В эконометрическом анализе динамические модели используются достаточно широко. Это вполне естественно, так как во многих случаях воздействия одних экономических факторов на другие осуществляется не мгновенно, а с некоторым временным запаздыванием - лагом. [c.277]
В основе динамических тренажеров лежат динамические модели этих объектов. Главное отличие динамических моделей от статических - наличие динамических алгоритмов. Они формируют изменения параметров модели с учетом влияния фактора времени. Наиболее часто это требуется при моделировании накоплений, образованных ресурсными потоками (реализуется алгоритмами интегрирования) моделировании скоростей изменений параметров моделей, например, при прогнозировании инфляционных ожиданий в результате роста цен (реализуется алгоритмами дифференцирования) моделировании запаздывания в получении результата от момента начала порождения этого результата (реализуется алгоритмами временного запаздывания) и т.д. Помимо возможности учета фактора времени, динамические модели тренажеров обладают еще рядом свойств, которые перево- [c.9]
Среди различных ARX моделей, в эконометрических исследованиях широкое применение нашли динамические модели (модели с авторегрессионно распределенными запаздываниями -ADL) [c.61]
Первая модель в общем виде представлена выражением (4.12). Вторая модель рассматривает каналы связи как идеальные и указывает лишь адреса, по которым поступают сигналы из внешней среды или выходные сигналы элементов системы. Для представления третьей модели реальные каналы связи рассматриваются как самостоятельные динамические системы с элементами, вызывающими перекодирование, селекцию, запаздывание, искажение, сбои, поломки и т. д. Четвертая модель описывается в общем виде выражением (4.13). [c.189]
Эконометрические модели представляют собой системы регрессионных многофакторных зависимостей и балансовых уравнений (тождеств). Их параметры устанавливаются статистически на основе временных рядов или выборочных данных. Введение переменных с временным запаздыванием или параметра времени придает эконометрической модели динамический характер. [c.407]
Наиболее подходящим для рассматриваемого случая является динамический мультипликатор Филлипса с непрерывным запаздыванием по показательной функции [1.1]. В модели Филлипса запаздывание спроса отсутствует. Планируемое потребление описывается линейной зависимостью = Y, а независимые расходы - А. Тогда общий спрос без запаздываний будет представлен соотношением [c.26]
ДИНАМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ [dynami normals] в динамических моделях экономики — нормативы, характеризующие связи между разновременными показателями, лаги (запаздывания) и коэффициенты приведения показателей во времени (см. Дисконтирование). [c.85]