Эффект последействия. Важность понятия условной вероятности определяется наличием одного из главных допущений нашей модели чистого случая независимость исхода каждого отдельного испытания от уже состоявшейся истории. [c.56]
Смысл данного допущения — в отсутствии эффекта последействия , что можно обнаружить именно через вычисление условной вероятности. [c.56]
О данном явлении говорят как об отсутствии эффекта последействия. [c.58]
Эффект последействия означает зависимость исходов текущих испытаний от истории тех, что уже состоялись. В пространствах случайных событий этот эффект отсутствует. [c.58]
Подчеркнем, что учет отсутствия эффекта последействия имеет огромное значение для понимания некоторых выводов при анализе закономерностей случайных событий. И при последующем рассмотрении мы еще не раз будем обращаться к данному вопросу. [c.58]
Не правда ли, возникает отчетливое ощущение, что налицо эффект последействия. Если это так, то мы приходим к противоречию данного расчета с исходным допущением о независимости исходов от истории. [c.60]
Таким образом, условная вероятность оценивает в данном случае вовсе не эффект последействия, а возможность, так сказать, повторной неудачи неудачника , который оказался нашим выбором. [c.61]
Таким образом, хотя нужно признать связь истории с предрасположенностью (первая является определенным отражением второй), тем не менее, эффект последействия отличается от эффекта выбора. Это отличие выражается прежде всего в том, что при эффекте последействия история непосредственно влияет на будущий результат. А при действии эффекта выбора конкретный исторический результат не имеет значения, поскольку главную роль играет предрасположенность, склонность, тяготение к определенному исходу. [c.61]
Представим игрока, который при бросках идеальной монеты каждый раз делает ставку на эффект последействия или ориентируется по звездам. Полученный тогда результат представляется более обоснованным рассматривать как полностью случайное совпадение, хотя астрологи могут и возражать против этого. [c.87]
Однако в этой связи необходимо вспомнить об отсутствии эффекта последействия. Речь идет о том, что если трейдер, скажем, достиг шести успешных операций подряд, то это вовсе не означает какое-то снижение вероятности успеха для седьмой попытки для нее все равно остается прогноз на уровне р = 0,9. А значение Р(7 х dSP) = 0,48 — это вероятность события семь успешных попыток подряд . [c.201]
Кроме того, мы исходим из понимания обреченности на неудачу любых попыток, где в явном или замаскированном виде обнаружится ставка на эффект последействия. [c.214]
Подчеркнем, что использование графического анализа текущих событий как основы для вероятностного прогноза применительно к дополнительному измерению, где действует только воля чистого случая , не означает нарушения одного из принципиально важных допущений о независимости исхода каждого отдельного испытания от истории уже состоявшихся попыток. Эффект последействия в дополнительном измерении отсутствует точно так же, как и в любом другом пространстве случайных событий. [c.219]
С этой точки зрения графический анализ в дополнительном пространстве представляет собой способ экстраполяции прошлого на будущее. Но это делается вовсе не на основе учета эффекта последействия, которого в пространстве случайных событий нет. В действительности анализируется эффект выбора, который проявляется в той или иной предрасположенности. И затем уже по результатам такого анализа формулируется соответствующий вероятностный прогноз, обоснованный известными закономерностями случайного блуждания. [c.221]
Вероятностный прогноз на основе графического анализа — это экстраполяция истории движения в дополнительном измерении на будущее. Но это вовсе не означает опору на эффект последействия. Здесь речь идет только об эффекте выбора. Главным же является учет закономерностей чистого случая в рамках используемой модели. [c.221]
Эффект ПОСЛедеЙСТВИЯ. Мера остаточного эффекта (осведомленность или воспоминание) рекламного обращения через некоторое время после его окончания. [c.302]
Стратегия взлетов хороша, когда есть уверенность в существовании ЭФФЕКТА ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ последней рекламы. Следующий взлет следует намечать тогда, когда этот эффект начнет заметно ослабевать. [c.302]
Таким образом, тщательный анализ механизмов деформирования реакторов УЗК (достигнутого уровня надежности элементов системы), своевременное определение времени безопасной эксплуатации для различных вариантов компоновки реакторного блока (прогрессивной организации системы), выявление степени последействия отказа реактора на отказа всего технологического звена (качество выполняемых функций системы) -позволило бы при незначительном увеличении затрат на стадии внедрения получить эффект на стадии эксплуатации за счет двукратного увеличения времени безотказной работы реакторов. [c.53]
