Все это предопределяет случайность событий, аритмию производства и не позволяет достигать планомерного функционирования всех производственных звеньев. [c.14]
Совместная вероятность — это вероятность того, что два или более независимых случайных события произойдут одновременно. [c.400]
Определить, какой вариант действий следует выбрать в случае наличия совершенного прогноза для каждого исхода случайных событий. [c.417]
Руководство часто сталкивается с проблемой принять или нет специальный заказ по цене ниже нормальной рыночной и иногда даже по цене ниже себестоимости. Такой заказ — это обычно большое количество однородной продукции, которая продается гуртом (упакована в большой контейнер). Поскольку руководство не ожидало такого заказа и он является одноразовым, случайным событием, его нельзя включить в прогнозы продаж (доходов и расходов) на последующие годы. Предприятие может его принять, только если позволяют производственные мощности. [c.361]
Диверсифицируемый риск, который иногда называют несистематическим риском, представляет собой ту часть риска, которая обусловлена неуправляемыми или случайными событиями и может быть устранена в результате диверсификации, т.е. путем такого сочетания объектов инвестирования или производимых предприятием продуктов, которое снижает совокупный риск. [c.119]
Риск — 1) событие, в наступлении или в дате наступления которого нет точной уверенности. Если событие не является случайным, то оно не подлежит страхованию 2) случайные события, которые могут произойти в неопределенный момент в будущем, против которых клиент хочет застраховаться. В более широком понимании риском считается объект страхования или застрахованное лицо. [c.736]
Понятие средней в широком смысле слова сближается с такой философской категорией, как закон ( закон есть общее в явлениях ), закономерность. Это далеко не случайное родство. Рассмотрим сущность процесса осреднения на примере арифметической средней согласно формуле (5.1). Среднюю считаем типической, определенной по однородной совокупности. Однородность индивидуальных значений признака — это проявление их общих свойств, обусловленных основными условиями и закономерностями массового процесса, порождающего данную совокупность. Однако кроме общих условий, кроме закономерности на каждую единицу совокупности влияют индивидуальные, особенные условия, случайные события, не связанные причинно с общей закономерностью. Поэтому можно индивидуальные значения признака х. представить как состоящие из элемента, обусловленного общей закономерностью для всех единиц совокупности (обозначим этот элемент с), так и элемента А индивидуального для каждой единицы совокупности. Итак, х, = с + А,, где А, может быть как положительной, так и отрицательной величиной, как малой, так и большой величиной в сравнении ее. [c.91]
Случайные и систематические виды потерь Систематические виды потерь включаются и учитываются во всех видах расчетов проекта как неизбежные расходы, и при определении риска прогнозируются потери только от случайных событий. Случайное развитие событий может привести к повышению или снижению затрат. При анализе риска следует учитывать только ту часть случайных факторов, которые вызывают потери [c.352]
В данной главе рассматривается понятие вероятности и ее применение в различных хозяйственных ситуациях. Вероятность используется для отражения возможности наступления альтернативных событий в условиях неопределенности. Руководитель может получить преимущество, если он знаком с методами определения вероятности и использует их при принятии решений. В данном контексте в качестве одного из методов мы рассмотрели определение вероятности с помощью дерева решений. Дерево решений можно использовать для отображения нескольких возможных решений и их последствий в числовом измерении в том, что касается, например, затрат, прибыли, доходов. Следует отметить, что, несмотря на свою полезность, при описании вариантов возможных решений данный метод лишь частично затрагивает всю проблемную область. Например, предполагается, что пользователь метода знает вероятности наступления случайных событий, представленных в дереве решений. В целом, эффективное использование дерева решений возможно только в сочетании с другими методами, и только тогда, на основании всей имеющейся информации, можно сформулировать реалистичные решения. [c.93]
Относительной частотой случайного события А называется отношение числа появлений этого события (NA) к числу равновозможных случаев ( шансов ) [c.261]
Если случайное событие А задано возможными взаимоисключающими друг друга исходами AI, А2,...,А и соответствующими им вероятностями P(Ai), P(A2),...., P (Ап), то мера неопределенности М события А равна [c.283]
