ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ИНДИКАТОР ВЕРОЯТНОСТИ УСПЕХА [c.228]
Мы описывали текущее состояние индикатора вероятности успеха (PSI) и наши изыскания по нему в главах 1-10. Хотя в выставлении баллов все еще много субъективности, наше доверие к нему значительно укрепилось после трехлетнего использования в нашей работе. [c.228]
Приложение 3. Индикатор вероятности успеха 229 [c.229]
ИНДИКАТОР ВЕРОЯТНОСТИ УСПЕХА ТАБЛИЦА АНАЛИЗА [c.239]
PSI.......................см. Индикатор вероятности успеха Брукса Закон........................................137,238,245 [c.328]
Используя три индикатора — линии тренда, скользящие средние и осцилляторы, — вы получаете в свое распоряжение три "мнения" относительно тона и направления рынка. В какое-то время или на каком-то уровне цен они могут и не совпадать. Некоторые сигналы поступят слишком рано, некоторые запоздают. Но, когда среди ваших индикаторов появляется консенсус, вы имеете подтверждение, которое может дать сделку с низким риском и высокой вероятностью успеха. [c.101]
Умение распознавать модели разворота сулит трейдеру немалые выгоды. Торговля в направлении господствующей тенденции значительно повышает вероятность успеха. Индикаторы разворота — это своего рода дорожные знаки, которые говорят Осторожно — тенденция находится в процессе изменения . Иными словами, меняется рыночная психология. Это означает, что необходимо изменить торговую тактику в соответствии с новыми реалиями рынка. Индикаторы разворота могут по-разному влиять на решения трейдера открыть или закрыть позицию. Все это будет подробно обсуждаться в последующих главах. [c.24]
В техническом анализе определение вами настроений и направления рынка не будет основываться только на одном индикаторе. Вы не можете полагаться исключительно на линии тренда, скользящие средние или фигуры на графике. Использование нескольких индикаторов одновременно помогает сформировать "консенсус мнений". Таким образом, когда сигнал подается одним индикатором и подтверждается другим или даже еще двумя, возрастает вероятность проведения сделки с низким риском и высокими шансами на успех. [c.97]
Так что задача намного сложнее и не сводится просто к тому, чтобы узнать какую-либо технику. Задача состоит в том, чтобы избежать неудачи в познании этой техники. В какой-то степени задача поиска своих техник, т. е., техник, которые наверняка приведут вас к успеху, сводится к правильной формулировке вопросов. Когда мы начинаем торговать, мы еще недостаточно знаем для того, чтобы эти вопросы сформулировать. Если нас спросить, что мы считаем самым важным для достижения успеха в трейдинге, мы можем не слишком связно рассказать об основных индикаторах, или о том, что надо следовать за успешным трейдером, или о любимой теории. Но, вероятно, мы ничего не скажем о психологии, или об идеях торговли с низким риском, или даже о стопах. В значительной степени первые годы проходят в изучении основ, что свойственно любому процессу обучения. Обычно лишь самонадеянность и невежество заставляют успешных и умных людей думать, что они смогут сразу начать с успехом торговать на рынке, — и я не более свят, чем вы , в этом плане, так как со мной было то же самое. Но это определенно глупо и рынок в отместку обязательно собьет спесь с таких людей. [c.281]
Не все Десять этапов одинаково важны. Каждому этапу приписывается определенный вес, и эти веса совместно вносят вклад в нечто, называемое нами Индикатором вероятности успеха (Probability of Su ess Indi ator, или PSI). PSI - мгновенная мера того, насколько вероятно или нет успешное выполнение проекта. Вы можете прочесть об исходной методологии получения значений PSI в приложении 3. В общем случае весовые коэффициенты распределяются следующим образом [c.25]
Из всей этой информации разработчик системы должен выбрать то, что он будет использовать для достижения задач своей торговли. Лично я предпочитаю использовать индикатор Отрицательное развитие (ОР), который обычно, но не всегда, является шипом1. Шипы мне нравятся потому, что они представляют собой экстремумы и стоп, поставленный за этим уровнем, является достаточно безопасным. Думаю, что системы, основанные на использовании шипов, имеют большую вероятность успеха, чем другие системы. То, как вы ставите стоп, жизненно важно потому, что если стоп уязвим, то уязвима и система в це- [c.90]
Двойники (Look-alikes) - это "почти такие же" или "чуть-чуть не дотянувшие" сигналы Направления. Они не совсем отвечают требованиям. Может быть, Двойное РеПо не дотягивает по степени или характеру желательного толчка. Возможно, вершины между первым и вторым пересечениями немного шире указанных критериев. Вполне вероятно, выходящие за пределы обычного бары "Рельсов" немного коротки, или "Рельсы" находятся в "пригородной", а не в "сельской" местности. Консолидация ниже линии шеи Головы и Плеч может быть длиной всего в один период, а не в несколько, как нам хотелось бы видеть, прежде чем модель показала свою Несостоятельность. Все эти ситуации - "Двойники". Они часто ведут себя подобно сигналам Направления, которым подражают, но не с тем успехом, что мы ожидали бы от полноценного квалифика-тора Индикатора Направления. Я играл бы по этим сигналам с меньшим удовольствием, используя меньшее число контрактов в позиции. Вы же можете и вовсе их пропустить. Любой вариант приемлем, только убедитесь, что вы не стоите у них на пути. [c.102]
Из приведенного перечня видно, что на устойчивость банковских систем, как предполагается, влияет динамика значительного количества индикаторов, и, вполне очевидно, этот список можно продолжить. Дальнейшая работа будет состоять в построении системы агрегированных показателей устойчивости банковских систем и исследовании их динамики, тестировании их на наличие пороговых значений, за которыми наступает кризис и т.д. В настоящее время сложно прогнозировать, приведет ли к успеху поиск широкого круга макро- и микроэкономических показателей, влияющих на банковские системы, и конструирование на их основе нескольких индикаторов, описывающих состояние устойчивости банковских систем. Наиболее вероятно создание многофакторных моделей, удовлетворительно описывающих состояния банковских систем. Вместе с тем, проблема прогностической значимости таких моделей остается открытой. К сожалению, аналогичные работы в области стра-новых рисков, проводимые международными рейтинговыми агентствами, пока не привели к должным результатам в частности, ни одно из этих агентств не смогло прогнозировать масштаб кризисов на международных финансовых рынках в 1997-1998 гг. [c.691]