Индекс выбора товаров ( SI) — это динамический индикатор. Его разработал и представил в книге Новые концепции технических торговых систем Уэллс Уайлдер. Название индикатора отражает его основное назначение — помочь трейдеру выбрать товары, подходящие для краткосрочной торговли. [c.70]
Индекс выбора товаров предназначен для тех, кто занимается краткосрочной торговлей и умеет контролировать риск, неизбежно связанный с высокой волатильностью. [c.70]
После большого рыночного движения, наступает период консолидации. Множественные "пружины" (А, В, С и D) и "толчки наверх" (Е и F) формируют потенциал для краткосрочной торговли, как показано на Рис. 5. [c.33]
Это непостоянство дохода, требуемый большой объем работы, и потребность в достаточном капитале, которым необходимо хорошо управлять, являются теми факторами, которые могут привести трейдера к неудаче. А кроме этого, краткосрочная торговля может оказаться очень неподходящей для большинства трейдеров - а если ваша торговая стратегия неудобна для вас, то в конечном итоге, вы будете терять деньги, воплощая ее в жизнь. [c.206]
В общем, краткосрочная торговля стремится использовать возможности больших перемещений рынка и может допускать (с учетом ваших параметров риска и торговли) сравнительно большие движения, влияющие и на размещение ваших стопов. Дэйтрейдинг обычно нацелен на меньшие движения или серию меньших движений в течение дня. [c.21]
Долгосрочные секреты краткосрочной торговли [c.1]
Краткосрочная торговля - подход, применяемый большинством трейдеров при игре на рынке. Этот метод делает возможным самые крупные финансовые доходы, но одновременно он сложнейший вызов, требующий постоянного внимания и бдительности, а также очень строгого планирования. Написанная Ларри Вильямсом, самым признанным и популярным техническим аналитиком последних трех десятилетий, эта инновационная книга в — его первая за почти десятилетие — предлагает основы, надежной и выгодной краткосрочной торговли, раскрывая преимущества и недостатки этого столь плодотворного, но все же потенциально опасного предприятия. [c.2]
Делясь своим многолетним опытом закаленного и успешного трейдера, Вильяме предлагает свое понимание рынка по широкому диапазону тем от хаоса и спекуляции до прорывов подвижности рынка и стереотипов прибыли. Под его опытным руководством Вы узнаете об основных принципах, движущих рынками, о трех наиболее доминирующих циклах, когда выходить из сделок и как до конца сохранять выигрывающие позиции в выбранных временных рамках. Наряду с глубоким анализом наиболее эффективных стратегий краткосрочной торговли и подробным описанием лучшей теории и практики управления капиталом, Долгосрочные секреты краткосрочной торговли включают выигрывающие технические индикаторы Вильямса, а также его мысли по широкому диапазону тем. Вот некоторые примеры [c.2]
Полный неоценимого знания, точных правил и формул, а также полезных советов одного из наиболее уважаемых сегодня рыночных игроков, этот всесторонний и практический ресурс послужит основой для вашего "евангелия" краткосрочной торговли [c.2]
В44 Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. — М. ИК [c.2]
Цикл продолжает повторять себя из года в год за малыми диапазонами следуют большие диапазоны, за большими диапазонами следуют малые диапазоны. Это как часовой механизм и в нем основной ключ к прибыльной краткосрочной торговле. [c.40]
Это очень важный момент в постижении секретов прибыльной краткосрочной торговли. Не отбрасывайте его. Вот несколько примеров для доказательства эффективности этой концепции. [c.45]
Но не теряйте надежду, мои годы рыночного анализа и торговли подтвердили одну фундаментальную правду о структуре рынка — секрет, как сделать краткосрочную торговлю прибыльной. [c.59]
Не забывая обо всем этом, теперь я собираюсь раскрыть вам свою самую большую тайну краткосрочной торговли, способную привести к балансу изменения цены и колебания времени. Этот секрет состоит из двух компонентов [c.59]
