программирования условная оптимизация проводится от конца процесса к началу. Сперва оптимизируется последний тп-й шаг, на котором не надо учитывать возможные воздействия выбранного управления хт на все последующие шаги, так как эти шаги просто отсутствуют. Делая предположения об условиях окончания (m-l)-ro шага, для каждого из них проводят условную оптимизацию тп-го Шага и определяют условное оптимальное управление хт. Аналогично поступают для (m-l)-ro шага, делая предположения об исходах окончания (т-2)-го шага и определяя условное оптимальное управление на (т-1)-м шаге, приносящее оптимальный выигрыш на двух последних шагах — (тп-1) и т. Так же действуют на всех остальных шагах до первого. На первом шаге, как правило, не надо делать условных предположений, так как состояние системы перед первым шагом обычно известно. [c.271]
В левой колонке таблицы записываются возможные состояния системы t=0,...,12, в верхней строке — номера шагов i=l,...,12. Для каждого шага определяются условные оптимальные управления x.(t) и условный оптимальный выигрыш W.(t) с i-ro шага и до конца для оборудования возраста t лет. [c.275]
На последнем шаге, т.е. перед инвестированием средств в последнее предприятие, условное оптимальное управление соответствует количеству средств, имеющихся в наличии т.е. сколько средств осталось, столько и надо вложить в последнее предприятие. Условный оптимальный выигрыш равен доходу, приносимому последним предприятием. [c.487]
Поясним данное уравнение. Пусть перед /-м шагом у инвестора остались средства в размере s y.e. Тогда х у.е. он может вложить в i-e предприятие, при этом оно принесет доход
ВЫИГРЫШ (gain). 1. Победа в соревновании, состязании, конкуренции. 2. Приз, выгода, получаемые в результате победы. 3. Доход, полученный от выигрышных облигаций, участия в лотереях, разного рода играх и т. д. Облигации государственных займов, по которым доход устанавливается условиями их выпуска, выплачивается в форме выигрыша. Денежные выигрыши выплачиваются также вкладчикам, которые свои сбережения разместили в форме выигрышных вкладов. В теории игр — результат игры для ее участника (игрока), имеющий количественное выражение (например, выигрыш определенной суммы денег), но часто и не имеющий количественного выражения. В последнем случае, однако, возможно некоторое условное числовое обозначение, как, например, в шахматах (выигрыш 1, проигрыш О, ничья 0,5). Величина, противоположная выигрышу, — платеж. При описании игры разные авторы предпочитают тот или иной термин, причем нередко выигрышем (отрицательным) называется и проигрыш, а платеж соответственно выигрышем. В задачах динамического программирования выигрышем называется численная величина, максимизируемая в процессе многошагового оптимального управления (то же, что в ряде других случаев обозначается термином полезность ). Различают выигрыш общий и выигрыш на каждом шаге управления. [c.120]
Следующий шаг — извлечение данных из систем поддержки производственных процессов и передача их в другие нуждающиеся в этих сведениях информационные системы предприятия. Компания Stepan, выпускающая поверхностно-активные вещества — они используются в качестве действующей основы в большинстве моющих средств, — осуществила разработку основанной на современных технологиях системы управления производственным процессом, внедрение которой обеспечило утроение мощности ее заводов и сэкономило компании миллионы долларов за счет более эффективного использования оборудования. Однако даже этот сам по себе исключительный выигрыш в производительности не так ценен для Stepan, как возросшая гибкость в управлении, благодаря которой стало возможно более оперативно реагировать на изменения в требованиях клиентов, и как заложенные в новую систему элементы интеграции с другими средствами автоматизации предприятия. Использование инфраструктуры на базе ПК обеспечило легкость встраивания производственных данных в любые другие процессы, такие, как планирование производственных ресурсов и управление заказами. [c.293]
Для этого состояния выбирают оптимальное шаговое управление, обеспечивающее оптимальный выигрыш на первом и всех последующих шагах. Это управление является безусловным оптимальным управлением на первом шаге и, зная его, определяются оптимальное значение выигрыша и бузус-ловные оптимальные управления на всех шагах. [c.271]
Метод сопряженных градиентов использовался автором не только в серийных расчетах задач оптимального управления (в качестве одного из блоков решения задачи линейного или квадратичного программирования), но и в методических расчетах в условиях сравнительно высокой размерности. В частности, в 48 представлены результаты решения задачи линейного программирования итерационным методом, включающим и метод сопряженных градиентов. Видно, что сходимость метода не соответствует теоретическим предсказаниям, что приводит к определенному (и заметному) перерасходу машинного времени. Были проведены и специальные эксперименты по минимизации формы (Вх, Вх) (G=B B) со случайной матрицей В размером 100x100. Использовалась схема типа III. Алгоритм не давал нужной точности после 300 — 400 шагов. Для уменьшения влияния ошибок округления была применена комбинация схем II и III четыре итерации проводились с вычислением В по схеме III, а каждая пятая — по более громоздкой формуле схемы II. Это привело к улучшению сходимости (выигрыш можно оценить числом л 2), но проблемы не решило. [c.477]