Доля межгрупповой дисперсии в общей дисперсии носит название эмпирического коэффициента детерминации (т)2 — эта квадрат) [c.69]
Для стандартных моделей регрессии качество подгонки (при условии, что среди регрессоров есть константа) обычно измеряет коэффициент детерминации Д2 или скорректированный коэффициент детерминации -R . Напомним, что коэффициент детерминации интерпретируется как доля объясненной вариации зависимой переменной. Для моделей с панельными данными это понятие требует уточнения и модификации. Во-первых, внутригрупповая и межгрупповая модели имеют дело с разными вариациями зависимой переменной. Во-вторых, модель со случайным эффектом оценивается с помощью обобщенного метода наименьших квадратов, для которого коэффициент детерминации вообще не является адекватной мерой качества подгонки. [c.373]
Аналогично можно определить коэффициент детерминации для межгрупповой регрессии [c.374]
А — отношение межгрупповой суммы квадратов к сумме квадратов Ь — вектор искрим коэффициентов или весов. Тогда [c.714]
На самом деле формулами (13.29), (13.30), (13.31) можно определить внутригрупповой, межгрупповой и объединенный коэффициенты детерминации для любой оценки /3 вектора параметров /3. При этом, естественно, считают, что yit = x itf3, yi = Т Z)Li У , У = rfr t=i Г=1 Vit- Именно такой подход реализован, например, в широко используемом эконометрическом пакете STATA при оценивании моделей с панельными данными вычисляются три коэффициента детерминации в соответствии с формулами (13.29), (13.30), (13.31) независимо от того, какой метод оценивания применяется. [c.374]
Коэффициенты или веса определяют таким образом, чтобы группы максимально возможно отличались значениями дискриминантной Это происходит тогда, когда отношение межгрупповой суммы квадратов к внутри групповой сумме квадратов для дискрими- [c.688]
Максимальное значение А— это наибольшее собственное значение а — собственный вектор матрицы. Элементы Ь — это д искрим и нантные коэффициенты или веса, соответствующие первой дискриминантной функции. В целом можно определить меньше, чем 1) или k функций, каждую с ей собственным значением, функции оценивают Другими словами, первая функция вносит большой вклад в межгрупповую [c.714]