Значение этого трудно переоценить. Наиболее прибыльная стратегия краткосрочной торговли, которую я знаю и постоянно использую, состоит в том, чтобы открыть позицию, выставить защитный стоп, а затем закрыть глаза, задержать дыхание, перестать обращать внимание на рынок и ждать выхода по закрытию дня. Или даже позже Если мне повезет и мне удастся попасть на день с большим диапазоном, я поймаю крупное движение, которое окупит дни с маленькими диапазонами. Если я попробую постоянно входить в рынок и выходить из него, то однозначно не сделаю так много денег, как тогда, когда строго держусь до закрытия. Правда и в том, что всякий раз, когда я пробовал давать волю своей фантазии, последующая расплата оказывалась весьма болезненной. [c.61]
И вновь результаты говорят сами за себя объединяя все только что рассмотренные компоненты, мы увеличиваем наши возможности или шансы, ведущие к успеху в краткосрочной торговле. Заметьте, что количество сделок существенно сократилось, а это означает, что наш риск меньше, в то время как наша средняя прибыль, приходящаяся на сделку, увеличивается. Наши прибыли уменьшаются до всего лишь 76,400, но средняя прибыль на сделку подскочила до 444, а проседание остается примерно на том же на уровне 5,912 при росте доли выигрышных сделок до 90 процентов. [c.91]
Для краткосрочной торговли я предпочитаю Джейка, потому что он каждый день после закрытия действительно обзванивает 50 трейдеров, чтобы выяснить, придерживаются ли они бычьих или медвежьих настроений на каком-то определенном рынке. Так как они краткосрочные трейдеры и, по определению, обычно не правы, мы можем использовать их как указатель, когда не стоит быть покупателем или продавцом. Я не стремлюсь использовать их в качестве исключительного и самостоятельного индикатора для покупки или продажи, а использую, скорее, как инструмент, который не должен находиться в согласии с моей собственной, собранной вручную, системой торговли. Если [c.94]
TDW действительно позволяет взглянуть на вещи в ином свете и может дать нам работоспособное смещение, с помощью которого можно торговать. Есть множество способов, как начать доить эту корову. Вы, вероятно, уже сами подумали о некоторых из них. Само собой разумеется, именно смещение - это то, что вы хотите понять и принять во внимание для любого рынка, на котором собираетесь вести краткосрочную торговлю. [c.105]
Для большинства людей термин краткосрочная торговля означает быть приклеенным к котировочному экрану в течение всего торгового дня. Им представляется разгоряченный парень или девчонка с телефоном в каждом ухе, кричащие что-то вроде Покупаю Чикаго, продаю Нью-Йорк . Конечно, такой тип торговли беспокоен, и если вы собираетесь торговать таким образом, вам лучше сперва убедиться, что вы обладаете темпераментом, необходимым для такой работы. Расскажу вам, что я думаю о таком темпераменте, а затем — о том, что дали мне мои поиски этого Священного Грааля в торговле товарными фьючерсами. [c.154]
Если вы тот, кому требуется время для принятия решения, или если вы входите в ступор, отказываясь действовать после принятия решения — это не ваша игра. Победа в этой игре требует моментального принятия решений и немедленной реакции, тут нет времени для пространных размышлений или пересмотра сделанного. Если вы не можете принимать решения подобным образом, вам конец уже через несколько месяцев. Это игра быстрых и мертвых. Если вы не быстры, то будете мертвы. Это просто настолько, насколько это просто. Краткосрочная торговля такого характера требует физической способности немедленно атаковать рынок и столь же быстро изменять решение, принятое вами лишь несколько секунд назад, если этого требуют обстоятельства. Хорошо, что земля смиренным достается в наследство, потому что они никогда не разбогатеют в качестве дэйтрейдеров. [c.155]
Как-то раз я получил последовательно более 30 выигрышных сделок, используя следующую стратегию краткосрочной торговли. Для ее воспроизведения вам надо рассчитать 3-барную скользящую среднюю максимумов и 3-барную скользящую среднюю минимумов. (Каждый бар на графике представляет собой период времени. Используйте 5-минутные графики для большого количества сигналов или 15-минутные графики, если вы стремитесь к чуть менее лихорадочной торговой карьере.) Это делается автоматически на всех котировочных машинах, хотя в былые дни я делал это вручную. Вы можете вернуться в прошлое [c.160]
