Модели, основанные на броуновском движении 289 [c.289]
Независимо от предположений о том, как основанные на ССА методы использованы в ОРТ и используют процесс диффузии типа броуновского движения, ключевым при рассмотрении патентов должен быть вопрос о модели цены соответствующего актива. [c.200]
Построение и исследование модели поведения инвестора дало импульс к развитию новых математических подходов к решению задач оптимальной остановки многомерных диффузионных процессов. В частности, нами был предложен новый вариационный подход нахождения оптимальной области продолжения наблюдений, основанный на представлении функционала от значения многомерного диффузионного процесса на границе области в виде решения задачи Дирихле. С помощью этого подхода удалось полностью решить задачу оптимальной остановки для однородной функции (произвольной неотрицательной степени однородности) от двумерного геометрического броуновского движения. Это позволило провести детальный анализ модели инвестора. [c.87]
Смотреть страницы где упоминается термин Модели, основанные на броуновском движении
: [c.232]Смотреть главы в:
Основы стохастической финансовой математики Т.1 -> Модели, основанные на броуновском движении