Остановимся еще на одном феномене - эффекте "долгой памяти" или "сильного последействия" в эволюции цен 5 = (5 ) о- [c.203]
Зе. Эффекты "кластерное " и последействия в ценах......... 437 [c.376]
Как выбирать акции для кратковременного трейдинга Если вы собираетесь играть на реакциях рынка на новости, то выбор очевиден — надо искать акции, с которыми что-то происходит. Для трейдера-любителя хорошим источником оперативной информации является агентство Reuters, которое через Интернет поставляет данные об активности торговли акциями, сведения о сюрпризах в квартальных отчетах, оценки акций специалистами Уолл-стрита. Надо только иметь в виду, что профессионалы с Уолл-стрит получают такую информацию на несколько минут раньше и любитель никогда не успевает к началу. Но у рынка есть очень важное для непрофессионалов свойство. Его первоначальная реакция на новости всегда больше, чем они того заслуживают. Кроме того, существует эффект последействия. Их совокупность определяет типичное поведение акций. После первой бурной реакции на новости, создающей быстрые колебания с большой амплитудой, наступает период более плавного изменения цены. Это связано с постепенным распространением информации среди непрофессионалов, которые не успели к началу события и начинают играть позже, надеясь, что наметившийся рост или падение будут продолжаться. Игра на слишком сильной реакции рынка или на последействии вполне доступна любителям, и после приобретения необходимого опыта, правильно играя на рыночных новостях, можно получать довольно стабильный доход. [c.195]
После обеда начинается вторая волна покупок акций. Это опять привлекает внимание любителей, и они, удостоверившись, что тенденция роста сформировалась (цена уже заметно выросла), начинают снова покупать акции, вызывая их дополнительный рост. В последние минуты перед закрытием рынка акции немного падают, что вызвано выходом из игры некоторых трейдеров, не желающих оставлять акции на ночь. Утром, если на рынке нет плохих новостей, у биржевых дилеров скапливается много заказов на покупку этих же акций это захотели поиграть те трейдеры, которые узнали про изменение рейтинга из газет или из вечерних новостей. При открытии биржи цена акций опять превышает вечернюю цену, но уже слабее, чем в первый день. На рынке NASDAQ второй разрыв обычно не достигает I %. После короткого утреннего роста акции начинают падать и, пройдя несколько незначительных колебаний, стабилизируются. Все, игра окончена Новый рейтинг компании больше никого не интересует. На нью-йоркской бирже эффект последействия продлевается еще на один день, но он выражен довольно слабо. [c.206]
Эффект выбора. Согласно объяснению В. Феллера, здесь наблюдается вовсе не эффект последействия. Вероятность исходов при независимых испытаниях все равно не связана с историей предыдущих опытов. [c.60]
Статистический 7 /5-анализ оказался весьма эффективным методом обнаружения не только описанных выше эффектов "последействия" "сильной памяти" "настойчивости" и "антинастойчивости" но и для обнаружения периодических и непериодических циклов. (См., например, [317], [319], [329], [385], [386].) [c.449]
Применяемые на промыслах ингибиторы коррозии ИКСГ-1, КС, ВЖС и другие обладают достаточно высоким защитным эффектом при непрерывном дозированном вводе в коррозионную среду. При периодическом вводе в поток газоконденсатных скважин они имеют сравнительно небольшой период последействия (не более 3-5 сут) и, кроме того, нередко вызывают эмульгирование, затрудняя как процессы добычи конденсата, так и его переработки на заводах. [c.55]
Примечания. 1. Приведенные в таблице средние прибавки и величины оплаты приростом урожая от 1 т органических удобрений характеризуют эффект от последних за первый год их действия. В условиях Дальнего Востока отмечается длительное последействие навоза на повышение урожайности культур — в течение 6—8 и до 10 лет. За весь период действия прибавка урожая зерна от внесения на 1 га 20 т навоза достигает 16 ц с оплатой 1 т удобрений 70 кг продукции. В среднем эффективность 20 т,навоза за весь период действия можно принять равной 10 ц зерна. Поэтому при исчислении экономической эффективности навоза и торфо-навозных компостов в районах Дальнего Востока на первую культуру следует относить не более 30% всех затрат, связанных с применением органических удобрений. [c.102]