Вероятность событий Рх определяем из выражения [c.68]
Страховой риск. Этот термин в страховании может иметь различные значения, в том числе как (1) предполагаемое вероятное событие или совокупность событий, на случай наступления которых проводится страхование (страховой риск — кража) (2) конкретный объект страхования (страховой риск —судно) (3) страховая оценка, под которой понимают стоимость объекта, учитываемую при страховании (4) вероятность наступления страхового случая (страховой риск есть вероятность наступления страхового случая, т. е. наступления ущерба, равная 0,02). [c.445]
Резерв колебаний убыточности предполагает необходимость прогноза возможного увеличения выплат, которое может быть вызвано наступлением наиболее вероятных событий. [c.385]
Хотя прогнозирование предполагает оценку наиболее вероятных событий, при разработке финансового плана следует предусмотреть и те ситуации, которые кажутся наименее реалистичными. Ряд западных авторов трактуют финансовое планирование как процесс принятия решений о том. какие риски следует учитывать, а какие не стоит. [c.326]
Т Определение. Вероятность события выражается как значение в промежутке от 0 до 1. Вероятность, равная 0, указывает на невозможность наступления события, а вероятность, равная 1, показывает, что событие обязательно [c.54]
В нашем примере имеется 9 возможных серий чистых потоков денежных средств, т. е. z = 9. Серия 1 представлена потоком денежных средств —100 дол. в периоде 1 и -400 в периоде 2. Вероятность события (возможности движения денежных средств) равна 0,10. Если безрисковая ставка равна 8%, чистая текущая стоимость данной серии составляет [c.394]
СЕРИИ ПОТОКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (1) ЧИСТАЯ ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ, дол. (2) ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ (3) (2) х (3) (4) [c.395]
Согласно классическому определению вероятность события А равна отношению числа случаев т, благоприятствующих ему, к общему числу случаев п, т.е. Р(А)= т/п. При определенных условиях в качестве оценки вероятности события Р(А) может быть использована статистическая вероятность Р (А), т. е. относительная частота (частость) W(A) появления события А в п произведенных испытаниях. [c.24]
Числовые характеристики условных распределений условные математические ожидания Мх( Y) и Му(Х) и условные дисперсии DX(Y) и Dy(X). Эти характеристики находятся по обычным формулам математического ожидания и дисперсии, в которых вместо вероятностей событий или плотностей вероятности используются условные вероятности или условные плотности вероятности. [c.38]
Метод широко применим не только в эконометрическом моделировании, но и вообще в статистическом исследовании. Так, с его помощью можно оценивать вероятности событий, связанных со случайными величинами. [c.285]
Верификация модели 22 Вероятностная зависимость 38, 50 Вероятность события 24 [c.299]
Пенсионные аннуитеты связаны с тем. что выплата пенсий производится от финансовых аннуитетов, выплачиваемых как рентные платежи, тем, что обусловлены некоторыми вероятными событиями, например, их выплата прекращается после смерти пенсионера. [c.304]
Во-вторых, планирование, если оно осуществляется корректно, заставляет финансового менеджера изучать события, которые могут помешать успеху компании, и запасаться стратегиями, которые рассматриваются в качестве вспомогательного средства реагирования в случае появления неожиданных обстоятельств. Планирование, как вид деятельности, гораздо шире, чем прогнозирование, так как последнее имеет дело лишь с наиболее вероятными событиями. Занимаясь планированием, необходимо принимать во внимание и те события, которые возможны, но маловероятны. [c.782]
При бюджетировании могут задаваться вероятности событий, сумма которых равняется 100%. [c.21]
Как новый конкурент повлияет на долю рынка, которую занимает компания - Программа рассчитывает вероятность возникновения событий и изменений, которые могут повлиять на практический результат. Для этого программа, во-первых, оценивает риск, связанный с компанией, во-вторых, выполняет тысячи тестов "что-если" с применением одного из двух проверенных методов получения статистической выборки Монте-Карло и Латинский Гиперкуб. Цветные раскрашенные графические диаграммы наглядно иллюстрируют вероятности событий находится ли риск в допустимых пределах или требуется план действий в чрезвычайных обстоятельствах. [c.454]
Сценарии генерируются экспертным путем, они различаются экономической ситуацией (подъем/рецессия), ситуацией на каком-либо рынке (например, нефтяном), просчитывают последствия каких-либо действий государства или компании (макроэкономическая политика, международные договоры). Сценарием может быть любое в достаточной степени вероятное событие или состояние, существенно влияющее на несколько параметров проекта одновременно. [c.232]
Для выражения возможности события используют численную меру. Численную меру возможности события называют вероятность. Вероятность события А, т. е. Р(А), можно вычислить [c.115]
Объективным методом вероятность события устанавливается путем вычисления частоты, с которой оно происходит. Например, [c.119]
Вид риска Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль Вероятность события [c.417]
Таким образом, получим, что численные значения математического ожидания (4.42) и приближенного, наиболее вероятного, события (4.35) совпадают. Естественно, что х =(xfj) удовлетворяет системе ограничений (4.29), (4.30). С другой стороны, оказалось, что статистический подход, свободный от принятых приближений целевой функции, позволяет с большей строгостью применять аппарат математической статистики, во-первых, при ее калибровке, когда, например, и у =/(f / ,. j). [c.129]
