В данной главе задачника мы пробежимся по некоторым наиболее общим особенностям и аспектам внутридневной динамики. [c.56]
Еще один фактор внутридневной динамики — почасовое закрытие. Эти интервалы внимательно отслеживают, чтобы видеть, где закрывается рынок относительно определенных ключевых уровней поддержки/сопротивления, восстановлений и других ценовых целей. Как правило, цены закрытия каждого 60-минутного интервала наносятся на график. Легче всего это видно на свечных графиках (в отличие от обычно используемых "баровых" графиков). Фигура графика указывает на тренд рынка — восходящий, нисходящий или боковой. Используя эти почасовые закрытия, вы можете корректировать или подтверждать свою стратегию торговли в течение дня. [c.60]
Но надо отдать должное Бу, он ухватил сущность внутридневной динамики. Рынок всегда повышается или понижается. Даже когда он перемещается главным образом вбок, он все равно совершает колебания в обоих направлениях. [c.134]
Внутридневная динамика начинается прямо на открытии. Конечно, рынку может потребоваться время, чтобы определить свое основное дневное направление. Но все равно важно видеть, где открывается рынок, особенно в отношении некоторых ключевых уровней цен. [c.142]
Это слияние факторов — ключевые ценовые точки 2—3 апреля — и восстановление 61,8% подчеркивают важность 1517,90 как цели. Трейдеру, изучающему внутридневную динамику, подобает иметь этот уровень цен в виду и как цель, и как уровень цен, на котором можно увидеть, как торговая активность подскажет направление дальнейшего движения. [c.149]
Объем - еще один способ оценить значимость поддержки или сопротивления. Если формирование уровня поддержки сопровождалось большим объемом торговли, значит большое количество контрактов перешло из одних рук в другие, а, следовательно, и значимость уровня поддержки очень велика и наоборот, значимость уровня поддержки тем меньше, чем меньше был объем торговли. Тут особенно полезны пункто-цифровые графики, ибо они дают возможность измерить внутридневную динамику торговой активности и определить те уровни цен, в районе которых совершалось наибольшее количество сделок, и где, соответственно, будут с наибольшей вероятностью располагаться уровни поддержки или сопротивления. [c.62]
Допустим, цена одного столбика равна пяти минутам. На таком графике вы легко увидите все ценовые пробелы, которые произошли в течение дня торгов. Принципы интерпретации этих "скрытых пробелов" ничуть не отличаются от тех, что используются в анализе пробелов на дневных графиках. Если у аналитика есть доступ к данным о внутридневной динамике цен, он сможет обнаружить эти скрытые прорывы на графике и использовать эту информацию с большой выгодой для себя. [c.95]
Мы уже говорили о том, что пункто-цифровой метод первоначально использовался для отражения внутридневной динамики цен на фондовом рынке. С его помощью можно было отразить на бумаге движение цены интересующей вас акции с точностью до одного пункта. Считалось, что при таком представлении лучше всего видна картина накопления (сделки покупки) и распространения (сделки продажи). Фиксировались только целые величины. Цена каждой клетки равнялась одному пункту, записывалось любое изменение в любую сторону не меньше одного пункта, при этом дробные величины не учитывались. Когда этот метод был впоследствии перенесен на товарные рынки, масштаб графика (цена клетки) стал меняться, чтобы наиболее полно учитывать специфику каждого товарного рынка. Ниже мы более подробно расскажем, как выбрать правильный масштаб графика. Сейчас же мы попробуем построить внутридневной график, используя реальные ценовые данные. [c.292]
Например, при тенденции роста целесообразно открывать длинную позицию в момент, когда цены незначительно падают, приближаясь к уровню поддержки. Но где находятся эти скрытые уровни поддержки Их местонахождение нам и показывает пункто-цифровой график, причем с точностью недостижимой для столбикового. При восходящей тенденции любое промежуточное падение цен упирается в предыдущие области застоя, которые в данном случае служат областями поддержки. При нисходящей тенденции застойные области оказывают сопротивление росту цен в периоды оживления. С помощью пункто-цифрового графика значительно легче определить оптимальные моменты для урегулирования позиций. На рис. 11.5-11.8 мы наблюдаем внутридневную динамику очень короткой протяженности (от одного до девяти дней). Такие чувствительные инструменты анализа незаменимы, когда, приняв принципиальное решение, необходимо найти наиболее удачный момент для входа в рынок или выхода из него. Обладая средствами микроскопического анализа, которые предлагает пункто-цифровой график, можно кардинальным образом улучшить доходность своих операций на рынке. [c.303]
Молниеносное действие межрыночных связей и их роль в программной торговле можно продемонстрировать на примере одного торгового дня. В качестве объекта изучения возьмем пятницу, 6 апреля 1990 года. Рассмотрим внутридневную динамику финансовых рынков после выхода правительственного доклада об уровне безработицы в США и то, как происходящее освещалось одним из ведущих информационных агентств. [c.265]
