Тест 11. Пробой волатильности с входом по лимитному приказу только валютные рынки. Модель идентична прошлой, за тем исключением, что вместо ограничения длинными позициями введено ограничение рынками валют. Оптимизация не проводилась ввиду малого количества рынков и, соответственно, данных вместо этого использованы лучшие параметры теста 8. [c.123]
Второе преимущество, о котором я уже упомянул, состоит в том, что метод пробоя волатильности идеально подходит для людей, которые пользуются различными моделями для прогноза характера движения цен. Прогноз цен очень опасен, если не сопровождается какой-нибудь разумной системой трейдинга. В этом случае пробой волатильности может помочь вам сформировать точку входа, чтобы вы могли воспользоваться преимуществами вашей системы. [c.232]
Один из лучших выходов возникает в момент серьезного изменения волатильности против вас. Фактически этот момент является также очень хорошим сигналом входа для системы, известной как пробой волатильности. [c.286]
Результаты, в общем, были несколько лучше, чем при пробое по ценам закрытия с таким же входом при открытии, но они явно недостаточны, чтобы преодолеть расходы на сделки. В модели, работающей по данным закрытия, лимитный приказ ограничивал расходы на ложные пробои и тем самым улучшал эффективность. Поскольку при пробоях на ММ/ММ из-за более строгих порогов расходы больше, использование входа по лимитному приказу может значительно улучшить эффективность. Использование входа по лимитному приказу позволяет избежать резкого всплеска волатильности, как правило, сопровождающего момент пробоя. Впрочем, более опытные трейдеры, несомненно, смягчат эффект стоп-приказов, расставленных новичками, и загонят цены назад. Хорошо установленный лимитный приказ позволит войти по хорошей цене, используя этот откат. Если пробой представляет собой начало тренда, рынок, скорее всего, продолжит движение, что даст в конце концов прибыльную сделку если же нет, то хорошая цена входа даст меньший убыток. Даже хотя система пробоя ММ/ММ на данном этапе кажется лишь немного лучшей, чем система пробоя цены закрытия, окончательное решение еще не достигнуто при помощи лимитного приказа можно получить значительное улучшение эффективности. [c.115]
Трейлинг-стопом называется стоп, который учитывает периодические изменения цены в соответствии с некоторым математическим алгоритмом. Система со случайным входом (описанная в главе 8) использовала трейлинг-стоп, применяющий тройной диапазон изменения цен, который регулировался ежедневно по данным на момент закрытия, когда цена изменялась в пользу вашей сделки. Например, после первого дня трейда, если цена изменяется в вашу пользу или если изменчивость цен (волатильность) падает, тогда трейлинг-стоп сдвигается в вашу пользу. Ситуация может еще быть убыточной, но она изменяется в вашу пользу. Таким образом, если рынок изменяется против вас достаточно сильно, чтобы вынудить вас выйти из него, вы все же потерпите некоторый убыток, но он не будет столь велик, как ваш начальный стоп. На рис. 10.1 приведен пример трейлинг-стопа, учитывающего изменчивость рынка. Такие скользящие стопы могут опираться на любое число факторов — волатильность, скользящее среднее, пробой канала, укрепление рыночной конъюнктуры и т. п., — [c.280]
Тест 7. Пробой волатильности с входом на открытии следующего дня. Эта модель покупает при открытии следующего дня, если сегодняшнее закрытие превышает верхнюю границу волатильности, и открывает короткую позицию, когда цена падает ниже нижней границы. Для определения верхней границы волатильности к текущей цене (или ее скользящей средней) следует прибавить ширину среднего истинного диапазона, умноженную на значение параметра bw. Ширина среднего истинного диапазона рассчитывается за последние atrlen дней. Для расчета нижней границы волатильности из текущей цены вычитают ширину среднего истинного диапазона, умноженную на bw. Показателем цены служит malen — экспоненциальное скользящее среднее цен закрытия. Если длина скользящего среднего malen равна единице, то этот показатель становится равен цене закрытия торгового дня, когда имеет место пробой. [c.118]
Тест 8. Пробой волатильности с использованием входа по лимитному приказу. Эта модель пытается открыть длинную позицию на следующий день после пробоя с помощью лимитного приказа в случае, если цена закрытия торгового дня бьша выше, чем текущей уровень цен плюс ширина среднего истинного диапазона. Текущая цена определяется экспоненциальным скользящим средним с периодом malen, рассчитанным [c.119]
Тест 9. Пробой волатильности с использованием входа по стоп-приказу. Эта модель входит в рынок сразу же после точки пробоя при помощи стоп-приказа, включенного в модель входа. Преимущество модели в том, что вход производится немедленно недостаток же состоит в том, что вход может бытьдостигнут не по самой выгодной цене, как в случае лимитного приказа, поскольку происходит исполнение множества стоп-приказов, расставленных на общеизвестных уровнях поддержки/ сопротивления. Во избежание множественных приказов в пределах бара использован стоп-приказ на основе последней цены закрытия, каки в тесте 6. Модель со стоп-приказом на пробое волатильности производит по- [c.120]
Пробой волатильности (Volatility Breakout) — система входа в рынок, при которой позиция открывается, если цена преодолевает определенное расстояние от цены открытия дня. Расстояние, на которое должна отойти цена, привязывается к ценовым колебаниям предыдущего дня. Например, пробой волатильности на 1,5 ATR (см. средний истинный диапазон) означает, что если рынок поднимется или опустится на расстояние, превышающее полтора ATR, вычисленное с временным окном X, следует открывать позицию. [c.364]
Смотреть страницы где упоминается термин Входы на пробое волатильности
: [c.125] [c.227]Смотреть главы в:
Энциклопедия торговых стратегий -> Входы на пробое волатильности