АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ [a tuarial al ulations] — расчеты в области страховой математической статистики. Одна из распространенных задач таких матема-тико-статистических вычислений, связанных с определением норм и условий страхования, состоит в том, чтобы сумма страховых взносов за вычетом полагающихся выплат гарантировала получение страховой фирмой (или государ- [c.16]
Включает дискриминантный анализ, кластер-анализ и другие матема-тико-статистические методы, как правило, не опирающиеся на предпосылку о вероятностном характере исследуемых зависимостей (см. Прикладная статистика). В частности, дискриминантный анализ предназначен для решения задач, связанных с разделением совокупностей наблюдений (элементарных данных). Если у исследователя имеется по одной выборке из каждой неизвестной ему генеральной совокупности (такую выборку называют "обучающей"), то с помощью методов дискри-минантного анализа удается приписать некоторый новый элемент (наблюдение х) к своей генеральной совокупности. [c.199]
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ [e onometri model] — основное понятие эконометрии, экономико-математическая модель, параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики. Она выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов как на макро-, так и на микроэкономическом уровне на основе реальной статистической информации. Наиболее распространены Э.м., представляющие собой системы регрессионных уравнений, в которых отражается зависимость эндогенных величин (искомых) от внешних воздействий (текущих экзогенных величин) в условиях, описываемых параметрами модели, а также лаговыми переменными (см. Лаг). Кроме регрессионных (как линейных, так и нелинейных) уравнений, применяются и другие матема-тико-статистические модели. [c.400]
Я также предлагаю начертить кривую в координатах logn— (R/Sn)/T/n. Такое соотношение (называемое С/-статис-тикой) показывает очевидный максимум, когда R/S перестает расти как корень квадратный из времени. Это часто является признаком существования периодического или непериодического цикла. Этот максимум должен быть нечувствителен к шагу по времени в исходном ряду. В моей книге 1994 г. я нашел, что [/-статистика для файла данных индекса Доу Джонса имеет максимумы на 1000 торговых дней, на 200 интервалах по 5 торговых дней и 50 интервалах по 20 торговых дней. Эти пики были нечувствительны к интервалу измерений. [c.273]
Представленное выше описание динамики обменных курсов затрагивало лишь их "временную" картину, т. е. частоту, интенсивность изменений со временем. По классификации в la, п. 2, изложение относилось к вопросу (I) о статистике междутиковых интервалов. Пока, однако, ничего не говорилось о характере изменений в значениях цен, происходящих в моменты тиков. К этому вопросу (II) мы обратимся в Id. В следующем же параграфе речь пойдет о вероятностно-статистических моделях, естественным образом возникающих в связи с траекторным поведением цен (Sf), представленным на рис. 28. [c.385]
Имея некоторое представление о характере интенсивности, частоты появления тиков (по крайней мере, на примере обменных курсов валют), а также представление об одномерных распределениях междутиковых интервалов (т —Tf i), естественно теперь обратиться к статистике в поведении [c.392]
Зафиксируем некоторый "разумный" интервал (реального физического) времени А. Этот интервал не должен быть слишком "малым" Применительно к статистике обменных курсов, нужно, чтобы этот интервал был репрезентативным в том смысле, что в него попадает значительное число тиков, или, по-другому, чтобы А было значительно больше среднего времени между двумя тиками. В противном случае образуемое дискрети- [c.392]
Большинство трейдеров стремится свести варианты ценового движения всего к трем подъем, спад и топтание на месте. В своих искаженных логических упрощениях некоторые идут еще дальше, считая, что в любой сделке шансы на успех составляют 50 на 50. Доля правды здесь просто-таки нулевая. Судите сами. Допустим, в течение всей торговой сессии цены оставались в рамках 10-тикового коридора. Сколько же ценовых моделей образует рынок на пути от верхней границы до нижней и обратно, если учитывать каждый тик Я не специалист по статистике, но думаю, они исчисляются миллионами. Откуда столько Вот смотрите пусть точка А - нижняя граница коридора. Какой путь могли бы проделать цены Один тик вверх, два вниз один вверх, три вниз два вверх, один вниз один вверх, два вниз три вверх, один вниз два вверх, один вниз один вверх, один вниз два вверх, один вниз три вверх, один вниз два вверх, один вниз три вверх, один вниз один вверх, один вниз два вверх, один вниз три вверх -и точка Б, то есть десять тиков вверх от точки А. Сложно Наго как раз очень упрощенный вариант обычной ценовой и. Но он действительно представляет собой одну из мил->зможных модельных комбинаций. При этом каждая из ых вами моделей может потом повториться. [c.69]
Экономический анализ сформировался в результате диффере циации общественных наук. Ранее отдельные функции эконом] ческого анализа выполняли учетные науки, однако по мере углубл ния экономической работы возникает необходимость в выделен анализа, так как учетные дисциплины не были способны отвечач всем требованиям практики. Экономический анализ комплекса системно использует фактические данные, прибегая к приемам способам исследования статистики, бухгалтерского учета, матем тики. Экономический анализ тесно связан со специальными дисци линами, такими как статистика, бухгалтерский учет, маркетинг, эю номика организаций, экономическая теория, менеджмент (схема 2 [c.8]
Смотреть страницы где упоминается термин Статистика тиков
: [c.376] [c.376] [c.389] [c.486] [c.524] [c.500] [c.109] [c.229] [c.275] [c.749] [c.162] [c.3] [c.414] [c.6] [c.233]Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.377 ]