В параметрическом тесте нужно осуществить следующие шаги. [c.217]
Тестирование рынка. Методы оценки качества и конкурентоспособности товара. Параметрические и интегральные индексы качества. Индексы сортности. Анализ товарного ассортимента. AB -анализ. Тестирование товаров (продукт-тест). Тест цены. Моделирование привлекательности товара. Модели "продукт-рынок". Статистическое моделирование жизненного цикла товаров [c.136]
Существует несколько статистических тестов, нацеленных на проверку того, различаются ли фактически средние избыточные доходности портфелей. Некоторые из этих тестов — параметрические (в них используются определенные предположения по поводу распределения избыточных доходов), а другие — непараметрические. [c.158]
Параметрический Z-тест применим в случае, если переменная распределена нормально, дисперсия известна и объем выборки больше 30, Г-тест применяется при выборках, меньших 30. Х-квадрат-тест применяется для проверки гипотез о распределении. [c.55]
Индуктивные однофакторн ые методы предназначены для проверки соответствия характеристик выборки характеристикам генеральной совокупности (ГС). Они делятся на параметрические тесты, предназначенные для проверки гипотез [c.54]
Индуктивные однофанторные методы, предназначенные для проверки соответствия характеристик выборки характеристикам генеральной совокупности (ГС), делятся на параметрические тесты, используемые при проверке гипотез о неизвестных характеристиках ГС, и непараметрические — для проверки гипотез о распределении ГС. Применение метода включает формулирование гипотез выбор подходящего теста установление уровня сигнификантности определение критического уровня проверяемой характеристики по таблице расчет реальной величины теста сравнение и интерпретацию. [c.76]
В начале 1980-х годов на рынок пришли системы "черные ящики", стоимостью по 3000 долларов, стохастики, RSI, индексы настроения рынка и так далее. Затем Trade Station и другие разработчики подобных программ предложили интересный проект для новых трейдеров, создав автоматическую систему, которая обеспечивает возможность проведения тестов на исторических данных и построения кривой, показывающей результаты таких исследований. Механические системы воспринялись с воодушевлением они были популярны, но невыгодны. Вскоре появился "Рыночный Профиль"1. Он поймал в ловушку тысячи высокоинтеллектуальных трейдеров, приведя их к денежным потерям. Трейдеры потерпели неудачу потому, что "Рыночный Профиль" использует параметрическую статистику, основанную на предположении о случайности рынка. [c.108]
Методология, представленная в данной главе, совпадает с применявшейся в главе 7 для основных рынков. Она состоит из комбинации параметрических соответствий с использованием логопериодической формулы (15) и, так называемого, спектрального анализа переменной bg(t -t)/t , направленного на определение осцилляторной части рыночных цен (см. раздел "Непараметрический тест логопериодичности" в главе 7). Для подобного "спектрального" анализа используется, так называемые, периодограммы Ломба, которые состоят в локальном соответствия функции косинуса (с учетом фазы) при выбранном пользователем диапазоне частот. Относительный уровень вершин для каждой отдельной, "периодограммы" может быть взят за меру значимости осцилляции. [c.280]