В России, как, впрочем, и в других станах, особую остроту имеет проблема распознавания, оценки и регулирования банковских рисков. Как уже было отмечено, среди многих банковских рисков кредитный риск имеет важнейшее значение. По оценкам специалистов ЦБ РФ, сделанным еще в 1996 году, "основными факторами, дестабилизирующими финансовое состояние как отдельных кредитных организаций, так и банковской системы в целом, оставались неудовлетворительное состояние производства и как следствие невозврат кредитов, предоставленных предприятиям и организациям реального сектора экономики, а также неудовлетворительное качество управления банками, попадающими в сложное финансовое положение. В целом по России удельный вес просроченных ссуд в общем объеме кредитных вложений, согласно банковской отчетности в 1996 году, составлял 8%, а в отдельных регионах - более 20%"] 42 . [c.56]
Со структурой и качеством кредитного портфеля банка связаны основные риски, которым подвергается банк в процессе своей деятельности, поэтому тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, контроль за его использованием составляют одно из важнейших направлений деятельности банка. [c.156]
Внутренние риски можно разделить на риски в основной и вспомогательной деятельности банка. Риски в основной деятельности составляют главную группу. К ним относятся кредитный, процентный, риск по лизинговым и факторинговым операциям и по операциям с ценными бумагами. Риски во вспомогательной деятельности включают потери по формированию депозитов, риски текущих активов, кадровый риск, банковских злоупотреблений, потери репутации банка, снижения банковского рейтинга и т.д. Риски по вспомогательной деятельности имеют лишь условную оценку и выражаются в упущенной выгоде. [c.21]
Метод риска применяется преимущественно при расчетах с работниками банковско-кредитных учреждений, где уровень заработка определяется в соответствии с итогами за год, причем основную часть выплат составляют дополнительные выплаты наличными деньгами. [c.530]
Во-первых, высокий уровень риска, который сопровождает осуществление капиталовложений в реальный сектор экономики, препятствует активизации кредитной деятельности банков. Доля кредитов реальному сектору экономики в совокупных активах банковской системы в настоящее время составляет всего около одной трети, а удельный вес кредитов отечественных банков в объеме инвестиций в основной капитал (по данным Госкомстата России) не превышает 3%. [c.42]
АРАНТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ - представленные гарантии, покрывающих кредитные риски. Коммерческие >анки и специальные "бондовые" компании по просьбе клиентов подают иностранным контрагентам гарантии разнообразных видов, i прежде всего связанные с участием экспортеров в торгах и аукционах. Эти гарантии составляют, как правило, обязательный элемент требований правительственных и неправительственных покупателей из развивающихся стран, а также гарантии выполнения условий контракта или возврата авансированных сумм при его расторжении. Основная цель таких гарантий - страхование от убытков вследствие нарушения контрагентом своих обязательств. При наступлении гарантийного случая банк выплачивает определенную сумму в возмещение причиненного ущерба. [c.57]
ОАО Прииск Золотой , зарегистрировано 18.04.1994, общий срок деятельности 150 лет. Юридический адрес 767180, п. Вешняки, М-кая область, Уп-ский район, ул. Советская, 49 Основные акционеры ЗАО Золотой песок - 26%, ООО Исход - 15,1%, ООО Облпрог-рессзолото — 10,5%, Иванов Валентин Дмитриевич - 2%. Основной вид деятельности золотодобыча. Заемщик имеет неустойчивое финансовое положение и лимит кредитного риска составляет минус 2.590 тыс. руб. Основным покупателем продукции является Гохран России. Произведено в 1997 г. товарной продукции на 57.537 млн, руб. [c.23]
Справедливость этой позиции можно проиллюстрировать на примере экономического развития той страны, в валюте которой большинство российских граждан предпочитает хранить сегодня свои сбережения. После краха фондового рынка в 1929 г. в США началось повальное банкротство банков. Его основной причиной было массовое изъятие физическими лицами своих вкладов. В начале 30-х годов Конгресс США принял решение о федеральном страховании депозитов путем создания фондов FDI и FSLI 1. Величина страхового взноса равнялась 0,25% суммы внесенных во вклад денежных средств. Страховались только небольшие по величине депозиты (с 1980 г. страхуются депозиты до 100000 долл.). Впоследствии фонд FSLI был ликвидирован. С 1998 г. взносы банков для страхования депозитов составляют от 0,23 до 0,28% в зависимости от степени риска активов кредитного института. Создание в 1934 г. системы федерального страхования депозитов помогло преодолеть последствия Великой депрессии. [Кидуэлл, с. 442—484]. [c.507]