Пришло время составить контрольный список допустимых возможностей для краткосрочной торговли, которые мы могли бы принимать или отклонять каждый месяц. Вы можете сделать это сами, выбирая из моей работы описываемые торговые возможности, которые нравятся вам. Чтобы у вас появился интерес к такой работе, я посвящаю эту главу подготовке определенных сделок, которые вы должны искать каждый месяц. Эти сделки основаны на времени месяца и праздниках. [c.171]
Фактически, в былые дни , когда я занимался очень краткосрочной торговлей по данным котировочной машины, одним из моих лучших правил было отменять любой вход в торговлю, если уже прошло 18 баров роста. Причем, казалось бы, не имело значения, были это 5-минутные бары, 30-минутные или часовые, просто я сказал бы, что 18 последовательных баров, или подергиваний червя, если хотите, — пожалуй, все, что может вынести человеческий ум, прежде чем треснет, после чего обычно трещит бумажник. [c.240]
Вот доказательство результаты системы, по которой я работал на прошлой неделе, занимаясь краткосрочной торговлей на рынке кофе (см. таблицу 14.1). Заметьте, что когда стоп становится больше, точность, чистая прибыль и сумма выигранных долларов — все увеличивается В то же самое время проседание подскакивает с 12,553 при стопе 1,000 до 14,855 при стопе 4,500, но вы делаете почти на 30,000 больше [c.267]
Тем не менее самым практичным и эффективным является сочетание управления капиталом с инструментами, торгуемыми с маржей, даже если маржа составляет всего 50%, как в случае краткосрочной торговли на рынке акций. Управление капиталом неэффективно, если инвестор не использует маржу и реинвестирует 100% прибылей. Когда нет "финансового рычага", риск потери всех инвестиций невелик, особенно если вложения диверсифицированы. Этот случай является единственным исключением. Я хочу отметить, что, когда инвесторы реинвестируют 100% своего капитала, математика исключается из уравнения успеха. [c.40]
ОСЦИЛЛЯТОР- ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ В ПРИМЕНЕНИИ К КРАТКОСРОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ S P, ОПИСАННОЙ В ГЛАВЕ 15. [c.282]
При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени - от 1 года до 1 минуты. Например, программа RoyalForex позволяет анализировать графики изменения цены валюты при единицах времени 1 день, 4 часа, 1 час, 30 мин, 15 мин, 5 мин, 1 мин. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика. Для краткосрочной торговли более подходящими являются графики с меньшими единицами времени. [c.28]
Индекс Армса используется прежде всего как инструмент краткосрочной торговли. Он показывает, в какие акции — растущие или падающие — вкладывают средства инвесторы. Если на растущие акции приходится больший объем, чем на падающие, индекс Армса опускается ниже 1,0 если же больший объем приходится на падающие акции — индекс превышает 1,0. [c.49]
СТИКС (STIX) — это осциллятор, предназначенный для краткосрочной торговли. Впервые он был описан в журнале The Polymetri Report. Он сравнивает объемы средств, вкладываемых в растущие и падающие акции. [c.217]
Модель "пружина" возникает, когда рынок прорывает поддержку и затем быстро восстанавливается. На прорыве наблюдается незначительный объем и рынок пытается стряхнуть слабые длинные позиции. Модель "толчок вверх" возникает, когда рынок тестирует верхний уровень торгового диапазона, но быстро встречает избыточное предложение. Каждая из этих моделей означает "отвержение цены" (pri e reje tion) и предоставляет возможность для краткосрочной торговли в противоположном направлении. Ложный прорыв устанавливает хорошо определенный уровень риска, и в общем случае, рынок должен двинуться так, чтобы протестировать противоположный конец торгового диапазона. Рис. 4 показывает пример "пружины" (С) и "толчков наверх" (А и В). Эти ложные прорывы ведут к колебанию в обратном направлении, к другому концу торгового диапазона. (Обратите внимание, что точки D и Е - хорошие примеры "бычьего флага"). [c.33]
