СМЕЩЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ

Лучший результат при пересечении со смещенной скользящей средней похож на второй результат, но с чистой прибылью, которая меньше, и составляет 57.000 долларов. Однако для этого потребовалось 34/57 сделок со средней торговлей в 1.000 при проседании капитала, равном 5.600 долларов. При этом использовалось 6-дневная краткосрочная средняя и 25-дневная долгосрочная средняя. При использовании взвешенной скользящей средней мы получаем прибыль, которая тоже чуть меньше - 57.000 долларов, и при этом заключается 18/36 сделок. Коэффициент выигрыш/проигрыш равен 4,0, и при этом средняя торговля составляет 1.600 долларов. Падение капитала также допускается в разумных пределах на уровне в 5.600 долларов. Экспоненциальная скользящая средняя дала сравнительно слабый результат она обеспечила всего 23.000 профита при 32% выгодных торгов при максимальном падении капитала, равном 10.000 долларов. Средняя торговля оставалась все еще на уровне в 700 долларов.  [c.190]


СМЕЩЕННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ на Дневном графике  [c.23]

СМЕЩЕННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ на Внутридневном графике, День 1, День 2  [c.23]

То же самое можно сказать о способности Смещенной скользящей средней выражать Тренд.  [c.27]

СМЕЩЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ  [c.35]

Смещенные скользящие средние.  [c.35]

Если вы не до конца поняли определение "Тренда", в ГЛАВЕ 2, пожалуйста, изучите тот раздел повторно. Если вы заинтересовались, как я пришел к использованию Смещенных скользящих средних, обратитесь к ГЛАВЕ 1.  [c.36]

Смещение скользящей средней вперед во времени предлагает трейдеру существенные преимущества.  [c.36]

А как насчет экспоненциальных МА, взвешенных МА или "обратно-отклоненных свертывающихся МА Максвелла" Не будут ли они работать лучше Работают ли используемые вами смещенные скользящие средние на всех рынках  [c.42]

Вы не используете смещенные скользящие средние на внутридневных графиках. Почему Разве они не работают  [c.43]


РАСЧЕТЫ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ГРАФИКЕ 3x3 СМЕЩЕННОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ  [c.266]

Смещенная скользящая средняя 3x3 - это число, получаемое в результате вычисления трехдневной простой Скользящей средней по ценам закрытия и смещения ее вперед во времени на три дня. Серия этих чисел, объединенных вместе, образует Индикатор Тренда, а также инструмент для определения некоторых сигналов направления.  [c.266]

Смещенные скользящие средние DMA.  [c.48]

Смещенное скользящее среднее  [c.239]

Другой способ построения "внешних границ" рынка — использование огибающей скользящих средних. Скользящая средняя, как говорилось в предыдущей главе "Задачника", отображает среднюю цену в течение определенного периода времени. Огибающая скользящей средней образуется линиями, наносимыми выше и ниже скользящей средней, со смещением на определенный процент.  [c.38]

Полное объяснение Линии Баланса - что это такое и как это использовать, будет представлено в Главе 8. По существу, Синяя Линия Баланса - это линия цены, которая была бы справедлива, если бы не поступала новая информация. Оригинальные расчеты для этой Синей Линии Баланса были произведены математически, с использованием супер-универсальной вычислительной машины. Она была построена путем вычерчивания 13-периодной сглаженной скользящей средней, которая имеет смещение на 8 баров в будущее. Повторяю, мы будем называть эту линию Челюстью Аллигатора.  [c.36]

Зубы Аллигатора - это Линия Баланса для временного периода, который лежит на один порядок ниже. Компьютер показывает точный временной период (приблизительное соотношение - пять к одному). Если синяя линия построена для дневных значений, то Красная линия (Зубы) построена для часовых значений. Красная линия строиться с использование 8-периодной сглаженной скользящей средней, которая имеет смещение на 5 баров в будущее. Зеленая линия (Губы Аллигатора) характеризуется времен-  [c.36]


Челюсть (Синяя линия) Это Линия баланса текущего промежутка бремени, используемого для построения графика. Это - 13-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 8 баров в будущее.  [c.36]

Зубы (Красная линия) Это Линия баланса для предыдущей, более низкого порядка, значимой временной структуры. Это - 8-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 5 баров в будущее.  [c.36]

Губы (Зеленая линия) Это Линия баланса для еще более короткого промежутка времени. Это - 5-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 2 бара в будущее  [c.36]

Синяя линия - 13-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 8 баров в будущее. Красная линия - 8-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 5 баров в будущее. Зеленая линия - 5-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 3 бара в будущее.9  [c.36]

Это основная статистика. В общем, картина не самая блестящая, но вполне солидная. Однако эти показатели не базируются на оптимальных параметрах. Что произойдет, если мы пожелаем произвести оптимизацию параметров, чтобы получить максимальную прибыль Тогда мы должны оптимизировать все три параметра одновременно, чтобы установить их наилучшую комбинацию. Поэтому я протестировал разные значения для скользящих средних с периодом от 4 до 19с приращением в 1. Для долгосрочной скользящей средней были испытаны числа от 20 до 50 с приращением 1. Каждый из этих тестов затем был проверен для различных видов скользящих средних простой, смещенной, экспоненциальной и взвешенной.  [c.189]

При использовании "надлежащего" числа периодов для вычисления скользящей средней и "надлежащего" масштаба смещения, DMA способна уменьшать "двойные убытки " и "покрывать" или сглаживать, демонстрируемое рынком поведение очень удобным для трейдеров образом.  [c.36]