Вторую группу факторов, формирующих индивидуальность человека, составляют факторы, проистекающие из окружения человека. В общем виде влияние этих факторов можно рассматривать как влияние окружения на формирование индивидуальности. Во-первых, сильное влияние на индивидуальность человека оказывает культура, в которой он формируется. Человек получает от общества нормы поведения, усваивает под влиянием культуры определенные ценности и верования. Во-вторых, индивидуальность человека сильно определяется семьей, в которой он воспитывался. В семье дети усваивают определенные поведенческие стереотипы, вырабатываются их жизненные установки, отношение к труду, людям, своим обязанностям и т.п. В-третьих, на индивидуальность человека оказывает сильное влияние принадлежность к определенным группам и организациям. У человека вырабатываются определенная идентификация, задающая для него некий тип индивида, с которым он себя олицетворяет, а также устойчивые формы поведения и, в частности, реакции на воздействие со стороны окружения. В-четвертых, формирование индивидуальности происходит под влиянием жизненного опыта, отдельных обстоятельств, случайных событий и т.п. Иногда именно эта группа факторов может приводить к существенному изменению индивидуальности человека. [c.101]
Говоря об исчислении вероятности потерь в процессе их прогнозирования, надо иметь в виду одно важное обстоятельство. Случайное развитие событий, оказывающее влияние на ход и результаты предпринимательства, способно приводить не только к потерям в виде повышенных затрат ресурсов и снижения конечного результата. Одно и то же случайное событие может вызвать увеличение затрат одного вида ресурсов и снижение затрат другого вида, т.е. наряду с повышенными потерями одних ресурсов может наблюдаться экономия других. [c.173]
Так что если случайное событие оказывает двоякое воздействие на конечные результаты предпринимательства, имеет и неблагоприятные и благоприятные последствия, при оценке риска надо в равной степени учитывать и те и другие. Иначе говоря, при определении суммарных возможных потерь следует вычитать из расчетных потерь сопровождающий их выигрыш. [c.173]
Результаты, возникшие в связи с прекращением деятельности, отражаются в финансовой отчетности как прибыли или убытки от обычной деятельности. Но в некоторых случаях прекращение деятельности может быть классифицировано как случайное событие, а прибыли и убытки необходимо отражать как результаты чрезвычайных обстоятельств. Например, прекращение производства в результате агрессивных действий персонала или третьих лиц, которое компания не намерена восстанавливать и возобновлять, или национализация предприятия. [c.252]
Результаты чрезвычайных обстоятельств должны раскрываться отдельно по каждой чрезвычайной статье с изложением характера и причин ее возникновения. Не существует сколько-нибудь определенного понятия чрезвычайных обстоятельств. Чтобы обстоятельства назвать чрезвычайными, необходимо, чтобы они четко отличались от обычной деятельности компании (были бы для нее явно не обычным, случайным событием), повторное появление которых, а тем более частое их появление не ожидается. Но судить об этом можно только индивидуально, в контексте операций данной конкретной компании. Одно и тоже событие или сделка может быть чрезвычайным для одной компании и совершенно ординарным - для другой. [c.252]
Если бы регулирование структуры капитала не было сопряжено с издержками, каждая фирма всегда придерживалась бы планируемого коэффициента "долг — собственный капитал". Однако такие издержки все же возникают, а следовательно, возникают и трудности в установлении оптимального соотношения заемного и собственного капитала. Фирмы не в силах сразу нейтрализовать случайные события, которые вызывают отклонения от планируемой структуры капитала, поэтому нам приходится наблюдать случайные различия фактических коэффициентов долговой нагрузки среди фирм, планирующих одну и ту же долю заемных средств в совокупном капитале. [c.482]
В-третьих, надо помнить, что всякое необычное поведение доходности портфеля в каком-либо одном году, как правило, связано со случайными событиями, а не с мастерством менеджера. Чтобы разграничить мастерство и случай, надо бы проанализировать эффективность за несколько лет. А пока вы ждете информации, не следует придавать слишком большое статистическое значение скромным различиям в эффективности. [c.1004]
Случайные события можно характеризовать числами. Такие числа называют случайными величинами. Случайная величина может принять то или иное значение, заранее неизвестное. Например, случайные величины объем поставленных материалов, трудоемкость операции или работы. [c.116]