Ваш торговый стиль и его параметры будут зависеть от многих факторов, включая ваши собственные цели, опыт и время, которое вы ежедневно можете посвящать рынку. Как правило, если вы торгуете "на стороне", это делает дэйтрейдинг, то есть ввод внутридневных позиций и выход из них, практически невозможным. Если вы имеете "дневную работу", она не оставит вам времени и внимания, которые можно было бы посвятить дэйтрейдингу. В этом случае вам, вероятно, стоит заняться краткосрочными сделками в направлении преобладающего моментума, известными как торговля на колебаниях (swing trading). Даже став профессиональным трейдером, вы можете, в зависимости от вашего стиля, выбирать между дэйтрейдингом и краткосрочной торговлей (или комбинацией того и другого). [c.21]
Нет. Вы можете открыть счет в брокерской конторе для торговли фьючерсами, имея всего 5.000 долл. Большинство фьючерсных брокеров позволят вам, при наличии капитала в 5.000 долл., торговать одним контрактом S P e-mini (уменьшенная версия основного контракта S P) или двумя S P e-mini в течение дня. Счет в фондовой брокерской фирме может быть открыт всего с 1.000 долл. Узнайте в своей брокерской конторе, какие минимальные суммы требуются, чтобы заниматься желаемым вами видом инвестиционной деятельности (инвестирование, краткосрочная торговля, активный дэйтрейдинг). Выясните, какие сборы (включая за обслуживание счета) могут взиматься со счета вашего размера. Помните, когда вы торгуете, никогда не рискуйте капиталом, который вы не можете позволить себе потерять. Иными словами, вы должны использовать только спекулятивный капитал, потеря которого не затронет ваш образ жизни или средства к существованию. [c.81]
По определению, они умышленно ограничивают свои прибыли и придерживаются сценария неограниченных убытков. Неудивительно, что столь многие добились таких плохих результатов в краткосрочной торговле. Они заперли себя в безвыигрышной ситуации, следуя заблуждению, часто распространяемому брокерами или продавцами торговых систем можно сделать горы денег, ловя рыночные максимумы и минимумы в течение дня. Это мнение поддерживается, казалось бы, рациональным утверждением торгуя в пределах только одного дня и никогда не оставляя открытые позиции на ночь, вы не подвергаетесь воздействию новостей или крупных переменен, ограничивая тем самым свой риск. [c.57]
Моментум (momentum) — одно из пяти понятий, которые могут приносить прибыль в краткосрочной торговле. Это то, что имел в виду Ньютон, когда сказал, что объект, однажды приведенный в движение, стремится оставаться в движении. Об акциях и товарных фьючерсах можно сказать то же самое начав двигаться в одном направлении, цена с наибольшей вероятностью будет продолжать идти в том же направлении. Существует почти столько же способов измерения моментума, сколько и трейдеров. Я не буду копаться во всех них, рассмотрим только те, которые, как я обнаружил, работают, а также концепции, с помощью которых я торгую. Имеются и другие подходы любой человек с творческим складом ума должен быть способен проделать тот же путь, что и я. Анализ средствами математики — это подход, который может помочь вам собрать для игры все ваши лучшие методы, концепции и формулы. Именно здесь вы имеете явное преимущество перед теми, кто способен лишь на элементарные сложение, умножение и вычитание. [c.70]
Хотя зерновые, особенно соя, предлагают некоторые возможности для краткосрочной торговли, эта книга пишется на рубеже двадцать первого столетия, когда есть краткосрочные рынки более взрывного характера, на которых можно сосредоточиться S P, казначейские бонды, фунт стерлингов и золото. Первые два подходят для нас, краткосрочников, лучше всего. [c.102]
Один из моих любимых факторов краткосрочной торговли — торговый день недели (Trading Day of the Week, TDW). Здесь я сосредоточиваю внимание на изменениях цен от открытия дня к его закрытию, а не просто от закрытия к закрытию. Причина должна быть вам ясна, поскольку день для краткосрочного трейдера начинается с момента открытия и заканчивается на закрытии по крайней мере для внутридневного трейдера. [c.103]
