Ускорение и замедление трендов является хорошим подтверждением при анализе жизненного цикла тренда. Этот вид анализа рекомендуется применять на любых временных промежутках анализа [c.65]
Графически ускорение тренда будет проявляться, как это представлено на рисунке 2.17. На бычьем тренде ускорение и замедление предпочтительно проверять по линии, построенной по низам цены. На медвежьем тренде эту линию лучше строить по верхним пикам цены. [c.64]
На рисунке 1.7 мы видим последовательно ускорение и замедление медвежьего тренда. [c.17]
Параболическая форма тренда выражает ускоренное или замедленное изменение уровней ряда с постоянным ускорением. Такой характер развития можно ожидать при наличии важных факторов прогрессивного развития (прогрессирующее поступление нового высокопроизводительного оборудования, увеличение среднесуточного прироста живого веса поросят с возрастом и т.п.). Ускоренное возрастание может происходить в период после снятия каких-то сдерживающих развитие преград - ограничений в распределении дохода, в уровне оплаты труда, при повышении цены реализации на дефицитную продукцию. [c.323]
Понимание принципа ускорения или замедления прибыли необходимо. Аналитики ценных бумаг, рекомендующие акции из-за абсолютного уровня прибыли, ожидаемой в течение следующего года, возможно, пользуются неверным набором фактов. Компания, приносившая 5 долл. прибыли на акцию и обещающая дать 6 долл. в следующем году ( благоприятное увеличение на 20%), может ввести вас в заблуждение, если вы не знаете предыдущего тренда процентных темпов изменения прибыли. Что, если ранее рост составлял 60% Это частично объясняет, почему лишь немногие инвесторы делают серьезные деньги, следуя рекомендациям по покупке и продаже, исходящим от аналитиков ценных бумаг. [c.30]
Параболическая форма тренда достаточно хорошо отражает ускорение или замедление развития ври наличии постоянного ускорении, которое обеспечивается влиянием важных факторов (снятием ограничений в распределении дохода, уменьшением налогов, прогрессирующим внедрением нового оборудования и т. п.). При с<0, т. е. при отрицательном ускорении, тренд отражает замедление роста со все большей скоростью, что характерно, например, для производства устаревшего товара или оборудования. [c.150]
Кроме линейного тренда, приходится рассматривать и тренды более сложной структуры. В техническом анализе в таких случаях говорят о замедлении или ускорении линейного тренда, как бы признавая, что он утратил свою линейность. При этом заранее указать ту функцию, с помощью которой можно описать этот тренд, обычно не представляется реальным. Поэтому часто на практике просто перебирают несколько простых функциональных зависимостей (которые мо- [c.35]
Ускорение темпов роста денежной массы в годовом выражении с марта текущего года при существующих лагах не оказывало во II квартале 2005 г. дополнительного давления на базовую инфляцию. Однако при сохранении направления тренда в динамике денежной массы могут ухудшиться стартовые условия 2006 г. вследствие усиления монетарного фона инфляции. Поэтому возобновление замедления темпов роста рублевой денежной массы в годовом выражении является чрезвычайно важным для достижения желательного уровня базовой инфляции как в текущем, так и в будущем году. [c.1]
| Рисунок 1.5. Ускорение и замедление на бычьем тренде на примере динамики фондового индекса Dow Jones Industrial в 2001 году |  |
| Рисунок 1.7. Ускорение и замедление на медвежьем тренде на примере динамики фондового индекса Nasdaq-ЮО в 2000-2001 годах |  |
Данное линейное отношение между колебаниями прошлой цены и чистым размером приказа обычно выбирается создателями моделей. Здесь мы отступим от этого предположения и рассмотрим его более реалистично, предположив, что чистый размер приказа может расти быстрее, чем предшествовавшее изменение цены то есть, они связаны нелинейными соотношениями. Действительно, малое изменение цены на интервале времени от t-1 до t не должно восприниматься как значительный и сильный рыночный сигнал. Поскольку многие инвестиционные стратегии нелинейны, естественно будет рассмотреть средний размер трендследящего приказа, который ускоренно растет по мере того, как изменение цены увеличивает свою амплитуду. Обычно следующие тренду участники рынка увеличивают размер своих приказов быстрее, чем просто пропорционально прошлой тенденции. Это напоминает нам о доводах в пользу того [6], что психология трейдеров чувствительна к смене тренда ("ускорение" или "замедление"), а не просто к тренду ("скорости"). Тот факт, что трендследящие стратегии имеют влияние на цену, пропорциональное изменению цены в течение предшествовавшего периода, возведенному в некоторую степень т>1, означает, что стратегии, следующие тенденции нелинейны, если взять их в среднем они склонны слишком слабо реагировать на малые изменения цены и слишком сильно реагировать на крупные. Обратите внимание, что значение т=1 восстанавливает линейный случай. Рис. 85 объясняет концепцию нелинейной реакции. [c.218]
Под ускорением (замедлением) тренда понимают производную скорости изменения котировок валют в единицу времени, причем если эта производная больше нуля и ее численное значение увеличивается со временем, то говорят об ускорении бычьей тенденции если же эта производная меньше нуля и ее значение уменьшается со временем, то в таком случае мы имеем дело с ускорением медвежьего тренда. На рис.7 приведен график USD/DEM 60min. На участке АВ мы наблюдаем ускорение бычьего тренда. Видно, что ускорение тенденции выражается в увеличении тангенса угла наклона линии тренда к оси времени (tg < tgp). Примером ускорения медвежьего тренда является участок ВС, при этом видим, что tgy< tgy. При замедлении тренда наблюдается уменьшение тангенса угла наклона линии тренда к оси времени. [c.20]
Чтобы построить систему показателей, характеризующих тенденцию динамики, нужно ответить на вопрос какие черты, свойства этой тенденции нужно измерить и выразить в статистических показателях Очевидно, нас интересует величина изменений уровня как в абсолютном, так и в относительном выражении (на какую долю, процент уровня, принятого за базу, произошло изменение ). Далее нас интересует является ли изменение равномерным или неравномерным, ускоренным (замедленным ). Наконец, нас интересует выражение тенденции в форме некоторого достаточно простого уравнения, наилучшим образом аппроксимирующего фактическую тенденцию динамики. Понятие об уравнении тенденции динамики было введено в статистику английским ученым Гукеромчв 1902 г. Он предложил называть такое уравнение трендом (the trend). [c.304]
Критическое время te соответствует кульминации на рынке, либо при увеличении степенного закона с предварительным ускорением логопериодических колебаний, либо при уменьшении степенного закона с замедлением логопфиодических колебаний после критического времени. В главе 8, на примере российского рынка мы покажем, как две структуры могут появляться одновременно в критическое время 4 Это, однако, довольно редкий случай, возможно, потому, что почти все ускоряющиеся рынки с присутствием логопериодичности неизбежно заканчиваются крахом, "разрывом" рынка, нарушающим симметрию (t - t, для t < t в te - t, для t > t ). Стадное поведение может появляться и стремительно ослабевать после рекордных высот на медвежьем (нисходящем) тренде, даже если предшествующий бычий тренд, завфшившийся временем , не характеризовался усилением подражания. Симметрия, таким образом, остается статистической или глобальной и наблюдается скорее в ансамбле, чем в каждом отдельно рассматриваемом случае. [c.271]
Смотреть страницы где упоминается термин Ускорение и замедление трендов
: [c.17] [c.72]Смотреть главы в:
Малая энциклопедия трейдера -> Ускорение и замедление трендов
Рынок форекс - ваш путь к успеху -> Ускорение и замедление трендов