Третий подход к оценке эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности (вероятностный подход) использует для анализа аппарат математической статистики. При этом будущие доходы и расходы рассматриваются как случайные величины с тем или иным характером распределения вероятностей их значений. Как известно, основными характеристиками случайной величины являются математическое ожидание и дисперсия. [c.302]
Введение в эмпирический анализ основные характеристики случайных величин, средние, распределение частот (вероятностей), группировки статистических данных, центр распределения, разброс, ассиметрия, эксцесс закон больших чисел качественная однородность совокупности основные типы распределения вероятности в эконометрии показатели измерения связи регрессионный анализ модель регрессии в эконометрии и математической статистике метод наименьших квадратов вероятностные гипотезы несмещенность, состоятельность и эффективность оценок следствия нормальности распределения ошибок критерий Стьюдента критерий Фишера мультиколлинеарность шаговая [c.130]
Смотреть страницы где упоминается термин Основные характеристики случайных величин статистики)
: [c.590]Смотреть главы в:
Математические методы в экономике Издание 2 -> Основные характеристики случайных величин статистики)