Конверты получают путем смещения скользящих средних. В приведенном выше примере одно 25дневное экспоненциальное скользящее среднее смещено на 6% вверх, а другое — на 6% вниз.  [c.96]

Ниже приводится серия из четырех графиков. Давайте используем Смещенную Скользящую Среднюю (Displa ed Moving Average, DMA), наложенную поверх чартов, как инструмент нанесения Тренда. Длина и тип этой DMA не имеют значения. Важно лишь наше определение Тренда. Если мы идентифицируем восходящий Тренд при закрытии выше DMA, а нисходящий Тренд при закрытии ниже этой DMA, можно видеть, какие разные сигналы Тренда получаются по закрытии торговли в один и тот же день, 28 февраля. Бонды находятся в восходящем Тренде на 15-минутном графике, но в нисходящем Тренде - на дневном. Тренд направлен вниз на недельных, но вверх - на месячных графиках. Если ваша методология торговли использует Тренд как часть характеристики системы, и вы не знаете свою Временную Структуру, ваше дело пропащее.  [c.19]

Я использую два индикатора Тренда, только два. Это -Смещенная скользящая средняя и комбинация MA D/Sto hasti . Без них я даже не буду и пытаться говорить о Тренде.  [c.22]

Очень просто. Если закрытие происходит выше выбранной вами смещенной скользящей средней, Тренд направлен вверх. Если закрытие происходит ниже нее, Тренд направлен вниз. Если вы используете DMA для механического вхождения в рынок или выхода из него, я предложил бы подождать тик или два после DMA при закрытии, прежде чем предпринимать конкретные действия, особенно в случае применения более долгосрочных 25x5.  [c.44]

Несмотря на вышесказанное, без огромного таланта и постоянной упорной работы компьютерщиков у меня не было бы возможности преодолеть весь тот путь, который я прошел как трейдер. Без программистов исследование Смещенной скользящей средней, Осциллятор-предсказатель и моя программа FibNodes так и остались бы несбывшимися мечтами. Поэтому признайте, что плюсы и минусы использования компьютеров и людей, их программирующих, несут с собой потрясающие выгоды, равно как и серьезные проблемы. Если вы не будете забывать, что создатели программного обеспечения требуют такого же строгого управления и прилежного надзора как и трейдеры, то преимущества должны значительно перевесить издержки.  [c.55]

В начале 80-х я решил, что мне нужно средство для захвата прибыли, работающее более эффективно, чем все, что я видел до этого времени. Тогда я не знал об Анализе Расширений Фибоначчи. Хотя разработанные мною Смещенные скользящие средние давали мне разумные советы по вхождению, я терял больше "нереализованной прибыли", чем мне хотелось бы на стратегиях выхода, используемых мною в то время. Любая нереализованная прибыль, по-моему, была моей прибылью. Я решил рискнуть ее заполучить. Я проделывал значительную работу до входа в сделку и не хотел, чтобы рынок забирал назад хоть что-нибудь из этого Сформулированная задача звучала так "Как мне выходить на крайних значениях цены, вместо того, чтобы ждать пересечения DMA " Опираясь на свое инженерное прошлое и имея в виду, что осциллятор Бес-трендовости лучший инструмент в определении Перекупленности/Перепроданности, я рассуждал, что можно создать набор параметрических уравнений, вычисляющий на день раньше уровень цен, соответствующих состоянию ОБ/OS на рынке. Я изложил задачу своему программисту, Джорджу Дамусису. Он на две недели зарылся в своем офисе, и проявив немало таланта, положил на математическую основу Осциллятор-предсказатель , а исследование графически запрограммировал в ТОРГОВЫЙ ПАКЕТ IS.  [c.123]

Вы используете 7-дневный осциллятор, 7x5 и 25x5 Смещенные Скользящие Средние, однако 7 и 25 не являются числами Фибоначчи. Почему же вы предпочитаете их  [c.137]

Исчерпывающие исследования смещенных скользящих средних, создание им своего собственного Осциллятора-предсказателя , и в особенности, практичный и уникальный метод Джо, основанный на применении соотношений ФИБОНАЧЧИ к ценовой оси, делают ДиНаполи одним из наиболее популярных экспертов современности.  [c.292]

Полосы Боллинджера. Это вид каналов, которые в основном получаются путем смещения скользящих средних вверх и вниз относительно графика цены. Предполагается, что цены развиваются внутри этих каналов, и выход за их пределы является сигналом купли-продажи. Основное свойство полос Боллинджера — их ширина варьируется в зависимости от степени устойчивости рынка. Практически это достигается тем, что ширина полос пропорциональна среднеквадратичес-кому отклонению цен. Для построения рассматривается определенный временной промежуток, для удобства число дней в нем обозначим t.  [c.398]

Еще раз напомним, что Рисунок 8.2 - это тот же график, что и на Рисунк 8.1, за исключением того, что были добавлены цены. Обратите внимание, чт когда смещенные скользящие средние переплетены (Рисунок 8.6 и Рисуно 8.7), Аллигатор спит, и чем дольше он спит, тем голоднее становится. Когда о пробуждается от долгого сна, то очень голоден и гонит цену (пищ Аллигатора) гораздо дальше, потому что ему требуется больше цен, чтоб] набить себе желудок. Эта терминология довольно необычна для описани движений рынка, но она создает точную картину того, что происходит.  [c.102]