Теорема ("формула Башелье"). В модели (1) рациональная стоимость Ст = С(/т Р) стандартного опциона-колл Европейского типа с платежной функцией /т = (5т — -К")" " определяется формулой [c.418]
Формулы Башелье и Блэка-Шоулса [c.34]
Теорема б ("формула Башелье"). В модели Башелье рациональная стоимость стандартного опциона-колл Европейского типа с функцией платежа /т = (5т — К)+ определяется формулой [c.34]
Именно эту формулу вывел Л. Башелье, не пользуясь современными понятиями теории вероятностей. [c.35]
Таким образом, с ростом времени N стоимость опциона растет как /N. Этот результат полностью согласуется с тем, который получается (при SQ = К) из формулы Башелье для Ст, приведенной в конпе 1Ь, согласно которой [c.41]
Изложение начинается с "Формулы Башелье" для рациональной стоимости стандартного опциона (покупателя) Европейского типа в линейной модели Башелье, явившейся прототипом известной "Формулы, Блжа и Шоулса", для которой дается несколько выводов. Большой материал отводится расчетам опционов Американского типа как в диффузионных моделях акций, так и в диффузионных моделях облигаций. [c.541]
Смотреть страницы где упоминается термин Формула Башелье
: [c.487] [c.416] [c.417] [c.525] [c.39] [c.23] [c.24]Смотреть главы в:
Основы стохастической финансовой математики Т.2 -> Формула Башелье
Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.23 ]