Дельта-коэффициенты производных финансовых инструментов. Дельта-хеджирование

Коэффициент ро используется при хеджировании процентного риска т. е. риска, связанного с изменениями безрисковой процентной ставки, точнс так же, как коэффициент дельта используется для хеджирования рыночной риска. Кроме того, если на биржевом рынке имеется несколько различны финансовых инструментов, производных от одних и тех же активов, то с по мощью коэффициентов ро и дельта можно построить хеджирование одновременно и рыночного, и процентного рисков. Для этого достаточно сфор мировать портфель с нулевыми коэффициентами ро и дельта и периодически его ребалансировать.  [c.178]