Как мы отмечали в главе 6, а также в этой главе, логопериодический компонент является ключевым признаком дискретной масштабной инвариантности, которая считается решающим доказательством критической самоорганизации финансовых рынков. Это наводит на мысль об еще одном непараметрическом тесте, специально нацеленном на выявление логопериодического компонента в финансовых сигналах. В качестве первого примера, показанного на Рис. 108, приводится крах в октябре 1998 года. Чтобы количественно оценить амплитуду [c.259]
Примером непараметрического теста является тест отдельной категории, который ранжирует доходы в выборке, а затем суммирует оценки внутри каждой группы для проверки, является ли ранжирование систематическим или случайным. [c.158]
Проверка по критерию хи квадрат является непараметрическим тестом, который можно использовать для проверки гипотезы о том, что средние одинаковы во всех пяти классах портфелей. [c.159]
Недооцененные акции (фирмы) 3, 8-9, 11, 19, 24, 147 Недостаток ликвидности 984—985 Неопределенность 6, 15-16, 35, 56, 143, 228, 1054 Непараметрический тест 158-159 Неразработанные запасы природных ресурсов 29-30 [c.1304]
Существует несколько статистических тестов, нацеленных на проверку того, различаются ли фактически средние избыточные доходности портфелей. Некоторые из этих тестов — параметрические (в них используются определенные предположения по поводу распределения избыточных доходов), а другие — непараметрические. [c.158]
Тест направленности. Тест направленности, или тест серий, является непараметрической дисперсией сериальной корреляции, который основывается на подсчете числа серий (т. е. последовательностей повышений и понижений цены), наблюдаемых при ценовых колебаниях. Так, временные ряды ценовых колебаний, где U означает движение цены вверх, a D — движение вниз, будут состоять из следующих серий [c.166]
| Рис. 102. Спектральный анализ Ломба для трех пузырей, предшествующих обвалам на фондовом рынке Гонконга (Рис. 99 - Рис. 101). См. раздел "Непараметрический тест логопериодичности" далее в этой главе. Всем трем пузырям свойственна практически одинаковая "универсальная" логочастота f==1, относящаяся к предпочтительному коэффициенту масштабирования дискретной инвариантности шкалы, равного Д=exp(r/f) =2/7. |  |
Индуктивные однофанторные методы, предназначенные для проверки соответствия характеристик выборки характеристикам генеральной совокупности (ГС), делятся на параметрические тесты, используемые при проверке гипотез о неизвестных характеристиках ГС, и непараметрические — для проверки гипотез о распределении ГС. Применение метода включает формулирование гипотез выбор подходящего теста установление уровня сигнификантности определение критического уровня проверяемой характеристики по таблице расчет реальной величины теста сравнение и интерпретацию. [c.76]