В целях нейтрализации отрицательного воздействия рисков на эффективность производства при планировании на предприятии проводят их качественный и количественный анализ. Суть качественного анализа состоит в определении факторов риска и видов работ, при выполнении которых он возникает. Количественно размер риска можно установить с помощью статистических, аналитических и других методов. Закономерности случайных событий изучаются с использованием математического аппарата теории вероятности. Вероятность наступления рискового события может быть определена субъективным способом или объективными методами. [c.119]
Информационная структура задачи календарного планирования основного производства НПП определяется последовательностью наблюдений реализаций случайных событий и принятия плановых решений. При этом возможны два различных подхода к постановке и решению задач календарного планирования [45]. [c.58]
В процессе реализации метода Монте-Карло производится моделирование случайных событий и соответствующих им случайных величин. При таком моделировании определяется, произошло или не произошло в данном испытании некоторое событие А, вероятность которого известна и равна Р(А), и устанавливается, какое значение приняла соответствующая случайная величина X, закон распределения которой известен. С этой целью решают вспомогательную задачу, состоящую в моделировании равномерно распределенной в интервале (0,1) случайной величины со, Пусть, например, известна вероятность некоторого события А [c.154]
Характеристика надежности основана на двоичной оценке состояния элементов и изделий работоспособное — неработоспособное. Отказ — это событие, в результате которого отдельный элемент или все устройство не работает. Отказ рассматривается как случайное событие, а все характеристики надежности носят вероятностный характер. [c.174]
Количество всякого рода нарушений производственного процесса на отдельных операциях, время наступления этих нарушений, а также срок, необходимый для ликвидации возникшего нарушения, представляются весьма неопределенными. Здесь очень велико влияние случайных событий. Другими словами, они являются вероятностными. Поэтому и расчет страховых заделов приходится выполнять на основе теории вероятностей. [c.78]
Теория вероятностей — раздел математики, в котором изучаются методы определения вероятности одних случайных событий по вероятности других случайных событий. [c.134]
Рассмотренные выше случайные события могли появляться или не появляться. Теперь рассмотрим такую величину, которая в результате опыта может принимать то или иное значение, причем заранее неизвестно, какое именно. Такая величина называется случайной. [c.15]
В 1 -и главе рассмотрено понятие вероятности, случайного события, случайной величины, дано определение закона распределения случайной величины, а также изучены основные параметры законов распределения, такие как показатели центра распределения, показатели меры рассеяния, показатели формы распределения. [c.10]
Случайное событие. Вероятность. [c.13]
Случайным событием называется такое событие, которое может как произойти, так и не произойти при соблюдении определенного комплекса условий. Будем предполагать, что указанный комплекс условий может быть воспроизведен неограниченное количество раз. Испытанием будем называть каждое осуществление этого комплекса условий. [c.13]
Относительной частотой случайного события называется отношение количества случаев появления этого события М к общему числу проведенных испытаний N. [c.14]
Опыт показывает, что при многократном повторении испытаний относительная частота M/N случайного события обладает устойчивостью. В разных достаточно длинных сериях испытаний относительные частоты случайного события группируются вокруг некоторого определенного числа. Устойчивость относительной частоты может быть объяснена как проявление объективного свойства случайного события, которое заключается в существовании определенной степени его возможности. [c.14]
Таким образом, степень возможности случайного события можно описать числом. Это число называется вероятностью случайного события. Именно вокруг вероятности группируются относительные частоты данного случайного события. Относительная частота и вероятность случайного события являются безразмерными величинами, которые могут принимать значения от 0 до 1. Вероятность является первичным, базовым понятием, и в общем случае ее нельзя определить через более простые термины. [c.14]
Таким образом, в результате сочетания нескольких в общем-то случайных событий, руководство отделения Ксньср пришло к заключению о необходимости увеличить капиталовложения в этот проект, чтобы не потерять все, что было туда уже вложено до этого. Конвер , таким образом, сгал фишкой в игре, где нужно было либо терять все, что уже было поставлено на кон, либо удваивать ставки, а ставкой служили сотни миллионов долларов, принадлежавшие акционерам Дженерал Дайнсмнкс . [c.391]