Существует два основных подхода к разработке бизнес-плана. Первый заключается в том, что инициаторы проекта сами разрабатывают бизнес-план, а методические рекомендации получают у специалистов, в частности у возможных инвесторов. Согласно зарубежной практике, данный подход является более предпочтительным. Кроме авторов концепций, заложенных в бизнес-плане, в его создании активное участие принимают финансисты, знающие особенности кредитного рынка, наличия свободных капиталов, риска данного бизнеса. Основу группы специалистов по разработке бизнес-плана составляют экономисты, статистики, системщики. [c.18]
Классическим примером использования проектного финансирования для финансирования крупномасштабного инвестиционного проекта является проект Евротоннель . Инвестиционная стадия проекта (строительство тоннеля длиной 50 км под проливом Ла-Манш между Великобританией и континентальной Европой) завершилась в начале 1993 г. Стоимость проекта — 60 млрд французских франков. Это первый случай реализации столь крупного проекта, относящегося к разряду инфраструктурных, на основе частного капитала даже без привлечения государственных гарантий. Была создана специальная проектная компания, акционерный капитал которой в размере 10 млрд французских франков был мобилизован за счет эмиссии франко-британских ценных бумаг. Проектной компании был предоставлен международный кредит в сумме 50 млрд французских франков (основной кредит — 40 млрд французских франков и резервный кредит на условиях стэнд-бай — 10 млрд французских франков). Гарантами по кредиту выступили 50 международных банков. Кредитором выступил банковский синдикат из 198 банков (впоследствии к нему присоединились еще 11 банков), во главе которого встал redit Lyonnais, и 4 других французских и британских банков. Кредит предоставлен на условиях ограниченной ответственности заемщика, и погашение его предусматривается только за счет поступлений от доходов проекта. За риски по основному кредиту (срок погашения которого составляет 18 лет) предусматривается выплата маржи в размере 1,25% годовых сверх базовой ставки в период до завершения строительства объекта, 1 % годовых после ввода объекта в эксплуатацию, 1,25% годовых после 3 лет функционирования объекта в том случае, если не будут выполнены условия кредитного соглашения по показате- [c.210]
Перейдем к анализу баланса банка, приведенного в табл. 5.1 . По величине активов (4219828 тыс. руб.) он "входит" в первую сотню российских банков. Почти треть его активов составляют денежные средства и счета в Центральном банке (ст. 1 ). Это свидетельствует о недостаточно активной кредитной политике. 11 % активов составляют обязательные резервы (ст 2), 5% - средства в кредитных организациях (ст. 5). Удельный вес ценных бумаг (ст. 4, 9 и JJJ незначителен. Основные средства ( L ДО) и прочие активы ( T JfS) в совокупности дают чуть более 7%. Все остальное - почти 50% - ссудная и приравненная к ней задолженность ( rjj). Отметим, что резервы на возможные потери равны 5% от валюты баланса, или 10% от ссудной задолженности. Это достаточно большая величина, она говорит о том, что в кредитном портфеле банка значительна доля кредитов, относящихся к группам повышенного риска. [c.110]
Особую группу инвесторов, работающих на фондовом j составляют различные финансово-кредитные институты (ком ские и инвестиционные банки, страховые общества, инвестицн и пенсионные фонды и др.), занимающиеся накоплением и ра нием денежных средств в различные финансовые активы с цельн чения дохода. Многие из названных институтов объединяют ср различных инвесторов (юридических и физических лиц), ш основная задача их инвестиционной деятельности — минимизи риски при получении потоков доходов, растянутых во времени инвесторы по своей типологии ближе к консервативным. [c.284]
Смотреть страницы где упоминается термин Основные составляющие кредитного риска
: [c.367]Смотреть главы в:
Энциклопедия финансового риск-менеджмента -> Основные составляющие кредитного риска