Сравнение внутридневной динамики фьючерсных иен на индекс акций S P 500 (верхний [c.267]
Сравнение внутридневной динамики фьючерсных иен на индекс S P 500 (нижний график) и на казначейские облигации (верхний график) утром 6 апреля 1990 года. Краткосрочные колебания фьючерсных иен на индекс акций (влияющие на рынок акций) в значительной степени определяются динамикой рынка облигаций. Обратите внимание на резкое падение обоих рынков около 11 00. Внезапные движения рынка акций, ответственность за которые часто приписывают программной торговле, обычно легко объяснить на основе межрыночных связей. [c.268]
Внутридневная динамика котировок с почасовой градацией [c.35]
Часовой внутридневной график на рисунке 15.4 наглядно показывает, аналитическую ценность тикового объема . После появления бычьего молота в конце торговой сессии 4 мая цены пошли вверх. Но их повышение сопровождалось падением тикового объема. Это — первый признак неуверенности покупателей. Второй признак — короткие белые тела. В первые три часа торговли 8 мая наблюдалось стремительное падение цен, в ходе которого были достигнуты новые минимумы. Однако внутридневная динамика цен во второй половине сессии 8 мая показала, что вероятность продолжения утреннего спада очень мала. Вслед за длинной черной свечой третьего часа торговли возник дожи. Из этих [c.247]
Воспользуйтесь уроками, специально разработанными для новичков и опытных трейдеров, чтобы в полной мере охватить внутридневную динамику и уникальные особенности Nasdaq. "Задачник по дэйтрейдингу" — прекрасная возможность изучить рынок без уплаты высокой цены настоящих торговых ошибок [c.3]
Существует множество способов торговли на внутридневной динамике, включая следование за трендом вверх или вниз по подтверждающим сигналам. Но бывает и так вы считаете, что рынок не собирается продолжить то или иное перемещение. Значительное сопротивление ограничивает восходящее движение, или сильная поддержка внизу будет действовать как пол. В обоих случаях вы решаете, что наблюдаемый вами тренд вряд ли продолжится за некоторыми критическими уровнями цен. В этой ситуации вы могли бы использовать торговлю на затухании (Fade Trade). [c.62]
До сих пор мы большей частью фокусировались на динамике фьючерсов фондовых индексов, особенно S P и NASDAQ, хотя многое из обсужденной здесь внутридневной динамики относится к рынкам отдельных акций. Более того, активность — внутридневная — рынков S P, NASDAQ и Dow Jones прямо воздействует на отдельные обыкновенные акции. [c.62]
Внутридневная динамика включает в себя "Целься" — часть трехшагового процесса "Товсь, Целься и Огонь", описанного в Главе 5. Вкратце, "товсь" начинается с умственной [c.134]
Как и со всем остальным в торговле, да и в жизни, будут дни, в которые вы сможете попадать в "цель" лучше, чем в другие. Вы не можете рассчитывать, что будете правы в 100% или в большинстве случаев. Напротив, следует непрерывно анализировать рынок, переоценивать и корректировать свою стратегию, основанную на внутридневной динамике. Хотя наш пример относился к фьючерсам S P, те же концепции относятся и к любому другому рынку — будь то отдельная акция или фьючерсный контракт. И, о чем мы поговорим позже в данной главе, если вы торгуете исключительно акциями, надо иметь представление о динамике цен в пределах более широкого рынка. То, что происходит на рынке фьючерсов NASDAQ 100, особенно когда речь идет о настроениях рынка, окажет влияние — прямое или косвенное — и на входящие в NASDAQ 100 отдельные ценные бумаги, торгуемые вами. [c.141]
В дополнение к этим примерам внутридневной динамики напомним, что не следует забывать следить не только за внутридневной динамикой, но и за появлением фигур, например, кли-нов и треугольников. Бывают дни, когда Dow поддерживает S P или технологически доминируемый NASDAQ тащит за собой вниз весь рынок. Эти факторы влияют на вашу торговлю отдельными акциями и более широкими индексами. [c.150]
Независимо от того, какого стиля вы придерживаетесь, следует разрабатывать свою стратегию систематически и целеустремленно. Не должно быть никакой "стрельбы от бедра" только потому, что акция начинает перемещаться. Каждая сделка должна основываться на тщательном изучении технических факторов с подтверждением тренда — или противотренда — на основе внутридневной динамики. [c.162]
Будем называть акцию относительно сильной, если при снижающемся индексе бумага не проявляет тенденции к снижению. Наоборот, если бумага на растущем рынке не проявляет восходящей тенденции, а предпочитает стоять или даже снижаться, будем называть ее слабой. Ниже на рис. 44.4 приведены один под другим два графика, выполненных в близком масштабе. На верхнем графике изображена внутридневная динамика широкого рынка. В качестве инструмента сравнения здесь выбран индекс iqRTS, рассчитываемый торговой системой IT trade в режиме реального времени, и повторяющего движения самого цитируемого индекса российского фондового рынка — индекса РТС. [c.436]