Больше всего можно заработать не при механическом подходе к торговле, а используя эту технику с умом или накладывая ее поверх рыночного расклада. Вот один пример подобных размышлений. Данные на рисунке 7.32 получены при исполнении сигналов "Уупс " к покупке на рынке бондов в любой день, кроме четверга, если 9-дневная скользящая средняя в пятницу была меньше, чем в четверг. Вход — по системе "Уупс ", как я и учил. Выход — закрытие на открытии в первый прибыльный день после 3 дней торговли. И вот вам результат 81 процент этих сделок сделали деньги, а именно — 24,625. Обратите внимание на высокую среднюю прибыль на сделку, которая равна 373. При продаже данные отражают результат открытия позиций по сигналу "Уупс " в среду, если 9-дневная средняя во вторник больше, чем в понедельник, что означает перекупленный рынок. Эти сигналы оказались точными в 79 процентах случаев, принеся 13,406, при удивительной прибыли на сделку — 394, что весьма неплохо для краткосрочной торговли. Для стопов и выхода использовались те же правила, что и в вышеописанных сделках лонг (см. рисунок 7.33). [c.141]
Для краткосрочной торговли, в частности, по 15-минутным баровым графикам, а также и по большинству других временных интервалов, я создаю 5-периодную экспоненту спрэда и вычитаю ее из 20-периодной экспоненты спрэда. Поступая подобным образом, мы можем увидеть, когда один рынок перегревается по отношению к другому, и лучше понять эти межрыночные влияния. Оговорюсь, это не самая совершенная система, однако самый лучший подход к внутридневной торговле, который я когда-либо видел, это те несметные объявления в журналах и газетах, посвященные товарным фьючерсам. Вы можете стопроцентно поверить мне на слово они содержат 90 процентов пустоты и 10 процентов сути. Ведь если бы кто-нибудь имел супернадежную систему, он или она могли бы заработать в 100 раз больше денег на торговле без досадной необходимости иметь дело с публикой. Кроме того, налоговые преимущества торговли неизмеримо выше по сравнению с системами обслуживания массового потребителя. И все же я пока не видел полностью механической системы для внутридневной торговли, регулярно делающей деньги. Внутридневная торговля — это вид искусства, которое должно основываться на хороших концепциях, чтобы быть успешным. [c.163]
Для трейдеров это значит, что они должны идентифицировать свою личную рыночную ориентацию. Для некоторых это будет только краткосрочная торговля, для других — взятие только сделок, основанных на коммерческих показателях ( ommer ials) или поведении публики, для третьих это может быть просто следование циклам, линиям тренда У.Д.Ганна (W.D. Gann)... но это вовсе не означает, что можно следовать всему вышеперечисленному сразу... а это именно то, что делают большинство трейдеров. Определение вашей временной структуры торговли — один день, 3-6 дней, 10-20 дней или дольше — даст вам торговую перспективу, плюс позволит использовать индикаторы, лучше всего работающие для этой временной структуры. [c.227]
Уровни ДиНаполи применимы, причем со сверхъестественной точностью, к любым графикам - от одноминутных до годовых, возможно - и более длинных. Если вы планируете очень краткосрочную торговлю, приготовьтесь упорно, очень упорно трудиться. Даже при том, что компьютеры, оснащенные надлежащим программным обеспечением, могут ослабить эту рабочую нагрузку, постоянная концентрация внимания изматывает всех нас. Независимо от качества подхода или тщательности вашего анализа легко прогореть и пустить по ветру так трудно заработанный капитал. [c.138]
Дэн намыл кучу денег за пять недель беспокойной краткосрочной торговли. Настало время немного отдохнуть и восстановиться, поэтому он закрыл все свои позиции и уехал в Канкун. Вернувшись домой вечером, накануне дня большого толчка вниз, он обнаружил 40 факсов от Хайпера Хэнка, описывающих Двойное РеПо, сформировавшееся за два дня до этого, и 65 сделок, которые он провел по одноминутному графику. Хотя факсы Хэнка точно указывали, что у него было 90% выигрышей, он не стал упоминать, что все они являлись торговлей примерно по два тика каждая. К тому времени как он исправил эту ошибку и расплатился с брокером, Хэнк едва смог свести концы с концами. [c.200]
Смотреть страницы где упоминается термин КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
: [c.11] [c.17] [c.23] [c.94] [c.136] [c.254]Смотреть главы в:
Торговля с использованием уровней ДиНаполи -> КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