Выбор вероятности события стабильное функционирование предприятия в течение периода реализации бизнес-проекта в качестве базового скалярного показателя стабильности предприятия обусловлен прогнозным характером информации, на основе которой проводится оценка. Применение логики правдоподобных рассуждений обеспечивает большую адекватность оценок эксперта качеству информации, с которой ему приходится иметь дело. Так, например, придание равных вероятностей всем возможным значениям параметра при отсутствии информации о нем, реализует схему принятия экспертом разумного решения в условиях полной неопределенности. Положительным качеством данного методического подхода является также выделение профес- [c.103]
Термин событие применяется в СПУ в смысле вероятного и зависимого события, т. е. такого события, которое в результате предшествующего события и выполнения определенной работы может произойти или не произойти. Вероятность наступления события находится в границах от 0 до 1. Чем ближе вероятность события к единице, тем оно вероятнее. При помощи события отражаются начало, конец и промежуточные (поэтапные) действия всех звеньев (людей и механизмов), осуществляющих этот данный комплекс работы. [c.135]
ЧАСТОСТЬ И ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ [c.8]
Если проводить серии опытов, постоянно увеличивая. /V, то можно убедиться, что колебания частости W уменьшаются. Таким образом, существует определенное постоянное значение частости, от которого величина ее отклоняется, в ту или другую сторону. Этим постоянным значением является количественная мера степени объективной возможности появления события при одном опыте, называемая вероятностью события [7]. [c.9]
Как правило, вероятность события А обозначают через Р (А), иногда только буквой Р. [c.9]
Следовательно, т=1. Отсюда вероятность события А выразится как [c.9]
Событие А называется независимым от события В, если вероятность события А не зависит от того, произошло событие В или нет. [c.11]
Вероятность события А не зависит от исхода первого испытания и равна 0,2. [c.12]
Если в данном примере первую проверенную деталь (событие В) в партию не возвращать, то вероятность события А (появление дефектной детали при втором испытании) зависит от исхода первого события. [c.12]
Действительно, если первая проверенная деталь была дефектной, то вероятность события А равна — — 0,Н- [c.12]
Вероятность события А, вычисленная при условии состоявшегося события В, называется условной вероятностью события А и обозначается Р(А/В). [c.12]
Найдем условную вероятность события В, предположив что событие А произошло. В этом случае из ранее возможных вариантов остаются только re m, которые благоприятствуют событию А. Из них / случаев благоприятны событию В, следовательно [c.12]
Условные вероятности события А (появления дефектной детали) при этих гипотезах [c.14]
По формуле (1.7) получим вероятность события Л (выбора дефектной детали из смешанной партии) [c.14]
Поэтому возникает необходимость такого задания функции распределения, которое подходило бы для непрерывных и дискретных случайных величин. С этой целью удобно иметь дело с вероятностью события Х<х, а не Х=х, как это имело место в законе распределения дискретных случайных величин. [c.18]
Для каждого последующего года вероятности будут обозначать вероятность наступления данного события при условии, что произошло некоторое событие в предыдущем году, то есть, это условные вероятности. Причем сумма вероятностей событий, имеющих общее начало, равна 1, то есть, выполняется равенство (29) [c.81]
Финансовое Прогнозирование сосредоточено на наиболее вероятных событиях и резуль-планирование — татах. Разрабатывая финансовые планы, специалисты заняты не только про-это не просто гнозированием, ведь они должны предусмотреть и те ситуации, которые ка-прогнозирование жутся менее реалистичными. Если вы представите наперед, что может пойти не так, как надо, тогда гораздо менее вероятно, что вы упустите из виду опасные симптомы, а значит, вы сумеете быстрее реагировать на неприятности. Кроме того, финансовое планирование не призвано минимизировать риски. Напротив, это процесс принятия решений о том, какие риски следует принимать, а какие принимать не стоит. [c.771]
Моральный риск (moral hazard) — ситуация в сфере страхования, заключающаяся в том, что вероятность события, от которого страхуются, возрастает после заключения договора страхования в виду тенденции застрахованной стороны подвергать себя большему риску или принимать меньшие меры предосторожности. [c.326]
Совокупность значений А/ можно интерпретировать в вероятном смысле как множество событий, полученных1 в результате эксперимента над множеством k. Задаваясь процентным уровнем точности прогноза q, назовем случай благоприятным, если А <7. Тогда вероятность события Qq — получение точности прогноза q по методу Л — можно вычислить как отношение числа благоприятных случаев / к общему числу случаев k [c.121]
Смотреть страницы где упоминается термин Вероятность события
: [c.427] [c.195] [c.43] [c.234] [c.55] [c.102] [c.13]Смотреть главы в:
Справочник по математике для экономистов -> Вероятность события
Математические методы моделирования экономических систем Изд2 (2006) -- [ c.8 ]
Справочник по математике для экономистов (1987) -- [ c.292 ]