Резерв газа для многолетнего регулирования, который по аналогии с гидроэнергетикой назван компенсирующим, создастся на случай наступления зим с температурами наружного воздуха более низкими,чем средние (нормативные). В соответствии с методикой Энергетического института Сибирского филиала АН СССР [б], изменения температур наружного воздуха за многолетний ряд наблюдений оцениваются как случайные события, а их закономерность выражается в виде кривой распределения, которая характеризует за рассматриваемый ряд лет частоту повторения температур наружного воздуха в интервале ее значений. Введено понятие обеспеченности топливоснабжения, характеризующее уровень надежности покрытия максимальных расходов тепла. При этом появляется задача соизмерения дополнительных затрат на повышение уровня надежности топливоснабжения с ущербом от его недодачи в те годы, когда температурные характеристики отклонялись от средних значений. В Латвийском институте теплоэнергетики АН ЛатвОСР были проведены расчеты колебаний отопительных расходов при изменении показателей надежности (и соответствующих затрат) в широком диапазоне (от 95 до 3%) по 30 городам страны за большой ряд лет. Анализ показал, что при указанном диапазоне обеспеченности газоснабжения расход топлива на отопительные нужды колеблется в следующих пределах (в % к расчетным нормативам по средним многолетним данным) [c.7]
Вопросы необходимости границ валютного контроля находятся в [ентре внимания ученых и практиков. Причем имеются и противни-си валютного контроля как такового. Их аргументы основываются ia выводах монетаристов, сделанных в середине XX в., и сводятся к тому, что никакая экономика не может достичь всех целей одновременно. Под действием любого государственного регулирования экономика описывает лишь зигзаги, а достижение идеальной точки может быть только кратковременным и случайным событием. [c.605]
Налоговые платежи — это единственная статья, которую следует анализировать в виде доли прибыли до уплаты налогов, а также доли продаж. Исходным пунктом для анализа служит ставка уплаченного налога. Некоторые аналитики предпочитают называть эту долю фактической ставкой налога, но GAAP предписывают применять слово "фактическая " к доле налоговых платежей, предусмотренных налоговым управлением, за минусом лишь инвестиционных налоговых льгот (IT ) и скидок по налогам с заграничных доходов. Доля уплаченных налогов более полезна для анализа тенденций, нежели доля начисленных налогов, но при этом целесообразно выяснить, не повлияло ли на расходы какое-либо разовое, случайное событие, так как полученный коэффициент часто используют для прогноза налоговых выплат. [c.225]
Здесь t - число этапов хт = (x,, X2,. . . , XT) - вектор переменных (план) <лт = (со,, j2>.. ., ыг) - вектор случайных событий M t pt(xt, ы ) ш 1 -условное математическое ожидание случайной вектор-функции
Цены на акции колеблются по разным причинам. Одни из них являются общими для большинства акций, а другие относятся только к отдельным компаниям или, самое большее, к маленькой группе компаний. Курс акции реагирует на случайные события, которые влияют на нынешние или ожидаемые в будущем прибыли компаний. Если случается событие, которое воздействует на многие компании, например неожиданный спад в экономике, то оно повлияет на большое число акций. Риск убытков, происходящих по этой причине, часто называют рыночным риском (market risk). [c.200]
С другой стороны, случайные события, которые воздействуют на будущее только одной компании, в частности поданный на нее иск, или забастовка, или неудача с новым товаром, вызывают случайные (по отношению к фондовому рынку в целом) убытки, которые не имеют влияния на все без исключения акции и которых поэтому инвестор может избежать с помощью диверсификации. Риск убытков, связанный с этим типом событий, называется специфическим риском (firm-spe ifi me). [c.201]
Конечно, эти циклы не имеют ничего общего с капиталистическими циклами каждый конкретный взлет или падение могут быть легко объяснены спецификой или каким-либо неожиданным случайным событием именно данного года. При всем этом крайняя неустойчивость показателей — обстоятельство, препятствующее возможности надежного прогноза путем экстраполяции. Значительная величина среднего квадратичсского отклонения (сигмы) и коэффициента вариации показывает, что предсказание даже на ближайший год на основании обобщенных тенденций прошлого недостаточно надежно. [c.155]
Вероятностные модели используют вероятностные значения параметров процесса. Однако математи ятностных моделей строго детерминирована. Для каждого набора исходных данных в моделях опре распределение вероятностей случайных событий в рассматриваемом процессе. Для реализации веро обходимо, чтобы каждому состоянию отдельного элемента системы соответствовала вероятность его г ние. [c.53]